興銀基金管理有限責任公司 







興銀上證科創板綜合價格交易型開放式

指數證券投資基金招募說明書 



















基金管理人：興銀基金管理有限責任公司 

基金托管人：招商證券股份有限公司 

二〇二五年五月 

重要提示 

興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基

金”）經中國證券監督管理委員會2025年2月5日證監許可〔2025〕216號注冊。 

興銀基金管理有限責任公司（以下稱“本基金管理人”）保證招募說明書的

內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊。中國證監會對基金募

集的注冊審查以要件齊備和內容合規為基礎，以充分的信息披露和投資者適當性

為核心，以加強投資者利益保護和防范系統性風險為目標。但中國證監會對本基

金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒有風險。 

本基金屬于股票型基金，理論上其預期的風險與收益高于混合型基金、債券

型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主要采用最優化抽樣復制標的

指數，具有與標的指數相似的風險收益特征。 

本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目

標、指數編制機構停止服務、成份股停牌、摘牌等潛在風險。 

本基金主要投資于上證科創板綜合價格指數的成份股和備選成份股（均含存

托憑證），其投資目標是緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

化。本基金投資于證券期貨市場，基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產生

波動，投資者在投資本基金前，請認真閱讀基金合同、本招募說明書和基金產品

資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充

分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時

機、數量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中可能出現的各類風險。投資

本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、信用風險、管理

風險、流動性風險、其他風險及本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基

金風險評價可能不一致的風險等。本基金特有風險包括：標的指數的風險（包括

標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資

組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險、跟蹤誤差控制未達

約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險等）、基金

份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、

投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、贖回對價的變現風險、套利風

險、申購贖回清單差錯風險、退市風險、第三方機構服務的風險、投資特定品種

的特有風險等。 

本基金投資范圍包括股指期貨、股票期權等金融衍生品，股指期貨、股票期

權等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨或期權價

格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的

波動性。 

本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及

交易規則等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 

本基金的投資范圍包括資產支持證券，資產支持證券存在一定的信用風險、

利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險，由此可能給基金

凈值帶來不利影響或損失。 

本基金可參與融資業務。融資業務存在信用風險、投資風險和合規風險等風

險。 

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：1）流動性

風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的

風險；2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權

益補償及借券費用的風險；3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及

時處置證券的市場風險。 

本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波

動甚至出現較大虧損的風險，以及與創新企業、境外發行人、中國存托憑證發行

機制以及交易機制等相關的風險。 

在現有結算規則下，當日競價買入的基金份額，當日可以贖回；當日申購的

基金份額，當日可以競價賣出，次一交易日可以贖回。為投資者辦理申購贖回業

務的代理券商若發生交收違約，將導致投資者不能及時、足額獲得申購當日未賣

出的基金份額，或不能及時、足額獲得贖回當日獲得的股票，投資者的利益可能

受到影響。 

本基金標的指數為上證科創板綜合價格指數。 

一、指數成份股 

    上證科創板綜合價格指數成份股，由上海證券交易所符合條件的科創板上市

公司證券組成指數樣本，反映上海證券交易所科創板上市公司證券的整體表現。 

二、成份股選取方法 

1.樣本空間 

指數樣本空間由科創板上市的股票和紅籌企業發行的存托憑證組成。ST、

*ST證券除外。 

2.選樣方法 

選取樣本空間內所有證券作為指數樣本。 

三、成份股計算方法 

指數計算公式為：報告期指數=報告期樣本總市值/除數×1000  

其中，總市值＝Σ(證券價格×發行股本數)。除數修正方法參見指數計算

與維護細則。 

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網

址：www.csindex.com.cn。 

投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的

相關業務規則及其不時的更新，確保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程

后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本

基金，即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以

及申購贖回所涉及組合證券、現金替代、現金差額等相關的交收方式及業務規則

已經認可。 

投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬

戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要參與網下股票認購或

基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A 股賬戶。 

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，本

基金管理人不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資者贖回時，

所得或高于或低于投資人先前所支付的對價，如對本招募說明書有任何疑問，應

尋求獨立及專業的財務意見。 

基金的過往業績并不代表其未來表現。基金管理人管理的其他基金業績并不

構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原

則，投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金資產凈值變化引致的投資風險，

由投資者自行負責。  

目  錄 

第一部分 緒言 ................................................. 6 

第二部分 釋義 ................................................. 7 

第三部分 基金管理人 .......................................... 13 

第四部分 基金托管人 .......................................... 20 

第五部分 相關服務機構 ........................................ 23 

第六部分 基金的募集 .......................................... 25 

第七部分 基金合同的生效 ...................................... 34 

第八部分  基金份額折算與變更登記 .............................. 36 

第九部分  基金份額的上市交易 .................................. 37 

第十部分  基金份額的申購與贖回 ................................ 39 

第十一部分 基金的投資 ........................................ 51 

第十二部分 基金的財產 ........................................ 59 

第十三部分 基金資產的估值 .................................... 60 

第十四部分 基金的收益與分配 .................................. 67 

第十五部分 基金費用與稅收 .................................... 69 

第十六部分 基金的會計與審計 .................................. 71 

第十七部分 基金的信息披露 .................................... 72 

第十八部分 風險揭示 .......................................... 80 

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 .............. 89 

第二十部分 基金合同內容摘要 .................................. 92 

第二十一部分  基金托管協議的內容摘要 ......................... 110 

第二十二部分 對基金份額持有人的服務 ......................... 126 

第二十三部分 其他應披露事項 ................................. 128 

第二十四部分 招募說明書存放及查閱方式 ....................... 129 

第二十五部分 備查文件 ....................................... 130 





第一部分 緒言 

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金

法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險

管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》等其

他有關法律法規以及《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金

基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）編寫。 

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。 

本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的

信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。 

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取

得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合同當事人，其持有本基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解本基金份額持有人的權

利和義務，應詳細查閱基金合同。 



第二部分 釋義 

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 

1、基金或本基金：指興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資

基金 

2、基金管理人：指興銀基金管理有限責任公司 

3、基金托管人：指招商證券股份有限公司 

4、基金合同或《基金合同》：指《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指

數證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充 

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《興銀上證科創

板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有

效修訂和補充 

6、招募說明書或本招募說明書：指《興銀上證科創板綜合價格交易型開放

式指數證券投資基金招募說明書》及其更新 

7、基金產品資料概要：指《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證

券投資基金基金產品資料概要》及其更新 

8、基金份額發售公告：指《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證

券投資基金基金份額發售公告》 

9、上市交易公告書：指《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券

投資基金上市交易公告書》 

10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂 

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂 

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂 

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關

對其不時做出的修訂 

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關

對其不時做出的修訂 

17、ETF：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》定義

的“交易型開放式指數基金” 

18、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于本基金，與本

基金的投資目標類似，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小

化，采用開放式運作方式的基金 

19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會 

20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人 

21、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人 

22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織 

23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者 

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱 

25、特定機構投資者：指根據上海證券交易所頒布的《特定機構投資者參與

證券投資基金申購贖回業務指引》所定義的機構投資者 

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人 

27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉托管等業務 

28、銷售機構：指興銀基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中國

證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售

服務協議，辦理基金銷售業務的機構 

29、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的在募集期間代理本基金發售業務的機構 

30、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦證券公

司 

31、登記業務：指根據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型

開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》（及其不時修訂）定義的基金份額

的登記、存管、結算及相關業務 

32、登記機構：指辦理本基金登記業務的機構。本基金的登記機構為興銀基

金管理有限責任公司或接受興銀基金管理有限責任公司委托代為辦理登記業務

的機構，本基金場內申贖、交易的登記機構為中國證券登記結算有限責任公司（以

下簡稱“中國結算”） 

33、基金賬戶：指登記機構為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶 

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期 

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期 

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月 

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限 

38、工作日：指上海證券交易所的正常交易日 

39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日 

40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日) 

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日 

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段 

43、《業務規則》：指上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、興

銀基金管理有限責任公司、基金銷售機構發布及其不時修訂的相關規則和規定 

44、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為 

45、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書規定申請

購買基金份額的行為 

46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為基金合同規定的贖回對價的行為 

47、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券 

48、申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價

等信息的文件 

49、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價 

50、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價 

51、標的指數：本基金標的指數為上證科創板綜合價格指數，及其未來可能

發生的變更 

52、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金 

53、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的

基金份額數計算 

54、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的機構在交易時

間內，根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算并由上海證

券交易所發布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV 

55、預估現金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當

日現金差額的估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結 

56、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者

申購或贖回的基金份額應為最小申購贖回單位的整數倍 

57、基金份額折算：指基金管理人根據基金合同規定，在不改變投資者權益

的前提下調整投資者的基金份額及基金份額凈值的行為 

58、元：指人民幣元 

59、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約 

60、收益評價日：指基金管理人計算基金累計報酬率與標的指數同期累計報

酬率差額之日 

61、基金累計報酬率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份

額凈值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日

為初始日計算） 

62、標的指數同期累計報酬率：指收益評價日標的指數收盤價與基金上市前

一日標的指數收盤價之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基

金份額折算日為初始日計算） 

63、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和 

64、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值 

65、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數 

66、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程 

67、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介 

68、轉融通證券出借業務：是指本基金以一定的費率通過證券交易所綜合業

務平臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱“證券金融公司”）出借證券，

證券金融公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務 

69、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等 

70、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件 



第三部分 基金管理人 

一、基本情況 

名稱：興銀基金管理有限責任公司（以下簡稱“興銀基金”） 

住所：福建省泉州市豐澤區濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908 

辦公地址：中國上海市浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三

層、五層 

法定代表人：易勇 

設立時間：2013年10月25日 

電話：40000-96326 

傳真：021-68630069 

注冊資本：人民幣1.43億元 

聯系人：林娛庭 

興銀基金經中國證監會證監許可〔2013〕1289號文批準，于2013年10月

25日成立。2016年9月23日，公司股東同比例增資，公司注冊資本由10,000萬

元變更為14,300萬元。增資后股東出資比例維持不變，華福證券有限責任公司

（以下簡稱“華福證券”）出資比例為76%，國脈科技股份有限公司出資比例為

24%。2016年10月24日，公司法定名稱由“華福基金管理有限責任公司”變更

為“興銀基金管理有限責任公司”。 



二、主要人員情況 

1、董事會成員 

易勇先生，碩士研究生。曾任職于興業證券股份有限公司、興證證券資產管

理有限公司、新沃基金管理有限公司、京東科技控股股份有限公司、財通證券資

產管理有限公司。現任興銀基金董事、總經理、代為履行董事長職務，兼任上海

興瀚資產管理有限公司執行董事。 

王煥舟先生，本科。曾任上海國利貨幣經紀有限公司衍生產品部交易經理、

中信證券股份有限公司固定收益部做市交易員、國泰君安證券股份有限公司固定

收益部董事、上海愛建信托有限責任公司固定收益總部總經理、國泰君安證券股

份有限公司固定收益證券部資深固收中介業務投資經理、固定收益外匯商品部董

事總經理、結構金融主管、客需業務部負責人。現任華福證券有限責任公司首席

投資官、投資管理總部總經理兼任上海證券自營分公司總經理，興銀基金董事。 

陳維先生，博士研究生。曾任國泰君安證券研究所證券分析師，現任國脈科

技董事長、福建國脈集團有限公司董事、慧翰微電子股份有限公司董事、興銀基

金董事。 

馬慶泉先生，博士研究生。歷任中共中央黨校教授、廣發證券股份有限公司

副總裁、常務副總裁、副董事長、總裁，嘉實基金管理有限公司董事長，中國證

券業協會秘書長、中國證券業協會副會長，廣發基金管理有限公司董事長。現任

北京香山財富投資管理有限公司董事長、北京香云匯商貿有限公司董事長、興銀

基金獨立董事。 

洪佩麗女士，本科學歷，碩士學位，高級經濟師。歷任上海銀行專科學校教

師，國家外匯管理局上海市分局外匯業務科科長，中國人民銀行上海分行外資銀

行監管處處長，中國銀監會上海監管局副局長，中國銀監會重慶監管局局長，富

邦華一銀行董事長，財信投資集團副主席。現任寧波銀行股份有限公司獨立董事、

盤古銀行（中國）有限公司獨立董事、福建海西租賃有限公司外部監事、富邦華

一銀行有限公司公益基金會理事、興銀基金獨立董事。 

聶光宇先生，博士研究生。歷任上海財經大學商學院世界經濟與貿易系講師、

副教授，現任上海財經大學商學院世界經濟與貿易系教授、系主任，兼任上海市

世界經濟學會理事、國際金融專委會副主任，興銀基金獨立董事。 

2、高級管理人員 

易勇先生，現任興銀基金董事、總經理、代為履行董事長職務，兼任上海興

瀚資產管理有限公司執行董事。（簡歷見上述董事會成員介紹） 

吳真子女士，碩士研究生。曾任職于廈門市證監會、中國證監會廈門特派辦、

中國證監會廈門監管局、長城國瑞證券有限公司。現任興銀基金黨委副書記、紀

委書記、督察長、工會主席。 

洪木妹女士，碩士研究生。歷任華福證券投資自營部、資產管理總部研究員

/投資主辦、華福基金投資管理部副總經理。現任興銀基金黨委委員、副總經理，

兼任固定收益部總經理。 

劉釗先生，博士研究生。歷任華福證券研究規劃部研究員，華福基金研究發

展部研究員，華福證券黨委辦公室機要秘書、主任助理、副主任，辦公室總經理

助理、副總經理，辦公室發展規劃部副總經理（主持工作）、總經理。現任興銀

基金黨委委員、副總經理兼指數與量化投資部總經理。 

文杰先生，碩士研究生。歷任秦皇國際信息技術有限公司研究發展部經理，

興業銀行風險管理部市場風險崗、金融市場風險管理部風險管理處副處長，上海

興瀚資產管理有限公司副總經理、負責人、總經理。現任興銀基金副總經理兼養

老與資產配置部總經理，代為履行專戶業務部負責人職務。 

陳曉毅先生，本科學歷，碩士學位。歷任恒生電子股份有限公司軟件工程師，

華福證券科技發展委員會運維中心應用管理崗。現任興銀基金首席信息官兼信息

科技部負責人。 

3、基金經理 

劉帆女士，南開大學金融工程碩士，FRM（金融風險管理師），8年基金行業

工作經驗，曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易員、ETF指數投資中心研

究員兼基金經理助理。2020年11月加入興銀基金管理有限責任公司，現任指數

與量化投資部基金經理。2021年07月14日起任興銀中證科創創業50指數型證

券投資基金基金經理；2021年08月06日起任興銀國證新能源車電池交易型開

放式指數證券投資基金基金經理；2023年01月31日起任興銀中證港股通科技

交易型開放式指數證券投資基金基金經理；2025年02月28日起興銀中證科創

創業50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；2025年03月24日起興銀中

證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金。 

4、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員如下： 

公司副總經理兼任固定收益部總經理洪木妹、權益投資部總經理袁作棟、研

究發展部總經理蔣婷婷、基金經理張世略、基金經理林學晨、基金經理劉帆。 

5、上述人員之間不存在近親屬關系。 



三、基金管理人的職責 

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；  

2、辦理基金備案手續； 

3、對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資； 

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；  

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；  

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；  

7、按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的對價，

編制申購贖回清單；  

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；  

9、按照規定召集基金份額持有人大會； 

10、按規定保存基金財產管理業務活動的記錄、會計賬冊、報表和其他相關

資料不低于法律法規規定的最低期限； 

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；  

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。 



四、基金管理人承諾 

1、基金管理人承諾： 

（1）嚴格遵守《基金法》及其他相關法律法規的規定，并建立健全內部控

制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規行為的發生； 

（2）根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制

進行基金資產的投資。 

2、基金管理人嚴格按照法律、法規、規章的規定，基金資產不得用于下列

投資或者活動： 

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；  

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；  

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；  

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；  

（5）侵占、挪用基金財產； 

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動； 

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責； 

（8）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的其他行為。 

3、基金經理承諾： 

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益； 

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

謀取不當利益； 

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關的交易活動； 

（4）不協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。 



五、基金管理人的內部控制制度 

1、內部控制制度概述 

基金管理人的內部風險控制制度包括內部控制大綱、基本管理制度、部門業

務規章等。內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，對各項基

本管理制度的總攬和指導。內部控制大綱明確了內部控制目標和原則、內部控制

組織體系、內部控制制度體系、內部控制環境、內部控制措施等。基本管理制度

包括風險控制制度、投資管理制度、業績評估考核制度、交易工作管理制度、基

金會計制度、信息披露制度、信息系統運行管理制度、保密管理制度、危機處理

制度、監察稽核制度等。部門業務規章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的

主要職責、崗位設置、工作要求、業務流程等的具體說明。 

2、內部控制的原則 

（1）健全性原則 

內部控制包括基金管理人的各項業務、各個部門或機構和全體人員，并涵蓋

到決策、執行、監督、反饋等各個環節。 

（2）有效性原則 

通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控制度

的有效執行。 

（3）獨立性原則 

基金管理人設立獨立的督察長、合規與風險管理部，并保持高度的獨立性與

權威性；基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立；公司基金資產、

自有資產、其他資產的運作應當分離。 

（4）相互制約原則 

基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。 

（5）成本效益原則 

基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合

理的控制成本達到最佳的內部控制效果。 

3、內部控制的組織體系 

基金管理人的內部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結構，以

實現對公司從決策層到管理層、操作層的全面監督和控制。具體而言，包括以下

組成部分： 

（1）董事會：董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責

任，對公司全體人員和業務監督控制。 

（2）審計委員會：審計委員會依照公司法和公司章程對公司經營管理活動、

董事和公司管理層的行為行使監督權。 

（3）督察長：督察長對董事會直接負責。負責公司的監察與稽核工作，對

公司和基金運作的合法性、合規性及合理性進行全面檢查與監督，參與公司風險

控制工作，發生重大風險事件時向董事會和中國證監會報告。 

（4）風險控制委員會：風險控制委員會是為加強公司在業務運作過程中的

風險控制而成立的專門委員會之一，向公司總經理負責，協助公司總經理制定風

險控制政策，識別和評估各類重大風險，組織實施風險應對方案，并就公司風險

管理情況定期或不定期（如遇特殊事件)向董事會合規及風險管理委員會匯報工

作。 

（5）合規與風險管理部：合規與風險管理部負責對公司內部控制制度的執

行情況進行合規性監督檢查，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有

效性，監督公司內部控制制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風

險，及時提出改進意見，促進公司內部管理制度有效地執行，定期出具監察稽核

報告提交全體董事審閱。 

（6）各業務部門：內部控制是每一個業務部門和員工最首要和基本的職責。

各部門的負責人在權限范圍內，對其負責的業務進行檢查監督和風險控制。各位

員工根據國家法律法規、公司規章制度、道德規范和行為準則、自己的崗位職責

進行自律。 

4、基金管理人關于內部控制制度聲明書 

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確； 

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。 

第四部分 基金托管人 

一、基金托管人情況 

1、基金托管人基本情況 

名稱：招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”） 

住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號 

辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號 

法定代表人：霍達 

成立時間：1993年8月1日 

組織形式：股份有限公司 

注冊資本：86.97億元 

存續期間：持續經營 

基金托管資格批文及文號：證監許可[2014]78號 

聯系人：韓鑫普 

聯系電話：0755-26951111 

招商證券是具有百年歷史的招商局集團旗下的證券公司，傳承了招商局集團

長期積淀的創新精神、市場化管理理念、國際化運營模式及穩健經營的風格，經

過三十年的發展，已成為國內擁有證券市場業務全牌照的一流券商。招商證券具

有穩定持續的盈利能力、科學合理的風險管理架構、全面專業的服務能力。擁有

多層次客戶服務渠道，在國內設有259家證券營業部，擁有5家一級全資子公

司――招商證券國際有限公司、招商期貨有限公司、招商證券資產管理有限公司、

招商致遠資本投資有限公司、招商證券投資有限公司；參股博時基金管理公司、

招商基金管理公司。同時，以香港公司為國際化平臺，在英國、新加坡、韓國設

立子公司，構建起國內、國際業務一體化的綜合證券服務平臺。招商證券致力于

“全面提升核心競爭力，打造具有國際競爭力的中國最佳投資銀行”，將以卓越

的金融服務實現客戶價值增長，推動證券行業進步，立志打造產品豐富、服務一

流、能力突出、品牌卓越的國際化金融機構，成為客戶信賴、社會尊重、股東滿

意、員工自豪的優秀企業。 

2、主要人員情況 

招商證券托管部員工多人擁有證券投資基金業務運作經驗、會計師事務所審

計經驗，以及大型IT公司的軟件設計與開發經驗，人員專業背景覆蓋了金融、

會計、經濟、計算機等各領域，其中本科以上人員占比100%，高級管理人員均

擁有碩士研究生或以上學歷。 

3、基金托管業務經營情況 

招商證券是國內首批獲得證券投資基金托管業務的證券公司，可為各類公開

募集資金設立的證券投資基金提供托管服務。托管部擁有獨立的安全監控設施，

穩定、高效的托管業務系統，完善的業務管理制度。招商證券托管部本著“誠實

信用、謹慎勤勉”的原則，為基金份額持有人利益履行基金托管職責。除此之外，

招商證券于2014年1月獲得了中國證監會關于核準招商證券股份有限公司證券

投資基金托管資格的批復，成為業內首批可從事證券投資基金托管業務的券商之

一，經驗豐富，服務優質，業績突出。截至2024年一季度，招商證券共托管64

只公募基金。 



二、基金托管人的內部控制制度 

1、內部控制目標 

招商證券作為基金托管人： 

（1）托管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念。 

（2）建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持托管業務

內部控制制度健全、執行有效。 

（3）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，使托管業務穩健運行和受

托資產安全完整，實現托管業務的持續、穩定、健康發展。 

（4）不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程，提高業務運

作效率和效果。 

2、內部控制組織結構 

招商證券經營管理層面設立了風險管理委員會。作為公司內部最高風險決策

機構，風險管理委員會負責審批公司全面風險管理制度、公司風險偏好、風險容

忍度及各類風險限額指標，全面審議公司的風險管理情況。風險管理部、法律合

規部及稽核部為公司的風險管理職能部門。 

托管部內部設置專門負責稽核工作的內控稽核崗，配備專職稽核人員，依照

有關法律規章，對業務的運行獨立行使監督稽核職權。 

3、內部控制制度及措施 

招商證券托管部制定了各項管理制度和操作規程，建立了科學合理、控制嚴

密、運行高效的內部控制體系，保持托管業務健全、有效執行；安全保管基金財

產，保持基金財產的獨立性；實行經營場所封閉式管理，并配備錄音和錄像監控

系統；有獨立的托管業務系統；業務管理實行復核和檢查機制，建立了嚴格有效

的操作制約體系；托管部樹立內控優先和風險管理的理念，培養部門全體員工的

風險防范和保密意識。 



三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 

1、監督方法 

基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規的規定和基金合同、托

管協議的約定，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資限

制等進行監督，并及時提示基金管理人違規風險。 

2、監督程序 

基金托管人發現基金管理人投資指令或實際投資運作違反法律法規、基金合

同和托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期

糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到

書面通知后應在限期內及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托

管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及

時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基

金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，

基金托管人應報告中國證監會。 



第五部分 相關服務機構 

一、基金份額發售機構 

1、發售協調人 

具體名單詳見基金份額發售公告。 

2、網下現金、網下股票發售直銷機構 

興銀基金管理有限責任公司 

注冊地址：福建省泉州市豐澤區濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓

1908 

辦公地址：上海市浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、

五層 

法定代表人：易勇 

聯系人：林娛庭 

聯系電話：021-20296260 

傳真：021-68630069 

公司網站：www.hffunds.cn 

3、網下現金發售代理機構、網下股票發售代理機構和網上現金發售代理機

構具體名單詳見本基金基金份額發售公告。 

4、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售

本基金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。 



二、登記機構 

名稱：中國證券登記結算有限責任公司 

住所：北京市西城區太平橋大街17號 

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號 

法定代表人：周明 

聯系人：馮天驕 

電話：021-38874800-8283 



三、出具法律意見書的律師事務所 

名稱：上海市通力律師事務所 

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 

負責人：韓炯 

聯系人：丁媛 

電話：021-31358666 

傳真：021-31358600 

經辦律師：黎明、丁媛 



四、審計基金資產的會計師事務所 

名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層 

辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場二期25樓 

法定代表人：鄒俊 

聯系電話：（021）2212 2888 

傳真：（021）6288 1889 

聯系人：黃小熠 

經辦注冊會計師：黃小熠、汪霞 

第六部分 基金的募集 

本基金依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《流動

性風險管理規定》等有關法律法規及《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指

數證券投資基金基金合同》，經2025年2月5日中國證監會證監許可〔2025〕

216號文件注冊。 



一、基金類別、運作方式和存續期間 

基金類別：股票型證券投資基金 

基金運作方式：交易型開放式 

存續期間：不定期 



二、募集方式和募集場所 

本基金通過基金份額發售機構向投資者公開發售。投資者可選擇網上現金認

購、網下現金認購和網下股票認購3種方式認購本基金。 

網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構用上海證券

交易所網上系統以現金進行的認購。 

網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金

進行的認購。 

網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票

進行的認購。 

基金管理人可以根據具體情況調整本基金的發售方式，并在基金份額發售公

告或相關公告中列明。 

基金管理人可以根據具體情況調整本基金的發售方式，并在本基金基金份額

發售公告中列明。基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而

僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構或基金管理人的確

認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行

使合法權利。 



三、募集期限 

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。基金管理人也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發

售時間，并及時公告。 



四、募集對象 

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。 



五、基金份額發售面值、認購價格 

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。 



六、基金的最低募集份額總額、最低募集金額 

本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額（含網下股票認購所募

集的股票市值）不少于2億元。 



七、認購安排 

1、認購開戶 

投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易

所A 股賬戶或上海證券交易所基金賬戶。 

（1）如投資者需新開立證券賬戶，則應注意： 

①上海證券交易所基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易，如投

資者需要參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A股

賬戶。 

② 開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦

理開戶手續。 

（2）如投資者已開立證券賬戶，則應注意： 

① 如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公

司，需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。 

②當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者

在進行認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。 

③使用專用席位的機構投資者無需辦理指定交易。 

2、認購費用 

投資人認購本基金需要繳納認購費，認購費率如下表： 

認購份額  認購費率  

M＜50萬份  0.5%  

50萬份≤M＜100萬份  0.3%  

M≥100萬份   1000元/筆  



基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用；基金管理

人辦理網下股票認購時不收取認購費用。投資者可多次網下現金認購，須按每筆

認購申請所對應的費率檔次分別計費。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現

金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構按照不高于0.5%的標準收取一定

的費用。 



八、網上現金認購 

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。 

2、認購金額的計算： 

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購

傭金和認購金額的計算公式為： 

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率 

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用） 

認購金額＝認購價格×認購份額×(1＋傭金比率)  

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用） 

認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。 

例一：某投資者到某發售代理機構網點以網上現金認購方式認購10,000份本

基金基金份額，假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.5%，則需準備的認購資

金金額和需支付的認購傭金計算如下： 

認購傭金＝1.00×10,000×0.5%＝50元 

認購金額＝1.00×10,000×（1+0.5%）＝10,050元 

即該投資者若通過該發售機構網點以網上現金認購方式認購本基金10,000

份，假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.5%，需準備10,050元資金，其中認

購傭金50元。 

3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額須為

1000份或其整數倍，最高不得超過99,999,000 份，并須遵循銷售機構的相關規

定。投資者應以上海證券賬戶認購，可以多次認購，累計認購份額不設上限，但

法律法規、監管要求以及本基金發售規模控制方案另有規定的除外。 

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交后，投資人可以在當日交易時間

內撤銷指定的認購申請。 

5、清算交收：T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售

代理機構凍結相應的認購資金，登記機構進行清算交收，并將有效認購數據發送

發售協調人，發售協調人于網上現金認購結束后，參照相關交易所的業務規則將

實際到位的認購資金劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。 

6、認購確認：基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售機構查詢

認購確認情況。 



九、網下現金認購 

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。 

2、認購金額和利息折算的份額的計算： 

（1）通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購申請提交后不得撤

銷，認購以基金份額申請，認購費用和認購金額的計算公式為： 

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率 

（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用） 

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率） 

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用） 

凈認購份額=認購份額+認購金額產生的利息/基金份額發售面值 

例二：某投資者通過基金管理人以網下現金認購方式認購100,000份本基金

基金份額，認購費率為0.5%，假設認購資金募集期間產生的利息為2.00元，則

投資人需支付的認購費用、需準備的認購資金金額及募集期間利息折算的份額計

算如下： 

認購費用＝1.00×100,000×0.5%＝500元 

認購金額＝1.00×100,000×（1+0.5%）＝100,500元 

凈認購份額=100,000+2.00/1.00=100,002份 

即投資者通過基金管理人以網下現金認購方式認購本基金100,000份，需準

備100,500元資金，其中認購費用500元；假設認購資金募集期間產生的利息為

2.00元，加上募集期間利息折算的份額后一共可以得到100,002份基金份額。 

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

通過基金管理人進行網下現金認購，有效認購款項在基金募集期間產生的利息將

折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認購款項利息的數額以基金管理人的記

錄為準。利息折算的基金份額保留至整數位，小數部分舍去，舍去部分計入基金

財產。 

（2）通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代

理機構進行網上現金認購的認購金額的計算。 

3、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦

理網下現金認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管

理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資人

可多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規、監管要求以及本基金發售規

模控制方案另有規定的除外。 

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售機構

辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后不得撤銷。 

5、清算交收：T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理

人進行有效認購款項的清算交收。募集期結束后，基金管理人將匯總的認購款項

及其利息劃往基金募集專戶。 

T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相

應的認購資金。在網下現金認購的最后一個工作日，各發售代理機構將每一個投

資人賬戶提交的網下現金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網定價發行系

統代該投資人提交網上現金認購申請。之后，登記機構進行清算交收，并將有效

認購數據發送發售協調人，發售協調人于網上現金認購結束后將實際到位的認購

資金劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。 

6、認購確認：基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售機構查詢

認購確認情況。 



十、網下股票認購 

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。 

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用于認購的股票必須是

符合要求的標的指數的成份股和已經公告的備選成份股（具體名單以基金份額發

售公告及后續相關公告為準）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過1,000

股的部分須為100股的整數倍。投資人應以上海證券交易所A股賬戶認購，可

多次提交認購申請，累計申報數不設上限，但法律法規、監管要求以及本基金發

售規模控制方案另有規定的除外。 

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售機構

辦理認購手續，并備足認購股票。網下股票認購申請提交后不得撤銷。 

4、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，

并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。 

5、特殊情形 

特殊情形包括但不限于以下幾種情況： 

①已經公告的即將被調出標的指數的成份股不得用于認購本基金。 

②限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個股的

交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并在網

下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。 

③臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常、認購申報數

量異常、長期停牌的個股或其他特殊情形，基金管理人可不經公告，全部或部分

拒絕該股票的認購申報。 

④募集結束前，如標的指數成份股出現調整，則調入名單中的股票將也納入

認購清單。 

⑤根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用于認購本基金。 

6、清算交收 

網下股票認購期內每日日終，發售代理機構將股票認購數據按投資者證券賬

戶匯總發送給基金管理人。T日日終（T日為本基金發售期最后一日），基金管理

人初步確認各成份股的有效認購數量。T+1日起，登記機構根據基金管理人提供

的確認數據將投資者認購股票進行凍結。以基金份額方式支付傭金的，基金管理

人根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，并從

投資者的認購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。基金募集成立

后，登記機構根據基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數據進行投資者認購

份額的初始登記。登記機構根據基金管理人提供的有效認購申請股票數據，將股

票過戶至本基金在上海證券交易所開立的證券賬戶。 

7、網下股票認購份額的計算公式 

n

認購份額＝∑（第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價

i=1

×有效認購數量）/基金份額發售面值 

其中： 

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總

只數。如投資人僅提交了1只股票的申請，則n＝1。 

（2）“第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由本基金管理人根據

證券交易所的當日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四

舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法

計算最近一個交易日的均價作為計算價格。 

若某只股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生了除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由于投資人獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最后一日的均價進行調

整： 

①除息：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價－每股現金股利或股息 

②送股：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價/（1＋每股送股比例） 

③配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比例）

/（1＋每股配股比例） 

④送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配

股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 

⑤除息且送股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價－每股現金股

利或股息）/（1＋每股送股比例） 

⑥除息且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配

股比例－每股現金股利或股息）/（1＋每股配股比例） 

⑦除息、送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股

價×配股比例－每股現金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 

（3）“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并由登記機構完成清算交

收的股票股數。其中： 

①對于經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限為： 

n

max

q=(Cash+∑pjqj)×105%×w/p 

j=1

max

q為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量； 

Cash為網上現金認購和網下現金認購的合計申請數額； 

pjqj為除限制認購規模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以

外的其他個股在網下股票認購期最后一日均價和認購申報數量乘積； 

w為該股按均價計算的其在網下股票認購期最后一日在標的指數中的權重。

認購期間，如標的指數發布指數調整公告，則基金管理人根據公告調整后的成份

股名單及標的指數編制規則計算調整后的標的指數構成權重，作為計算依據； 

p為該股在網下股票認購期最后一日的均價。 

若投資人申報的個股認購數量總額大于基金管理人可確認的認購數量上限，

則按照各投資人的認購數量同比例收取。 

②若某一股票在網下股票認購最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生司法執行，則基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資者

的有效認購數量進行相應調整。 

8、認購傭金由發售代理機構在投資者認購確認時收取。  

9、認購確認：在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認購的銷售機構查

詢認購確認情況。 



十一、募集資金利息與股票權益的處理方式 

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，

將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網

上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記機構

清算交收后至劃入基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資人

基金份額。投資人以股票認購的，基金募集期的股票按照交易所和登記機構的規

則及流程予以凍結；網下股票認購所募集的股票在網下股票自認購日至登記機構

進行股票過戶的凍結期間的權益歸屬依據相關規則辦理。 



十二、發行聯接基金或增設新的基金份額類別  

在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可根據基金發展需要，與基金托管人協商一致后，募集并管理以本基金

為目標ETF的一只或多只聯接基金，或為本基金增設新的基金份額類別，而無

需召開基金份額持有人大會審議，但需在調整實施之日前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。 



十三、募集資金的保管與費用 

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用；募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股

票的凍結和過戶。 

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金

財產中列支。 





第七部分 基金合同的生效 

一、基金合同生效的條件 

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億

份，基金募集金額不少于2億元人民幣（含網下股票認購所募集的股票市值）且

基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法

規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，

自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。 

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得動用；募集的股票應予以凍結，在基金募集行為結束前，任何人不得

動用。 



二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式 

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任： 

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。 

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息。對基金募集期間網下股票認購所募集的股票應予以解凍，基金

管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構

將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作。 

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。 



三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模 

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200

人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中

國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會。 

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。 



第八部分  基金份額折算與變更登記 

一、基金份額折算的時間 

基金合同生效后，基金管理人可向登記機構申請辦理基金份額折算與變更登

記。本基金進行基金份額折算的，基金管理人確定基金份額折算日，并提前公告。 



二、基金份額折算的原則 

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份

額的變更登記。基金份額折算的比例和具體安排請詳見屆時披露的份額折算公告。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額

將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例

不發生變化。除因尾數處理而可能產生的損益外，基金份額折算對基金份額持有

人的權益無實質性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金

份額享有權利并承擔義務。如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人

可延遲辦理基金份額折算。 



三、基金份額折算的方法 

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。 



四、如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可

對全部份額類別進行折算，也可根據需要只對其中部分類別的份額進行折算。如

本基金對部分份額類別進行折算，對于涉及投票權、提議召集權、召集權、計算

到會或出具表決意見的持有人所代表的基金份額數量、表決權、基金財產清算等

需要統計基金份額持有人所持份額及其占總份額比例時，每一份未折算的基金

份額與固定比例的已折算基金份額代表同等權利，其中固定比例指折算比例。 





第九部分  基金份額的上市交易 

一、基金份額上市 

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市： 

1、基金場內募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不低于2 億元； 

2、基金場內份額持有人不少于1,000 人； 

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。 

基金份額上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書。基金份

額獲準在上海證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金份額上市

交易公告書。 



二、基金份額的上市交易 

基金份額在上海證券交易所的上市交易、停復牌、終止上市交易需遵照《上

海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券

交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等有關規定。 



三、終止上市交易 

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額

的上市交易： 

1、不再具備本部分第一條規定的上市條件； 

2、基金合同終止； 

3、基金份額持有人大會決定提前終止上市； 

4、基金合同約定的終止上市的其他情形； 

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。 

若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，本基金可在履行適當程序后由交易型開放式指數基金變更為跟

蹤標的指數的非上市的開放式指數基金或上市開放式基金（LOF），屆時基金管

理人可變更本基金的登記機構、申購與贖回的安排等條款并根據變更為非上市指

數基金或上市開放式基金（LOF）的情況相應調整基金合同，而無需召開基金份

額持有人大會審議。 

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人

將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基金合

并或者選取其他合適的指數作為標的指數。 



四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告 

基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當日的申購贖回清

單，本基金基金份額參考凈值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的指數服

務機構在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，

并通過上海證券交易所發布，僅供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。基

金份額參考凈值的計算公式如下： 

基金份額參考凈值 =（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額 + 申購贖

回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和 + 申購贖回清單

中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和 + 申購贖回清單中的預

估現金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份額 

基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后 3 位。 

基金管理人經與基金托管人協商一致并履行相關程序后，可以調整基金份額

參考凈值計算方法，并予以公告。 



五、相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份

額持有人大會審議。 



六、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。 



七、在不違反法律法規的規定及對基金份額持有人利益無實質不利影響的

前提下，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他交易場所上市交易，無需

召開基金份額持有人大會審議。 

第十部分  基金份額的申購與贖回 

一、申購與贖回的場所 

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。基金管理人將在開放申

購、贖回業務之前公告申購贖回代理券商的名單。基金管理人可根據情況變更或

增減申購贖回代理券商，予以公告。 

在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通申購贖回業務，具體業

務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。 



二、申購與贖回的開放日及時間 

1、開放日及開放時間 

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。 

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更、登記機構的業務規則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述

開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有

關規定在規定媒介上公告。 

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間 

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。 

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。 

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，申請上市期間基金可暫

停辦理申購、贖回業務。 



三、申購與贖回的原則 

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。 

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。 

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷。 

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。 

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。 

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整，或依據上海

證券交易所、登記機構相關規則及其變更調整上述原則。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。 



四、申購與贖回的程序 

1、申購和贖回的申請方式 

投資者須按申購贖回代理券商或基金管理人規定的方式，在開放日的開放時

間提出申購或贖回的申請。 

投資者在提交申購申請時，必須根據當日申購贖回清單備足申購對價，否則

所提交的申購申請無效。投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手

續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷

售機構的具體規定為準。 

投資者在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提

交的贖回申請無效。 

2、申購和贖回申請的確認 

投資者申購、贖回申請的確認根據登記機構的相關規定辦理，正常情況下，

投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購

對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據申

購贖回清單要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的

贖回對價，則贖回申請失敗。 

申購贖回代理券商受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。

申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可通過其辦理申購、

贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回代理券商規定的其他方式查詢有關申請

的確認情況。 

3、申購與贖回的清算交收與登記 

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額和

/或其他對價的清算交收適用《業務規則》和參與各方相關協議的有關規定。對于

本基金的申購、贖回業務涉及的基金份額、組合證券及其現金替代采用凈額結算

的方式，申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。 

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理成份股交收與基金份額

的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額

的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基

金管理人和基金托管人。 

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理成份股交收與基金份額

的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清

算；在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管

理人和基金托管人。 

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

《業務規則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。 

投資者應按照基金合同和招募說明書的約定和申購贖回代理券商的規定按

時足額支付應付的現金差額和現金替代。因投資者原因導致現金差額和現金替代

補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償并要求

其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。 

如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并

適用于本基金的，則按照新的規則執行，無需召開基金份額持有人大會。 

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有

人實質性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、

方式、處理規則等進行調整，并按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

予以公告。 



五、申購和贖回的數量限制 

1、參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購贖回單位的整數倍提交申請。

本基金目前的最小申購贖回單位為400萬份基金份額。 

基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許

的情況下，調整最小申購贖回單位。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。 

2、基金管理人可以規定本基金當日申購及贖回總規模的上限，具體規定請

參見申購贖回清單或相關公告。 

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體規定請參見基金相關公告。 

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回

份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在規定媒介上公告。 



六、申購和贖回的對價、費用及其用途 

1、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四

舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收

市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計

算或公告。 

2、申購對價、贖回對價的數額根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基

金份額數額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金

替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人

應交付給投資人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。 

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券

交易所開市前公告。 

4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%

的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。 

5、基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性

利益的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公

告。 



七、申購贖回清單的內容與格式 

1、申購贖回清單的內容 

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T－1日的現金差額、基金份額凈

值及其他相關內容。 

如上海證券交易所修改或更新申購贖回清單的內容、參數計算方法并適用于

本基金的，則按照新的規則執行。 

2、組合證券相關內容 

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。 

3、現金替代相關內容 

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。 

現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標

志為“允許”）和必須現金替代（標志為“必須”）。 

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作

為替代。 

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份

證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。 

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為

替代。 

（1）關于可以現金替代 

①適用情形：出于證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券或基金

管理人認為可以適用的其他情形。 

②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為： 

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代溢價比例） 

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果

上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考

價格為準。 

收取現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在該

部分證券恢復交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考

價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現

金替代溢價比例，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金買入該部

分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低

于基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。 

③替代金額的處理程序如下： 

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比例，并據此收

取替代金額。 

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T＋2日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。 

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際買入成本（包括買入價格和交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投

資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部

分被替代證券的實際買入成本（包括買入價格和交易費用）加上按照T＋2日收

盤價計算的未購入部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人

應補交的款項。 

特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達20日而該證券的

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實際購入成本

加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金

應退還投資人或投資人應補交的款項。 

若現金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情況下則為T日起的第20個正

常交易日）期間被替代的證券發生除息、送股（轉增）、配股等發生的其他權益

變動，則進行相應調整。 

T＋2日后的第1個交易日（在特殊情況下則為T日起的第21個交易日），

基金管理人將應退款和應補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商

和基金托管人，相關款項的清算交收，將于此后3個工作日內完成。 

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資人使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比

例。現金替代比例的計算公式為： 

n

∑第i只替代證券數量×該證券參考價格i=1

現金替代比例(%)=×100% 

申購基金份額×參考基金份額凈值（IOPV）

公式中，“該證券參考價格”目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的

參考價格為準。 

“參考基金份額凈值（IOPV）”目前為本基金前一交易日除權除息后的收盤價。

如果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發生變化，以上海證券交易所通

知規定的參考基金份額凈值為準。 

（2）關于必須現金替代 

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的

成份證券、處于停牌的成份證券、因法律法規限制投資的成份證券，或出于保護

基金持有人利益等目的，基金管理人認為有必要實行必須現金替代的成份證券。 

②替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購

贖回清單中該證券的數量乘以其調整后T日開盤參考價。 

4、預估現金部分相關內容 

預估現金部分是指，為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。 

T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分，其計算公式為： 

T日預估現金部分＝T－1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖

回清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代成份證

券的數量與該證券調整后T日開盤參考價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現金

替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價乘積之和） 

其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標

的指數成份證券的調整后開盤參考價確定。 

另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T－1日最小申購贖回單

位的基金資產凈值”需要扣減相應的收益分配數額。若T日為基金最小申購贖回

單位調整生效日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值”

需根據調整前后最小申購贖回單位按比例計算。 

預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。 

5、現金差額相關內容 

T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為： 

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中

必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量

與T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T日收

盤價相乘之和） 

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T＋1日公告的T日現金差額進行

資金的清算交收。現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如

現金差額為正數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差

額為負數，則投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，

如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金

差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。 

6、申購贖回清單的格式 

圖表：T日申購贖回清單的格式舉例如下： 

基本信息  

最新公告日期  XXXX年XX月XX日  

基金名稱  興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金  

基金公司名稱  興銀基金管理有限責任公司  

基金代碼  XXXXXX  

T-1日信息內容  

現金差額（單位：元）  XX.XX元  

最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）  XX.XX元  

基金份額凈值（單位：元）  X.XXXX元  

T日信息內容  

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位：元）  XX.XX元  

現金替代比例上限  XX%  

申購上限  無  

贖回上限  無  



最小申購贖回單位（單位：份）  XXXX份  

是否需要公布IOPV  是  

申購贖回的允許情況  申購和贖回皆允許  

T日成份股信息內容  

證券代碼  證券簡稱  股票數量（股）  現金替代標志  申購現金替代溢價比率  贖回現金替代折價比率  替代金額（單位：人民幣元）  

       



說明：申購贖回清單的格式可根據上海證券交易所的系統升級相應調整，具

體格式以上海證券交易所提供的清單模板為準，屆時不再另行公告。 



八、拒絕或暫停申購的情形 

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請： 

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。 

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。 

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或無法進行證券、期貨交易。 

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。 

5、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果

一筆新的申購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規

定的申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。 

6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市

場價格發生大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現

有基金份額持有人利益的情形。 

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。 

8、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單、基金份額凈值或

者開市后發現IOPV計算錯誤、申購贖回清單編制錯誤。 

9、因相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無

法辦理申購，或者因指數編制單位、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖

回清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的

情形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。 

10、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。 

發生上述第1、2、3、6、7、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決

定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登

暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價

將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的

辦理。 



九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形 

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價： 

1、因不可抗力導致基金管理人不能受理或辦理基金份額持有人的贖回申請

或不能支付贖回對價。 

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。 

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或無法進行證券、期貨交易。 

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。 

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。 

6、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果

一筆新的贖回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規

定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕。 

7、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。 

發生上述第1、2、3、4、5、7項情形之一且基金管理人決定暫停基金份額

持有人的贖回申請或延緩支付贖回對價時，基金管理人應規定媒介上刊登暫停公

告并在及時報中國證監會備案。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢

復贖回業務的辦理并公告。 



十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。 

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介刊登重新開放申購或贖回的公告；也可

以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發

布重新開放的公告。 



十一、其他申購贖回方式 

1、對于符合《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務指引》要求

的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不

利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執行前另行公告。 

2、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人可以根據具體情況履行適當程序后開通本基金的場外申購贖回等業

務，場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。 

3、若基金管理人推出以本基金為目標ETF的ETF聯接基金，ETF聯接基金

可以在本基金基金合同生效后、用股票或現金特殊申購本基金基金份額，不收取

申購費用。 

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不

利影響的前提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。 

5、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其

持有的組合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。 

6、在條件允許時，在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不

利影響的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申

購、贖回方式開始執行前予以公告。 

7、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂

書面委托代理協議。 



十二、基金的非交易過戶 

基金登記機構可根據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的非交易過

戶、質押、凍結與解凍等業務，并按照其規定收取一定的手續費用。 



十三、基金的轉托管 

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。 



十四、基金份額的凍結和解凍 

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以

及登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。 



十五、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在對基金份額持有人無實質

性不利影響的前提下，根據市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調整

并提前公告。 



第十一部分 基金的投資 

一、投資目標 

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 



二、投資范圍 

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。 

為更好地實現基金的投資目標，本基金可能少量投資于國內依法發行上市的

非成份股（包括創業板、科創板及其他經中國證監會注冊或核準上市的股票）、

存托憑證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、

公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資

券、超短期融資券、中期票據等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括

定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具

（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他

金融工具。 

本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資以及參與轉融通

證券出借等相關業務。 

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。 

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股、備選成份股（均含

存托憑證）的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的

80%；股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例按照法律法規或監管機構

的規定執行。 

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 



三、投資策略 

1、股票（含存托憑證）投資策略  

為了更好地實現跟蹤標的指數的目的，基金管理人可根據基金運作及指數情

況決定本基金采用抽樣復制投資策略或完全復制投資策略，并在招募說明書中披

露所使用的復制方法。  

本基金采用抽樣復制投資策略時，基金管理人將依托指數投資平臺，綜合考

慮指數成份股構成、代表性、相關性、流動性等因素，構建指數化投資組合，追

求投資組合與標的指數的風險收益特征盡可能相近，以達到緊密跟蹤標的指數的

目的。  

本基金采用完全復制投資策略時，將完全按照標的指數的成份股組成及其權

重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時，基金管理人可采取

包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊

密跟蹤標的指數的目的。 

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控

制在2%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范

圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。  

本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且

指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履

行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 

2、債券投資策略 

本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

本基金將采用宏觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資，

通過主要采取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差

策略等積極投資策略構建債券投資組合。 

3、股指期貨投資策略 

為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨等與標的指數或標的指數成

份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金將根據風險管理的原則，以套期保值

為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易，從而更好地跟蹤

標的指數。 

4、股票期權投資策略 

本基金投資股票期權，將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選

擇流動性好、交易活躍的股票期權合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而

更好地跟蹤標的指數。 

5、資產支持證券投資策略 

資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析，本基金將

在國內資產證券化產品具體政策框架下，采用基本面分析和數量化模型相結合，

對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的

總體投資規模并進行分散投資，以降低流動性風險。 

6、融資及轉融通證券出借投資策略 

本基金可以根據相關法律法規，參與融資及轉融通證券出借業務，以提高投

資效率及進行風險管理。基金參與融資及轉融通證券出借業務的風險控制原則、

具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證

監會的規定及其他相關法律法規的要求執行。 

7、存托憑證投資策略 

本基金將根據投資目標，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存

托憑證的投資。 

8、可轉換債券、可交換債券投資策略 

本基金投資可轉換債券和可交換債券，結合了權益類證券與固定收益類證券

的特性，具有下行風險有限同時可分享基礎股票價格上漲的特點。本基金將評估

其內在投資價值，結合對可轉換債券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、

行業資金的配置以及基礎股票基本面的綜合分析，最終確定其投資權重及具體品

種。 

未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標的前提下，

相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。 



四、投資限制 

1、組合限制 

基金的投資組合應遵循以下限制： 

（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例

不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%； 

（2）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%； 

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條

款規定的比例限制； 

（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％； 

（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％； 

（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％； 

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％； 

（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出； 

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量； 

（10）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求： 

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產凈值的10%； 

②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到

期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購）等； 

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的20%； 

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定； 

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產凈值的20%； 

⑥本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易

保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金； 

（11）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求： 

①出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易

日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍； 

②參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%； 

③證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權平均

計算； 

④最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元。 

（12）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組

合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定

的特殊投資組合可不受前述比例限制； 

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資； 

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手方開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范

圍保持一致； 

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%； 

（16）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%； 

（17）本基金參與股票期權交易，應當符合下列投資限制： 

①基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈

值的10%； 

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價

物； 

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按

照行權價乘以合約乘數計算； 

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定從其規定； 

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。 

本基金參與轉融通證券出借業務，因證券市場波動、上市公司合并、基金規

模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（11）項規定的，基

金管理人不得新增出借業務。 

除上述（6）、（11）、（13）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應

當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另

有規定的從其規定。 

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。 

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。 

2、禁止行為 

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動： 

（1）承銷證券； 

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保； 

（3）從事承擔無限責任的投資； 

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出資； 

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動； 

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。 

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。 

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。 



五、業績比較基準 

本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即上證科創板綜合價格指數收益

率。 

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方

案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集

基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的，基金合同終止。 

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。 



六、風險收益特征 

本基金屬于股票型基金，理論上其預期的風險與收益高于混合型基金、債券

型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主要采用最優化抽樣復制標的

指數，具有與標的指數相似的風險收益特征。 

本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及

交易規則等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 



七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法 

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益； 

2、不謀求對上市公司的控股； 

3、有利于基金財產的安全與增值； 

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。 

第十二部分 基金的財產 

一、基金資產總值 

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、基

金應收申購款及其他資產的價值總和。 



二、基金資產凈值 

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。 



三、基金財產的賬戶 

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管

理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金

財產賬戶相獨立。 



四、基金財產的保管和處分 

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。 



第十三部分 基金資產的估值 

一、估值日 

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非交易日。 



二、估值對象 

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、銀行存款本息、股指

期貨合約、股票期權合約、應收款項、其它投資等資產及負債。 



三、估值原則 

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。 

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。 

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。 

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。 

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。 



四、估值方法 

1、證券交易所上市的有價證券的估值 

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格； 

（2）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的除外），

選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值； 

（3）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規定的除外），選

取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全

價進行估值； 

（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券建議選取估值日收盤價作為估值全價；實

行凈價交易的債券建議選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值

全價； 

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用第三方估值基準服務機

構提供的價格估值。交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用第三方估值基準

服務機構提供的價格估值； 

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的

公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定

其公允價值。 

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理： 

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值； 

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值； 

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。 

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務

機構提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，

按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值

全價估值。對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用估

值技術確定其公允價值。 

4、對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至

實際收款日期間采用第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價

或推薦估值全價估值。回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待

償期所對應的價格進行估值。 

5、對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它

可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服

務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及公

允價值存在重大不確定性的相關提示。基金管理人在與基金托管人協商一致后，

可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。 

6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。 

7、股指期貨合約、股票期權合約的估值方法 

股指期貨合約、股票期權合約一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無

結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價

估值。 

8、銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應利率逐日計提利息。 

9、回購交易以成本列示，按商定利率在實際持有期間內逐日計提利息。 

10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。 

11、基金參與融資及轉融通證券出借業務的，應參照法律法規和中國證券投

資基金業協會的相關規定進行估值，確保估值的公允性。 

12、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。 

13、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。 

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。 

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。 



五、估值程序 

1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份

額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人

可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。 

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。 

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，

將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人

按規定對外公布。 



六、估值錯誤的處理 

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。 

基金合同的當事人應按照以下約定處理： 

1、估值錯誤類型 

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。 

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。 

2、估值錯誤處理原則 

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。 

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。 

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。 

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。 

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。 

3、估值錯誤處理程序 

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下： 

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方； 

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估； 

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失； 

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。 

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下： 

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。 

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監會備案。 

（3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。 



七、暫停估值的情形 

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時； 

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值； 

4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。 



八、基金凈值的確認 

基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行

復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份

額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金

管理人，由基金管理人依照《信息披露辦法》等相關規定以及《基金合同》約定

對基金凈值予以公布。 



九、特殊情形的處理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理； 

2、由于證券/期貨交易所及其登記結算公司、指數編制機構、證券經紀機構、

第三方估值基準服務機構等第三方機構發送的數據錯誤或不可抗力等原因，基金

管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能

發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠

償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造

成的影響。 



第十四部分 基金的收益與分配 

一、基金收益分配原則 

1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； 

2、本基金收益分配采用現金分紅； 

3、每一基金份額享有同等分配權； 

4、基金管理人可每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評

估，基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率時，基

金管理人可進行收益分配； 

5、在符合有關基金收益分配條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進

行收益分配，具體分配方案以公告為準。本基金以使收益分配后基金份額凈值增

長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質和

特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后

的基金份額凈值低于面值； 

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記結算

機構對收益分配另有規定的，從其規定。 

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整。 



二、基金收益分配數額的確定原則 

1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數同期累計報

酬率。 

基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一開放日基金份

額凈值之比減去1乘以100%；標的指數同期累計報酬率為收益評價日標的指數

收盤價與基金上市前一開放日標的指數收盤價之比減去1乘以100%。 

基金管理人將以此計算截至收益評價日基金超過標的指數的收益率=基金

累計報酬率-標的指數同期累計報酬率。 

截至收益評價日基金超過標的指數的超額收益=（基金累計報酬率-標的指

數同期累計報酬率）×收益評價日發行在外的基金份額總額×基金上市前一開放

日基金份額凈值。 

2、每份基金份額應分配收益為上述確定的基金超額收益數額除以收益評價

日發行在外的基金份額總額，保留小數點后3位，第4位舍去。 

3、期間如發生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重

新計算上述指標。 



三、收益分配方案 

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的基金超額收益、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。 



四、收益分配方案的確定、公告與實施 

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在

規定媒介公告。 



五、基金收益分配中發生的費用 

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。 



第十五部分 基金費用與稅收 

一、基金費用的種類 

1、基金管理人的管理費； 

2、基金托管人的托管費； 

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用； 

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和

訴訟費； 

5、基金份額持有人大會費用； 

6、基金的證券/期貨/期權交易費用； 

7、基金的銀行匯劃費用； 

8、基金上市初費及年費、IOPV計算與發布費用、收益分配中發生的費用； 

9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用； 

10、因參與融資、轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用； 

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。 



二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 

1、基金管理人的管理費 

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算

方法如下： 

H＝E×0.15%÷當年天數 

H為每日應計提的基金管理費 

E為前一日的基金資產凈值 

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基

金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5

個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日或

不可抗力等致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。 

2、基金托管人的托管費 

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計

算方法如下： 

H＝E×0.05%÷當年天數 

H為每日應計提的基金托管費 

E為前一日的基金資產凈值 

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基

金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5

個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日或不可抗力等致

使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。 

上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。 



三、不列入基金費用的項目 

下列費用不列入基金費用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失； 

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用； 

3、《基金合同》生效前的相關費用； 

4、標的指數許可使用費，本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔； 

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。 



四、基金稅收 

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。 

第十六部分 基金的會計與審計 

一、基金會計政策 

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方； 

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露； 

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位； 

4、會計制度執行國家有關會計制度； 

5、本基金獨立建賬、獨立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表； 

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。 



二、基金的年度審計 

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。 

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。 



第十七部分 基金的信息披露 

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息

披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。 



二、信息披露義務人 

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。 

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。 

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基

金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息

資料。 



三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為： 

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏； 

2、對證券投資業績進行預測； 

3、違規承諾收益或者承擔損失； 

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構； 

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字； 

6、法律法規或中國證監會禁止的其他行為。 



四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。 

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。 



五、公開披露的基金信息 

公開披露的基金信息包括： 

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。 

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。 

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。 

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。 

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的三日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管

協議登載在規定網站上。 

（二）基金份額發售公告 

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。 

（四）基金份額上市交易公告書 

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將基金份

額上市交易公告書提示性公告登載在規定報刊上。 

（五）基金份額折算日和折算結果公告 

基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規定

媒介上。 

基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應

將基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。 

（六）基金凈值信息 

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未上

市交易的，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份

額累計凈值。 

在本基金上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當

在不晚于每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業

網點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 

（七）基金份額申購、贖回清單公告 

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點公告當日的申購贖回清單。 

（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告 

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。 

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。 

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。 

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。 

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。 

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。 

（九）臨時報告 

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。 

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件： 

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項； 

2、《基金合同》終止、基金清算； 

3、轉換基金運作方式、基金合并； 

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所； 

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更； 

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更； 

8、基金募集期延長或提前結束募集； 

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動； 

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十； 

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁； 

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰； 

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外； 

14、基金收益分配事項； 

15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更； 

16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 

17、本基金開始辦理申購、贖回； 

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請； 

19、本基金變更標的指數； 

20、本基金停復牌或終止上市； 

21、本基金推出新業務或服務； 

22、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成； 

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時； 

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。 

（十）澄清公告 

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，

并將有關情況立即報告中國證監會及上海證券交易所。 

（十一）基金份額持有人大會決議 

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。 

（十二）投資資產支持證券的信息披露 

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。 

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。 

（十三）投資股指期貨的信息披露 

基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情

況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以

及是否符合既定的投資政策和投資目標等。 

（十四）參與融資及轉融通證券出借業務的信息披露 

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、

風險及其管理情況等。 

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露

基金參與轉融通證券出借業務的情況，并就報告期內發生的重大關聯交易事項做

詳細說明。 

（十五）投資股票期權的信息披露 

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露參與股票期權交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否

符合既定投資政策和投資目標。 

（十六）清算報告 

《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財

產進行清算并作出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。清算小組應當將清

算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。 

（十七）中國證監會規定的其他信息。 



六、暫停或延遲信息披露的情形 

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信

息： 

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時； 

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時； 

3、發生基金合同約定的暫停估值的情形； 

4、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。 



七、信息披露事務管理 

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。 

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。 

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等相關基

金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理

人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并

保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。 

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介和基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。 

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年，法律法規另有規定的從其規定。 



八、信息披露文件的存放與查閱 

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所網站，供社會公眾查

閱、復制。 

第十八部分 風險揭示 

一、投資于本基金的風險 

本基金屬于股票型基金，適合能正確認識和對待本基金可能出現的投資風險

的投資者。本基金投資過程中面臨的主要風險有：市場風險、流動性風險、信用

風險、管理風險、其他風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金

風險評價可能不一致的風險及本基金的特有風險。 

1、市場風險 

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括： 

政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展

政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。 

經濟周期風險：隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性

變化。基金投資于上市公司的股票與債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風

險。 

利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率

直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于股

票和債券，其收益水平會受到利率變化的影響。 

上市公司經營風險：上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財

務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。

如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配

的利潤減少，使基金投資收益下降。 

2、流動性風險 

（1）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估 

本基金為指數型基金，跟蹤的標的指數為上證科創板綜合價格指數，主要投

資A股市場，其中投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例

不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。因此，本基金面

臨的流動性風險主要來自跟蹤的標的指數的成份股和備選成份股因重大事項等

原因引起的停牌。在某些市場環境下，成份股中停牌股票的比例可能比較大。 

本基金的股票投資主要采用最優化抽樣復制標的指數。最優化抽樣依托量化

投資平臺，利用長期穩定的風險模型，使用“跟蹤誤差最小化”的最優化方式創

建目標組合，從而實現對標的指數的緊密跟蹤。。標的指數成份股權重分布均衡，

集中度低，且成份股均屬于流動性較好，交易活躍的股票。在特殊情況（如流動

性不足等）導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人將運用其他

合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，以滿足基金流動性需求。此外，在

基金投資運作中，基金管理人嚴格按照法律法規的有關規定和基金合同約定的投

資范圍與比例限制實施投資管理，充分做好開放式基金流動性風險的管理工作。 

（2）本基金的申購、贖回安排 

詳見本招募說明書“第十部分基金份額的申購與贖回”。 

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響 

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，

可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回

申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。 

本基金備用流動性風險管理工具包括暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、

暫停基金估值及中國證監會認定的其他措施，投資者將面臨暫停接受贖回申請、

贖回對價延緩支付等的風險。 

3、信用風險 

信用風險主要指債券、資產支持證券、短期融資券等信用證券發行主體信用

狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券交易

對手方發生交易違約或者基金持倉債券的發行人拒絕支付債券本息，導致基金財

產損失。 

4、管理風險 

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

全、投資操作出現失誤，都會影響基金的收益水平。 

5、本基金的特有風險 

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險 

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與

整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。 

（2）標的指數波動的風險 

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀

況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使

基金收益水平發生變化，產生風險。 

（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險 

①由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 

②由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的

權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 

③標的指數成份股派發現金紅利將導致基金收益率偏離標的指數收益率，

從而產生跟蹤偏離度。 

④由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組

合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 

⑤由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存

在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 

⑥在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從

而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。 

⑦其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中

個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的

現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤

差。 

⑧本基金采用最優化抽樣復制策略，投資于標的指數中具有代表性和流動

性的成份股和備選成份股，基金投資組合與標的指數構成可能存在差異，從而

可能導致基金實際收益率與標的指數收益率產生偏離。 

（4）標的指數變更的風險 

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本

基金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之

調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調

整帶來的風險與成本。 

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險 

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控

制在2%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上

述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。 

（6）指數編制機構停止服務的風險 

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情

形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投

資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。 

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金

管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持

有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。 

（7）成份股停牌的風險 

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險： 

①基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。 

②停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響

本基金二級市場價格的折溢價水平。 

③若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部

分款項將按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“第十部分 基金份額的申

購與贖回”之“七、申購贖回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影響投

資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 

④在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出

成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單

中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全

部或部分ETF份額的風險。 

本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數

編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內

部決策程序后及時對相關成份股進行調整，由此可能影響投資者的投資損益并使

基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 

（8）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險 

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。 

（9）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險 

基金管理人或基金管理人委托的指數服務機構在開市后根據申購贖回清單

和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，并通過上海證券交易所發布基金

份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與

實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考

IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。 

（10）退市風險 

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人

大會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。 

（11）投資者申購失敗的風險 

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設

置了現金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股

漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的

風險。 

（12）投資者贖回失敗的風險 

在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的

贖回對價，可能導致出現贖回失敗的情形。 

另外，基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回

單位，由此可能導致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可

能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部

分基金份額。 

（13）贖回對價的變現風險 

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變

化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價

的價值有差異，存在變現風險。 

（14）套利風險 

由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套

利存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以

折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨

時停牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而

影響折價套利。 

（15）申購贖回清單差錯風險 

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名

單、數量、現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利

益受損或影響申購贖回的正常進行。 

（16）第三方機構服務的風險 

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險： 

①申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫

停或終止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險。 

②登記機構可能調整結算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的

結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險

還可能來自于證券交易所及其他代理機構。 

③第三方機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。 

（17）本基金投資特定品種的特有風險 

① 本基金投資范圍包括股指期貨、股票期權等金融衍生品，股指期貨、

股票期權等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨

或期權價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本

基金凈值的波動性。 

② 本基金的投資范圍包括資產支持證券，資產支持證券存在一定的信用

風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險，由此可

能給基金凈值帶來不利影響或損失。 

③本基金可參與融資業務。融資業務存在信用風險、投資風險和合規風險

等風險。具體而言，信用風險是指本基金在融資業務中，因交易對手方違約無法

按期償付本金、利息等證券相關權益，導致基金資產損失的風險。投資風險是指

本基金在融資業務中，因投資策略失敗、對投資標的預判失誤等導致基金資產損

失的風險。合規風險是指由于違反相關監管法規，從而受到監管部門處罰的風險，

主要包括業務超出監管機關規定范圍、風險控制指標超過監管部門規定閥值等。 

④本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：1）流動

性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項

的風險；2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應

權益補償及借券費用的風險；3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法

及時處置證券的市場風險。 

⑤本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以

及交易規則等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險和投資集中風險

等。 

⑥本基金可投資國內依法發行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證

的境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發

行人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。 

6、其他風險 

（1）技術風險 

當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情

況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記系統癱瘓、核算系

統無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。 

（2）操作風險 

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易，交易錯誤，會

計部門欺詐。 

（3）法律風險 

由于法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導

致基金資產的損失。 

（4）其他風險 

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險，以及證券

市場、基金管理人及基金銷售機構可能因不可抗力無法正常工作，從而產生影響

基金的申購和贖回按正常時限完成的風險。 

7、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險 

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀

況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售

機構依據中國證券投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施

指引（試行）》及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級

別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金

法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同時，

不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風險級別的評

定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金實際運作情

況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售

機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機

構對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。 



二、聲明 

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關法律法規規定募

集，并經中國證監會注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基

金的投資價值、收益和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金

沒有風險。 

證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一

證券所帶來的個別風險。本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券市場

波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，

根據自身的投資目的、風險承受能力、投資期限、投資經驗、資產狀況等對是否

投資本基金做出獨立決策。 

本基金投資中的風險包括市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險、本

基金的特有風險、其他風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金

風險評價可能不一致的風險等。本基金屬于股票型基金，理論上其預期的風險與

收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主

要采用最優化抽樣復制標的指數，具有與標的指數相似的風險收益特征。投資人

在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》、基金

產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并

充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。 

本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，須

自行承擔投資風險。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其

他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。 

本基金通過基金銷售機構銷售，但是，基金資產并不是銷售機構的存款或負

債，也沒有經基金銷售機構擔保收益，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。 



第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 

一、《基金合同》的變更 

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告，并按規定報中國證監會備案。 

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后2日內在規定媒介公告。 



二、《基金合同》的終止事由 

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止： 

1、基金份額持有人大會決定終止的； 

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的； 

4、《基金合同》約定的其他情形； 

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。 



三、基金財產的清算 

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監

督下進行基金清算。 

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。 

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 

4、基金財產清算程序： 

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產； 

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認； 

（3）對基金財產進行估值和變現； 

（4）制作清算報告； 

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書； 

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告； 

（7）對基金剩余財產進行分配。 

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。 



四、清算費用 

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。 



五、基金財產清算剩余資產的分配 

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。 



六、基金財產清算的公告 

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。 



七、基金財產清算賬冊及文件的保存 

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最

低期限。

第二十部分 基金合同內容摘要 

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利與義務 

（一）基金份額持有人的權利與義務 

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和

《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作

為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。 

每份基金份額具有同等的合法權益。 

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包

括但不限于： 

（1）分享基金財產收益； 

（2）參與分配清算后的剩余基金財產； 

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額； 

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會； 

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權； 

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料； 

（7）監督基金管理人的投資運作； 

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁； 

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。 

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包

括但不限于： 

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件； 

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險； 

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務； 

（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價及法律法規和《基金合同》所

規定的費用； 

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任； 

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動； 

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議； 

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利； 

（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務

規則； 

（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和

補充，并保證其真實性； 

（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 

（二） 基金管理人的權利與義務 

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限于： 

（1）依法募集資金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用； 

（4）銷售基金份額； 

（5）按照規定召集基金份額持有人大會； 

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益； 

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人； 

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理； 

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用； 

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；  

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請； 

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利； 

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資和參與

轉融通證券出借業務； 

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為； 

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構； 

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回和非交易過戶等業務規則； 

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。 

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限于： 

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜； 

（2）辦理基金備案手續； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產； 

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產； 

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資； 

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產； 

（7）依法接受基金托管人的監督； 

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價

和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告

基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單； 

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告； 

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告； 

（11） 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務； 

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要求而提供或向審計、法律

等外部專業顧問提供的除外； 

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益； 

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價； 

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； 

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不低于法律法規規定的最低期限； 

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件； 

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配； 

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人； 

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除； 

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償； 

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任； 

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為； 

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；投資者以股票認購的，相關股

票的解凍按照《業務規則》的規定處理； 

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議； 

（26）建立并保存基金份額持有人名冊； 

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 

（三） 基金托管人的權利與義務 

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括

但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產； 

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用； 

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益； 

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、資金賬戶、期貨結算賬戶

等投資所需賬戶，為基金辦理場外資金清算； 

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會； 

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人； 

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。 

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括

但不限于： 

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產； 

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜； 

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立； 

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產； 

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證； 

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所

需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、

交割事宜； 

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司

法機關等有權機關的要求而提供或向審計、法律等外部專業顧問提供的除外； 

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回對價的現金部分； 

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項； 

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當的措施； 

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法

律法規規定的最低期限； 

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊； 

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對； 

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價； 

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； 

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作； 

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配； 

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，

并通知基金管理人； 

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除； 

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償； 

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議； 

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 



二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則 

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。 

本基金份額持有人大會不設日常機構。 

在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯接基金的： 

鑒于本基金和本基金聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人

可以憑所持有的本基金聯接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基金

的基金份額持有人大會并表決。在計算參會份額和計票時，本基金聯接基金基金

份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持

有人大會的權益登記日，本基金聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額

持有人所持有的本基金聯接基金份額占本基金聯接基金總份額的比例，計算結果

按照四舍五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額

和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。 

本基金聯接基金的基金管理人不應以本基金聯接基金的名義代表本基金聯

接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但

可接受本基金聯接基金的特定基金份額持有人的委托以本基金聯接基金的基金

份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。 

本基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯接基金基金合同的約定

召開本基金聯接基金的基金份額持有人大會，本基金聯接基金的基金份額持有人

大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯接基金的基金管

理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人

大會。 

（一）召開事由 

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法

律法規、中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定的除外： 

（1）終止《基金合同》； 

（2）更換基金管理人； 

（3）更換基金托管人； 

（4）轉換基金運作方式； 

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準； 

（6）變更基金類別； 

（7）本基金與其他基金的合并； 

（8）變更基金投資目標、范圍或策略； 

（9）變更基金份額持有人大會程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會； 

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會； 

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項； 

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止

上市的情形除外； 

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。 

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會： 

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取； 

（2）履行適當程序后，調整本基金的申購費率或變更收費方式，調整基金

份額類別的設置； 

（3）因相應的法律法規、上海證券交易所或中國證券登記結算有限責任公

司的相關業務規則發生變動而應當對《基金合同》進行修改； 

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化； 

（5）基金管理人、證券交易所、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、

申購、贖回、非交易過戶、轉托管等業務規則； 

（6）履行適當程序后，推出新業務或服務； 

（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。 

（二）會議召集人及召集方式 

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集； 

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集； 

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合； 

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管

人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合； 

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾； 

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。 

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式 

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容： 

（1）會議召開的時間、地點和會議形式； 

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式； 

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日； 

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點； 

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話； 

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續； 

（7）召集人需要通知的其他事項。 

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。 

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。 

（四）基金份額持有人出席會議的方式 

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。 

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程： 

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符； 

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。 

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。 

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或

系統。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。 

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效： 

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告； 

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力； 

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）； 

若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見； 

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。 

3、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話

或其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開，會議程序比

照現場開會和通訊方式開會的程序進行；基金份額持有人可以采用書面、網絡、

電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列

明。 

4、在法律法規和監管機構允許的情況下，基金份額持有人授權他人代為出

席會議并表決的，授權方式可以采用紙質、網絡、電話、短信或其他方式，具體

方式在會議通知中列明。 

（五）議事內容與程序 

1、議事內容及提案權 

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。 

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。 

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。 

2、議事程序 

（1）現場開會 

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。 

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。 

（2）通訊開會 

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。 

（六）表決 

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。 

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議： 

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。 

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。 

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。 

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。 

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。 

（七）計票 

1、現場開會 

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。 

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。 

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。 

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。 

2、通訊開會 

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。 

（八）生效與公告 

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自表決通過之日起5日內報中國證

監會備案。 

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。 

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。 

（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致

并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人

大會審議。 



三、基金合同解除和終止的事由、程序 

（一）《基金合同》的變更 

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告，并按規定報中國證監會備案。 

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后2日內在規定媒介公告。 

（二）《基金合同》的終止事由 

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止： 

1、基金份額持有人大會決定終止的； 

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的； 

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的； 

4、《基金合同》約定的其他情形； 

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。 

（三）基金財產的清算 

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監

督下進行基金清算。 

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。 

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 

4、基金財產清算程序： 

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產； 

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認； 

（3）對基金財產進行估值和變現； 

（4）制作清算報告； 

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書； 

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告； 

（7）對基金剩余財產進行分配。 

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。 

（四）清算費用 

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。 

（五）基金財產清算剩余資產的分配 

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。 

（六）基金財產清算的公告 

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。 

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存 

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最

低期限。 



四、爭議解決方式 

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會

屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各

方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。 

爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。 

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺地區法律）管

轄。 



五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式 

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。 

第二十一部分  基金托管協議的內容摘要 

一、基金托管協議當事人 

（一）基金管理人 

名稱：興銀基金管理有限責任公司 

注冊地址：福建省泉州市豐澤區濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓

1908 

辦公地址：上海浦東新區濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五

層 

郵政編碼：200120 

法定代表人：易勇 

成立日期：2013年10月25日 

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2013〕1289號 

組織形式：有限責任公司 

注冊資本：人民幣1.43億元 

存續期間：持續經營 

（二）基金托管人 

名稱：招商證券股份有限公司 

住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號 

法定代表人：霍達 

成立時間：1993年8月1日 

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監機構字[2002]121號 

基金托管業務批準文號：證監許可[2014]78號 

組織形式：股份有限公司 

注冊資本：86.97億元 

存續期間：持續經營 

經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財

務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公

司提供中間介紹業務；代銷金融產品業務；保險兼業代理業務；證券投資基金托

管；股票期權做市；上市證券做市交易。（依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 



二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基

金投資范圍、投資比例、投資限制、關聯交易等進行監督。《基金合同》明確約

定基金投資證券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資品

種池，以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約

定進行監督。 

1、本基金的投資范圍為： 

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。 

為更好地實現基金的投資目標，本基金可能少量投資于國內依法發行上市的

非成份股（包括創業板、科創板及其他經中國證監會注冊或核準上市的股票）、

存托憑證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、

公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資

券、超短期融資券、中期票據等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括

定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具

（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他

金融工具。 

本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資以及參與轉融通

證券出借等相關業務。 

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。 

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股、備選成份股（均含

存托憑證）的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的

80%；股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例按照法律法規或監管機構

的規定執行。 

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

2、基金的投資組合應遵循以下限制： 

（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例

不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%； 

（2）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%； 

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規定的比例限制； 

（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％； 

（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％； 

（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％； 

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％； 

（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出； 

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量； 

（10）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求： 

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產凈值的10%； 

②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到

期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購）等； 

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的20%； 

④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定； 

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產凈值的20%； 

⑥本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易

保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金； 

（11）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求： 

①出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易

日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍； 

②參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%； 

③證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權平均

計算； 

④最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元。 

（12）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組

合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定

的特殊投資組合可不受前述比例限制； 

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資； 

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手方開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范

圍保持一致； 

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%； 

（16）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%； 

（17）本基金參與股票期權交易，應當符合下列投資限制： 

①基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈

值的10%； 

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價

物； 

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按

照行權價乘以合約乘數計算； 

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定從其規定； 

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。 

本基金參與轉融通證券出借業務，因證券市場波動、上市公司合并、基金規

模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（11）項規定的，基

金管理人不得新增出借業務。 

除上述（6）、（11）、（13）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應

當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另

有規定的從其規定。 

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。 

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。 

3、本基金財產不得用于以下投資或者活動： 

（1）承銷證券； 

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保； 

（3）從事承擔無限責任的投資； 

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外； 

（5）向其基金管理人、基金托管人出資； 

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動； 

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。 

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。 

（二）基金托管人對基金投資銀行存款進行監督 

基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確保基金銀行

存款業務賬目及核算的真實、準確。基金管理人應當按照有關法規規定，與基金

托管人、存款機構簽訂相關書面協議。基金托管人應根據有關相關法規及協議對

基金銀行存款業務進行監督與核查，嚴格審查、復核相關協議、賬戶資料、投資

指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。 

基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等

的各項規定。 

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，

確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應

據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。如基金管理人

在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認可

所有銀行。 

因基金管理人過錯需提前支取定期存款而造成基金財產的損失由基金管理

人承擔。 

（三）基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規

則進行交易，并負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛。基金托管人則根

據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金

管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管

理人，基金托管人在履行其通知義務及本協議約定的監督義務后，基金托管人不

承擔由此造成的相應損失和責任。 

（四）基金托管人依據有關法律法規的規定、基金合同和本托管協議的約定

對于基金關聯交易進行監督。 

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。 

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。 

根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應

事先相互提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人或者與其有其他重大利害

關系的公司名單及有關關聯方發行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并確保所

提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有責

任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，并負責及時更新該名單。名單變更后

基金管理人及基金托管人應及時發送另一方，另一方于2個工作日內進行回函確

認已知名單的變更。一方收到另一方書面確認后，新的關聯交易名單開始生效。 

（五）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，基金管理人應當遵守審慎

經營原則，配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，

完善業務流程，有效防范和控制風險。基金托管人將對基金參與融資及轉融通證

券出借業務進行監督和復核。 

（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。 

（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話提醒及書面提示

等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監

督和核查。基金管理人收到通知后應及時核對并回復基金托管人，對于收到的書

面通知，基金管理人應以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的合理

疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。在上述規定期限內，基金托管

人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管

人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。 

（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》

和本托管協議對基金業務執行核查。包括但不限于：對基金托管人發出的提示，

基金管理人應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或

舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監

會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。 

（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即采用書面形式并

電話提醒的方式通知基金管理人及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，

基金托管人在履行其通知義務及本協議約定的監督義務后，免除相應責任。 

（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正。 



三、基金管理人對基金托管人的業務核查 

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的托管資金賬戶、證券賬戶、期貨

結算賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、

根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。 

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通

知基金托管人限期糾正。基金托管人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對

并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金托管人改正。 

（三）基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和

本托管協議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面提示，

基金托管人應在規定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；

基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查基金財產的完整性和

真實性。 

（四）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。 



四、基金財產保管 

（一）基金財產保管的原則 

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經營機構的固有財產。 

2、基金托管人應安全保管基金財產。 

3、基金托管人按照規定開設基金財產的托管資金賬戶、證券賬戶、期貨結

算賬戶等投資所需的相關賬戶。 

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確保基金財產的完整與獨立。 

5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管

基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何

資產。不屬于基金托管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管

期間的損壞、滅失，基金托管人不承擔由此產生的責任。 

6、對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人

確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金托管資金賬戶的，

基金托管人應及時采用書面形式并電話提醒的方式通知基金管理人采取措施進

行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金

財產的損失，基金托管人應予以必要的協助與配合，但對此不承擔相應責任。 

7、基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外

機構的基金資產，或交由證券公司負責清算交收的基金資產及其收益，由于該等

機構或該機構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原

因給基金資產造成的損失等不承擔責任。 

8、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財產。 

（二）基金募集期間及募集資金的驗資 

基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有基金托管資格的商業銀

行開立的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。 

基金募集期滿或基金停止募集時，基金管理人應按照登記機構的相關規定和

流程將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金托管賬戶。網

下股票認購結束，網下認購的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票

的凍結與過戶，最終將投資者申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。基金募集期

滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購所

募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規

定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進

行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中

國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全

部資金劃入基金托管人為基金開立的基金托管賬戶中，并確保劃入的資金與驗資

金額相一致。基金托管人收到有效認購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，

并及時將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務處理。 

若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定辦理

退款事宜。對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，登記機構應予以解凍。 

（三）基金托管資金賬戶的開立和管理 

1、基金托管人以本基金的名義開立基金的托管資金賬戶（也可稱為“托管

賬戶”），保管基金的銀行存款，并根據基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬

戶名稱應為“興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金”。 

2、基金托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使

用基金的任何其他銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。 

3、基金托管資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構

的有關規定。 

（四）基金證券賬戶的開立和管理 

1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。 

2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦

不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。 

3、基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金

管理人負責。 

4、若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用

并管理；若無相關規定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。 

（五）證券資金賬戶的開立與管理 

基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經營機構營業網點開立證

券資金賬戶。證券經營機構根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立證券資

金賬戶，并按照該證券經營機構開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。 

交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易的結算資金全額

存放在基金管理人為基金開立的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基

金管理人所選擇的證券經營機構負責。證券資金賬戶內的資金，只能通過證銀轉

賬方式將資金劃轉至基金托管資金賬戶，不得將資金劃轉至任何其他銀行賬戶。

基金托管人不負責辦理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內

存放的資金。 

（六）債券托管賬戶的開立和管理 

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市

場登記托管結算機構開立債券托管賬戶和資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間

市場債券的結算。基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。 

（七）期貨結算賬戶的開立和管理 

基金托管人、基金管理人應當代表本基金，按照相關規定開立期貨結算賬戶、

期貨保證金賬戶，在中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、期

貨保證金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。 

（八）定期存款賬戶 

基金財產投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，

其預留印鑒應包含基金托管人指定印章。本著便于本基金的安全保管和日常監督

核查的原則，存款行應盡量選擇基金托管人經辦行所在地的分支機構。對于任何

的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協議，約定雙方的

權利和義務，該協議作為劃款指令附件。該協議中必須有如下明確類似意思表示

的條款：“存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背書；

本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管賬戶（明確戶名、開戶行、賬

號等），不得劃入其他任何賬戶”。如定期存款協議中未體現前述條款，基金托管

人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實書后，基金托管人保管證

實書正本。基金管理人應該在合理的時間內進行定期存款的投資和支取事宜，若

基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產生息差（即本基金已計提的

資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的處理方法由基金管理人

和基金托管人雙方協商解決。 

（九）其他賬戶的開立和管理 

1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規

定，由基金管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。

新賬戶按有關規定使用并管理。 

2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。 

（十）基金財產投資的有關有價憑證等的保管 

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人保管，或存入

中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/

深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司

或票據營業中心的代保管庫。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人

和基金托管人根據法律法規和監管規定協商辦理。屬于基金托管人實際有效控制

下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托

管人承擔。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管

責任。 

（十一）與基金財產有關的重大合同的保管 

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金簽署的、與基金財產有關的重大合同分別由基金管理人、基金托管人保管。

除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包

括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大

合同，基金管理人應盡量保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同傳真給基金托管

人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于

法律法規規定的最低期限。 

對于無二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同

傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。 



五、基金凈值的計算、復核的時間和程序 

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序 

1、基金資產凈值 

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。 

基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的

余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以

設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。 

基金管理人應每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。 

2、復核程序 

基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將基

金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外

公布。 

3、根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。 

（二）基金資產的估值 

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。 

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式 

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯

誤。 

（四）基金會計制度 

按國家有關部門規定的會計制度執行。 

（五）基金賬冊的建立 

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方

法和會計處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各

方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。 

（六）基金財務報表與報告的編制和復核 

1、財務報表的編制 

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。 

2、報表復核 

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。 

3、財務報表的編制與復核時間安排 

基金管理人、基金托管人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編

制及復核；在季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；

在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日

起三個月內完成基金年度報告的編制及復核。 

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基

金托管人在收到后應在3日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基

金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人

應在收到后5個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管

理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在

收到后15日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在年

度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應在收到后20

日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之

間的上述文件往來均以傳真或雙方商定的其他方式進行。基金托管人在復核過程

中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進

行調整，調整以國家有關規定為準。基金年度報告中的財務會計報告應當經過符

合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個

月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。 

（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基

準的基礎數據和編制結果。 



六、基金份額持有人名冊的保管 

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的

基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保

管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期應不低于

法律法規規定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。 

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料

送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整

性。基金管理人和基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管

業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。 



七、基金托管協議的變更與終止 

（一）托管協議的變更程序 

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更應按規定報中國證

監會備案。 

（二）基金托管協議終止的情形 

1、《基金合同》終止； 

2、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職

務，而在6個月內無其他適當的基金托管機構承接其原有權利義務； 

3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職

務，而在6個月內無其他適當的基金管理機構承接其原有權利義務； 

4、發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的其他終止事項。 

（三）基金財產的清算 

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。 



八、爭議解決方式 

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好

協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按

照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的

并對雙方當事人均具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。 

爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履

行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。 

本協議受中國法律（為本托管協議之目的，不含港澳臺地區法律）管轄。 





第二十二部分 對基金份額持有人的服務 

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據基金

份額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下： 



一、基金份額持有人登記服務 

基金管理人或者委托登記機構為基金份額持有人提供登記服務。基金登記機

構配備安全、完善的電腦系統及通訊系統，準確、及時地為基金份額持有人辦理

基金賬戶與基金份額的登記、管理、托管與轉托管，基金份額持有人名冊的管理，

權益分配時紅利的登記、派發，基金交易份額的清算過戶和基金交易資金的交收

等服務。 



二、定期定額投資計劃 

在技術條件成熟時，基金管理人將為基金份額持有人提供定期定額投資服務。

通過定期定額投資計劃，基金份額持有人可以通過固定的渠道定期定額申購基金

份額。具體實施方法以更新后的招募說明書和基金管理人屆時公布的業務規則為

準。 



三、持有人交易記錄查詢及郵寄服務 

1、基金交易確認服務 

基金投資人在交易申請被受理的2個工作日后，可以到銷售網點查詢和打印

該項交易的確認信息，或者通過基金管理人客服電話及網站進行查詢。 

2、定期對賬單郵寄服務 

基金交易對賬單分為季度對賬單和年度對賬單，記錄該基金份額持有人最近

一季度或一年內所有申購、贖回等交易發生的時間、金額、數量、價格以及當前

賬戶的余額等。季度對賬單在每季結束后的20個工作日內向有交易的基金份額

持有人以書面或電子郵件形式寄送，年度對賬單在每年度結束后20個工作日內

對所有基金份額持有人以書面或電子郵件形式寄送。 

3、基金份額持有人交易記錄查詢服務 

本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務中心（包括電話呼叫中心和

網站賬戶自動查詢系統）和本基金管理人的銷售機構查詢歷史交易記錄。 



四、投訴受理 

基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網站在線客服、呼叫中心人工座

席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和其他銷售機構所提供的服務進

行投訴。基金份額持有人還可以通過其他銷售機構的服務電話進行投訴。 



五、服務聯系方式 

1、客戶服務中心 

客服電話：40000-96326。 

傳真：021-68630069 

2、互聯網網站 

公司網址：www.hffunds.cn 

電子信箱：services@hffunds.cn 



六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。 











第二十三部分 其他應披露事項 

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并在規定媒介上

公告。 

第二十四部分 招募說明書存放及查閱方式 

本招募說明書按相關法律法規，分別存放在基金管理人、基金托管人和基金

銷售機構的辦公場所，投資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后在合

理時間內獲取本招募說明書復制件或復印件，但應以招募說明書正本為準。投資

人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查閱。 

基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。 

第二十五部分 備查文件 

一、中國證監會準予興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資

基金注冊的文件 

二、《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金基金合同》 

三、《興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金托管協議》 

四、法律意見書 

五、基金管理人業務資格批件、營業執照 

六、基金托管人業務資格批件、營業執照 

七、中國證監會要求的其他文件 



存放地點：上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。 

查閱方式：投資者可以在辦公時間免費查詢；也可按工本費購買本基金備查

文件復制件或復印件，但應以基金備查文件正本為準。 













興銀基金管理有限責任公司 

2025年5月9日 


              

                

               興銀上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金招募說明書.pdf