華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金 

基金產品資料概要更新 

編制日期：2025年4月30日 

送出日期：2025年4月30日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。  

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。  

一、 產品概況  

基金簡稱   500指增   基金代碼   561550   

基金管理人   華泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人   中國銀行股份有限公司  

基金合同生效日   2021年12月2日  上市交易所及上市日期   上海證券交易所  2021年12月10日  

基金類型   股票型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經理   笪篁  開始擔任本基金基金經理的日期   2025年4月28日  

證券從業日期   2014年6月24日  

基金經理   柳軍  開始擔任本基金基金經理的日期   2021年12月2日  

證券從業日期   2001年5月25日  

其他   基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。  



二、 基金投資與凈值表現  

(一) 投資目標與投資策略  

投資目標   利用定量投資模型，在有效控制風險的前提下，力爭實現超越標的指數的投資回報，追求基金資產的長期增值。   

投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板以及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。  



 基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。  

主要投資策略   1、股票的投資策略 本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預期收益較好的股票構成投資組合，在有效控制相對業績基準指數跟蹤誤差的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。 本基金運用的量化投資模型主要包括： （1）多因子alpha模型——股票超額回報預測 多因子alpha模型以中國股票市場較長期的回測研究為基礎，結合前瞻性市場判斷，用精研的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處，以多因子在不同個股上的不同體現估測個股的超值回報。概括來講，本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類：價值（value）、質量（quality）、動量（momentum）、成長（growth）、市場預期等等。公司的量化投研團隊會持續研究市場的狀態以及市場變化，并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。 多因子alpha模型利用長期積累并最新擴展的數據庫，科學地考慮了大量的各類信息，包括來自市場各類投資者、公司各類報表、分析師預測等等多方的信息。基金經理根據市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷，適合調整各因子類別的具體組成及權重。 （2）風險估測模型——有效控制預期風險 本基金將利用風險預測模型和適當的控制措施，有效控制投資組合的預期投資風險，并力求將投資組合的實現風險控制在目標范圍內。 （3）交易成本模型——控制交易成本以保護投資業績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本，也考慮交易的市場沖擊效應，以減少交易對業績造成的負面影響。在控制交易成本的基礎上，進行投資收益的優化。 （4）投資組合的優化和調整 本基金將綜合考慮預期回報，風險及交易成本進行投資組合優化。其選股范圍將包括流動性和基本面信息較好的股票。投資組合構建完成后，本基金將充分考慮各種市場信息的變化情況，對投資組合進行相應調整，并根據市場的實際情況適當控制和調整組合的換手率。 本基金對標的指數的跟蹤目標是力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過6.5%。 本基金以 T-1 日優化投資組合為基礎，考慮 T 日將會發生的成份股公司變動等情況，設計T日申購、贖回清單并公告。 2、存托憑證投資策略;3、債券投資策略;4、股指期貨投資策略;5、資產支持證券的投資策略;6、融資及轉融通證券出借業務的投資策略。   

業績比較基準   中證500指數收益率  

風險收益特征   本基金屬于股票型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金；本基金同時是指數型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。  



注：詳見《華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》第十一部分“基金的

投資”。  

(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表  



(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖  



注：業績表現截止日期2024年12月31日。基金過往業績不代表未來表現。  

三、 投資本基金涉及的費用  

(一) 基金銷售相關費用  

以下費用在申購/贖回基金過程中收取：  

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   備注   

申購費  （前收費）   -   -   投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。   

贖回費   -   -   投資者在贖回基金份額時，申購 



   贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。   



(二) 基金運作相關費用  

以下費用將從基金資產中扣除：  

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.7%   基金管理人和銷售機構   

托管費   0.1%   基金托管人   

審計費用   60,000.00元   會計師事務所   

信息披露費   120,000.00元   規定披露報刊   

其他費用   詳見招募說明書的基金費用與稅收章節  相關服務機構   



注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。 

2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額

以基金定期報告披露為準。  

(三) 基金運作綜合費用測算  

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：  

基金運作綜合費率（年化）   

0.84%  



注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年

報披露的相關數據為基準測算。  

四、 風險揭示與重要提示  

(一) 風險揭示  

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。 

  投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。 

  本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產生波動，投資者在投資

本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投

資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、

個別證券特有的非系統性風險、由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險、基金管理人在基金

管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。 

  本基金是跟蹤中證500指數的增強策略交易型開放式指數證券投資基金，投資本基金可能遇到的風險

包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指

數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、增強策略失效的風險、潛在

搶先交易的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢

價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗

的風險、退補現金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現風險、第三方機構服務的風險、管理風險與

操作風險、技術風險、流動性風險、資產支持證券的投資風險、股指期貨的投資風險、存托憑證的投資風

險、融資及轉融通業務的風險、不可抗力等等。 

  本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、

成份股停牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書中“基金的風險揭示”章節。  

(二) 重要提示  

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。 

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。 

  基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。 

  本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。 

  基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。  

五、 其他資料查詢方式  

以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］ 

  1、《華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞中證500增

強策略交易型開放式指數證券投資基金托管協議》、《華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券

投資基金招募說明書》 

  2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告 

  3、基金份額凈值 

  4、基金銷售機構及聯系方式 

  5、其他重要資料  


              

                

               華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新.pdf