南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金合同
南方中證1000交易型開放式指數證券投資
基金基金合同
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
2025年3月
基金合同
目錄
第一部分前言.................................................................1
第二部分釋義.................................................................3
第三部分基金的基本情況.......................................................7
第四部分基金份額的發售.......................................................8
第五部分基金備案............................................................10
第六部分基金份額的申購與贖回................................................14
第七部分基金合同當事人及權利義務............................................19
第八部分基金份額持有人大會..................................................25
第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序..............................32
第十部分基金的托管..........................................................34
第十一部分基金份額的登記....................................................35
第十二部分基金的投資........................................................37
第十三部分基金的財產........................................................44
第十四部分基金資產估值......................................................45
第十五部分基金費用與稅收....................................................50
第十六部分基金的收益與分配..................................................52
第十七部分基金的會計與審計..................................................54
第十八部分基金的信息披露....................................................55
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算..............................60
第二十部分違約責任..........................................................62
第二十一部分爭議的處理和適用的法律..........................................63
第二十二部分基金合同的效力..................................................64
第二十三部分其他事項........................................................65
第二十四部分基金合同內容摘要................................................66
基金合同
第一部分前言
一、訂立本基金合同的目的、依據和原則
1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權益，明確基金合同當事人的權利義務，
規范基金運作。
2、訂立本基金合同的依據是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中
華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開
放式證券投資基金流動性風險管理規定》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數
基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）和其他有關法律法規。
3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權益。
二、基金合同是規定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與基金相
關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以
基金合同為準。基金合同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔
義務。
基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的
行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。
三、南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金
合同及其他有關規定募集，并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)注冊。
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出
實質性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明
書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自
行承擔投資風險。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內容涉及界
定基金合同當事人之間權利義務關系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準。
五、本基金按照中國法律法規成立并運作，若基金合同的內容與屆時有效的法律法規的
強制性規定不一致，應當以屆時有效的法律法規的規定為準。
六、本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存在流動
基金合同
性風險、市場風險和信用風險等轉融通業務特有風險。
七、本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編
制機構停止服務、成份股停牌、摘牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書。
基金合同
第二部分釋義
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金
2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金合
同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《南方中證1000交易型開放
式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》及其
更新
7、基金產品資料概要：指《南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金產品資
料概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金份額發
售公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次
會議修訂、自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會
常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改
等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的
修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布，同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月
31日頒布、同年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及
頒布機關對其不時做出的修訂
15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公
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開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務
實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”
17、ETF聯接基金：是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF（以
下簡稱目標ETF），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放
式運作方式的基金，簡稱聯接基金
18、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
19、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會
20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
23、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》（包
括其不時修訂）及相關法律法規規定可以投資于在中國境內證券市場的中國境外的機構投資
者
24、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試
點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證
券投資的境外法人
25、投資人：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回等業務
28、銷售機構：指直銷機構、發售代理機構及申購贖回代理券商
29、基金銷售網點：基金銷售機構的銷售網點
30、發售代理機構：指基金管理人指定的代理本基金發售業務的機構
31、申購贖回代理券商：指基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，
又稱為代辦證券公司
32、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所交易型開放式
基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及相關業務
33、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中國證券登記結算有限責任
公司
34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
基金合同
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期
35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3
個月
37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數
41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
43、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放式指數基
金業務實施細則》（包括其不時修訂）、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證
券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》
（包括其不時修訂）及上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的其他相關規
則和規定
44、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為
45、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，以申購贖回
清單規定的申購對價向基金管理人購買基金份額的行為
46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規定的條件，向基金管理人
賣出基金份額以取得申購贖回清單所規定的贖回對價的行為
47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合
證券、現金替代、現金差額及其他對價
49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
50、標的指數：指中證指數有限公司編制并發布的中證1000指數及其未來可能發生的
變更
51、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券
52、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購或贖回
的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍
53、現金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用于替
代組合證券中部分證券的一定數量的現金
54、現金差額：指最小申購贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單
基金合同
位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額根據
最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算
55、元：指人民幣元
56、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。法律法規或中國證監會另有規
定的，從其規定
57、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費
用后的余額
58、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和
59、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
60、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
61、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程
62、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網站
（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會電子披露網站）等媒介
63、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應權益補償并支付費用的業務
64、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容，法律法規、業務規則修訂后，如適用本基
金，相關內容以修訂后法律法規、業務規則為準。
基金合同
第三部分基金的基本情況
一、基金名稱
南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金
二、基金的類別
股票型證券投資基金
三、基金的運作方式
交易型開放式
四、基金的投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
五、標的指數
本基金標的指數為中證1000指數，及其未來可能發生的變更。
六、基金的最低募集份額總額和金額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金的最低募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）為2億元人民幣。
七、基金份額發售面值和認購費用
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
本基金具體認購費率按招募說明書的規定執行。
八、基金存續期限
不定期
九、發行聯接基金或增設新的份額類別
在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可根據基金發展
需要，募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金，或為本基金增設新的份額
類別，而無需召開持有人大會審議。
基金合同
第四部分基金份額的發售
一、基金份額的發售時間、發售方式、發售對象
1、發售時間
自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。
2、發售方式
基金管理人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。具體開通
方式詳見基金份額發售公告或相關業務公告。
網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構用上海證券交易所網上
系統以現金進行的認購；網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構
以現金進行的認購；網下股票認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構以股票進
行的認購。網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購的具體安排詳見《招募說明書》的
相關規定。
基金發售機構認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表發售機構確實接收到
認購申請。認購的確認以登記機構或基金管理公司的確認結果為準。認購的確認以登記機構
或基金管理人的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并
妥善行使合法權利。
3、發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的
其他投資人。
二、基金份額的認購
1、認購費用
本基金的認購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。基金認購費用不列入基
金財產。
2、募集期間認購資金與股票
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。募
集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過戶，最終將投資人申請認
購的股票過戶至基金證券賬戶。投資人的認購股票在募集凍結期間的權益歸投資人所有。
3、基金認購份額的計算
基金認購份額具體的計算方法在招募說明書中列示。
基金合同
三、基金份額認購數額的限制
基金管理人可以對投資人的認購數額進行限制，具體限制和處理方法請參看招募說明書
或相關公告。
四、基金認購的其他具體規定
投資人具體的認購原則、認購限額、認購份額的計算公式、募集期利息的處理、認購時
間安排、投資人認購應提交的文件和辦理的手續等事項，由基金管理人根據相關法律法規以
及本基金合同的規定確定，并在招募說明書或基金份額發售公告中披露。
基金合同
第五部分基金備案
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200
人的條件下，基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內
聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息。對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，登記機構應予以解凍，基金管理人不
承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構將協助基金管理人完
成相關資金和證券的退還工作。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現
前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
基金合同
第六部分基金份額折算與變更登記
一、基金份額折算的時間
本基金份額上市前不進行基金份額折算。在本基金份額上市后，為了更好的跟蹤標的指
數，基金管理人可以根據運作情況并與基金托管人協商一致后決定是否對基金份額進行折算
并提前公告，同時提前三個工作日書面通知基金托管人，無需召開份額持有人大會。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份額的變更登
記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生
調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。基金
份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照
折算后的基金份額享有權利并承擔義務。
三、基金份額折算的方法
對基金份額折算后的基金份額持有人持有的基金份額計算至整數位（小數部分舍去，舍
去部分計入基金財產），加總得到折算后的基金總份額。基金份額折算的比例和具體安排本
基金管理人將另行公告。本基金管理人將根據折算比例調整最小申購贖回單位等安排。
基金合同
第七部分基金份額的上市交易
一、基金上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基金
上市規則》，向上海證券交易所申請上市：
1、基金募集金額(含募集股票市值)不低于2億元；
2、基金份額持有人不少于1000人；
3、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書。基金獲準在上海證券交
易所上市的，基金管理人應在基金上市日前按相關法律法規要求發布基金上市交易公告書。
二、基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上
海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細
則》等有關規定。
三、終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報中國證監會備案：
1、不再具備本部分第一款規定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2日內發布基金終
止上市公告。
若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金將由交易型開放式基金變更為非上市的契約型開放式指數基金，無需召開基金
份額持有人大會。有關本基金轉換基金運作方式的相關事項見基金管理人屆時相關公告。屆
時，基金管理人可變更本基金的登記結算機構并相應調整申購贖回業務規則。
四、基金份額參考凈值(IOPV)的計算與公告
基金管理人或者基金管理人委托其他機構在相關證券交易所開市后根據申購贖回清單
基金合同
和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考凈值（IOPV）并由上海證券交易
所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方
法參照招募說明書。
基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。
五、在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，經基金管理人與基金托
管人協商一致后，本基金可申請在包括境外交易所在內的其他交易所上市交易，無需召開基
金份額持有人大會。
基金合同
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理
券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
基金管理人在開始申購、贖回業務前在招募說明書中或指定網站上列明申購贖回代理券
商的名單，并可依據實際情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。
在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通申購贖回業務，具體業務的辦理時
間及辦理方式基金管理人將另行公告。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基
金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申
購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖
回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
若其后基金申請上市，上市期間基金可暫停辦理申購、贖回業務。
三、申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請。
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請提交后不得撤銷。
4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》和《中
國證券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細
則》的規定；如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適
基金合同
用于本基金的，則按照新的規則執行，并在招募說明書中進行更新。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人須按申購贖回代理券商規定的手續，在開放日的開放時間提出申購、贖回的申請。
投資人申購本基金時，須根據申購、贖回清單備足申購對價。投資人提交贖回申請時，必須
持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的贖回申請無效而不予成交。
2、申購和贖回申請的確認
投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，
或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，或投資人提交的贖回申請超過基金
管理人設定的當日凈贖回份額上限、當日累計贖回份額上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限
或單個賬戶當日累計贖回份額上限，則贖回申請失敗。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價
的清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結
算有限責任公司關于上海證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》參與各方相
關協議的有關規定。具體規則在招募說明書中說明。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《上海證
券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關于上海
證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》和參與各方相關協議的有關規定進行
處理。
如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基
金的，則按照新的規則執行，并在招募說明書中進行更新。
在法律法規允許的范圍內，基金管理人在不損害基金份額持有人權益并不違背交易所和
登記機構相關規則的情況下可更改上述程序。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信
息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
4、基金管理人在不損害基金份額持有人權益、并不違背交易所和登記機構相關規則的
情況下可更改上述程序。基金管理人最遲須于新規則開始日前按照《信息披露辦法》的有關
規定在指定媒介公告。
基金合同
五、申購和贖回的數額限制
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。最小申購、贖回
單位由基金管理人確定和調整，具體規定請參見招募說明書。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。
3、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，合理調整上述規定申購和
贖回的數額限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上
公告。
六、申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產
生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公
告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。
申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。
贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人應交付的組合證券、現金替代、
現金差額及其他對價。申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上
海證券交易所開市前公告。申購贖回清單的內容與格式見《招募說明書》。
3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照一定的標準收取傭金，
其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用，具體規定請參見招募說明書及基金產品
資料概要。
七、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應
當暫停接受基金申購申請。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值或者無法辦理申購業務。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限時。
基金合同
6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
7、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購，或者
指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異
常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊
故障、電力故障、數據錯誤等。
8、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單。
9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第4項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購申請時，基金管
理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被
拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業
務的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回對價。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的
活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值或者無法辦理贖回業務。
4、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，或者
指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異
常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊
故障、電力故障、數據錯誤等。
5、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單。
6、當日贖回申請超過基金管理人根據市場情況設置的當日凈贖回份額上限、當日累計
贖回份額上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累計贖回份額上限
7、遵循基金份額持有人利益優先原則，繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人
利益的情形時。
8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第6項和第7項以外的暫停贖回情形之一且基金管理人決定暫停贖回申請時，
基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。在暫停贖回的情況消除時，
基金合同
基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，并依照有關規定在指定媒介公告。
九、集合申購與其他服務
在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資人集合其持有的組合證券，
共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。在不損害基金份額持有人利益的前提
下，基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則，集合申購業務的相關規則在開始執行前
將予以公告。
在對份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人也可采取其他合理的申購
方式，并于新的申購方式開始執行前予以公告。
基金管理人指定的代理機構可依據本基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代理
協議，并報中國證監會備案。
十、基金的非交易過戶
登記結算機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶業務，并收取一定的手續
費用。
十一、基金的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、凍結方式按照登記機
構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、監管規
章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定來處理。
十二、聯接基金的特殊申購
若基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯接基金，本基金可根據實際情況需要向本
基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。具體見招募說明書。
基金合同
第九部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：南方基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
法定代表人：周易
設立日期：1998年3月6日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基字[1998]4號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣3.6172億元
存續期限：持續經營
聯系電話：0755-82763888
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資人的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
基金合同
金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券和轉融通證券
出借業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回和非交
易過戶等業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
基金合同
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資人
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束
30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行銀復字（1986）175號文、銀復（1987）
86號文
組織形式：股份有限公司
基金合同
注冊資本：人民幣252.20億元
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：證監基金字[2002]83號
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶，為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基
金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價的現金部分；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
基金合同
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
人自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
基金合同
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）繳納基金認購款項或股票、應付申購贖回對價及法律法規和《基金合同》所規定
的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
基金合同
第十部分基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由本基金的基金份額持有人和本基金聯接基金的基金份額持有人
組成，上述兩類持有人可以委托其合法授權代表參會并表決。本基金的基金份額持有人持有
的每一基金份額為一參會份額，每一參會份額擁有平等的投票權。本基金份額持有人大會不
設日常機構。
若以本基金為目標基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯接基金的基金合
同生效，鑒于本基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接
基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和票數
時，聯接基金持有人持有的享有表決權的參會份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有
人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的聯接基金份額
占聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為
本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。
若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆時有效的法律法規為準。
一、召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式，但法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除
外；
（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據法律法規的要求提高該等報酬
標準的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略，法律法規和中國證監會另有規定的除外；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
基金合同
（13）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；
（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率
或變更收費方式；
（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（6）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情
形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人
提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決
定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份
基金合同
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的
計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會、通訊開會或法律法規和監管機關允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
基金合同
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非
現場方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以召集人通知的非
現場方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人
代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由
會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網絡、
電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
五、議事內容與程序
基金合同
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金
合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產
生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有同等表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、與其他基金合并、更換基金
管理人或者基金托管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
基金合同
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表
決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具意見
的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為準。
七、計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，
不影響計票和表決結果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等
一同公告。
基金合同
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
九、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，
凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管
理人提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
基金合同
第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
一、基金管理人和基金托管人職責終止的情形
（一）基金管理人職責終止的情形
有下列情形之一的，基金管理人職責終止：
1、被依法取消基金管理資格；
2、被基金份額持有人大會解任；
3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產；
4、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。
（二）基金托管人職責終止的情形
有下列情形之一的，基金托管人職責終止：
1、被依法取消基金托管資格；
2、被基金份額持有人大會解任；
3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產；
4、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更換程序
（一）基金管理人的更換程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨或合計持有10%以上（含10%）基金
份額的基金份額持有人提名；
2、決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責終止后6個月內對被提名的基金管理
人形成決議，該決議需經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上（含三分之
二）表決通過；
3、臨時基金管理人：新任基金管理人產生之前，由中國證監會指定臨時基金管理人；
4、備案：基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須報中國證監會備案；
5、公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份額持有人大會
決議生效后2日內在指定媒介公告。
6、交接：基金管理人職責終止的，基金管理人應妥善保管基金管理業務資料，及時向
臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業務的移交手續，臨時基金管理人或新任基
金管理人應及時接收。新任基金管理人應與基金托管人核對基金資產總值；
7、審計：基金管理人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請具有證券、期貨相關業
務資格的會計師事務所對基金財產進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監會備
案；
基金合同
8、基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應按其要求
替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關的名稱字樣。
（二）基金托管人的更換程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有10%以上（含10%）基金
份額的基金持有人提名；
2、決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責終止后6個月內對被提名的基金
托管人形成決議，該決議需經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二
以上（含三分之二）表決通過；
3、臨時基金托管人：新任基金托管人產生之前，由中國證監會指定臨時基金托管人；
4、備案：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監會備案；
5、公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額持有人大會
決議生效后2日內在指定媒介公告。
6、交接：基金托管人職責終止的，應當妥善保管基金財產和基金托管業務資料，及時
辦理基金財產和基金托管業務的移交手續，新任基金托管人或者臨時基金托管人應當及時接
收。新任基金托管人與基金管理人核對基金資產總值；
7、審計：基金托管人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請具有證券、期貨相關業
務資格的會計師事務所對基金財產進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監會備
案。
（三）基金管理人與基金托管人同時更換的條件和程序。
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金總份額10%
以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
2、基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金托管人的基金
份額持有人大會決議生效后2日內在指定媒介上聯合公告。
三、新任或臨時基金管理人接受基金管理或新任或臨時基金托管人接受基金財產和基金
托管業務前，原基金管理人或基金托管人應依據法律法規和《基金合同》的規定繼續履行相
關職責，并保證不對基金份額持有人的利益造成損害。原基金管理人或基金托管人在繼續履
行相關職責期間，仍有權按照本合同的規定收取基金管理費或基金托管費。
本部分關于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接引用法律法規或
監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理
人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對相應內容進行修改和調整，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金合同
第十二部分基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定訂立托管協議。
訂立托管協議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產的保管、投資運作、
凈值計算、收益分配、信息披露及相互監督等相關事宜中的權利義務及職責，確保基金財產
的安全，保護基金份額持有人的合法權益。
基金合同
第十三部分基金份額的登記
一、基金的份額登記業務
本基金的登記業務指《中國證券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所交易型開放
式基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及相關業務。基金管理
人應與登記機構簽訂委托代理協議，以明確雙方的權利和義務，保護投資人和基金份額持有
人的合法權益。
二、基金登記業務辦理機構
本基金的登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。
三、基金登記機構的權利
基金登記機構享有以下權利：
1、取得登記費；
2、建立和管理投資人基金賬戶；
3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
4、在法律法規允許的范圍內，對登記業務規則進行調整，并依照有關規定于開始實施
前在指定媒介上公告；
5、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
四、基金登記機構的義務
基金登記機構承擔以下義務：
1、配備足夠的專業人員辦理本基金份額的登記業務；
2、嚴格按照法律法規和《基金合同》規定的條件辦理本基金份額的登記業務；
3、妥善保存登記數據，并將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明細等數據備
份至國務院證券監督管理機構認定的機構。其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于二十
年；
4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對投資人或基
金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律法規及中國證監會規定
的和《基金合同》約定的其他情形除外；
5、按《基金合同》及招募說明書規定為投資人辦理非交易過戶業務、提供其他必要的
服務；
6、接受基金管理人的監督；
基金合同
7、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
基金合同
第十四部分基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少
量投資于非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票）、衍生工具
（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、
分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行
存款等固定收益類資產、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融
工具（但須符合中國證監會的相關規定）。在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股、
備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。
基金管理人根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。
本基金可投資于存托憑證。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
三、投資策略
本基金為被動式指數基金，采用完全復制法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建
指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖
回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，
或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當
變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品。本基金投資股指期貨
將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風
險等，主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行
套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和
跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
為更好地實現投資目標、在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資
管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金
歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比
基金合同
例。
本基金將根據法律法規和監管機構的要求，制定存托憑證投資策略，關注發行人有關信
息披露情況，關注發行人基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結合的
辦法，參與存托憑證的投資，謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
四、投資管理體制和程序
（1）決策依據
有關法律、法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依
據。
（2）投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責制定
有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理
負責日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購、贖回清單的編制決策。
（3）投資程序
研究支持、投資決策、組合構建、交易執行、績效評估、組合維護等流程的有機配合共
同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，避免
重大風險的發生。
研究支持：指數化投資團隊依托基金管理人整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果，開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性
分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據。
投資決策：投資決策委員會依據指數化投資團隊提供的研究報告，定期或遇重大事項時
召開投資決策會議，決定相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，進行基金投資管
理的日常決策。
組合構建：根據標的指數，基金經理構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提
下，基金經理將采取適當的方法，降低買入成本、控制投資風險。
交易執行：中央交易室負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
投資績效評估：投資績效評估：指數化投資團隊定期或不定期對基金進行投資績效評估，
以確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，基金經理可以據此
檢視投資策略，進而調整投資組合。
組合維護：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金
申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密
切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述
投資管理體制和程序做出調整，并在《招募說明書》中列示。
基金合同
五、投資組合管理
1、構建投資組合
構建本基金投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、適當替代和逐步購入。
本基金采取復制法確定目標組合，其投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不
低于基金資產凈值的90%。如因標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等因素導
致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。
基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將采用合理方法尋
求替代。
2、日常投資組合管理
（1）可能引起跟蹤誤差各種因素的跟蹤與分析：基金管理人將對標的指數成份股的調
整、股本變化、分紅、停/復牌、市場流動性、標的指數編制方法的變化、基金每日申購贖
回情況等因素進行密切跟蹤，分析其對指數跟蹤的影響。
（2）投資組合的調整：利用數量化分析模型，優選組合調整方案，并利用自動化指數
交易系統調整投資組合，以實現更好的跟蹤標的指數的目的。
（3）制作并公布申購、贖回清單：以T日標的指數權重為基礎，考慮T日可能發生的
上市公司變動情況，設計T日的申購贖回清單并公告。
3、定期投資組合管理
基金管理人將定期進行投資組合管理，主要完成下列事項：
（1）定期對投資組合的跟蹤誤差進行歸因分析，制定改進方案并實施；
（2）根據標的指數的編制規則及調整公告，制定組合調整方案并實施；
（3）根據基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求，及時檢查組合中現金的
比例，進行支付現金的準備。
4、投資績效評估
（1）定期對基金的績效評估進行，主要是對跟蹤偏離度進行評估；
（2）指數化投資團隊對本基金的運行情況進行量化評估；
（3）基金經理根據量化評估報告，重點分析本基金的偏離度和跟蹤誤差產生原因、現
金的控制情況、標的指數調整成份股前后的操作、未來成份股的變化等。
在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年跟蹤誤
差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，
基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
為了實現更好的跟蹤標的指數的目的，基金管理人還將綜合考慮標的指數成份股的數量、
流動性、投資限制、交易費用及成本，以及稅務及其他監管限制，決定是否采用抽樣復制的
策略。對于復制方法的變更，本基金管理人需在方法變更前2個工作日內在指定媒介公告，
基金合同
并闡明變更復制方法的原因。
六、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，
且不低于非現金基金資產的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易時，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，
不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市
值之和,不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年
以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任
何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交
易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的
20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保
證金一倍的現金；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）
不得超過基金資產凈值的100%；
（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；
（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的
0.5%；
（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（7）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（8）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；
（9）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（12）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
基金合同
個月內予以全部賣出；
（13）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（14）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
的40%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業務的,應當符合下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值
的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述
流動性受限證券的范圍；
2）本基金在任何交易日日終，參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量
的30%；
3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權平均計算；
4）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（16）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（12）和（15）項另有約定以及第（6）、（7）項外，因證券、期貨市場波動、
上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投
資比例的，基金管理人應當在10個交易日（不包括發生相關交易所規定的連續競價時間持
續指數熔斷的交易日）內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。。
本基金參與轉融通證券出借業務，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基
金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（15）項規定的，基金管理人不得新增出借
業務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法律法規或
監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
基金合同
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。
如法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
七、業績比較基準
本基金的業績比較基準為標的指數。本基金標的指數為中證1000指數。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致
使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行
表決。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作。
八、風險收益特征
本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金采用
完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的
風險收益特征。
九、基金管理人代表基金行使權利的處理原則及方法
1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理
2、有利于基金資產的安全與增值；
3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人
的利益。
十、基金的融資融券和轉融通證券出借業務
本基金可以根據有關法律法規和政策的規定進行融資融券和轉融通證券出借業務，在不
改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通
過證券金融公司辦理轉融通證券出借業務，以提高投資效率并進行風險管理，無需召開基金
份額持有人大會。基金參與融資融券和轉融通證券出借等業務的風險控制原則、具體參與比
例限制、費用收支、信息披露、估值方法、人員及系統配備、風險管理制度、出借業務的相
關安排及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行。
基金合同
基金合同
第十五部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基
金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
基金合同
第十六部分基金資產估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、股指期貨、債券、衍生工具和其它投資等持續以公允價值計量的金
融資產及負債。
三、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行
機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易
日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（本合同另有規定的除外），選取估值
日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值，具體估值機構由基金管理人與托管
人另行協商約定。
（3）交易所上市的可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息
得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最
近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交
易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上
市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況
下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市或未掛牌轉讓的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允
價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
基金合同
同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確
定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、本基金投資期貨合約，按估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近
交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規
定的，從其規定。
6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、基金參與轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證券投資基金業協會
發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。
8、本基金投資存托憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。
9、相關法律法規、監管部門及自律規則另有規定的，從其規定。如有新增事項，按國
家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值的計算
結果對外予以公布。
四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定披露。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合
同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果
發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額凈值
基金合同
錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不
能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人
仍應負有返還不當得利的義務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
基金合同
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在
平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額持
有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份額
持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或
基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致
基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。
（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的，基金應當暫停估
值；
4、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持
有人的利益，決定延遲估值；
基金合同
5、如果出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或
評估基金資產的；
6、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
七、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人
負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額
凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基
金管理人按規定公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯誤等，
基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤
的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、
基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
基金合同
第十七部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、審計費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市費及年費；
9、基金相關賬戶的開戶及維護費用；
10、因參與轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人自動于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人自動于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假
日、公休日等,支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類中第3－11項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按
基金合同
費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
3、證券賬戶開戶費用：證券賬戶開戶費經基金管理人與基金托管人核對無誤后，自基
金合同生效之日起一個月內由基金托管人從基金財產中劃付，如基金財產余額不足支付該開
戶費用，由基金管理人于基金合同生效之日起一個月后的5個工作日內進行墊付，基金托管
人不承擔墊付開戶費用義務。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、費用調整
基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商一致，酌情調低基金管理費率、基
金托管費率，無需召開基金份額持有人大會。除根據法律法規要求提高該等報酬標準以外，
提高上述費率需經基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須于新的費率實施日前在指
定媒介上公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按
照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
基金合同
第十八部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、當基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。
基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數同期增長率的計算方法參見《招募說明書》；
2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則
進行收益分配。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，基金份
額每次基金收益分配比例由基金管理人根據上述原則確定，若《基金合同》生效不滿3個月
可不進行收益分配；
4、本基金收益分配采取現金分紅方式；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人、登記機構可對基金收
益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在指定媒介公
告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過
15個工作日。
基金合同
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。
基金合同
第十九部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有從事證券、期貨相關業
務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需在2日內在指定媒介公告。
基金合同
第二十部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露方式、披露內容、登載媒介、報備方式
等規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的媒介披露，并保證基金投資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或
者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有
人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資人重大利益的事項的法
律文件。
基金合同
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新招募說明書。
本基金在招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情
況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合
既定的投資政策和投資目標。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活
動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。基金產品資料概要的內容及編制等具體要求，
按照招募說明書相關規定執行。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，將基金招募
說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、
基金托管協議登載在網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額上市交易公告書
基金合同
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易前3個工
作日將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。
（六）申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過網站以及
其他媒介公告當日的申購贖回清單。
（七）基金定期報告，包括包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告等文件中披露股指期貨交易情況，
包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風
險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券
市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占
基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明
細。
本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定
期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、
業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借
業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。
基金運作期間，如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%
的情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策
的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額
變化情況及產品的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流
動性風險分析等。
（八）臨時報告
基金合同
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在指
定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、終止《基金合同》、基金清算；
3、基金擴募、延長基金合同期限；
4、轉換基金運作方式、基金合并；
5、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
6、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
7、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
8、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
9、基金募集期延長或提前結束募集；
10、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
變動；
11、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
12、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；
13、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
14、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
15、基金收益分配事項；
16、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
18、本基金開始辦理申購、贖回；
19、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
20、本基金變更標的指數；
21、基金份額停復牌、終止上市交易；
22、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大
影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。
基金合同
（九）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監會、
基金上市交易的證券交易所。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出清
算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登
載在指定報刊上。
（十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十二）中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審
查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理人、基金托
管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息的真
實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金上市交易的證券交易所網站上披露信
息外，還可以根據需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基
金上市交易的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
基金合同
第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后2日內在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財
產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘
請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
基金合同
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告。
（7）對基金剩余財產進行分配；
5、基金財產清算的期限為6個月。
6、基金管理人與基金托管人協商一致或基金資產清算小組認為有對基金份額持有人更
為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，并及時公告，不需召開基金份額持
有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法律法規或監管部門的要求辦理。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期貨相關業務
資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金
財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組
進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
基金合同
第二十二部分違約責任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中，違反《基金法》等法律法規的
規定或者《基金合同》約定，給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，應當分別對各自
的行為依法承擔賠償責任；因共同行為給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，應當承
擔連帶賠償責任，對損失的賠償，僅限于直接損失。但是發生下列情況，當事人可以免責：
1.不可抗力；
2.基金管理人、基金托管人按照當時有效的法律法規或中國證監會的規定作為或不作為
而造成的損失等；
3、基金管理人由于按照《基金合同》規定的投資原則投資或不投資造成的直接損失或
潛在損失等；
4、基金托管人由于按基金管理人符合《基金合同》及托管協議約定的有效指令執行而
造成的損失等；
5、基金托管人對存放或存管在基金托管人以外機構的基金資產，或交由商業銀行、證
券經紀機構等其他機構負責清算交收的委托資產及其收益，因該等機構欺詐、疏忽、過失、
破產等原因給委托資產帶來的損失等，但由于基金托管人過錯造成的除外；
6、基金管理人、基金托管人對由于第三方（包括但不限于證券交易所、中登公司、保
證金監控中心等）發送或提供的數據錯誤給本基金資產造成的損失等。
二、在發生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護基金份額持有人利益的前提下，
《基金合同》能夠繼續履行的應當繼續履行。非違約方當事人在職責范圍內有義務及時采取
必要的措施，防止損失的擴大。沒有采取適當措施致使損失進一步擴大的，不得就擴大的損
失要求賠償。非違約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導致業務出現差錯，基金管理人和基
金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現錯誤或因前述原因
未能避免或更正錯誤的，由此造成基金財產或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠
償責任。但是基金管理人和基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
基金合同
第二十三部分爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照華南國
際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局
的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺地區法律）管轄。
基金合同
第二十四部分基金合同的效力
《基金合同》是約定基金合同當事人之間、基金與基金合同當事人之間權利義務關系的
法律文件。
1、《基金合同》經基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權代表簽
字或簽章并在募集結束后經基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續，并經中國證監會書
面確認后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國證監會備案并公告
之日止。
3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內的
《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。
4、《基金合同》正本一式三份，除上報有關監管機構一式一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。
基金合同
第二十五部分其他事項
《基金合同》如有未盡事宜，由《基金合同》當事人各方按有關法律法規協商解決。
基金合同
第二十六部分基金合同內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金份額持有人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）繳納基金認購款項或股票、應付申購贖回對價及法律法規和《基金合同》所規定
的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
基金合同
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資人的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券和轉融通證券
出借業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回和非交
易過戶等業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
基金合同
證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資人
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
基金合同
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束
30日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶，為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基
金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
基金合同
回對價的現金部分；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式，但法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除
外；
（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據法律法規的要求提高該等報酬
標準的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略，法律法規和中國證監會另有規定的除外；
基金合同
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（13）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；
（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率
或變更收費方式；
（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（6）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情
形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人
提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知
基金合同
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決
定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上
（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的
計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會、通訊開會或法律法規和監管機關允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
基金合同
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非
現場方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以召集人通知的非
現場方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人
代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由
會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網絡、
基金合同
電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金
合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和公布監票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有同等表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、與其他基金合并、更換基金
管理人或者基金托管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
基金合同
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表
決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具意見
的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為準。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，
不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
基金合同
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
三、基金收益分配原則、執行方式
（一）基金收益分配原則
1、當基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。
基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數同期增長率的計算方法參見《招募說明書》；
2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則
進行收益分配。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，基金份
額每次基金收益分配比例由基金管理人根據上述原則確定，若《基金合同》生效不滿3個月
可不進行收益分配；
4、本基金收益分配采取現金分紅方式；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人、登記機構可對基金收
益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在指定媒介公
告。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15
個工作日。
（四）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。
四、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、審計費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
基金合同
6、基金的證券交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市費及年費；
9、基金相關賬戶的開戶及維護費用；
10、因參與轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人自動于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人自動于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假
日、公休日等,支付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類中第3－11項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按
費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
3、證券賬戶開戶費用：證券賬戶開戶費經基金管理人與基金托管人核對無誤后，自基
金合同生效之日起一個月內由基金托管人從基金財產中劃付，如基金財產余額不足支付該開
戶費用，由基金管理人于基金合同生效之日起一個月后的5個工作日內進行墊付，基金托管
人不承擔墊付開戶費用義務。
（三）、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
基金合同
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）、費用調整
基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商一致，酌情調低基金管理費率、基
金托管費率，無需召開基金份額持有人大會。除根據法律法規要求提高該等報酬標準以外，
提高上述費率需經基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須于新的費率實施日前在指
定媒介上公告。
五、基金財產的投資方向和投資限制
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少
量投資于非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票）、衍生工具
（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、
分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行
存款等固定收益類資產、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融
工具（但須符合中國證監會的相關規定）。在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股、
備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。
基金管理人根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。
本基金可投資于存托憑證。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，
且不低于非現金基金資產的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易時，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，
不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市
值之和,不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年
基金合同
以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任
何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交
易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的
20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保
證金一倍的現金；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）
不得超過基金資產凈值的100%；
（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；
（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的
0.5%；
（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（7）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（8）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10%；
（9）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
（12）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（13）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（14）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
的40%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業務的,應當符合下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值
的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述
流動性受限證券的范圍；
2）本基金在任何交易日日終，參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量
基金合同
的30%；
3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權平均計算；
4）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（16）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；
（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（12）和（15）項另有約定以及第（6）、（7）項外，因證券、期貨市場波動、
上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投
資比例的，基金管理人應當在10個交易日（不包括發生相關交易所規定的連續競價時間持
續指數熔斷的交易日）內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。。
本基金參與轉融通證券出借業務，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基
金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（15）項規定的，基金管理人不得新增出借
業務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法律法規或
監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。
如法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
六、基金資產估值
（一）、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）、估值對象
基金所擁有的股票、股指期貨、債券、衍生工具和其它投資等持續以公允價值計量的金
基金合同
融資產及負債。
（三）、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行
機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易
日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似
投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（本合同另有規定的除外），選取估值
日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值，具體估值機構由基金管理人與托管
人另行協商約定。
（3）交易所上市的可轉換債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息
得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最
近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交
易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上
市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況
下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市或未掛牌轉讓的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允
價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規
定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確
定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、本基金投資期貨合約，按估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近
交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規
定的，從其規定。
6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
基金合同
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、基金參與轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證券投資基金業協會
發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。
8、相關法律法規、監管部門及自律規則另有規定的，從其規定。如有新增事項，按國
家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值的計算
結果對外予以公布。
（四）、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定披露。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合
同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果
發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（五）、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不
能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人
基金合同
仍應負有返還不當得利的義務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
基金合同
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在
平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額持
有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份額
持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或
基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致
基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。
（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（六）、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的，基金應當暫停估
值；
4、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持
有人的利益，決定延遲估值；
5、如果出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或
評估基金資產的；
6、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（七）、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人
負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額
凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基
金管理人按規定公布。
（八）、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯誤等，
基金合同
基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤
的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、
基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后2日內在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財
產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘
請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告。
基金合同
（7）對基金剩余財產進行分配；
5、基金財產清算的期限為6個月。
6、基金管理人與基金托管人協商一致或基金資產清算小組認為有對基金份額持有人更
為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，并及時公告，不需召開基金份額持
有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法律法規或監管部門的要求辦理。
八、爭議的處理
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照華南國
際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局
的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺地區法律）管轄。
九、基金合同的效力
《基金合同》是約定基金合同當事人之間、基金與基金合同當事人之間權利義務關系的
法律文件。
1、《基金合同》經基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權代表簽
字或簽章并在募集結束后經基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續，并經中國證監會書
面確認后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國證監會備案并公告
之日止。
3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內的
《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。
4、《基金合同》正本一式三份，除上報有關監管機構一式一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。
南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金合同.pdf