華富中小企業100指數增強型證券投資基金更新招募說明書

華富中小企業100指數增強型證券投資基

金

更新招募說明書

(2025年3月20日更新)

基金管理人：華富基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

二〇二五年三月

華富中小企業100指數增強型證券投資基金更新招募說明書

目錄

重要提示.......................................................................3

一、緒言.......................................................................6

二、釋義.......................................................................7

三、基金管理人................................................................12

四、基金托管人................................................................23

五、相關服務機構..............................................................26

六、基金的募集................................................................28

七、基金合同的生效............................................................29

八、基金份額的申購與贖回......................................................30

九、基金份額的登記............................................................40

十、基金的投資................................................................41

十一、基金的業績..............................................................54

十二、基金的財產..............................................................57

十三、基金資產估值............................................................58

十四、基金的收益與分配........................................................63

十五、基金費用與稅收..........................................................65

十六、基金的會計與審計........................................................67

十七、基金的信息披露..........................................................68

十八、基金的風險揭示..........................................................74

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算....................................77

二十、基金合同的內容摘要......................................................80

二十一、基金托管協議的內容摘要................................................81

二十二、對基金份額持有人的服務................................................82

二十三、其他應披露事項........................................................84

二十四、招募說明書的存放及查閱方式............................................85

二十五、備查文件..............................................................86

附件一、基金合同摘要..........................................................87

附件二、基金托管協議的內容摘要...............................................102

華富中小企業100指數增強型證券投資基金更新招募說明書

重要提示

華富中小企業100指數增強型證券投資基金系根據華富基金管理有限公司于

2021年4月2日發布的《華富基金管理有限公司關于華富中小板指數增強型證券投

資基金更名的公告》，由華富中小板指數增強型證券投資基金更名而來。華富中

小板指數增強型證券投資基金由華富基金管理有限公司依照有關法律法規及約定

發起，并經中國證券監督管理委員會證監許可【2011】1352號文核準，核準日期

為2011年8月25日，本基金基金合同于2011年12月9日正式生效。

本基金管理人保證本招募說明書內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值

和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

投資人應當認真閱讀本基金的《基金合同》、本招募說明書等基金法律文

件，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經

驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

本基金原標的指數為中小板指數，變更后的標的指數為中小企業100指數。為

保持指數的穩定性與連續性，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司將于主板

與中小板合并日即2021年4月6日起將“中小板指數”名稱變更為“中小企業100指

數”。

1、指數選樣空間

在深圳證券交易所原中小企業板上市交易且滿足下列條件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市時間超過六個月，A股總市值排名位于深圳市場前1%的股票除外；

（3）公司最近一年無重大違規、財務報告無重大問題；

（4）公司最近一年經營無異常、無重大虧損；

（5）考察期內股價無異常波動。

2、選樣方法

原中小板指數的初始樣本股由前100只上市股票構成。此后需要對入圍的股票

進行排序選出樣本股。

首先，計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金

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額；

其次，對入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序，剔除排名

后10%的股票；然后，對選樣空間剩余股票按照最近半年的A股日均總市值從高到

低排序，選取前100名股票構成指數樣本股。

在排名相似的情況下，優先選取行業代表性強、盈利記錄良好的上市公司股

票作為樣本股。

3、指數計算

原中小板指數采用派氏加權法，依據下列公式逐日連鎖實時計算：

其中，樣本股權數調整方法參見指數計算與維護細則。

4、樣本股調整

（1）樣本股定期調整指數樣本股實施半年度定期調整，于每年6月和12月的

第二個星期五的下一個交易日實施。樣本股調整方案通常在實施前兩周公布。每

次樣本股調整數量不超過樣本總數的10%。排名在樣本數70%范圍之內的非原樣本

股按順序入選，排名在樣本數130%范圍之內的原樣本股按順序優先保留。在確定

新入選樣本股后，在剩余股票中按日均總市值從高到低排序選取樣本數量5%的股

票作為備選樣本股。

（2）樣本股臨時調整樣本股出現暫停上市或終止上市時，將其從指數樣本中

剔除，選擇備選樣本股名單中排序最靠前的股票補足。樣本股公司被實施風險警

示，發生收購、合并、分拆情形的處理，同深證成指。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見國證指數有限公司網站，網

址：www.cnindex.com.cn。

本基金不同于具有穩定收益和低風險的銀行存款和國債，本基金投資于股票

資產占基金資產的比例為85%-95%，屬于較高風險、較高收益的投資品種。適合有

穩定收入來源、風險承受能力相對較強、并希望分享中國證券市場長期發展成果

的投資者。中國資本市場未來發展前景廣闊，但股市投資始終伴隨風險，股價波

動更是無法避免，本基金至少85%的資產投資于股票市場，基金份額凈值必然會隨

股市行情變化上下波動，持有人購買的基金份額凈值因此存在下跌甚至虧損的可

能性。對希望通過短期資金、借貸資金以及養老資金進行投機快速獲得高額收益

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的投資者可能面臨較大的風險。

華富基金承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資

產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績和華富基

金旗下其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。華富基金提醒投資人基

金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化

引致的投資風險，由投資人自行負擔。

證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一

證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的

金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，

也可能承擔基金投資所帶來的損失。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期

定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方

式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得

收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括管理

風險、技術風險以及其它風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風

險，即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，投資人將

可能無法及時贖回持有的全部基金份額。且本基金為指數基金，投資者投資于本

基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛

在風險。

本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過指定媒介進行了公開披露。

投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回

基金，基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。

選擇優秀的基金產品長期持有，是基金持有人規避市場短期波動風險、獲取

投資收益的有效方法。華富基金鼓勵投資者避免短期頻繁操作，堅持長期投資。

本次更新招募說明書僅對標的指數許可使用費列支的相關內容進行更新。

除上述內容外，本更新招募說明書所載投資組合報告摘自2024年第3季度報

告，有關財務數據和凈值表現截止日為2024年09月30日（本招募說明書財務資料

未經審計）。其他所載內容更新截止日為2024年10月31日。

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一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金

法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性規

定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱

“《指數基金指引》”）和其他有關法律法規的規定，以及《華富中小企業100指

數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了華富中小企業100指數增強型證券投資基金（以下簡稱

“本基金”或“基金”）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關

的全部必要事項，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所

載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管理人沒有委

托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是

約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份

額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即

表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享

有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱

基金合同。

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二、釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1.基金或本基金：指華富中小企業100指數增強型證券投資基金，由華富中小

板指數增強型證券投資基金更名而來

2.基金管理人：指華富基金管理有限公司

3.基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司

4.基金合同或本基金合同：指《華富中小企業100指數增強型證券投資基金基

金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充

5.托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華富中小企業100

指數增強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6.招募說明書：指《華富中小企業100指數增強型證券投資基金招募說明書》

及其更新

7.基金份額發售公告：指《華富中小板指數增強型證券投資基金份額發售公

告》

8.法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司

法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9.《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五

次會議通過，2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會

議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會

常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和

國港口法＞等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布

機關對其不時做出的修訂

10.《銷售辦法》指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11.《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12.《運作辦法》：指2014年3月10日中國證監會第29次主席辦公會議審議通

過，中國證監會2014年7月7日公布、自2014年8月8日實施的《公開募集證券投資基

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金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13.中國證監會：指中國證券監督管理委員會

14.銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

15.基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務

的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

16.個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

17.機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國

境內合法注冊登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法

人、社會團體或其他組織

18.合格境外機構投資者：指符合現實有效的相關法律法規規定可以投資于中

國境內證券市場的中國境外的機構投資者

19.投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規

或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

20.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

21.基金銷售業務：指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務

22.銷售機構：指直銷機構和代銷機構

23.直銷機構：指華富基金管理有限公司

24.代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金

代銷業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議，代為辦理基金銷售業

務的機構

25.基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點

26.注冊登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包

括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業務的確認、清算

和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等

27.注冊登記機構：指辦理注冊登記業務的機構。基金的注冊登記機構為華富

基金管理有限公司或接受華富基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業務的機構

28.基金賬戶：指注冊登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人

所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

29.基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構

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買賣本基金的基金份額變動及結余情況的賬戶

30.基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日

期

31.基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產

清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

32.基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不

得超過3個月

33.存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35.T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的工作

日

36.T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

37.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38.交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39.《業務規則》：指《華富基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規范

基金管理人所管理的開放式證券投資基金注冊登記方面的業務規則，由基金管理人

和投資人共同遵守

40.認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為

41.申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請

購買基金份額的行為

42.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將

基金份額兌換為現金的行為

43.基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管

理人管理的、且由同一注冊登記機構辦理注冊登記的其他基金基金份額的行為

44.轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持

基金份額銷售機構的操作

45.定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內

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自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式

46.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上

基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%

47.元：指人民幣元

48.基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行

存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

49.基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申

購款及其他資產的價值總和

50.基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

51.基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

52.基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值

和基金份額凈值的過程

53.指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互

聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網

站）等媒介

54.不可抗力：指本基金合同當事人無法預見、無法抗拒、無法避免的事件

55.《流動性規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的

修訂

56.流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行

定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券

等

57.擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值

的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從

而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并

得到公平對待

58.基金產品資料概要：指《華富中小企業100指數增強型證券投資基金基金產

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品資料概要》及其更新

59.《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時

做出的修訂

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三、基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：華富基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區棲霞路26弄1號3層、4層

辦公地址：上海市浦東新區棲霞路18號陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓

郵政編碼：200120

法定代表人：趙萬利

設立日期：2004年4月19日

核準設立機關：中國證監會

核準設立文號：中國證監會證監基金字【2004】47號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：2.5億元人民幣

存續期間：持續經營

聯系人：邵恒

電話：021-68886996

傳真：021-68887997

股權結構：華安證券股份有限公司49%、安徽省信用融資擔保集團有限公司

27%、合肥興泰金融控股（集團）有限公司24%

二、主要人員情況

1、董事會成員基本情況

趙萬利先生，董事長，本科學歷，碩士學位。歷任安徽省證券公司深圳證券營

業部和資產管理部員工、華安證券股份有限公司經紀業務總部經理、風險控制部副

總經理、辦公室副主任、辦公室主任、總經理助理兼辦公室主任、董事會秘書兼辦

公室主任、副總裁。現任華安證券股份有限公司黨委委員、總裁，兼任華安嘉業投

資管理有限公司董事、華富瑞興投資管理有限公司董事，中國證券業協會發展戰略

委員會委員，安徽省證券期貨業協會副會長，安徽省國有資產管理協會理事。

滿志弘女士，副董事長，碩士研究生學歷，管理學碩士，CPA。歷任道勤控股

股份有限公司財務部總經理，華富基金管理有限公司監察稽核部副總監兼董事會秘

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書、監察稽核部總監，上海華富利得資產管理有限公司監事，華富基金管理有限公

司督察長。

林偉先生，董事，大學本科，歷任安徽省巢湖市（縣級）建設委員會科員、政

府辦秘書、居巢區中廟鎮黨委委員，巢湖市委政策研究室副主任科員、督查室主任

科員、政策研究室副主任，西藏自治區山南地區團地委副書記、副秘書長(正處

級)，共青團安徽省委員會維護青少年權益部副部長、副部長(正處級），共青團安

徽省委員會青少年發展和權益維護部籌備組正處級領導干部、共青團安徽省委員會

少年部調研員（主持工作）、青少年發展和權益維護部部長，安徽省信用融資擔保

集團黨建工作部副總經理（中層正職職級）、人力資源部(黨委組織部）總經理、黨

委委員，現任安徽省信用融資擔保集團黨委委員、總經理助理。

鄭曉靜女士，董事，碩士研究生學歷，碩士學位。歷任合肥市財政局預外局

（非稅局）科員，合肥市財政局辦公室科員、副主任，合肥市財政局預算處副處

長，合肥市財政局預算處副處長、市金融辦（市投融資管理中心）資本市場處（企

業融資處）副處長（主持工作），合肥市金融辦擔保與保險處處長，合肥市金融辦

資本市場處處長，合肥興泰金融控股（集團）有限公司董事、黨委委員、副總經

理、黨委副書記、總經理，合肥大數據資產運營有限公司董事長。現任合肥興泰金

融控股（集團）有限公司黨委書記、董事長，兼任合肥興泰資本管理有限公司董事

長等職務。

曹華瑋先生，董事，經濟管理本科學歷，工商管理碩士。先后供職于慶泰信托

公司、新疆金新信托投資股份有限公司、德恒證券有限責任公司、嘉實基金管理有

限公司、匯添富基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司。歷任華富基金管

理有限公司總經理助理、機構理財部總監、副總經理、常務副總經理，上海華富利

得資產管理有限公司董事長。現任華富基金管理有限公司總經理。

劉瑞中先生，獨立董事，碩士研究生學歷，碩士學位。歷任安徽銅陵財專教

師，中國經濟體制改革研究所助理研究員、信息部主任，中國國際期貨經紀有限公

司信息部經理、深圳公司副總經理，北京商品交易所常務副總裁，深圳特區證券公

司（現巨田證券）高級顧問，北京華創投資管理有限公司總經理、銀河證券獨立董

事及北京博星證券投資顧問有限公司獨立董事等職務。現任冠通期貨經紀有限公司

獨立董事等職務。

陳慶平先生，獨立董事，工商管理碩士。歷任上海金融專科學校講師、處長，

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申銀證券公司哈爾濱營業部總經理，寧波國際銀行上海分行行長，上海金融學院客

座教授。

張賽美女士，獨立董事，碩士研究生學歷，碩士學位。歷任上海張江公社團委

副書記，上海建平中學教師，上海社會科學院經濟研究所助理研究員，海通證券股

份有限公司投資銀行部副總經理（主持工作）、投資銀行管理部總經理、并購及資

本市場部總經理、戰略規劃部總經理、衍生產品部總經理，海通開元投資有限公司

董事長，海通創意資本管理有限公司董事長。現任上海雙創投資中心（有限合伙）

總經理。

2、監事基本情況

程岱先生，監事會主席，碩士研究生學歷。歷任安徽省信用融資擔保集團業務

管理部（客戶受理部）總經理、資產質量和風險管理部總經理。現任安徽省信用融

資擔保集團風控總監。

查滿春先生，監事，碩士研究生學歷,金融學碩士。歷任安徽省信托投資公司

合肥分公司職員,建信信托有限責任公司職工,合肥興泰金融控股(集團)有限公司投

資發展部高級經理、副總經理。現任合肥興泰金融控股(集團)有限公司投資發展部

總經理，兼任安徽省興泰融資擔保集團有限公司董事等職務。

耿志亮先生，監事，碩士研究生學歷，國際貿易學碩士。歷任德勤華永會計師

事務所企業風險管理部分析師，華富基金管理有限公司監察稽核部稽核專員、總監

助理、副總監。現任華富基金管理有限公司風險管理部副總監。

孫蔚女士，監事，大專學歷。歷任安徽省證券公司上海總部交易員，華安證券

股份有限公司徐家匯路營業部交易員、資產管理總部財務主管，華富基金管理有限

公司綜合管理部會計、主辦會計、財務經理。現任綜合管理部總監助理。

3、公司高級管理人員

曹華瑋先生，總經理，簡歷同上。

邵恒先生，副總經理，碩士研究生學歷，工商管理碩士，CFA。歷任雀巢（中

國）有限公司市場部助理，強生（中國）有限公司市場部助理，訊馳投資咨詢公司

高級研究員，雙子星信息公司合伙人，華富基金管理有限公司整合營銷經理、市場

拓展部副總監、總監、基金運營部總監、總經理助理。現任華富基金管理有限公司

副總經理兼人力資源部總監。

陳啟明先生，副總經理，本科學歷，會計學碩士。歷任日盛嘉富證券上海代表

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處研究員，群益證券上海代表處研究員，中銀國際證券產品經理，華富基金管理有

限公司研究發展部行業研究員、基金經理助理、副總監、公司總經理助理。現任公

司副總經理、權益投資部總監、公司公募投資決策委員會聯席主席、基金經理。

尹培俊先生，副總經理，碩士研究生學歷，工商管理碩士。歷任上海君創財經

顧問有限公司顧問部項目經理，上海遠東資信評估有限公司集團部高級分析師，新

華財經有限公司信用評級部高級分析師，上海新世紀資信評估投資服務有限公司高

級分析師，德邦證券有限責任公司固定收益部高級經理，華富基金管理有限公司固

定收益部信用研究員、總監助理、副總監、公司總經理助理。現任公司副總經理、

固定收益部總監、公司公募投資決策委員會聯席主席、基金經理。

林之懿女士，督察長，碩士研究生學歷，國際法學碩士、工商管理碩士。歷任

綜合管理部人力資源經理、總監助理、副總監、人力資源總監、董事會秘書兼人力

資源部總監、董事會秘書兼監察稽核部總監。現任華富基金管理有限公司督察長、

董事會秘書、監察稽核部總監。

王瑞華女士，副總經理，高級管理人員工商管理碩士。先后供職于平安證券股

份有限公司、光大證券股份有限公司、長盛基金管理有限公司、日發資產管理（上

海）有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、浙商基金管理有限公司。現任華

富基金管理有限公司副總經理。

李宏升先生，財務負責人，本科學歷，會計學學士。歷任國元證券斜土路營業

部交易部經理，交通銀行托管部基金會計、基金清算，華富基金管理有限公司綜合

管理部副總監。現任華富基金管理有限公司財務負責人、工會主席、北京分公司負

責人、廣州分公司負責人、綜合管理部總監，兼上海華富利得資產管理有限公司董

事長。

束慶斌先生，首席信息官，碩士研究生學歷，計算機軟件碩士。歷任合肥47中

學教師，華安證券股份有限公司信息技術部高級工程師（部門副職職級）。現任華

富基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金經理

李孝華先生，南開大學經濟學碩士，碩士研究生學歷，證券從業年限十一年。

歷任金瑞期貨研究所貴金屬研究員、國泰安信息技術有限公司量化投資平臺設計與

開發員、華泰柏瑞基金管理有限公司基金經理助理。2019年10月加入華富基金管理

有限公司，曾任指數投資部基金經理助理，現任指數投資部權益指數經理。自2021

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年5月7日至2024年10月27日擔任華富中證100指數證券投資基金基金經理。自2021

年6月28日起任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數證券投資基金基金經

理，自2021年8月11日起任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券投資基金

基金經理，自2021年11月17日起任華富中小企業100指數增強型證券投資基金基金

經理，自2022年9月5日起任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2023年

2月9日起任華富中證人工智能產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理，自

2023年2月9日起任華富中證人工智能產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基金經理，自2023年2月9日起任華富中證科創創業50指數增強型證券投資基金基金

經理，自2023年3月24日起任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自

2024年10月28日起任華富中證A100指數證券投資基金基金經理，具有基金從業資

格。

本基金歷任基金經理：

郭晨先生，于2011年12月9日至2012年12月19日擔任華富中小板指數增強型證

券投資基金基金經理。

朱蓓女士，于2012年12月19日至2017年9月22日擔任華富中小板指數增強型證

券投資基金基金經理。

高靖瑜女士，于2017年9月12日至2019年7月17日擔任華富中小板指數增強型證

券投資基金基金經理。

郜哲先生，于2018年2月23日至2021年4月5日擔任華富中小板指數增強型證券

投資基金基金經理。

郜哲先生，于2021年4月6日至2021年11月18日擔任華富中小企業100指數增強

型證券投資基金基金經理。

5、公募投資決策委員會成員

公募投資決策委員會是負責公募基金投資決策的最高權力機構，由公司分管公

募投資業務的領導、涉及公募投資和研究的部門的業務負責人以及公募投資決策委

員會認可的其他人員組成。公募投資決策委員會設主席一名或聯席主席兩名，由公

募投資業務負責人擔任，負責公募基金投資管理業務及其他相關議題討論的主持、

形成決議、決議監督實施等具體事務的處理。

公募投資決策委員會成員姓名和職務如下：

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陳啟明先生 公募投資決策委員會聯席主席、副總經理兼權益投資部總監、基金經理 

尹培俊先生 公募投資決策委員會聯席主席、副總經理兼固定收益部總監、基金經理 

曹華瑋先生 公募投資決策委員會委員、公司總經理 

張婭女士 公募投資決策委員會委員、總經理助理兼指數投資部總監、基金經理 

陳奇先生 公募投資決策委員會委員、權益投資部副總監、基金經理 

黃立冬先生 公募投資決策委員會委員、絕對收益部副總監、基金經理 

李彬先生 公募投資決策委員會委員、研究發展部副總監 

趙博文先生 公募投資決策委員會委員、債券研究部總監 



上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度、中期和年度基金報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等法律法規的相關規定，并建立健全內部控制制度，采取有效措施，

防止違法違規行為的發生。

2、基金管理人不從事下列行為：

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（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟

取不當利益；

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

五、基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度概述

為了保證公司規范運作，有效地防范和化解管理風險、經營風險以及操作風

險，確保基金財務和公司財務以及其他信息真實、準確、完整，從而最大程度地保

護基金份額持有人的利益，本公司建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控

制制度。內部控制制度是公司為實現內部控制目標而建立的一系列組織機制、管理

方法、操作程序與控制措施的總稱。它由章程、內部控制大綱、基本管理制度、部

門業務規章等部分組成。

公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是對各項基本

管理制度的總攬和指導，包括內控目標、內控原則、控制環境、風險評估、控制體

系、控制活動、信息溝通和內部監控等內容。公司基本管理制度包括風險控制制

度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露制度、集中交易制度、資料檔案管理

制度、信息技術管理制度、公司財務制度、監察稽核制度、人事管理制度、業績評

估考核制度、緊急應變制度和基金銷售管理制度等。部門業務規章是在基本管理制

度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等進行了具體

規定。

（1）風險控制制度

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風險控制制度由風險控制的目標和原則、風險控制的機構設置、風險類型的界

定、風險控制的措施、風險控制的制度、風險控制制度的監督與評價等部分組成。

風險控制的具體制度主要包括投資風險管理制度、交易風險管理制度、財務風

險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、崗位職責、反饋制度、保密制度、員

工行為準則等程序性風險管理制度。

公司設立風險管理部門，具體執行風險管理工作。公司配備了充足合格的風險

管理人員，明確規定了風險管理部門及內部各崗位的職責和工作流程。

（2）投資管理制度

基金投資管理制度包括基金投資管理的原則、組織結構、投資禁止制度、投資

策略、投資研究、投資決策、投資執行、投資的風險管理等方面內容，適用于基金

投資的全過程。

（3）監察稽核制度

公司設立督察長，組織、指導監察稽核工作，督察長由總經理提名，經董事會

聘任，對董事會負責。督察長有權參加或者列席公司董事會以及公司業務、投資決

策、風險管理等相關會議，有權調閱公司相關文件、檔案，就內部控制制度的執行

情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長應當定期和不定期向董事會

報告公司內部控制執行情況，董事會應當對督察長的報告進行審議。

公司設立監察稽核部門，具體執行監察稽核工作。公司配備了充足合格的監察

稽核人員，明確規定了監察稽核部門及內部各崗位的職責和工作流程。

監察稽核制度包括監察稽核體系、監察稽核工作內容、監察稽核方法和程序

等。通過這些制度的建立，監督公司各業務部門和人員遵守法律、法規和規章的有

關情況；評估公司各業務部門和人員執行公司內部控制制度、各項管理制度和業務

規章的情況。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各

級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護

內控制度的有效執行；

（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基

金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離；

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（4）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡；

（5）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經

濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制的組織架構

（1）風險管理委員會：風險管理委員會是董事會下設負責根據董事會的授權

對公司的風險管理制度進行審查并提供咨詢和建議的專門委員會，其工作重點包

括：審議公司的風險管理制度，對公司存在的風險隱患和可能出現的風險問題進行

研究、預測和評估，對重大突發性風險事件提出指導意見；

（2）投資決策委員會：投資決策委員會為公司非常設投資決策機構。投資決

策委員會具體職責為：分析判斷宏觀經濟形勢和市場走勢，制定基金重大投資決策

和投資授權；對投資決策的執行情況進行監控；對基金經理進行的交易行為進行監

督管理；考核基金經理的業績；

（3）督察長：督察長組織、指導公司的監察稽核工作，監督檢查基金及公司

運作的合法合規情況和公司的內部風險控制情況；督察長履行職責的范圍，應涵蓋

基金及公司運作的所有業務環節；有權參加或者列席公司董事會以及公司業務、投

資決策、風險管理等相關會議，有權調閱公司相關文件、檔案，對基金運作、內部

管理、制度執行及遵規守法情況進行內部監察、稽核；定期獨立出具稽核報告，報

送中國證監會和董事長；

（4）風險控制委員會：風險控制委員會對識別、防范、控制基金運作各個環

節的風險全面負責，尤其重點關注基金投資組合的風險狀況，對基金投資運作的風

險進行測量和監控，對投資組合計劃提出風險防范措施。同時，負責審核公司的風

險控制制度和風險管理流程，確保對公司整體風險的評估、識別、監控與管理；

（5）監察稽核部：公司設立監察稽核部并保證其工作的獨立性和權威性，充

分發揮其職能作用。監察稽核部監督公司各業務部門和人員嚴格遵守法律法規、基

金合同和公司內部各項規章制度，對公司各類規章制度及內部風險控制制度的完備

性、合理性、有效性進行評估，組織各部門對存在的風險隱患或出現的風險問題進

行討論、研究，提出解決方案，并監督整改；

（6）風險管理部：公司設風險管理部，對公司旗下基金的投資運作風險進行

控制和管理，負責包括基金投資風險監督、投資組合風險評估、投資組合公平交易

及異常交易分析、投資組合績效歸因分析、流動性風險監測和壓力測試等風險控制

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工作。

（7）業務部門：對本部門業務范圍內的風險負有管控和及時報告的義務；

（8）員工：依照公司“風險控制落實到人”的理念，每個員工均負有一線風

險控制職責，負責把公司的風險控制理念和措施落實到每一個業務環節當中，并負

有把業務過程中發現的風險隱患或風險問題及時進行報告、反饋的義務。

4、內部控制措施

本基金管理人高度重視內部控制和風險管理的重要性，強調要讓風險控制滲透

到公司的每一項業務和公司的文化中去，要求所有員工以他們的能力、誠信和職業

道德來控制、管理風險。本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）建立了比較完善的內部控制和風險管理系統。由風險控制委員會組織、

監察稽核部執行，通過與董事會到管理層到每個員工不斷的溝通和交流，識別和評

估從治理結構到一線業務操作等公司所有方面、所有業務流程中公司運作和基金管

理的風險點和風險程度，明確劃分風險責任，并制定相應的風險控制措施。本基金

管理人強調在內部控制和風險管理中，要全員參與，責任明確和合理分工，讓所有

的員工對風險管理都有清晰的意識，清楚知道他們在風險控制中的地位和責任。在

風險識別和風險評估的基礎上，監察稽核部建立了覆蓋公司所有業務的稽核檢查項

目表，該表為從法律法規、基金合同和內部規章等方面確保公司運作和基金管理合

規和風險控制提供了檢查和監督的手段；

（2）完善監察稽核工作流程，加強日常稽核工作，促進風險管理的數量化和

自動化，提高風險管理的時效和頻率。公司專門建立了華富風險控制系統，能對基

金投資風險和業績評估做到動態更新。同時監察稽核部通過質詢、評估和報告等工

作流程，以建立一套機制，使任何內控工作和外部審計中發現的問題能夠得到及時

的解決；

（3）對風險實行動態的監控和管理。一方面，周期性根據公司的業務發展和

內部審核、稽查的情況進行評估和調整；另一方面，在變化的環境中，不斷識別、

評估新的風險，尤其強調對新產品和新業務的風險分析、評估和控制，強調新的法

律法規對風險管理的要求。為確保公司運作和基金管理能夠符合最新頒布的法律法

規要求，本基金管理人還在組織機制上進行了設計，由監察稽核部的內控人員和法

律事務人員分工合作，保證對與基金有關的法律法規進行實時跟蹤、全面收集、準

確分解并及時落實。

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5、基金管理人內部控制制度聲明書

基金管理人關于內部控制制度的聲明如下：

（1）本基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）本基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部控

制制度。

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四、基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯系人：王小飛

聯系電話：(021)60637103

（二）主要人員情況

中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金業務處、證券保險業

務處、理財信托業務處、全球業務處、養老金業務處、新興業務處、客戶服務與業

務協同處、運營管理處、跨境與外包管理處、托管應用系統支持處、內控合規處等

12個職能處室，在北京、上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300余人。自

2007年起，托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已

經成為常規化的內控工作手段。

（三）基金托管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持

“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的

各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服

務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷

增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、

(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業務等產品在內的托管業務體系，是目前國內

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托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2023年年末，中國建設銀行已托管1334

只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得了業內

的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環球金融》雜志及

《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多年榮獲中央國債登記結算有限責

任公司（中債）“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清

所）“優秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發的2017年度“最佳托

管系統實施獎”、2019年度“中國年度托管業務科技實施獎”、2021年度“中國最

佳數字化資產托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀

行）”獎項。2022年度，榮獲《環球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯

一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基

金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。

二、基金托管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業

監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格檢查，確保業務的穩

健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保

護基金份額持有人的合法權益。

（二）內部控制組織結構

中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，

對托管業務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業務部配備了專職內

控合規人員負責托管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能

力。

（三）內部控制制度及措施

資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人

員具備從業資格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控

制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；

業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負

責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨

立。

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三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

（一）監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運

作。利用自行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及

基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進

行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理

人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

（二）監督流程

1.每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制

等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理

人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。

3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人

進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

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五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

名稱：華富基金管理有限公司直銷中心和網上交易系統

住所：中國（上海）自由貿易試驗區棲霞路26弄1號3層、4層

辦公地址：上海市浦東新區棲霞路18號陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓

法定代表人：趙萬利

聯系人：陳雪鶯

咨詢電話：400-700-8001

傳真：021-68887997

網址：www.hffund.com

2、代銷機構

本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表。基金管

理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基金，并在基

金管理人網站公示。

基金管理人有權根據實際情況按照相關程序變更或增減銷售機構，并在基金管

理人網站公示。

（二）注冊登記機構

名稱：華富基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區棲霞路26弄1號3層、4層

辦公地址：上海市浦東新區棲霞路18號陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓

法定代表人：趙萬利

聯系人：王之琪

電話：021-68886996

傳真：021-68887997

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

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辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯系人：安冬

經辦律師：安冬、孫睿

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

主要經營場所：浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

執行事務合伙人：胡少先

電話:0571-88216888

傳真:0571-88216999

聯系人：樊冬

經辦注冊會計師：樊冬、沈文偉

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦

法》等有關法律法規及基金合同，經2011年8月25日中國證監會證監許可【2011】

1352號文件核準募集。募集期從2011年11月15日到2011年12月6日止，共募集了

674,571,640.23份，有效認購戶數為2594戶。本基金的類型為股票型，基金存續期

為不定期。

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七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金合同已于2011年12月9日正式生效。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效后的存續期內，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈

值低于5000萬元，基金管理人應當及時報告中國證監會；基金份額持有人數量連續

20個工作日達不到200人，或連續20個工作日基金資產凈值低于5000萬元，基金管

理人應當向中國證監會說明出現上述情況的原因并提出解決方案。

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八、基金份額的申購與贖回

(一)申購與贖回場所

本基金的銷售機構包括基金管理人的直銷中心和基金管理人委托的代銷機構。

投資人可以在本基金銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其

他方式辦理基金的申購與贖回。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說明書、基

金份額發售公告或其他公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減代銷機構，

并在基金管理人網站公示。若基金管理人或其指定的代銷機構開通電話、傳真或網

上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法屆時另行公

告。

（二）申購與贖回的開放日及時間

1、申購、贖回開始日

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理

時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理

時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

2、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國

證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他

特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在

實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖

回或轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且

被注冊登記機構確認接收的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金

份額申購、贖回的價格。

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3、本基金已于2011年12月23日開始辦理申購和贖回業務。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈

值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順

序贖回；

4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申

購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提

交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效。

2、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申

請日(T日)，在正常情況下，本基金注冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行

確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷

售機構規定的其他方式及時查詢申請的確認情況，否則，如因申請未得到注冊登記

機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。基金銷售機構對申購申請的受理并

不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以注冊登記

機構或基金管理人的確認結果為準。

3、申購和贖回的款項支付

申購采用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功。

若申購不成功或無效，基金管理人或基金管理人指定的代銷機構將投資人已繳付的

申購款項退還給投資人。

投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款

項。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

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4.當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金

管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大

額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管

理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體

見基金管理人相關公告。

5、基金管理人有權規定本基金的總規模限額，以及單日申購金額上限，具體

規模或比例上限請參見招募說明書或相關公告。

（五）申購與贖回的數額限制

通過代銷網點申購本基金單筆最低金額為10元人民幣（含申購費）。通過直銷

中心首次申購的最低金額為10元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為10元人

民幣（含申購費）。已在直銷機構有申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金

額的限制，但受追加申購最低金額的限制。

代銷網點的投資人欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。基

金管理人可根據市場情況，調整首次申購的最低金額。

投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設上限限制。法律法規、中

國證監會另有規定的除外。

投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回

份額精確到小數點后2位，單筆贖回份額不得低于10份。基金持有人贖回時或贖回

后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需1次全部贖

回。

基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購

金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有

關規定在指定媒介及基金管理人網站上公告并報中國證監會備案。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、基金申購份額的計算

本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值

申購費率如下表所示：

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申購金額(含認購費) 申購費率 

申購金額 1.2% 

50≤申購金額 0.8% 

200≤申購金額 0.3% 

申購金額≥500萬元 每筆1000元 



例：某投資人投資10,000元申購本基金，T日本基金的基金份額凈值為1.2元。

該筆申購的申購費用及獲得的申購份額計算如下：

凈申購金額=10,000/（1+1.2%）=9,881.42元

申購費用=10,000-9,881.42=118.58元

申購份額=9881.42/1.20=8,234.52份

2、基金贖回金額的計算

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，

贖回總額＝贖回份數×T日基金份額凈值

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

贖回金額＝贖回總額－贖回費用

贖回費率如下表所示：

持有基金份額期限 贖回費率 

小于7日 1.50% 

7日-1年（含7日） 0.50% 

1-2年（含1年） 0.25% 

2年以上（含2年） 0 



例：假定某投資人在T日贖回其持有的基金份額10,000份，T日的基金份額凈值

為1.2元，持有期限小于1年，則投資人獲得的贖回金額計算如下：

贖回總額＝10,000×1.2＝12,000元

贖回費用＝12,000×0.5%＝60元

贖回金額＝12,000-60＝11,940元

3.T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經

中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

4.申購份額余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份

額凈值，有效份額單位為份。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2

位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

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5.贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金

份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方

法，保留到小數點后2位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

6.本基金份額凈值的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍五入，由

此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

7.本基金的申購費用由投資人承擔，并應在投資人申購基金份額時收取，不列

入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

8.贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取。其中，對持續持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費并

全額計入基金財產；對持續持有期不少于7日的投資者，不低于贖回費總額的25%應

歸基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

9.基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于

新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定

媒介上公告。

10.基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場

情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基

金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關

監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回

費率。

11.當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序

后，對本基金采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作

規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律組織的規定。

(七)拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產

凈值。

3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

4、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額

持有人利益時。

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5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日申購金額上限、單日凈申購

比例上限、單一投資者單日或單筆申購金額上限的。

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停接受申購申請。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份

額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時.。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述1、2、3、5、7、9項暫停申購情形時，基金管理人應當根據有關規定

在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被

拒絕的申購款項將退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生

的利息等損失。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦

理。

(八)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款

項：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產

凈值。

3、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

4、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已接受的贖回申

請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申

請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，并以后續開放

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日的基金份額凈值為依據計算贖回金額，若連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖

回，延期支付最長不得超過20個工作日，并在指定媒介上公告。投資人在申請贖回

時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金

管理人應及時恢復贖回業務的辦理并予以公告。

(九)巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后

的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全

額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為

因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提

下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請

量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人

在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下

一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分

贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并

以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為

止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖

回處理。

（3）暫停贖回：連續2日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人認為有

必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，

但不得超過20個工作日，并應當在指定媒介上進行公告。

（4）如果基金發生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總

份額20%以上的贖回申請的情形下，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超過

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基金總份額20%的部分贖回申請延期辦理。基金管理人決定對該單個基金份額持有

人超過基金總份額20%的部分贖回申請延期辦理的，對于未能贖回部分，投資人在

提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一

個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止,；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分

贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并

以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為

止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖

回處理。而對于單個基金份額持有人20%以內（含20%）的贖回申請與當日其他投資

者的贖回申請按前述（1）或（2）條款處理，具體請見相關公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募

說明書規定的方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2

日內在指定媒介上刊登公告，并向中國證監會備案。

(十)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介

上刊登暫停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上刊登

基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。

3、如發生暫停的時間超過1日但少于2周，暫停結束，基金重新開放申購或贖

回時，基金管理人應提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并

公告最近1個開放日的基金份額凈值。

4、如發生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停

公告1次。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前2日在指定媒

介上連續刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的基金份額凈

值。

(十一)基金轉換

1、轉換業務的開通時間

本基金管理人已于2011年12月23日起開通本基金與本基金管理人旗下其他基金

的轉換業務。

2、轉換費用

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本基金的轉換費用由基金份額持有人承擔，用于支付有關手續費和注冊登記

費：

（1）投資者進行基金轉換時，轉換費率將按照轉出基金的贖回費用加上轉出

與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率

時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于

轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

（2）基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同規定

的前提下調整上述收費方式和費率水平，但必須最遲于新的收費辦法實施日前3個

工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

3、業務規則

（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機

構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。

（2）基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續，在開放日

的業務辦理時間提出轉換的申請。提交基金轉換申請時，帳戶中必須有足夠可用的

轉出基金份額余額。

（3）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份

額凈值為基礎進行計算（貨幣市場基金的基金份額凈值為固定價1.0000元）。基金

轉換以份額為單位進行申請，申請轉換份額精確到小數點后2位，第3位四舍五入，

由此產生的誤差在基金資產中列支。轉出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進

先出”的原則。

（4）轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計

算。基金轉出視為贖回，轉入視為申購。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基

金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

（5）基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當

天作為基金轉換的申請日（T日）。投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構

在T＋1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手

續。投資者可自T＋2日起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或

贖回該部分基金份額。

基金分紅時再投資的份額可在權益登記日的T＋2日提交基金轉換申請。

（6）單筆轉換份額不低于1000份，基金持有人可將其全部或部分基金份額轉

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換成其他基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

4、暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時，本基金管理人可以暫停部分基金或全部基金的基金轉換

業務：

（1）不可抗力的原因導致轉出基金與轉入基金的任何一方無法正常運作。

（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值。

（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必

要暫停接受該基金份額轉出申請。

（4）法律、法規規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載

明或經中國證監會批準的特殊情形。

(十二)基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金注冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行而產

生的非交易過戶以及注冊登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在

上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐

贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團

體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份

額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金注冊登

記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金注冊登記機構

的規定辦理，并按基金注冊登記機構規定的標準收費。

(十三)基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷

售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

(十四)定期定額投資計劃

本基金管理人已于2011年12月23日起開通該基金定期定額投資業務。

(十五)基金的凍結和解凍

基金注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以

及注冊登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

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九、基金份額的登記

（一）本基金的注冊登記業務指基金登記、存管、清算和結算業務，具體內容

包括投資人基金賬戶建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業務的確認、清算

和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。

（二）本基金的注冊登記業務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件

的機構負責辦理。基金管理人委托其他機構辦理本基金注冊登記業務的，應與代理

人簽訂委托代理協議，以明確基金管理人和代理機構在注冊登記業務中的權利義

務，保護基金份額持有人的合法權益。

（三）注冊登記機構的權利

1、建立和管理投資人基金賬戶；

2、取得注冊登記費；

3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4、在法律法規允許的范圍內，制定和調整注冊登記業務的相關規則；

5、法律法規規定的其他權利。

（四）注冊登記機構的義務

1、配備足夠的專業人員辦理本基金的注冊登記業務；

2、嚴格按照法律法規和基金合同規定的條件辦理基金的注冊登記業務；

3、保存基金份額持有人名冊及相關的申購、贖回業務記錄15年以上；

4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對投

資人或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形除外；

5、按基金合同和招募說明書規定為投資人辦理非交易過戶等業務，并提供其

他必要服務；

6、接受基金管理人的監督；

7、法律法規規定的其他義務。

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十、基金的投資

(一)投資目標

本基金為股票指數增強型基金，以被動跟蹤標的指數為主，力爭控制本基金凈

值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤

差不超過7.75%。在分享原中小板市場平均收益的基礎之上，力爭通過增強手段實

現超越比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

(二)投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股

票（其中包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工

具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：

本基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%-95%，其中被動投資于標的指

數成份股及備選成份股的比例不低于股票資產的80%；現金或者到期日在一年以內

的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及

應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

(三)投資策略

作為指數增強型基金，本基金的投資策略是在指數化投資的基礎之上，采用適

度的主動投資輔助提高收益，降低投資風險。指數化投資部分本基金采用完全復制

的方法，按照標的指數的成分股組成及其權重構建指數化投資組合，并按照標的指

數成分股及其權重的變動進行相應調整。主動投資部分本基金將采用定量結合定性

的方法適度調整資產配置及精選個股，在一定的跟蹤誤差范圍內追求超越指數的收

益。

1．資產配置策略

本基金為股票指數增強型基金，為實現有效跟蹤標的指數并力爭超越比較基準

的投資目標，本基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%-95%，其中被動投資

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于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于股票資產的80%；現金或者到期日在

一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出

保證金及應收申購款等。

本基金將根據市場情況及投資研究團隊的研究成果，在基金合同規定的范圍內

對基金資產配置進行適當的主動調整，確定基金資產中股票、債券和現金的配置比

例。

2．股票投資策略

本基金采用“指數化被動投資為主、主動增強為輔”的投資策略來構建股票投

資組合，指數化投資部分運用被動投資策略，采用全復制的方法，對成分股及備選

成分股進行配置。增強投資部分依托本公司投研團隊的研究成果構建增強股票組

合，爭取獲得超額收益。

（1）指數化被動投資策略

被動投資部分本基金采用完全復制指數的投資策略，即按照標的指數成份股及

其權重構建股票組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

1）股票組合構建

本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股及其權重對其逐步買入。本基金

可以根據市場情況適時買入，以降低建倉成本。

2）股票組合調整

本基金根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金還將根據基

金份額申購贖回情況、法律法規中的投資比例限制等因素對股票組合進行適時調

整。

a.定期調整

標的指數每年在固定時間對成分股及權重進行定期調整。本基金將按照標的指

數對成份股及其權重的調整方案，對股票投資組合進行相應調整。

b.不定期調整

①當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本

基金將根據標的指數編制單位在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調

整的權重比例，進行相應調整。

②當標的指數成分股及權重因新股上市快速計入指數需進行調整時，本基金將

根據標的指數編制單位發布的臨時調整決定進行相應調整。

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③如果預期標的指數的成份股及權重將發生調整，本基金可對投資組合進行前

瞻性調整。

④本基金根據申購和贖回情況，結合現金頭寸管理，調整投資股票資產配置比

例。

c.本基金運作過程中，當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，

且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的

原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。

3）成份股替代股票的選擇

如果因成份股停牌、流動性不足或法律法規中的投資比例限制等因素使得本基

金無法購買標的指數某成份股或者無法按照標的指數某成份股的權重購買足夠數量

的該成份股時，本基金可以根據市場情況，買入該成份股的替代股票，以維持該成

份股在本基金股票資產中的配置比例。

（2）主動增強投資策略

作為指數增強型基金，本基金將在指數化被動投資的基礎之上，適當進行部分

主動投資，一方面彌補在指數化投資過程中，由于交易成本、管理費用等因素造成

的與比較基準之間的差距，另一方面力爭在一定的跟蹤誤差下，取得部分超額收

益。本基金主要采用以下幾種主動增強投資策略：

1）成分股及備選成分股的增強策略

本基金跟蹤標的為中小企業100指數，原中小板公司規模較小，成立時間較

短，大多屬于新興行業，相比大盤藍籌股，非系統性機會和非系統性風險都較大，

因此對成分股和備選成分股進行適度增強十分必要。

本基金將依托公司投研平臺、通過案頭研究，實地調研，結合外部專業研究力

量等方式，綜合考查行業發展前景、公司成長性、估值、非系統性風險等因素，適

當超配行業發展前景好、估值低、成長性好、投資風險小的成分股或備選成分股，

低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。

2）非成分股及備選成分股的增強策略

本基金將適當的投資于非成分股及備選成分股，來獲取超額收益。依托于本基

金管理人投研團隊的深入研究，篩選出非成分股增強股票，擇機進行配置。

3）一級市場股票投資增強策略

本基金可以適當參與一級市場股票的投資，包括新股申購、增發等方式，在嚴

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格控制額外風險的前提下提高基金的收益水平。

3．債券投資策略

本基金基于流動性管理、提高基金資產的使用效率、增強收益的需要，可以進

行適當的債券投資。本基金依托基金管理人的固定收益團隊，采用久期控制下的主

動性投資策略，主要包括：久期控制、期限結構配置、市場轉換、相對價值判斷和

信用風險評估等管理手段。在有效控制整體資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發

展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架；對債券市場、收益率

曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測，相機而動、積極調整。

4、權證投資策略

本基金的權證投資將以保值為主要投資策略，充分利用來達到控制風險、實現

保值和鎖定收益等目的。

5.跟蹤偏離的監控與管理

本基金為股票指數增強型基金，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以

內，將年化跟蹤誤差控制在7.75%以內。本基金定期對跟蹤誤差和跟蹤偏離度進行

跟蹤，如跟蹤指標達到或接近控制標準，則金融工程研究團隊會對跟蹤偏差進行歸

因分析，找出造成跟蹤偏差的來源，通過對投資組合進行適當的調整，以使跟蹤指

標回歸到合理范圍。

（四）投資決策依據和程序

1．投資決策依據

（1）國家有關法律法規、基金合同和本基金管理人內部相關制度。

（2）宏觀經濟、產業狀況、上市公司基本面及相關政策等可能的影響因素。

（3）標的指數的編制方法及其變更。

2．投資決策程序

本基金管理人建立了規范的投資管理流程和嚴格的風險管理體系，貫徹于投資

研究、投資決策、組合構建、交易執行、風險管理及績效評估的全過程。

（1）投資研究

研究部門獨立開展研究工作，在借鑒外部研究成果的基礎上，為投資決策委員

會和基金經理提供統一的投資決策支持平臺。金融工程研究員根據對標的指數成份

股的流動性分析、基金份額申購和贖回情況分析、跟蹤誤差及其歸因分析等提供量

化研究支持。策略、行業研究員從宏觀經濟、行業、個股基本面和市場走勢等方面

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為投資決策委員會和基金經理提供研究支持。

（2）投資決策

投資決策委員會是負責基金投資決策的最高權力機構，決定整體投資策略和資

產配置方案。基金經理根據研究員提供的建議，組織研究員進行討論，形成基金經

理的投資計劃，并提交投資決策委員會審批。

（3）組合管理

基金經理根據投資決策委員會的決議，在權限范圍內構建基金投資組合，并根

據市場變化對投資組合進行日常管理。

（4）交易執行

基金的所有證券買賣活動通過集中交易部集中統一完成。基金經理在授權權限

內可直接下達交易指令，交易員嚴格根據指令進行操作。

（5）風險分析和績效評估

金融工程研究員基于數量化的風險控制系統分析基金投資組合的日常風險，找

出跟蹤誤差來源，并對基金投資組合進行績效評估，以確認投資策略成功與否。基

金經理根據風險評估和績效評估檢視投資策略，進而調整投資組合。

(五)業績比較基準

標的指數：中小企業100指數（證券代碼：399005，簡稱為“中小100”）

業績比較基準：中小企業100指數收益率*90%+一年期銀行定期存款利率(稅

后)*10%

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管

理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更

換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6

個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上

述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人

應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優

先原則維持基金投資運作。

(六)風險收益特征

本基金屬于股票型基金，屬于較高風險、較高收益的投資品種。一般情況下，

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其風險和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

(七)投資限制

1.組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資

降低基金財產的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合將遵

循以下限制：

(1)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

(3)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資

產凈值的40％；

(4)本基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%-95%，其中被動投資于標的

指數成份股及備選成份股的比例不低于股票資產的80%；

(5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產凈值的10％；

(6)本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

(7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資

產支持證券規模的10％；

(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

(9)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發

布之日起3個月內予以全部賣出；

(10)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(11)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈

值的0.5％；

(12)保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，

其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；

(13)本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規定，

與基金托管人在本基金托管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例進

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行投資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風

險、法律風險和操作風險等各種風險；

(14)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

(15)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開

展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一

致。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規

定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再

受相關限制。

除上述第（9）、（12）、（14）、（15）項外，因證券市場波動、上市公司合并、

基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比

例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

2.禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

(1)承銷證券；

(2)向他人貸款或者提供擔保；

(3)從事承擔無限責任的投資；

(4)買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發

行的股票或者債券；

(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理

人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

(7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

(8)依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動；

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(9)法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再

受相關限制。

（八）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持

有人的利益；

2.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3.有利于基金財產的安全與增值；

4.不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟

取任何不當利益。

(九)基金的融資、融券

本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。

（十）基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人根據本基金合同規定，復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投

資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據取自本基金2024年第3季度報告，所載數據截至2024

年09月30日，本報告中所列財務數據未經審計。

1.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 

1 權益投資 12,568,981.24 94.46 

 其中：股票 12,568,981.24 94.46 

2 基金投資 - - 

3 固定收益投資 - - 

 其中：債券 - - 

 資產支持證券 - - 

4 貴金屬投資 - - 

5 金融衍生品投資 - - 

6 買入返售金融資產 - - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 



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7 銀行存款和結算備付金合計 725,193.44 5.45 

8 其他資產 11,914.04 0.09 

9 合計 13,306,088.72 100.00 



1.2報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 

A 農、林、牧、漁業 206,538.00 1.55 

B 采礦業 277,340.00 2.09 

C 制造業 8,326,839.34 62.68 

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,650.00 0.06 

E 建筑業 - - 

F 批發和零售業 - - 

G 交通運輸、倉儲和郵政業 187,444.00 1.41 

H 住宿和餐飲業 - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 826,811.70 6.22 

J 金融業 1,009,526.00 7.60 

K 房地產業 3,402.00 0.03 

L 租賃和商務服務業 39,592.00 0.30 

M＜/td>科學研究和技術服務業 - - 

N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 - - 

O 居民服務、修理和其他服務業 - - 

P 教育 55,000.00 0.41 

Q 衛生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業 - - 

S 綜合 - - 

 合計 10,940,143.04 82.35 



1.2.2報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 



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A 農、林、牧、漁業 120,840.00 0.91 

B 采礦業 - - 

C 制造業 1,129,862.20 8.51 

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - 

E 建筑業 - - 

F 批發和零售業 222,816.00 1.68 

G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - 

H 住宿和餐飲業 - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - - 

J 金融業 100,170.00 0.75 

K 房地產業 55,150.00 0.42 

L 租賃和商務服務業 - - 

M＜/td>科學研究和技術服務業 - - 

N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 - - 

O 居民服務、修理和其他服務業 - - 

P 教育 - - 

Q 衛生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業 - - 

S 綜合 - - 

 合計 1,628,838.20 12.26 



1.2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

1.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股

票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 

1 002594 比亞迪 2,880 885,052.80 6.66 

2 002142 寧波銀行 23,100 593,670.00 4.47 

3 002475 立訊精密 13,307 578,322.22 4.35 



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4 002463 滬電股份 13,100 526,096.00 3.96 

5 002241 歌爾股份 20,300 460,201.00 3.46 

6 002001 新和成 18,100 408,517.00 3.08 

7 002028 思源電氣 5,400 399,060.00 3.00 

8 002185 華天科技 39,900 372,666.00 2.81 

9 002601 龍佰集團 17,000 353,090.00 2.66 

10 002311 海大集團 7,300 350,546.00 2.64 



1.3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股

票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 

1 600183 生益科技 11,000 229,240.00 1.73 

2 300783 三只松鼠 8,800 222,816.00 1.68 

3 600299 安迪蘇 19,100 215,639.00 1.62 

4 688009 中國通號 25,000 157,250.00 1.18 

5 002557 洽洽食品 3,800 127,414.00 0.96 



1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報告期末未持有債券。

1.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

注：本基金本報告期末未持有債券。

1.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注：本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

1.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注：本基金本報告期末未持有股指期貨。

1.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

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無。

1.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1本期國債期貨投資政策

無。

1.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：本基金本報告期末未持有國債期貨。

1.10.3本期國債期貨投資評價

無。

1.11投資組合報告附注

1.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發行主體中，寧波銀行股份有限公司、思源電氣股

份有限公司曾出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本

基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要

求。除上述主體外，基金管理人未發現本基金投資的前十名證券的發行主體出

現本報告期內被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰

的情形。

1.11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股

票。

1.11.3其他資產構成

序號 名稱 金額（元） 

1 存出保證金 800.58 

2 應收證券清算款 - 

3 應收股利 - 

4 應收利息 - 

5 應收申購款 11,113.46 

6 其他應收款 - 

7 其他 - 

8 合計 11,914.04 



1.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

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注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限的情況。

1.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。

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十一、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 

2011.12.09-2011.12.31 1.00% 0.22% -9.04% 1.29% 10.04% -1.07% 

2012.01.01-2012.12.31 -8.71% 1.07% -0.68% 1.32% -8.03% -0.25% 

2013.01.01-2013.12.31 16.27% 1.39% 16.31% 1.38% -0.04% 0.01% 

2014.01.01-2014.12.31 15.49% 1.18% 9.18% 1.14% 6.31% 0.04% 

2015.01.01-2015.12.31 40.23% 2.76% 48.78% 2.45% -8.55% 0.31% 

2016.01.01-2016.12.31 -25.58% 1.61% -20.45% 1.61% -5.13% 0.00% 



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2017.01.01-2017.12.31 8.67% 0.80% 15.22% 0.82% -6.55% -0.02% 

2018.01.01-2018.12.31 -35.88% 1.45% -34.44% 1.43% -1.44% 0.02% 

2019.01.01-2019.12.31 33.74% 1.34% 36.81% 1.35% -3.07% -0.01% 

2020.01.01-2020.12.31 36.58% 1.61% 39.45% 1.57% -2.87% 0.04% 

2021.1.1-2021.12.31 -1.00% 1.23% 4.51% 1.22% -5.51% 0.01% 

2022.1.1-2022.12.31 -23.88% 1.37% -23.89% 1.35% 0.01% 0.02% 

2023.1.1-2023.12.31 -17.85% 0.94% -16.12% 0.89% -1.73% 0.05% 

2024.1.1-2024.9.30 5.91% 1.47% 7.63% 1.43% -1.72% 0.04% 

2011.12.9-2024.9.30 7.80% 1.47% 40.47% 1.43% -32.67% 0.04% 



注：本基金業績比較基準收益率=中小企業100指數收益率*90%+一年期銀行定

期存款利率(稅后)*10%。

（二）自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較

基準收益率變動的比較

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注：本基金建倉期為2011年12月9日到2012年6月9日，建倉期結束時各項資產

配置比例符合合同約定。本報告期內，本基金嚴格執行了《華富中小企業100指數

增強型證券投資基金基金合同》的規定。

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十二、基金的財產

(一)基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款

以及其他資產的價值總和。

(二)基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

(三)基金財產的賬戶

本基金財產以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易

清算資金的結算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬

戶，以本基金的名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理

人、基金托管人、基金銷售機構和注冊登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產

賬戶相獨立。

(四)基金財產的處分

基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構的固有財產，并由基金托

管人保管。基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得

的財產和收益歸入基金財產。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的約定收取

管理費、托管費以及其他基金合同約定的費用。基金財產的債權、不得與基金管理

人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財產的債權債務，不得相互抵

銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財

產行使請求凍結、扣押和其他權利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因

進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金財產不得被處分。

非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

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十三、基金資產估值

(一)估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非營業日。

(二)估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重

大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，

確定公允價格。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最

近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變

化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所

含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收

利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類

似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價

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值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估

值技術確定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

國家最新規定估值。

7、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序

后，采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對

方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承

擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問

題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管

理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

(三)估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資

產。

(四)估值程序

1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的

余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。國家另有規定的，從

其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值。基金管理人每個工作日對基金資

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產估值后，將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基

金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

(五)估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的

準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生差錯時，視為基

金份額凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1.差錯類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、或

代銷機構、或投資人自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責

任人應當對由于該差錯遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“差錯處理

原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算

差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術原因引起的差錯，若系同行業

現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執

行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，

因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得

不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2.差錯處理原則

(1)差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方未及時

更正已產生的差錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方對直接損失承擔賠償責

任；若差錯責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正

而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人

進行確認，確保差錯已得到更正。

(2)差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅

對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

(3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責

任方仍應對差錯負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得

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利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則差錯責任方應賠償受損方的損失，

并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的

權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方

應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的

差額部分支付給差錯責任方。

(4)差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

(5)差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失

時，基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基

金財產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和托管

人之外的第三方造成基金財產的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差

錯方追償；追償過程中產生的有關費用，應列入基金費用，從基金資產中支付。

(6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，并且依據法律法規、

基金合同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了

賠償責任，則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，并有權要求其賠償或

補償由此發生的費用和遭受的直接損失。

(7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3.差錯處理程序

差錯被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

(1)查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，并根據差錯發生的原因確定差

錯的責任方；

(2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；

(3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損

失；

(4)根據差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構交易數據的，由基金注

冊登記機構進行更正，并就差錯的更正向有關當事人進行確認。

4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：

(1)基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

(2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。

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(3)因基金份額凈值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應由基

金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，

以基金管理人計算結果為準。

(5)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

(六)暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產

價值時；

3.占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資

人的利益，已決定延遲估值；如出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會

導致基金管理人不能出售或評估基金資產的；

4.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金托管人協

商一致的，基金管理人應當暫停估值；

5.中國證監會和基金合同認定的其它情形。

(七)基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基

金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資

產凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管

理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

(八)特殊情況的處理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5項進行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產估值錯誤處理。

2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，或

國家會計政策變更、市場規則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必

要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯

誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人應當積極采取必要的措

施消除由此造成的影響。

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十四、基金的收益與分配

(一)基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關

費用后的余額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

(二)基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實

現收益的孰低數。

(三)收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；

2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人

的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金注冊登記

機構可將投資人的現金紅利按除權后的單位凈值自動轉為基金份額；

3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準

日可供分配利潤的50%；

4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；

5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金

紅利或將現金紅利按除權后的單位凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不

選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

6.基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間

不得超過15個工作日；

7.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的

基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中應載明收益分配基準日以及該日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式等內

容。

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(五)收益分配的時間和程序

1.基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復核，依照《信息披露

辦法》的有關規定在指定媒介上公告；

2.在收益分配方案公布后，基金管理人依據具體方案的規定就支付的現金紅利

向基金托管人發送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金

的劃付。

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十五、基金費用與稅收

(一)基金費用的種類

1.基金管理人的管理費；

2.基金托管人的托管費；

3.基金財產撥劃支付的銀行費用；

4.基金合同生效后的基金信息披露費用；

5.基金份額持有人大會費用；

6.基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；

7.基金的證券交易費用；

8、基金的開戶費用、賬戶維護費用

9.依法可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確

定，法律法規另有規定時從其規定。

(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1.基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1%年費率計提。計算方法

如下：

H＝E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費

劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支

付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

2.基金托管人的托管費

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。計算

方法如下：

H＝E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

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E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費

劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支

付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

3.除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應

協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。

(四)不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財

產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合

同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支

付。標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托

管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(六)基金稅收

基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。

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十六、基金的會計與審計

(一)基金的會計政策

1.基金管理人為本基金的會計責任方；

2.本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日；

3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4.會計制度執行國家有關的會計制度；

5.本基金獨立建賬、獨立核算；

6.基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規

定編制基金會計報表；

7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并書

面確認。

(二)基金的審計

1.基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所及其注冊

會計師對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其注冊會

計師與基金管理人、基金托管人相互獨立。

2.會計師事務所更換經辦注冊會計師時，應事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，經通知基金托管人，并報中

國證監會備案后可以更換。就更換會計師事務所，基金管理人應當依照《信息披露

辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

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十七、基金的信息披露

基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同

及其他有關規定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露義務人應當以保護

基金份額持有人利益為根本出發點，依法披露基金信息，并保證所披露信息的真實

性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大

會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人

組織。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露義務人應按規定將應予披露的

基金信息披露事項在規定時間內通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指

定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“指定網站”）等媒介披露。

本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2.對證券投資業績進行預測；

3.違規承諾收益或者承擔損失；

4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額發售機構；

5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6.中國證監會禁止的其他行為。

本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

公開披露的基金信息包括：

(一)招募說明書

招募說明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行說明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發

售的3日前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網站上。基金合同生效后，基金

招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招

募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人

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至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

(二)基金合同、托管協議

基金管理人應在基金份額發售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網

站上；基金管理人、基金托管人應將基金合同、托管協議登載在各自網站上。

（三）基金產品資料概要

基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基

金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基

金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金

銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

(四)基金份額發售公告

基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規定，就基金份額發售

的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明書的當日登載于指定報刊和

網站上。

(五)基金合同生效公告

基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公

告。基金合同生效公告中將說明基金募集情況。

（六）基金凈值信息公告

1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理

人將至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值；

2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個開放日的

次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值

和基金份額累計凈值；

3.基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

(七)基金份額申購、贖回價格公告

基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金

份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金

銷售機構網站或者營業網點查閱或者復制前述信息資料。

(八)基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告

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1.基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度

報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審

計。

2.基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

3.基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

4.基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當期季度報告、中期

報告或者年度報告；

5.基金定期報告應當按有關規定分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所

所在地中國證監會派出機構備案；

6.如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的

其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持

有份額變化情況及本基金的特有風險。

本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產

情況及其流動性風險分析等。

(九)臨時報告與公告

在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的事件時，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載

在指定報刊和指定網站上：

1.基金份額持有人大會的召開及決議及決定的事項；

2.基金合同終止、基金清算；

3.轉換基金運作方式、基金合并；

4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務

所；

5.基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

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7.基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變

更；

8.基金募集期延長或提前結束募集；

9.基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責

人發生變動；

10.基金管理人的董事在最近12個月內變更超過50%；基金管理人、基金托管人

專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過30%；

11.涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟；

12.基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務

相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14.基金收益分配事項；

15.管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生

變更；

16.基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；

17.本基金開始辦理申購、贖回；

18.本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19.本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20.本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21.基金管理人采用擺動定價機制進行估值時；

22.發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

23.基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格

產生重大影響的其他事項或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。

(十)澄清公告

在本基金合同存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有

人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關

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情況立即報告中國證監會。

（十一）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行

清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將

清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

(十二)基金份額持有人大會決議

(十三)中國證監會規定的其他信息

（十四）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高

級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披

露內容與格式準則等法規規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露

的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信

息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證

券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業

機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者

決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正

常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監

會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金

財產中列支。

(十五)信息披露文件的存放與查閱

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依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規

規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

投資人在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件。

本基金的信息披露將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行。

（十六）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

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十八、基金的風險揭示

風險揭示，即識別市場變化和交易過程中的各種潛在風險因素。本基金面臨的

風險主要包括：市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險和指數增強型基金面

臨的特定風險等。

（一）市場風險

1．因市場價格波動而使投資人無法達到預期的獲利水平。市場價格可包括利

率、匯率及期貨等價格；

2．股票價格變動隨公司因素、市場因素、政治因素、經濟因素的變化而變

化，其價格的波動往往十分劇烈，對投資于股票市場的基金有著極大的影響；

3．債券的價格與市場利率呈反向變動，市場利率下跌時，債券價格通常會上

漲；反之，市場利率上揚，債券價格則會下滑。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金

收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、

投資操作出現失誤，都會影響基金的收益水平。基金托管人的管理水平對基金收益

水平也存在影響。

（三）流動性風險

流動性風險主要包括兩層含義：一是開放式基金要隨時應對投資人的贖回，如

果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現為現金時對資金凈值產生不利的影響，

都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發生巨額贖回時，如果基金資產變現能力

差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，從而影響基金份額凈值；

二是基金管理人難以在合理的時間內以公允價格將其投資組合變現而引起資產損失

或交易成本的不確定性。

（四）信用風險

本基金所遭遇的信用風險主要包括債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息，

或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降，造成基金財產損失，以及基金

所投資股票的上市公司因造假或者信息披露不真實等導致股票價格下降，造成基金

財產損失。

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（五）跟蹤指數的被動投資風險

1．標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個

股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2．標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到公司因素、市場因素、政治因素、經濟因素、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益

水平發生變化。

3．基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合回報與標的指數回報發生偏離：

（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整

中產生跟蹤誤差；

（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的

權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差；

（3）成份股派發現金紅利、新股收益等將導致本基金回報與標的指數回報發

生偏離；

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性不足等原因使本基金無法及時調整投資

組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤誤差；

（5）由于基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，

以及基金管理費和托管費的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤誤差；

（6）在指數化投資過程中，本基金所運用的指數跟蹤技術會對本基金回報產

生影響，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度；

（7）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現對標的指數的有效跟蹤

所帶來的偏差。

（8）其他因素產生的跟蹤誤差。如受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動

等。

4．業績比較基準變更的風險

當發生本基金變更標的指數的情形時，業績比較基準將隨之變更。屆時基于原

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業績比較基準的投資策略將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將

與新的業績比較基準保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5.跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不

超過0.5%和年跟蹤誤差不超過7.75%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能

導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

6.指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能

由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發

生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉

換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額

持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金

合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管

理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利

益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數

表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

7.成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨

基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。

（六）主動增強操作帶來的投資風險

基金經理可以采用一定的主動增強操作來獲取超額收益，主動增強操作增加了

投資組合相對于比較基準的跟蹤偏離度，主動增強操作的效果存在一定的不確定

性，投資收益率可能高于指數收益率，也有可能低于指數收益率。

（七）其他風險

其他風險包括操作或技術風險、再投資風險、通貨膨脹風險、政治或法律風

險、行業風險、突發事件風險等。

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十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

(一)基金合同的變更

1.基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基

金份額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

(1)轉換基金運作方式；

(2)變更基金類別；

(3)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略；

(4)變更基金份額持有人大會程序；

(5)更換基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該

等報酬標準的除外；

(7)本基金與其他基金的合并；

(8)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

(9)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托

管人同意變更后公布，并報中國證監會備案：

(1)調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；

(2)在法律法規和本基金合同規定的范圍內變更基金的申購費率、贖回費率或

收費方式；

(3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生重大變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

(6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

2.關于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備案，

并于中國證監會核準或出具無異議意見后生效執行，并自生效之日起2日內在至少

一種指定媒介公告。

(二)本基金合同的終止

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有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核準后將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，

而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

3.基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，

而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

4．出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的

因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理

人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開

或就上述事項表決未通過的；

5.中國證監會規定的其他情況。

(三)基金財產的清算

1.基金財產清算組

(1)基金合同終止時，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監會的

監督下進行基金清算。

(2)基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務

資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘

用必要的工作人員。

(3)基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財

產清算組可以依法進行必要的民事活動。

2.基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清

算。基金財產清算程序主要包括：

(1)基金合同終止后，發布基金財產清算公告；

(2)基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；

(3)對基金財產進行清理和確認；

(4)對基金財產進行估價和變現；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

(6)聘請律師事務所出具法律意見書；

(7)將基金財產清算結果報告中國證監會；

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(8)參加與基金財產有關的民事訴訟；

(9)公布基金財產清算結果；

(10)對基金剩余財產進行分配。

3.清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4.基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5.基金財產清算的公告

基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監會備案后5個工作日內由基金

財產清算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會

計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國證監會

備案并公告。

6.基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

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二十、基金合同的內容摘要

基金合同的內容摘要見附件一。

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二十一、基金托管協議的內容摘要

基金托管協議的內容摘要見附件二。

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二十二、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人有權根據基

金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如

下：

（一）基金份額持有人投資交易確認服務

注冊登記機構保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有人的基金投

資記錄。

基金管理人直銷中心應根據在基金管理人直銷中心進行交易的投資人的要求提

交成交確認單。

基金代銷機構應根據在其網點進行交易的投資人的要求提交成交確認單。

（二）資料寄送

1.基金投資人對賬單：

基金管理人將向發生交易的基金份額持有人以書面或電子文件形式定期或不定

期寄送對賬單。

2.其他相關的信息資料。

（三）多種收費方式選擇基金管理人在合適時機將為基金投資人提供多種收

費方式購買本基金，滿足基金投資人多樣化的投資需求，具體實施辦法見有關公

告。

（四）基金電子交易服務基金管理將為基金投資人提供基金電子交易服務。

（五）資訊服務

1、客戶服務電話

投資人撥打客戶服務電話可通過自動語音或人工座席獲得基金信息查詢、賬戶

信息查詢、傳真對賬單、建議投訴等全面的服務。

客戶服務電話：400-700-8001

客戶服務傳真：021－68887997

2、公司網站:

基金管理人網站為投資人提供了賬戶查詢、基金信息查詢、投訴建議、在線咨

詢等服務欄目，力爭為投資人提供全方位的專業服務。

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（六）投訴處理

投資人可以通過呼叫中心或公司網站，以電子郵件、信件、傳真來訪等形式，

進行投訴，所有渠道的投訴設有專人登記，專人處理；普通投訴一個工作日內答

復，重大投訴五個工作日內答復。若規定時間內無法處理完畢的，應及時答復進展

狀況。

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二十三、其他應披露事項

序號 公告日期 標題 

1 2024-10-26 華富基金管理有限公司澄清公告 

2 2024-10-25 華富中小企業100指數增強型證券投資基金2024年第3季度報告 

3 2024-08-30 華富中小企業100指數增強型證券投資基金2024年中期報告 

4 2024-07-22 華富基金管理有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理相關銷售業務的公告 

5 2024-07-19 華富中小企業100指數增強型證券投資基金2024年第2季度報告 

6 2024-07-12 華富基金管理有限公司關于副總經理變更的公告 

7 2024-06-27 華富中小企業100指數增強型證券投資基金基金產品資料概要更新 

8 2024-04-20 華富中小企業100指數增強型證券投資基金2024年第1季度報告 

9 2024-03-30 華富中小企業100指數增強型證券投資基金2023年年度報告 

10 2024-03-15 華富基金管理有限公司關于系統暫停服務的通知 

11 2024-01-24 華富基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 

12 2024-01-22 華富中小企業100指數增強型證券投資基金2023年第4季度報告 

13 2024-01-12 華富基金管理有限公司關于終止北京增財基金銷售有限公司辦理相關銷售業務的公告 

14 2024-01-01 華富基金管理有限公司關于旗下基金2023年度最后一日基金份額凈值及基金份額累計凈值的公告 

15 2023-12-21 華富基金管理有限公司關于副總經理變更的公告 

16 2023-12-21 華富基金管理有限公司關于副總經理變更的公告 

17 2023-11-28 華富中小企業100指數增強型證券投資基金基金產品資料概要更新 

18 2023-11-28 華富中小企業100指數增強型證券投資基金更新招募說明書 

19 2023-11-10 華富基金管理有限公司澄清公告 

20 2023-11-09 華富基金管理有限公司關于督察長變更的公告 



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二十四、招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人和基金代銷機構的辦公場所和營業場所，

基金投資人可免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復

制件或復印件。投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

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二十五、備查文件

備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷售機構的辦公場所和

營業場所，在辦公時間內可供免費查閱。

（一）中國證監會核準華富中小板指數增強型證券投資基金募集的文件

（二）《華富中小企業100指數增強型證券投資基金合同》

（三）《華富中小企業100指數增強型證券投資基金托管協議》

（四）法律意見書

（五）基金管理人業務資格批件、營業執照

（六）基金托管人業務資格批件和營業執照

（七）中國證監會要求的其他文件

華富基金管理有限公司

2025年3月20日

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附件一、基金合同摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

(一)基金管理人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的權利為：

1.自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用

基金財產；

2.依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批準的其他收

入；

3.發售基金份額；

4.依照有關規定行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

5.在符合有關法律法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉

換、非交易過戶、轉托管等業務的規則，在法律法規和本基金合同規定的范圍內決

定和調整基金的除調高托管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式；

6.根據本基金合同及有關規定監督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金

合同或有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應及時呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

7.在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；

8.在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

9.自行擔任或選擇、更換注冊登記機構，獲取基金份額持有人名冊，并對注冊

登記機構的代理行為進行必要的監督和檢查；

10.選擇、更換代銷機構，并依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規，對

其行為進行必要的監督和檢查；

11.選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機

構；

12.在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

13.依法召集基金份額持有人大會；

14.法律法規和基金合同規定的其他權利。

(二)基金管理人的義務

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根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的義務為：

1.依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份

額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續；

3.自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財

產；

4.配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營

方式管理和運作基金財產；

5.建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所

管理的基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記

賬，進行證券投資；

6.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人

謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7.依法接受基金托管人的監督；

8.計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

9.采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符

合基金合同等法律文件的規定；

10.按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

11.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

12.編制季度報告、中期報告和年度報告；

13.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義

務；

14.保守基金商業秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他

人泄露；

15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

收益；

16.依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

17.保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

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18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

19.組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

20.因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21.基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益

向基金托管人追償；

22.按規定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；

23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通

知基金托管人；

24.執行生效的基金份額持有人大會決議；

25.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

26.依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行

使因基金財產投資于證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

27.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

(三)基金托管人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金托管人的權利為：

1.依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他收

入；

2.監督基金管理人對本基金的投資運作；

3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產；

4.在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；

5.根據本基金合同及有關規定監督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合

同或有關法律法規規定的行為，對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的情

形，應及時呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

6.依法召集基金份額持有人大會；

7.按規定取得基金份額持有人名冊資料；

8.法律法規和基金合同規定的其他權利。

(四)基金托管人的義務

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根據《基金法》及其他有關法律法規，基金托管人的義務為：

1.安全保管基金財產；

2.設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟

悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3.對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立；

4.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人

謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6.按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；

7.保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；

8.對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金

管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有

未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

9.保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

10.按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割

事宜；

11.辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

12.復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額申

購、贖回價格；

13.按照規定監督基金管理人的投資運作；

14.按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

15.依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回

款項；

16.按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基

金份額持有人大會；

17.因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

18.基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人

追償；

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19.參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀

行業監督管理機構，并通知基金管理人；

21.執行生效的基金份額持有人大會決議；

22.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

23.建立并保存基金份額持有人名冊；

24.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

(五)基金份額持有人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的權利為：

1.分享基金財產收益；

2.參與分配清算后的剩余基金財產；

3.依法申請贖回其持有的基金份額；

4.按照規定要求召開基金份額持有人大會；

5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事

項行使表決權；

6.查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7.監督基金管理人的投資運作；

8.對基金管理人、基金托管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟；

9.法律法規和基金合同規定的其他權利。

每份基金份額具有同等的合法權益。

(六)基金份額持有人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的義務為：

1.遵守法律法規、基金合同及其他有關規定；

2.交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

3.在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

4.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動；

5.執行生效的基金份額持有人大會決議；

6.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、

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基金托管人、代銷機構、其他基金份額持有人處獲得的不當得利；

7.法律法規和基金合同規定的其他義務。

(七)本基金合同當事各方的權利義務以本基金合同為依據，不因基金財產賬戶

名稱而有所改變。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

(一)基金份額持有人大會由基金份額持有人組成。基金份額持有人持有的每一

基金份額具有同等的投票權。

(二)召開事由

1.當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金托管人或持有基金

份額10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金

份額計算，下同)提議時，應當召開基金份額持有人大會：

(1)終止基金合同；

(2)轉換基金運作方式；

(3)變更基金類別；

(4)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略；

(5)變更基金份額持有人大會程序；

(6)更換基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但法律法規要求提高該等報酬

標準的除外；

(8)本基金與其他基金的合并；

(9)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

(10)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

2.出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金合同，

不需召開基金份額持有人大會：

(1)調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；

(2)在法律法規和本基金合同規定的范圍內變更基金的申購費率、贖回費率或

收費方式；

(3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生重大變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

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(6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。基金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。

2.基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出

書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告

知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；

基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。

3.代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大

會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10

日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基

金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金

托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召

集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召

集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開。

4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有

人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份

額持有人有權自行召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30日向中國證監會備

案。

5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托

管人應當配合，不得阻礙、干擾。

(四)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責選擇確定開會時

間、地點、方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開

日前30日在指定媒介公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容：

(1)會議召開的時間、地點和出席方式；

(2)會議擬審議的主要事項；

(3)會議形式；

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(4)議事程序；

(5)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日；

(6)代理投票的授權委托書的內容要求(包括但不限于代理人身份、代理權限和

代理有效期限等)、送達時間和地點；

(7)表決方式；

(8)會務常設聯系人姓名、電話；

(9)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

(10)召集人需要通知的其他事項。

2.采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決

方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托

的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3.如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到

指定地點對書面表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票

和表決結果。

(五)基金份額持有人出席會議的方式

1.會議方式

(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會、通訊方式開會及法律法

規、中國證監會允許的其他方式。

(2)現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委托書委派其代理人出

席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席，如基金管理人或基

金托管人拒不派代表出席的，不影響表決效力。

(3)通訊方式開會指按照本基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決。

(4)在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人

也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權

他人代為出席會議并表決。

(5)會議的召開方式由召集人確定。

2.召開基金份額持有人大會的條件

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(1)現場開會方式

在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：

1)對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，全部有效憑證所對應的基

金份額應占權益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同)；

2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、

委托人持有基金份額的憑證及授權委托代理手續完備，到會者出具的相關文件符合

有關法律法規和基金合同及會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理

人持有的注冊登記資料相符。

(2)通訊開會方式

在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

1)召集人按本基金合同規定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提

示性公告；

2)召集人按基金合同規定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為

“監督人”)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督；

3)召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基

金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經通知拒不到場監督

的，不影響表決效力；

4)本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代

表的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上；

5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人

提交的持有基金份額的憑證、授權委托書等文件符合法律法規、基金合同和會議通

知的規定，并與注冊登記機構記錄相符。

(六)議事內容與程序

1.議事內容及提案權

(1)議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內

容。

(2)基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日本基金總份額10%以

上的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召開事由向大會召集人提

交需由基金份額持有人大會審議表決的提案。

(3)對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進

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行審核：

關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并

且不超出法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會

審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定

不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解

釋和說明。

程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決

定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更

的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金

份額持有人大會決定的程序進行審議。

(4)單獨或合并持有權益登記日基金總份額10％以上的基金份額持有人提交基

金份額持有人大會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人

大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基

金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于6個月。法律法規另有規定的除外。

(5)基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后，如果需要對原有提

案進行修改，應當在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召開

日期應當順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2.議事程序

(1)現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注

意事項，確定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，經

合法執業的律師見證后形成大會決議。

大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的，其授權代表未能主持大

會的情況下，由基金托管人授權代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權代表

均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額

50%以上多數選舉產生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。

召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單

位名稱)、身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委托人姓名(或單位

名稱)等事項。

(2)通訊方式開會

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在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后第2個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決

并形成決議。如監督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決議有

效。

3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

(七)決議形成的條件、表決方式、程序

1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。

2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

(1)一般決議

一般決議須經出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的50%以上

通過方為有效，除下列(2)所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一

般決議的方式通過；

(2)特別決議

特別決議須經出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的三分之二

以上(含三分之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉換基

金運作方式、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。

3.基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核準或者備案，并

予以公告。

4.采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面

符合法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不

清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表

的基金份額總數。

5.基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

6.基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審

議、逐項表決。

(八)計票

1.現場開會

(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推

舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大

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會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣

布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管

理人、基金托管人授權的一名監督員共同擔任監票人；但如果基金管理人和基金托

管人的授權代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名基金份額持有人代表擔任監

票人。

(2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當場公

布計票結果。

(3)如大會主持人對于提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；

如大會主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持

人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持

人應當立即重新清點并公布重新清點結果。重新清點僅限一次。

2.通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監票人在監

督人派出的授權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證；如

監督人經通知但拒絕到場監督，則大會召集人可自行授權3名監票人進行計票，并

由公證機關對其計票過程予以公證。

(九)基金份額持有人大會決議報中國證監會核準或備案后的公告時間、方式

1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起

5日內報中國證監會核準或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會

依法核準或者出具無異議意見之日起生效。關于本章第(二)條所規定的第(1)-(8)

項召開事由的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準生效后方可執行，關于本

章第(二)條所規定的第(9)、(10)項召開事由的基金份額持有人大會決議經中國證

監會核準或出具無異議意見后方可執行。

2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金

托管人均有約束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基

金份額持有人大會決議。

3.基金份額持有人大會決議應自生效之日起2日內在指定媒介公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證

機構、公證員姓名等一同公告。

(十)法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

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三、基金合同解除和終止的事由、程序

(一)本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核準后將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，

而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

3.基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，

而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

4．出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的

因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理

人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開

或就上述事項表決未通過的；

5.中國證監會規定的其他情況。

(二)基金財產的清算

1.基金財產清算組

(1)基金合同終止時，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監會的

監督下進行基金清算。

(2)基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務

資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘

用必要的工作人員。

(3)基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財

產清算組可以依法進行必要的民事活動。

2.基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清

算。基金財產清算程序主要包括：

(1)基金合同終止后，發布基金財產清算公告；

(2)基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；

(3)對基金財產進行清理和確認；

(4)對基金財產進行估價和變現；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

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(6)聘請律師事務所出具法律意見書；

(7)將基金財產清算結果報告中國證監會；

(8)參加與基金財產有關的民事訴訟；

(9)公布基金財產清算結果；

(10)對基金剩余財產進行分配。

3.清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4.基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5.基金財產清算的公告

基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監會備案后5個工作日內由基金

財產清算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會

計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國證監會

備案并公告。

6.基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合

同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，

任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易

仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局

的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本基金合同受中國法律管轄。

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五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同正本一式八份，除中國證監會和銀行業監督管理機構各持兩份外，基

金管理人和基金托管人各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。

基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機構和注冊

登記機構辦公場所查閱，但其效力應以基金合同正本為準。

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附件二、基金托管協議的內容摘要

一、托管協議當事人

(一)基金管理人

名稱：華富基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區棲霞路26弄1號3層、4層

辦公地址：上海市浦東新區棲霞路18號陸家嘴富匯大廈A座3樓、5樓

郵政編碼：200120

法定代表人：趙萬利

成立日期：2004年4月19日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字【2004】47號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：2.5億元

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務

(二)基金托管人

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦

理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政

府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供

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信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行

業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

二、基金托管人對基金管理人的業務監督、核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范

圍、投資對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金

管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技

術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督，對

存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股

票（其中包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工

具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：

本基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%-95%，其中被動投資于標的指

數成份股及備選成份股的比例不低于股票資產的80%；現金或者到期日在一年以內

的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及

應收申購款等；其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、

融資比例進行監督。基金托管人按下述比例和調整期限進行監督：

(1)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

(2)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資

產凈值的40％；

(3)本基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%-95%，其中被動投資于標的

指數成份股及備選成份股的比例不低于股票資產的80%；

(4)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產凈值的10％；

(5)本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

(6)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資

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產支持證券規模的10％；

(7)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發

布之日起3個月內予以全部賣出；

(8)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(9)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈

值的0.5％；

(10)保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，

其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；

(11)本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產凈值的

10%；本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產凈值的

7%；

(12)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

(13)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開

展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一

致。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法

律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限

制。

除上述第（7）、（10）、（12）、（13）項外，因證券市場波動、上市公司合并、

基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比

例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本托管協議

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第十五條第九款基金投資禁止行為進行監督。基金托管人通過事后監督方式對基金

管理人基金投資禁止行為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關

聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股

東、與本機構有其他重大利害關系的公司名單及有關關聯方發行的證券名單。基金

管理人和基金托管人有責任確保關聯交易名單的真實性、準確性、完整性，并負責

及時將更新后的名單發送給對方。

若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁

止基金從事的關聯交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該

關聯交易的發生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發生時，基金

托管人有權向中國證監會報告。對于基金管理人已成交的關聯交易，基金托管人事

前無法阻止該關聯交易的發生，只能進行事后結算，基金托管人不承擔由此造成的

損失，并向中國證監會報告。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提

供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易

對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易

對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管人監督基金管理人是否

按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀

行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交

易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場

情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人說

明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交

易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由

此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確

定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失

先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償。基金托管人則根據銀行間債券市場成

交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約

定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托

管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

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（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人

投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投

資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風

險、法律風險和操作風險等各種風險。基金托管人對基金管理人是否遵守相關制

度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

1.本基金投資的受限證券與上文所述的流動性受限資產并不完全一致,須為經

中國證監會批準的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一

定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證

券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖

定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登

記結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交

易的證券。

本基金投資的受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工

作的落實和協調，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限

證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因

受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會

批準。風險處置預案應包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制

失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。

基金管理人應在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發行股

票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積

極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖

回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供

足額現金確保基金的支付結算，并承擔所有損失。對本基金因投資受限證券導致的

流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損

失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的

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損失。

3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金

托管人提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完

整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括

但不限于：

（1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登

記結算有限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會

指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成

本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及

時調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

5.基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資受限證券時的法律法規遵守情況。

（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建

立與完善情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6.相關法律法規對基金投資受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈

值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益

分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核

查。

（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反

法律法規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通

知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。

基金管理人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人

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發出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保

證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進

行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限

期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本

托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規

定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照

法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事

項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，

由此造成的損失由基金管理人承擔。

（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當

理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基

金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理

人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關

信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反

《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托

管人限期糾正。基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出

回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限

內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人

應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人

核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

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（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金托管人無正當

理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙

對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應

報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2.基金托管人應安全保管基金財產。

3.基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與

獨立。

5.基金托管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方

可另行協商解決。基金托管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配

本基金的任何資產（不包含基金托管人依據中國結算公司結算數據完成場內交易交

收、托管資產開戶銀行扣收結算費和賬戶維護費等費用）。

6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定

到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應

及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人

應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。

7.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金

財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業機構開立的

“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基

金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬

于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規定時間內，

聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的

驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

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3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定

辦理退款等事宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1.基金托管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶，并根據基金

管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和

使用。

2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任

何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4.在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦

理基金資產的支付。

（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基

金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使

用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管

理和運用由基金管理人負責。

4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法

人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差

資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

5.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投

資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金托管人

比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

（五）債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任

公司的有關規定，在中央國債登記結算有限責任公司開立債券托管賬戶，并代表基

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金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀

行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，

由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規定使用并管理。

2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保

管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持

有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。基

金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基

金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保

管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同

包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大

合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在

三十個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止后

15年。

五、基金資產凈值計算與核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。

基金份額凈值是指基金資產凈值除以基金份額總數，基金份額凈值的計算，精

確到0.001元，小數點后第四位四舍五入，國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，經基金托管人復

核，按規定公告。

2.復核程序

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基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將基金份額凈值結果發送基金托

管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計

問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金

管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資

產。

2.估值方法

a、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重

大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，

確定公允價格。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最

近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變

化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所

含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收

利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類

似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

b、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

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（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

c、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估

值技術確定公允價值。

d、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

e、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

f、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

國家最新規定估值。

g、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序

后，采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對

方，共同查明原因，雙方協商解決。

3.特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第f項進行估值時，所造成的誤差不作

為基金份額凈值錯誤處理。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

（1）當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生差錯時，視為基金份額

凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托

管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的

0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基

金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告；當發生凈值計算錯誤時，由基金管理

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人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠

付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

（2）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按

以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如

經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，

由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基

金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且

造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，

就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托

管費的比例各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算

和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管

理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理

人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基

金管理人負責賠付。

（3）由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或

由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理

的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理

人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施

消除由此造成的影響。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾

差，以基金管理人計算結果為準。

（5）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另

有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

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（1）基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

（3）占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障

投資人的利益，已決定延遲估值；如果出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情

況，導致基金管理人不能出售或評估基金資產時；

（4）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金托管人

協商一致的，基金管理人應當暫停估值；

（5）中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地設

置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存

在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬

的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對

不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一

致。

3.財務報表的編制與復核時間安排

（1）報表的編制

基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在每個季度

結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩個月內

完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告的編制。

基金年度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事

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務所審計。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

（2）報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管

人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查

明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金

托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基

金份額持有人名冊由基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管

理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥

善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送

交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。

基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用

途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁

地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。

仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠

實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的

合法權益。

本協議受中國法律管轄。

八、托管協議的修改與終止

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內

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容不得與基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監會核準或備

案后生效。

（二）基金托管協議終止出現的情形

1.基金合同終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.發生法律法規或基金合同規定的終止事項。


              

                

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