中銀證券創業板交易型開放式指數證券投資基金

基金產品資料概要更新

編制日期：2025年3月19日

送出日期：2025年3月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 中銀證券創業板ETF 基金代碼 159821 

基金管理人 中銀國際證券股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 

基金合同生效日 2020年9月29日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2020年10月29日 

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 

運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 計偉 開始擔任本基金基金經理的日期 2020年12月23日 

證券從業日期 2008年2月25日 

基金經理 張藝敏 開始擔任本基金基金經理的日期 2020年11月5日 

證券從業日期 2017年7月27日 

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標 緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制2%以內。 

投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機構債券等）、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、 

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 應收申購款等。 

主要投資策略 本基金通過完全復制策略、替代性策略、股指期貨投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、融資和轉融通證券出借業務策略，以期獲得長期穩定收益。 

業績比較基準 創業板指數收益率 

風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：本基金基金合同于2020年9月29日生效。業績表現截止日期2024年12月31日。基金過往業績不代

表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

注：場內交易費用以證券公司實際收取為準。

申購費

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投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。

贖回費

投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 0.1500% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.0500% 基金托管人 

審計費用 20,000.00元 會計師事務所 

信息披露費 0.00元 規定披露報刊 

其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》及其更新。 相關服務機構 

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。審計費用和信息披露費

為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

自2024年7月1日起，本基金產生的信息披露費、審計費、銀行間賬戶費等相關費用，由基金管理人承擔，

不再從基金資產中列支。

(三)基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

 基金運作綜合費率（年化） 

持有期間 0.96% 

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費以最近一次基金年報

披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的主要風險包括：市場風險、管理風險、技術風險、流動性風險、特有風險和其他風險。其中

特有風險如下：

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率

可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等

各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

①由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤

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差。

②由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化，使本基金在

相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

③標的指數成份股派發現金紅利將導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。

④由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟

蹤偏離度和跟蹤誤差。

⑤由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金投資組合與標的指

數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

⑥在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出

的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

⑦其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標的

指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基

金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（4）跟蹤誤差未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標的指數

編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大

偏離。

（5）指數編制機構停止服務風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指

數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出

解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內

召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合

同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提

供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指

數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（6）成份股停牌或違約的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：

1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金二級市場價格的折

溢價水平。

3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方式進

行結算（具體見招募說明書“第十部分基金份額的申購與贖回”之“七、申購贖回清單的內容與格式”

相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合

要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措

施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。

（7）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。基于

原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，

投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（8）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但基金

份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風

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險。

（9）基金份額參考凈值（IOPV）計算錯誤的風險

基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，基金管理人或基金管理人委托的指數服務

機構在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），

并將計算結果向深圳證券交易所發送，由深圳證券交易所對外發布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份

額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行

投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

（10）退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，導

致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

（11）投資者申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因此，

投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，

導致申購失敗的風險。

（12）投資者贖回失敗的風險

投資人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導致贖回失敗的情

形。基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資人按原最

小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市

場賣出全部或部分基金份額。

（13）基金贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，

導致投資人變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

（14）申購贖回清單標識設置風險

基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引發的市場套利等行為對基

金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全合理

性。

（15）第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

①申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，由此影響對投資

者申購贖回服務的風險。

②登記機構可能調整結算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調

整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。

③第三方機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。

（16）投資存托憑證的風險

本基金投資存托憑證，將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托

憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方

面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；

存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證

持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管

方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

（17）投資股指期貨的風險

股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變

動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補

足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

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（18）投資資產支持證券的風險

本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。

價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支

持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或

賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過

程中發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。

（19）融資及轉融通證券出借業務風險。

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動性風險：面臨大額贖回時，

可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險；（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及

時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；（3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無

法及時處置證券的市場風險。

此外，本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資業務，可能存在杠桿風險和對手方交易風險

等融資業務特有風險。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見本基金管理人網站www.bocifunds.com（客服熱線：956026/400-620-8888（免長途通話

費）選擇6公募基金業務轉人工）：

1.基金合同、托管協議、招募說明書

2.本基金季度報告、中期報告和年度報告

3.基金份額凈值

4.基金銷售機構及聯系方式


              

                

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