國泰基金管理有限公司

國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證

券投資基金招募說明書

基金管理人：國泰基金管理有限公司

基金托管人：廣發(fā)證券股份有限公司

二零二五年五月

目錄

重要提示...........................................................................................................................................1

第一部分緒言...............................................................................................................................4

第二部分釋義...............................................................................................................................5

第三部分基金管理人.................................................................................................................11

第四部分基金托管人.................................................................................................................22

第五部分相關服務機構.............................................................................................................25

第六部分基金的募集.................................................................................................................27

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................36

第八部分基金份額折算與變更登記.........................................................................................37

第九部分基金份額的上市交易.................................................................................................38

第十部分基金份額的申購與贖回.............................................................................................40

第十一部分基金的投資.............................................................................................................52

第十二部分基金的財產(chǎn).............................................................................................................59

第十三部分基金資產(chǎn)估值.........................................................................................................60

第十四部分基金的收益與分配.................................................................................................67

第十五部分基金費用與稅收.....................................................................................................69

第十六部分基金的會計與審計.................................................................................................71

第十七部分基金的信息披露.....................................................................................................72

第十八部分風險揭示.................................................................................................................80

第十九部分基金的終止與清算.................................................................................................90

第二十部分基金合同內(nèi)容摘要.................................................................................................92

第二十一部分托管協(xié)議內(nèi)容摘要...........................................................................................109

第二十二部分對基金份額持有人的服務...............................................................................127

第二十三部分其他應披露事項...............................................................................................128

第二十四部分招募說明書存放及其查閱方式.......................................................................129

第二十五部分備查文件...........................................................................................................130

重要提示

1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2024年11月26日證監(jiān)許可【2024】

1670號文注冊募集。

2、基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)

中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投

資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風

險。

3、本基金標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)。

（1）選樣空間

在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市交易且滿足下列條件的所有A股：

①非ST、*ST股票；

②上市時間超過6個月；

③公司最近一年無重大違規(guī)、財務報告無重大問題；

④公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；

⑤考察期內(nèi)股價無異常波動；

⑥公司業(yè)務屬于新能源或新能源汽車產(chǎn)業(yè)。其中，新能源產(chǎn)業(yè)包括太陽能、

風能、生物質能、核能等；新能源汽車產(chǎn)業(yè)包括動力電池、電池材料、充電設施、

整車、電機和電控等。

（2）選樣方法

首先，剔除質押率大于60%的股票；

其次，計算近三年平均研發(fā)投入占營業(yè)收入比重、近三年平均營業(yè)收入同比

增長率并由高到低排序，將兩個指標的排名進行加總得到個股綜合排名，剔除綜

合排名位于后10%的股票；

然后，剩余選樣空間內(nèi)的樣本股按最近半年的日均成交金額由高到低排名，

剔除位于后10%的股票；

最后，對選樣空間剩余股票按照最近半年的日均總市值由高到低排名，選取

前50只股票構成指數(shù)樣本股，樣本數(shù)量不足時按實際數(shù)量納入。

有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，

網(wǎng)址：www.cnindex.com.cn。

4、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。

投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充

分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量

等投資行為做出獨立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同

時也需承擔相應的投資風險。基金投資中的風險包括：市場風險、管理風險、流

動性風險、本基金特有風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售

機構對基金的風險評級可能不一致的風險和其他風險等。本基金特有風險包括：

標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資

組合回報與標的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數(shù)編制機

構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、成份股停牌的風

險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金退市風險、投資人申購失敗

的風險、基金份額持有人贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、申購

贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置風險、申購贖回的代理買賣風險、操

作或技術風險、第三方機構服務的風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、股指期貨的

投資風險、國債期貨的投資風險、股票期權的投資風險、存托憑證的投資風險、

參與融資業(yè)務的風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等。

本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的

境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發(fā)行

人及境內(nèi)外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金的風險。

本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于

存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑

證。

本基金可參與融資業(yè)務，存在杠桿效應放大風險、擔保能力及限制交易風險、

強制平倉風險等。

本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，將面臨流動性風險、信用風險、市場風

險等風險。

本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在與基礎資產(chǎn)相關的風險、與資產(chǎn)支持

證券相關的風險、與專項計劃管理相關的風險和其他風險。

本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、

操作風險和法律風險等。本基金可投資國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險、

流動性風險。本基金可投資股票期權，主要面臨的風險包括市場風險、流動性風

險、杠桿風險、信用風險和操作風險等。

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平理論上高于混合型基

金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制策略，

跟蹤標的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相

似。

投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀基金合同、本招募

說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做

出投資決策，自行承擔投資風險。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”

原則，在投資人做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，

由投資人自行負擔。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并

不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，

但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

第一部分緒言

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金

法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公

開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開

募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募

集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)

定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱

“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關法律法規(guī)規(guī)定以及《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型

開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同

是規(guī)定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，如本招募說明書內(nèi)容

與基金合同有沖突或不一致之處，均以基金合同為準。基金投資人自依基金合同

取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指國泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指廣發(fā)證券股份有限公司

4、基金合同：指《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰創(chuàng)業(yè)板新

能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂

和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)

證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資

基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資

基金基金份額發(fā)售公告》

9、上市交易公告書：指《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基

金上市交易公告書》

10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時

做出的修訂

12、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒

布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒

布機關對其不時做出的修訂

14、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對

其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險

管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂

16、《指數(shù)基金指引》：指《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)

基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂

17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

18、交易型開放式證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和

申購贖回實施細則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱“ETF”

19、聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目

標相似，采用開放式運作方式的基金

20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

21、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

團體或其他組織

23、合格境外投資者：指符合現(xiàn)行有效的相關法律法規(guī)規(guī)定，使用來自境外

的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人

民幣合格境外機構投資者

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

26、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務

27、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理

基金銷售業(yè)務的機構

28、發(fā)售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代為辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券

公司

30、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內(nèi)容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務和基金交易的確認、

清算和結算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶

等

31、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記

結算有限責任公司，基金管理人也可以自行或委托其他機構擔任登記機構

32、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財

產(chǎn)清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的

開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業(yè)務規(guī)則》：指深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、國

泰基金管理有限公司、基金銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則和規(guī)定及其不時修訂

43、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

44、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機構向投資人銷售本基金基金份額的

行為

45、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書規(guī)定的條

件，以基金合同規(guī)定的對價申請購買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說明書

規(guī)定的條件，要求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對價的行為

47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應

交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價

49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規(guī)定應交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價

50、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券

51、標的指數(shù)：指深圳證券信息有限公司編制并發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)及

其未來可能發(fā)生的變更

52、完全復制法：指一種跟蹤指數(shù)的方法。通過購買標的指數(shù)中的所有成份

股，并且按照每種成份股在標的指數(shù)中的權重確定購買的比例以構建指數(shù)組合，

達到復制指數(shù)的目的

53、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

54、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時應支

付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應的現(xiàn)金差額和申購或贖回的

最小申購、贖回單位數(shù)量計算

55、預估現(xiàn)金差額：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的

當日現(xiàn)金差額的估計值，預估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預先凍結

56、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資

人申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍

57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根

據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算，并通過深圳證券交

易所發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV”

58、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值，并根據(jù)基金合同

的規(guī)定將基金份額持有人的基金份額數(shù)額進行變更登記的行為

59、元：指人民幣元

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據(jù)投資收益、買

賣證券價差、銀行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成

本和費用的節(jié)約

61、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數(shù)增長

率差額之基準日

62、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、

基金應收款項及其他資產(chǎn)的價值總和

63、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

64、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

65、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過程

66、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

67、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

68、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

69、轉融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：國泰基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號2層225室

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層

設立日期：1998年3月5日

法定代表人：周向勇

注冊資本：1.1億元人民幣

聯(lián)系人：辛怡

聯(lián)系電話：021-31089000，400-888-8688

股權結構：

股東名稱  股權比例  

中國建銀投資有限責任公司  60%  

意大利忠利集團  30%  

國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司  10%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

周向勇，董事長，碩士研究生，29年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國建設銀

行總行、中國建銀投資有限責任公司。2011年1月加入國泰基金管理有限公司，

歷任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等，現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

王惠平，董事，研究生學歷，博士學位，高級會計師，中國非執(zhí)業(yè)注冊會計

師。1996年9月至2004年7月任職于財政部財政監(jiān)督司、財政部監(jiān)督檢查局。

2004年8月至2011年6月任職于財政部國務院農(nóng)村稅費改革工作小組辦公室（國

務院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公室）。歷任財政部監(jiān)督檢查局檢查一處副處長，

財政部國務院農(nóng)村稅費改革工作小組辦公室（國務院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公

室）一處處長。2011年7月至2021年6月任職于海南省財政廳，歷任海南省財

政廳總會計師、副廳長、財政廳黨組書記、財政廳廳長。2021年7月至2023年

4月任職于海南省社會科學界聯(lián)合會（海南省社會科學院），歷任海南省社會科

學界聯(lián)合會黨組書記、主席兼海南省社會科學院院長。2023年4月起任中央?yún)R

金投資有限責任公司派往中國建投董事。2023年11月起任中建投租賃股份有限

公司董事。2023年9月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，碩士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY負

責經(jīng)濟研究；1995年在UNIVERSITYOF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997

年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP–SOFIPASpA任金融

分析師；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保險研

究員；2004-2005年任URWICK CAPITALLLP合伙人；2005-2006年在CREDIT

SUISSE任副總裁；2006-2008年在EURIZONCAPITALSGR SpA歷任研究員/基

金經(jīng)理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE權益部總監(jiān)。2013

年6月-2019年3月任GENERALI INVESTMENTS EUROPE和GENERALI

INSURANCE ASSET MANAGEMENT總經(jīng)理。2019年4月-2023年12月任

Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &

Institutional Relations主管和GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT

董事長。2024年1月1日起任GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A.董

事長和GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A.SGR (GENAM)副董事長。

2013年11月起任公司董事。

游一冰，董事，大學本科，英國特許保險學會高級會員（FCII）及英國特許

保險師（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中國人民保險公司總公司營業(yè)

部助理經(jīng)理；1994年至1996年任中國保險（歐洲）控股有限公司總裁助理；1996

年至1998年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人；1998年至2017年

任忠利亞洲中國地區(qū)總經(jīng)理；2002年至今任中意人壽保險有限公司董事；2007

年至今任中意財產(chǎn)保險有限公司董事；2007年至2017年任中意財產(chǎn)保險有限公

司總經(jīng)理；2013年至今任中意資產(chǎn)管理有限公司董事；2017年至今任忠利集團

大中華區(qū)股東代表。2010年6月起任公司董事。

丁琪，董事，碩士，高級政工師。1994年7月至1995年8月，在西北電力

集團物資總公司任財務科職員。1995年8月至2000年5月，在西北電力集團財

務有限公司任財務部干事。2000年6月至2005年8月，在國電西北公司財務部

任成本電價處干事、資金運營處副處長。2005年8月至2012年10月，在中國

電力財務有限公司西北分公司任副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黨組副書記。

2012年10月至2014年11月，在中國電力財務有限公司華中分公司任總經(jīng)理、

黨組副書記。2014年11月至2024年7月，在中國電力財務有限公司任副總經(jīng)

理、黨委委員。2019年4月至2020年12月曾任公司董事。2024年7月至今，

在國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司擔任副總經(jīng)理、黨委委員兼國家電網(wǎng)金融審計

中心主任。2025年4月起任公司董事。

李昇，董事，碩士研究生，29年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國建設銀行總

行、中國建銀投資有限責任公司。2024年7月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)

任公司黨委副書記、總經(jīng)理、公司董事。

黃曉衡，獨立董事，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。1975年7月至1991年6月，

在中國建設銀行江蘇省分行工作，先后任職于計劃處、信貸處、國際業(yè)務部，歷

任副處長、處長。1991年6月至1993年9月，任中國建設銀行倫敦代表處首席

代表。1993年9月至1994年7月，任中國建設銀行紐約代表處首席代表。1994

年7月至1999年3月，在中國建設銀行總行工作，歷任國際部副總經(jīng)理、資金

計劃部總經(jīng)理、會計部總經(jīng)理。1999年3月至2010年1月，在中國國際金融有

限公司工作，歷任財務總監(jiān)、公司管委會成員、顧問。2010年4月至2012年3

月，任漢石投資管理有限公司（香港）董事總經(jīng)理。2013年8月至2016年1月，

任中金基金管理有限公司獨立董事。2017年3月起任公司獨立董事。

吳群，獨立董事，博士研究生，高級會計師。1986年6月至1999年1月在

中國財政研究院研究生部（原財政部財政科研所研究生部）工作，歷任講師、副

研究員、副主任、主任。1991年起聘任中國財政研究院研究生部碩士生導師。

1999年1月至2003年6月在滬江德勤北京分所工作，歷任技術部/企業(yè)風險管理

部高級經(jīng)理、總監(jiān)，管理咨詢部總監(jiān)。2003年6月至2005年11月，在中國電

子產(chǎn)業(yè)工程有限公司工作，擔任財務部總經(jīng)理。2005年11月至2016年7月在

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司工作（簡稱“CEC”），歷任審計部副主任、資產(chǎn)

部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中國上市公司協(xié)會

軍工委員會副會長，2016年8月至2018年1月任中國上市公司協(xié)會軍工委員會

顧問。2012年3月至2016年7月，擔任中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)濟

師。在CEC工作期間，至2016年11月，在中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司所

投資的境內(nèi)外多個公司擔任董事、監(jiān)事。2017年5月至2021年6月任首約科技

（北京）有限公司獨立董事。2020年8月起任中國船舶重工集團海洋防務與信

息對抗股份有限公司獨立董事。2017年10月起任公司獨立董事。

楊金強，獨立董事，博士研究生，教授。2011年7月至今，歷任上海財經(jīng)

大學金融學院助理教授、副教授、教授、博導、系主任、副院長（主持工作）。

2024年12月起任公司獨立董事。

2、監(jiān)事會成員

馮一夫，監(jiān)事，碩士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德國投

資分析師。2017年10月至2022年7月，任安盛亞洲及香港投資主管。2022年

7月至今，任忠利亞洲首席投資官。2023年4月起任公司監(jiān)事。

施杰，監(jiān)事，大學本科。1996年7月至2011年7月，在華能上海分公司（華

能上海石洞口二廠）工作，歷任財經(jīng)部出納、會計、主任助理、副主任（主持工

作），期間，2007年12月至2011年7月，借調至華能國際股份公司燃料部參與

組建華能國際燃料公司。2011年7月至2024年5月，在中國華能集團燃料有限

公司工作，歷任財務部副經(jīng)理，審計部經(jīng)理、主任，紀律檢查與審計部主任，審

計部負責人。2024年5月起，在國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司工作，任投資

管理部主任。2025年4月起任公司監(jiān)事。

鄧時鋒，監(jiān)事，碩士研究生。曾任職于天同證券。2001年9月加盟國泰基

金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，2008年4月至2018年3月

任國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年5月至2018年3

月任國泰區(qū)位優(yōu)勢混合型證券投資基金（原國泰區(qū)位優(yōu)勢股票型證券投資基金）

的基金經(jīng)理，2013年9月至2015年3月任國泰估值優(yōu)勢股票型證券投資基金

（LOF）的基金經(jīng)理，2015年9月至2018年3月任國泰央企改革股票型證券投

資基金的基金經(jīng)理，2019年7月至2020年7月任國泰民安養(yǎng)老目標日期2040

三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金經(jīng)理，2021年9月起任國泰國策驅

動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年7月至2019年3月任投資

總監(jiān)（權益），2019年4月至2020年7月任投資總監(jiān)（FOF），2020年8月起任

投資總監(jiān)（權益）。2015年8月起任公司職工監(jiān)事。

吳洪濤，監(jiān)事，大學本科。曾任職于恒生電子股份有限公司。2003年7月

至2008年2月，任金鷹基金管理有限公司運作保障部經(jīng)理。2008年2月加入國

泰基金管理有限公司，歷任信息技術部工程師、運營管理部總監(jiān)助理、運營管理

部副總監(jiān)，現(xiàn)任運營管理部總監(jiān)。2019年5月起任公司職工監(jiān)事。

宋凱，監(jiān)事，大學本科。2008年9月至2012年11月，任畢馬威華振會計

師事務所上海分所助理經(jīng)理。2012年11月加入國泰基金管理有限公司，歷任審

計部總監(jiān)助理、紀檢監(jiān)察室副主任、審計部總監(jiān)，現(xiàn)任風險管理部總監(jiān)。2017

年3月起任公司職工監(jiān)事。

3、高級管理人員

李昇，總經(jīng)理，簡歷同上。

張瑋，碩士研究生，25年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于申銀萬國證券研究所、

銀河基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、敦和資產(chǎn)管理有限公司。2019

年2月再次加入國泰基金管理有限公司，歷任公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司黨委委

員、副總經(jīng)理。

封雪梅，碩士研究生，27年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中國工商銀行北京分

行營業(yè)部、大成基金管理有限公司、信達澳銀基金管理有限公司、國壽安保基金

管理有限公司。2018年7月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

倪鎣，碩士研究生，24年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于新晨信息技術有限責任

公司。2001年3月加入國泰基金管理有限公司，歷任信息技術部總監(jiān)、運營管

理部總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理等，現(xiàn)任公司首席信息官。

劉國華，博士研究生，31年金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于山東省國際信托投資

公司、萬家基金管理有限公司。2008年4月加入國泰基金管理有限公司，歷任

產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)、公司首席產(chǎn)品官、公司首席風險官等，現(xiàn)任公司督察長。

4、本基金基金經(jīng)理

麻繹文，碩士研究生，5年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。2020年6月加入國泰基金，

歷任助理量化研究員、量化研究員、基金經(jīng)理助理。2023年8月起兼任國泰中

證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易

型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年9月起兼任國泰中證2000交易

型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年10月起兼任國泰中證全指集成

電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2023年11月起兼任國泰上證

科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2024

年4月起兼任國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金和

國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2024年7

月起兼任國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)

理，2024年9月起兼任國泰滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金

發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，2024年12月起兼任國泰創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式

指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2025年2月起兼任國泰富時中國A股自由現(xiàn)金

流聚焦交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2025年3月起兼任國泰上

證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰上證科創(chuàng)板芯片交易型開放

式指數(shù)證券投資基金和國泰創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金的

基金經(jīng)理，2025年4月起兼任國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資

基金的基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會

本基金管理人設有公司投資決策委員會，其成員在公司高級管理人員、投研

部門負責人及業(yè)務骨干等相關人員中產(chǎn)生。公司總經(jīng)理可以推薦上述人員以外的

投資管理相關人員擔任成員，督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員會

會議。公司投資決策委員會主要職責是根據(jù)有關法規(guī)和基金合同，審議并決策公

司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產(chǎn)配置原則，以及研究相

關投資部門提出的重大投資建議等。

投資決策委員會成員組成如下：

主任委員：

李昇：簡歷同上

執(zhí)行委員：

張瑋：簡歷同上

委員：

梁杏：總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)

胡松：投資總監(jiān)（養(yǎng)老金）、養(yǎng)老金及專戶投資部總監(jiān)

索峰：投資總監(jiān)（固收）、絕對收益投資部總監(jiān)

鄭有為：研究部副總監(jiān)

6、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關系。

三、基金管理人職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖

回清單；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人

依法召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施

其他法律行為；

12、有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾

建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行

為的發(fā)生。

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控

制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規(guī)經(jīng)營；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規(guī)定履行職責；

（7）違反現(xiàn)行有效的有關法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有

關規(guī)定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基

金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。

4、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同的規(guī)定，并承諾建立健全內(nèi)部控制制

度，采取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生。

5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

五、基金經(jīng)理承諾

1、依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的

基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，且不利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

六、基金管理人內(nèi)部控制制度

基金管理人為防范和化解經(jīng)營運作中面臨的風險，保證經(jīng)營活動的合法合

規(guī)和有效開展，制定了一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施，形成

了公司完整的內(nèi)部控制體系，并通過相應的具體業(yè)務控制流程來嚴格實施。

1、內(nèi)部控制制度概述

為保證內(nèi)部控制的系統(tǒng)性和有效性，公司制定了合理、完備、有效、可執(zhí)

行的規(guī)章制度體系并結合業(yè)務發(fā)展、法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境變化，對內(nèi)部控制制度

進行及時的更新和調整，以適應公司經(jīng)營活動的變化，不斷增強和優(yōu)化公司制度

的完備性、有效性和適時性。

2、內(nèi)部控制的目標

（1）保證公司經(jīng)營運作合法合規(guī)，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營理念；

（2）防范和化解風險，提高經(jīng)營管理效益，確保公司經(jīng)營的穩(wěn)健運行和受

托資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

（3）確保受托資產(chǎn)、公司財務和其他信息的真實、準確、完整、及時；

（4）維護公司良好的品牌形象。

3、內(nèi)部控制的原則

（1）全面性原則。內(nèi)部控制應覆蓋公司的各項業(yè)務、所有部門和崗位，滲

透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等所有業(yè)務過程和業(yè)務環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則。建立科學、合理、有效的內(nèi)部控制制度，公司全體員工

必須竭力維護內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。

（3）相互獨立和制約原則。公司根據(jù)業(yè)務的需要設立相對獨立的機構、部

門和崗位，公司內(nèi)部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制約。內(nèi)部控制的檢

查評價部門必須獨立于各業(yè)務執(zhí)行部門。公司受托資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的

運作必須分離。

（4）適應性原則。公司內(nèi)部控制應根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展、新產(chǎn)品的開發(fā)、

金融創(chuàng)新、法律法規(guī)以及市場環(huán)境的變化等及時調整和完善，以保證內(nèi)部控制的

有效性和適應性。

（5）防火墻原則。公司各個業(yè)務部門，特別是研究、投資、執(zhí)行、清算等

部門和崗位必須在物理上和制度上隔離，對重要業(yè)務設立防火墻并實行門禁制

度。

（6）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高

經(jīng)濟效益，力爭以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)控效果。

4、內(nèi)部控制的措施

（1）公司經(jīng)過多年的管理實踐，建立并完善了科學的治理結構，充分發(fā)揮

獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，并在員工中加強職業(yè)道德教育和風險觀念，形成

了誠信為本和穩(wěn)健經(jīng)營的企業(yè)文化。公司董事會對內(nèi)部控制原則進行指導，對公

司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔最終責任；公司經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制

進行管理、實施組織與決策；公司各部門之間有明確的授權分工和風險控制責任，

既相互獨立，又相互合作和制約，形成了合理的組織結構、決策授權和風險控制

體系。

（2）公司依據(jù)自身經(jīng)營特點建立了包括各崗位以目標責任制自控、相關部

門和崗位之間相互制衡、內(nèi)控檢查評價部門實施監(jiān)督的、權責統(tǒng)一、嚴密有效的

內(nèi)控防線。

（3）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人

員具備與崗位要求相適應的職業(yè)操守和專業(yè)能力。

（4）公司建立科學嚴密的風險評估體系，從總體上明確風險管理的目標和

原則，并對公司面臨的內(nèi)外部風險進行辨識和評估，不斷優(yōu)化風險控制程序和手

段。各部門根據(jù)各自業(yè)務特點，對業(yè)務活動中存在的風險點進行揭示和梳理，有

針對性地建立詳細的風險控制流程，并在實際業(yè)務中加以控制。

（5）公司建立了完善的授權管理機制，明確了合理的授權標準和流程，確

保授權機制的貫徹執(zhí)行。

（6）公司建立了完善的內(nèi)部會計控制，公司會計核算與基金會計核算在業(yè)

務規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上進行嚴格區(qū)分，確保基金資產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完

全分開，分賬管理，獨立核算。

（7）公司建立了科學、嚴格的崗位分離機制，明確劃分各崗位職責，投資

和交易、交易和清算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。重要

業(yè)務部門和崗位進行物理隔離。

（8）公司建立重大風險應急處置機制，制訂切實有效的應急應變措施，按

照預案妥善處理。

（9）公司建立有效的信息交流渠道和溝通機制，明確報告機制路徑和業(yè)務

匯報體系，保證業(yè)務信息在既定路徑高效、有序、準確、完整傳遞，實現(xiàn)自下而

上的及時報告和自上而下的有效反饋。

（10）公司通過建立完整的研究管理、投資決策和交易管理等制度體系，

以實現(xiàn)投資管理業(yè)務控制。

（11）公司制定規(guī)范的信息披露管理辦法，不斷優(yōu)化完善機制流程，確保

公開披露信息的真實、準確、完整、及時。

（12）公司對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有

效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時加以改進，內(nèi)控檢查評價部門通過定期或不定期

檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營管理活動的有效運行。

5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明書

基金管理人保證以上關于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確，并承諾基金管理

人將根據(jù)市場變化和業(yè)務發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度，切實維護基金份額持有人

的合法權益。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

1、基本情況

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司（簡稱：廣發(fā)證券）

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓

法定代表人：林傳輝

成立時間：1994年1月21日

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2014】510號

注冊資本：762108.766400萬元人民幣

存續(xù)期間：長期

聯(lián)系人：羅琦

聯(lián)系電話：020-66338888

廣發(fā)證券是國內(nèi)首批綜合類證券公司，先后于2010年和2015年分別在深圳

證券交易所及香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（股票代碼：000776.SZ，

1776.HK）。截至2024年12月31日，公司共設立證券營業(yè)部330家。

廣發(fā)證券具有完備的業(yè)務體系、均衡的業(yè)務結構，突出的核心競爭力。擁有

投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理四大業(yè)務板塊，具備全業(yè)務牌照。

公司鍛造綜合金融服務實力，主要經(jīng)營指標連續(xù)多年穩(wěn)居中國券商前列，在多項

核心業(yè)務領域中形成了領先優(yōu)勢，研究、資產(chǎn)管理、財富管理等位居前列。截至

2024年12月31日，集團總資產(chǎn)7,587.45億元，歸屬于上市公司股東的所有者

權益為1,476.02億元，2024年營業(yè)收入為271.99億元，營業(yè)利潤為114.68億元，

歸屬于上市公司股東的凈利潤為96.37億元。

2、主要人員情況

劉洋先生現(xiàn)任廣發(fā)證券資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。曾就職于大成基金管理有限公

司、招商銀行股份有限公司、浦銀安盛基金管理有限公司、上海銀行股份有限公

司、美國道富銀行。劉洋先生于2000年7月獲得北京大學理學學士，并于2003

年7月獲得北京大學經(jīng)濟學碩士學位。

廣發(fā)證券資產(chǎn)托管部主要人員均具備多年基金、證券、銀行等金融機構從業(yè)

經(jīng)歷或會計師事務所審計經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)驗豐富，具備基金從業(yè)資格，熟悉基金托

管工作。資產(chǎn)托管部員工學歷均在本科以上，專業(yè)背景涵蓋了金融、法律、會計、

統(tǒng)計、計算機等領域，是一支誠實勤勉、積極進取的專業(yè)從業(yè)人員隊伍。

3、基金托管業(yè)務經(jīng)營情況

廣發(fā)證券于2014年5月取得中國證監(jiān)會核準證券投資基金托管資格。廣發(fā)

證券嚴格履行基金托管人的各項職責，不斷加強風險管理和內(nèi)部控制，確保基金

資產(chǎn)的完整性和獨立性，切實維護基金份額持有人的合法權益，提供高質量的基

金托管服務。截至2024年12月31日，廣發(fā)證券托管的公開募集證券投資基金

共75只。

二、基金托管人的風險管理原則和內(nèi)部控制制度

廣發(fā)證券開展基金托管業(yè)務遵循以下風險管理原則：

1、合規(guī)性原則。保持風險管理政策與監(jiān)管部門要求相一致，并把監(jiān)管規(guī)定

作為業(yè)務開展和風險管理應遵從的最基本要求。

2、全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務風險管理應涵蓋可能出現(xiàn)的所有風險類型，

應滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，風險控制應落實到業(yè)務涉及的所

有崗位、所有環(huán)節(jié)，包含事前風險控制、事中風險監(jiān)控、事后風險報告和處理。

3、制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務各級業(yè)務部門和崗位的設置應當權責分明、

相互制約，建立不同部門、不同崗位之間的制衡體系。

4、獨立性原則。公司的風險控制相關部門，包括合規(guī)與法律事務部、風險

管理部、稽核部等，均應保持高度的獨立性，各自從獨立的風險控制角度出發(fā)，

對資產(chǎn)托管業(yè)務的風險進行管理。

5、持續(xù)性原則。公司對資產(chǎn)托管業(yè)務開展持續(xù)的風險管理工作，根據(jù)實際

情況動態(tài)調整風控措施和風控手段，并通過順暢的風險報告和傳導機制，及時有

效地處理各種風險事項，確保風險管理政策和措施的貫徹實施。

廣發(fā)證券根據(jù)相關法律法規(guī)和公司制度的相關要求，制定了完善的內(nèi)部控制

制度，具體包括《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務管理辦法》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務信

息披露管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務賬戶管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管

產(chǎn)品估值核算管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務資金清算管理規(guī)定》、《廣發(fā)證

券公募基金投資監(jiān)督管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管部業(yè)務信息保密與業(yè)務檔案

管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務應急管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管部從業(yè)

人員管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券股份有限公司資產(chǎn)托管業(yè)務公開募集證券投資基金風

險準備金管理規(guī)定》等，囊括了基金托管業(yè)務的賬戶管理、估值核算、資金清算、

投資監(jiān)督、內(nèi)部控制、風險管理、業(yè)務系統(tǒng)管理、保密和檔案管理、應急處理、

從業(yè)人員管理等全部業(yè)務環(huán)節(jié)。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)《基金法》等有關法律法規(guī)規(guī)定以及基金合同、基金托管協(xié)議相關約定，

基金托管人對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、

基金參與銀行間債券市場、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金

到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、信息披露等進行監(jiān)督。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》等有關法律法規(guī)規(guī)定或基金合同、

基金托管協(xié)議相關約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基

金管理人收到通知后應及時核對，并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認。在

限期內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金

管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中

國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，

同時通知基金管理人限期糾正。

第五部分相關服務機構

一、基金份額發(fā)售機構

1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售、網(wǎng)下股票發(fā)售直銷機構

機構名稱  機構信息  

國泰基金管理有限公司直銷柜臺  注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號2層225室  

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層  

客戶服務專線：400-888-8688，021-31089000  

傳真：021-31081861  網(wǎng)址：www.gtfund.com  



2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構、網(wǎng)下股票發(fā)售代理機構和網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機

構具體名單詳見本基金基金份額發(fā)售公告、基金管理人網(wǎng)站或相關公告。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強

聯(lián)系電話：010-50938600

傳真：010-50938907

聯(lián)系人：趙亦清

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18樓至20樓

負責人：韓炯

聯(lián)系電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯(lián)系人：丁媛

經(jīng)辦律師：黎明、丁媛

四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場二期25樓

執(zhí)行事務合伙人：鄒俊

聯(lián)系電話：021-22122888

傳真：021-62881889

聯(lián)系人：王國蓓

經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、葉凱韻

第六部分基金的募集

一、基金募集的依據(jù)

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同

及其他有關規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1670號文（《關于準予國泰

創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》）準予注冊募集。

二、基金類別、運作方式和存續(xù)期限

1、基金類別：股票型證券投資基金

2、基金運作方式：交易型開放式

3、基金的存續(xù)期限：不定期

三、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象

1、發(fā)售時間

自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售

公告。

2、發(fā)售方式

通過各銷售機構公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單詳見基金份額發(fā)售公告、

基金管理人網(wǎng)站或相關公告。

投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購3種方式認購本

基金。

網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構用深圳證券

交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。

網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以現(xiàn)金

進行的認購。

網(wǎng)下股票認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以股票

進行的認購。

基金管理人可以根據(jù)具體情況調整本基金的發(fā)售方式，并在基金份額發(fā)售公

告或相關公告中列明。

3、發(fā)售對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

四、募集場所

投資人應當在基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的營

業(yè)場所或者按基金管理人或發(fā)售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。

基金管理人、發(fā)售代理機構接受的認購方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況

和聯(lián)系方式，請參見基金份額發(fā)售公告、基金管理人網(wǎng)站或相關公告。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認

購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由于投資人

過錯而產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔。

五、基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

六、基金份額發(fā)售面值、認購價格

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。

七、認購開戶

1、投資人認購本基金時需具有深圳證券賬戶，深圳證券賬戶是指深圳證券

交易所A股賬戶（以下簡稱“深圳A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金

賬戶（以下簡稱“證券投資基金賬戶”）。

（1）已有深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資人不必再辦理開戶手續(xù)。

（2）尚無深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資人，需在認購前持身份

證明文件到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深

圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關開設深圳A股賬戶和證券投

資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關規(guī)定。

2、賬戶使用注意事項

（1）如投資人需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認購，應使用深圳A股賬戶或

證券投資基金賬戶；證券投資基金賬戶只能進行本基金基金份額的網(wǎng)上現(xiàn)金認

購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和二級市場交易。

（2）如投資人以深圳證券交易所上市交易的本基金標的指數(shù)成份股或備選

成份股進行網(wǎng)下股票認購的，應開立并使用深圳A股賬戶。

八、認購費用

認購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。具體的認購費率如下：

認購份額（S）  認購費率  

S 0.80%  

50萬份≤S 0.50%  

S≥100萬份  按筆收取，100元/筆  



基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。基金管理

人辦理網(wǎng)下股票認購時不收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下

現(xiàn)金認購、網(wǎng)下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。

九、網(wǎng)上現(xiàn)金認購

1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告或相關公告。

2、認購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額須為

1,000份或其整數(shù)倍。投資人在募集期內(nèi)可多次認購，募集期間單個投資人的累

計認購規(guī)模沒有限制，但法律法規(guī)、監(jiān)管要求或本基金發(fā)售規(guī)模控制方案另有規(guī)

定的除外。

3、認購申請：投資人在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構的規(guī)定，備足認

購資金，辦理認購手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認購可多次申報，申報提交后不得撤銷，一經(jīng)

申報，認購資金即被凍結。

4、清算交收：投資人提交的認購申請，由登記機構進行有效認購款項的清

算交收。

5、認購金額的計算

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購傭金由發(fā)售代理機構向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式支付認購傭

金。

網(wǎng)上現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份

額持有人所有。網(wǎng)上現(xiàn)金認購的利息和具體份額以登記機構的記錄為準。利息折

算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。

利息折算的份額＝利息/認購價格

例：某投資人到某發(fā)售代理機構認購10,000份本基金，假設該發(fā)售代理機

構確認的傭金比率為0.80%，則投資人需支付的認購傭金和需準備的認購金額計

算如下：

認購傭金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

認購金額＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00元

即投資人需準備10,080.00元資金，方可認購到10,000份本基金基金份額。

假如該筆認購金額產(chǎn)生利息10元，則投資者可得10,010份本基金基金份額。

6、認購確認：在基金合同生效后，投資人應通過其辦理認購的銷售機構查

詢認購確認情況。

十、網(wǎng)下現(xiàn)金認購

1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告或相關公告。

2、認購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資人單筆認購須為1,000

份或其整數(shù)倍。投資人在募集期內(nèi)可多次認購，募集期間單個投資人的累計認購

規(guī)模沒有限制，但法律法規(guī)、監(jiān)管要求或本基金發(fā)售規(guī)模控制方案另有規(guī)定的除

外。

3、認購申請：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規(guī)定，備足認購資

金，辦理認購手續(xù)。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笤阡N售機構規(guī)定的時間之后不得撤

銷。

4、清算交收：通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進

行有效認購款項的清算交收。通過發(fā)售代理機構提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，根據(jù)

登記機構相關規(guī)定進行有效認購款項的清算交收。

5、認購金額的計算

（1）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，

認購費用和認購金額的計算如下：

1）若適用比例費率，計算公式如下：

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

總認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/認購價格

2）若適用固定費用，計算公式如下：

認購費用＝固定費用

認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用

總認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/認購價格

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式支付認購費用。

通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，

將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準。利

息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。

例：某投資人到基金管理人直銷柜臺認購100,000份基金份額，認購費率為

0.80%。假定認購金額產(chǎn)生的利息為10.82元，則需準備的資金金額計算如下：

認購費用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00元

總認購份額＝100,000＋10.82/1.00＝100,010份

即投資人若通過基金管理人直銷柜臺認購本基金100,000份，需準備

100,800.00元資金，假定該筆認購金額產(chǎn)生利息10.82元，則投資人可得到100,010

份本基金基金份額。

（2）通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，

認購傭金和認購金額的計算同通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的計算。

6、認購確認：在基金合同生效后，投資人應通過其辦理認購的銷售機構查

詢認購確認情況。

十一、網(wǎng)下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告或相關公告。

2、認購限額：網(wǎng)下股票認購以單只股票股數(shù)申報，投資人通過基金管理人

及其指定的發(fā)售代理機構進行網(wǎng)下股票認購，單只股票最低認購申報股數(shù)為

1,000股，超過1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。用以認購的股票必須是標

的指數(shù)成份股或已公告的備選成份股（詳見基金份額發(fā)售公告或相關公告）。投

資人可以多次提交認購申請，累計申報股數(shù)不設上限，但法律法規(guī)、監(jiān)管要求或

本基金發(fā)售規(guī)模控制方案另有規(guī)定的除外。

3、認購申請：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規(guī)定，備足認購股

票，辦理認購手續(xù)。網(wǎng)下股票認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構的規(guī)定為準。

4、特殊情形

（1）已公告的將被調出標的指數(shù)的成份股不得用于認購本基金。

（2）限制個股認購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認購開始日前3個月

個股的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規(guī)模進行限制，

并在網(wǎng)下股票認購開始日前公告限制認購規(guī)模的個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對于在網(wǎng)下股票認購期間價格波動異常，或認購

申報數(shù)量異常的個股，或長期停牌、流通（減持）受限或存在其他異常情況的個

股，或其他基金管理人認為應當拒絕的情形，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部

分拒絕該股票的認購申報。

（4）根據(jù)法律法規(guī)本基金不得持有的標的指數(shù)成份股，將不能用于認購本

基金。

5、清算交收：T日日終（T日為本基金募集期最后一日），基金管理人初步

確認各成份股的有效認購數(shù)量。T+1日起，登記機構根據(jù)基金管理人提供的確認

數(shù)據(jù)，將投資人申請認購的股票過戶至本基金證券認購專戶。以基金份額方式支

付傭金的，基金管理人根據(jù)發(fā)售代理機構提供的數(shù)據(jù)計算投資人應以基金份額方

式支付的認購傭金，并從投資人的認購份額中扣除，為發(fā)售代理機構增加相應的

基金份額。登記機構根據(jù)基金管理人提供的投資人凈認購份額明細數(shù)據(jù)進行投資

人認購份額的初始登記，并根據(jù)基金管理人確認的有效認購申請股票數(shù)據(jù)，按照

交易所和登記機構的規(guī)則和流程，最終將投資人申請認購的股票過戶到本基金在

深圳開立的證券賬戶。

6、認購份額的計算公式

投資人的認購份額＝

其中，

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總

只數(shù)。如投資人僅提交了1只股票的申請，則n＝1。

（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據(jù)證

券交易所的當日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計算，以四舍

五入的方法保留小數(shù)點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計

算最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某一股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則由于投資人獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價進行調

整：

1）除息：調整后的價格＝網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價－每股現(xiàn)金股利

或股息

2）送股：調整后的價格＝網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價/（1＋每股送股

比例）

3）配股：調整后的價格＝（網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價＋配股價×配

股比例）/（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：調整后的價格＝（網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價＋配股

價×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例）

5）除息且送股：調整后的價格＝（網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價－每股

現(xiàn)金股利或股息）/（1＋每股送股比例）

6）除息且配股：調整后的價格＝（網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價＋配股

價×配股比例－每股現(xiàn)金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：調整后的價格＝（網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價

＋配股價×配股比例－每股現(xiàn)金股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比

例）

（3）“有效認購數(shù)量”是指由基金管理人確認的并由登記機構完成清算交收

的股票股數(shù)。其中：

1）對于經(jīng)公告限制認購規(guī)模的個股，基金管理人可確認的認購數(shù)量上限的

計算方式詳見屆時相關公告。

如果投資人申報的個股認購數(shù)量總額大于基金管理人可確認的認購數(shù)量上

限，則按照各投資人的認購申報數(shù)量同比例確認。對于基金管理人未確認的認購

股票，登記機構將不辦理股票的過戶業(yè)務。

2）若某一股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍

結期間發(fā)生司法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記機構確認的實際過戶數(shù)據(jù)對投資人

的有效認購數(shù)量進行相應調整。

7、認購傭金由發(fā)售代理機構在投資者認購確認時收取，在發(fā)售代理機構允

許的條件下，投資者可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認購傭金。

（1）投資者選擇以現(xiàn)金方式支付認購傭金，則需支付的認購傭金按以下公

式計算：

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購份額=認購份額

（2）投資者選擇以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據(jù)發(fā)售代理機

構提供的數(shù)據(jù)計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，并從投資者的認購份額

中扣除，為發(fā)售代理機構增加相應的基金份額。以基金份額支付傭金，則認購傭

金和可得到的基金份額按以下公式計算：

認購傭金＝認購價格×認購份額/（1+傭金比率）×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購份額＝認購份額－認購傭金/基金份額發(fā)售面值

8、特別提示：投資人應根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關規(guī)定進行股票認購，

并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務；對于認購期間

分紅派息等權益變動的處理以登記機構業(yè)務規(guī)則為準。

十二、募集資金利息與募集股票權益的處理方式

網(wǎng)下現(xiàn)金認購及網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折

算為基金份額歸基金份額持有人所有。投資人以股票認購的，認購股票由相關機

構予以凍結，該股票自認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間所產(chǎn)生的權

益歸屬依據(jù)相關規(guī)則辦理。

十三、募集期間的資金、股票與費用

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不

得動用。募集的股票按照交易所和登記機構的規(guī)則和流程辦理股票的凍結和過

戶。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金

財產(chǎn)中列支。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金

認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及

招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收

到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得

中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。網(wǎng)下股票認購募集的股票由相關機構予以凍結。

二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同

期存款利息。對于基金募集期間網(wǎng)下股票認購所募集的股票，應予以解凍；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機構不得請求報

酬。基金管理人、基金托管人和發(fā)售代理機構為基金募集支付之一切費用應由各

方各自承擔。

三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中

國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的有

關規(guī)定進行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份

額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數(shù)額將發(fā)生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發(fā)生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響（因尾數(shù)

處理而產(chǎn)生的損益不視為實質性影響），無需召開基金份額持有人大會審議。基

金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施基金份額折算時，可對全

部基金份額類別進行折算，也可根據(jù)需要只對其中部分類別的基金份額進行折

算。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理，基

金管理人可延遲辦理基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額上市

基金合同生效后，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交

易所證券投資基金上市規(guī)則》向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；

2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1000人；

3、法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

二、基金份額的上市交易

本基金的基金份額在深圳證券交易所的上市交易須遵照《深圳證券交易所證

券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細

則》，以及《深圳證券交易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定。

三、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

本基金的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市等按照《基金法》和相關

法律法規(guī)以及《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》等相關業(yè)務規(guī)則、通知、

指引、指南等有關規(guī)定執(zhí)行。

若本基金發(fā)生深圳證券交易所相關規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而應

當終止上市的情形時，本基金可在履行適當程序后由交易型開放式指數(shù)基金變更

為跟蹤同一標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會

審議。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構并相應調整申購贖回業(yè)務規(guī)則，

基金變更的具體安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。若屆時本基金管理人已

有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金管理人將本著維護基金份額持有

人合法權益的原則，經(jīng)履行相關程序后將本基金與該指數(shù)基金合并或者選取其他

合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時公告。

四、基金份額參考凈值的計算與公告

本基金基金份額參考凈值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的機構

計算并通過深圳證券交易所發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考凈值的計算公式如下：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回

清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中

禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估

現(xiàn)金差額）/最小申購、贖回單位對應的基金份額

2、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算方法，并予以公告。

五、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提

下，本基金可以申請在包括境外交易所在內(nèi)的其他交易場所上市交易，而無需召

開基金份額持有人大會審議。

六、相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機構及深圳證券交易所對基金上市交

易的規(guī)則等相關規(guī)定進行調整的，基金合同相應予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，

且此項修改無需召開基金份額持有人大會審議。

七、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金可以增加相應功能，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。具體的申購贖回代理券商將由基金管理人

在基金管理人網(wǎng)站或相關公告列示，基金管理人可依據(jù)實際情況調整申購贖回代

理券商。

在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以開通申購贖回業(yè)務，具

體業(yè)務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交易

所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或

基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及

開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在

規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦

理時間在相關公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦

理時間在相關公告中規(guī)定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

三、申購與贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對價；

3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的

規(guī)定；

5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影

響的情況下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機構相關規(guī)則及其不時更新，對上述

原則進行調整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有

關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具

體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足申購對價，否則所提交

的申購申請無效。基金份額持有人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余

額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請無效。投資人辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交

的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的

前提下，以各申購贖回代理券商的具體規(guī)定為準。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提

供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的

基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額

的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

申購贖回代理券商受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成

功。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。投資人可通過其辦理申購、

贖回的申購贖回代理券商或以申購贖回代理券商規(guī)定的其他方式查詢有關申請

的確認情況。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及

其他對價的清算交收適用深圳證券交易所、登記機構的相關規(guī)定和參與各方相關

協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與

組合證券交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收，在T+2日

內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和

基金托管人。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的

注銷與組合證券交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收，在

T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管

理人和基金托管人。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發(fā)生不能正常履約的情形，則依據(jù)

相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定進行處理。

如果相關證券交易所或登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變更，則按最新規(guī)則辦

理，并在招募說明書或相關公告中進行更新。

4、基金管理人、深圳證券交易所、登記機構可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，

對基金份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等

進行調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

五、申購和贖回的數(shù)量限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基

金最小申購、贖回單位請參考屆時發(fā)布的相關公告或申購贖回清單。基金管理人

可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資者需求，調整最小申購、贖回單位。

2、基金管理人可設定申購份額上限或贖回份額上限，以對當日的申購總規(guī)

模或贖回總規(guī)模進行控制，并在申購贖回清單中公告。

3、基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)

允許的情況下，調整申購和贖回的數(shù)額限制，或者新增基金規(guī)模控制措施。基金

管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控

制。具體請參見相關公告。

六、申購和贖回的對價和費用

1、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四

舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收

市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延

遲計算或公告。

2、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)

金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人

應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)

申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券

交易所開市前公告。

4、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%

的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

5、未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可

以在不違反相關法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購/贖回對價組成、申購

贖回清單的計算和公告時間進行調整并提前公告。

七、申購贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購贖回清單的內(nèi)容

T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內(nèi)各

成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、T-1日基金份額

凈值及其他相關內(nèi)容。如深圳證券交易所修改或更新申購贖回清單的內(nèi)容、參數(shù)

計算方法并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行。

2、組合證券相關內(nèi)容

組合證券是指基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告

最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)金

替代（標志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作

為替代。

可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份

證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金

作為替代。

（2）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資人無法在

申購時買入的證券或基金管理人認為可以適用的其他情形。

②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）

其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權調整的T-1日收盤價。如果深圳

證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價格

為準。

“現(xiàn)金替代溢價比例”也稱“申購現(xiàn)金替代保證金率”。收取現(xiàn)金替代溢價

的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券正常交易后買入，而

實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操

作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代

金額。如果預先收取的金額高于基金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人

將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金買入該部分證券的實際成

本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替

代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，

基金管理人將以收到的替代金額買入小于或等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量被

替代證券，實際買入被替代證券的價格可能為T+2日內(nèi)的任意成交價。基金管

理人有權根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何

買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場流

動性不足、技術系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認為不應買入的其他情形。

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投

資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部

分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加

上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還投資者或投資者應補交的款項。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日后2個工作日（若在特例情況下，則為T日起第22個交易日）內(nèi)，

基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關機構，完成相關款項的

清算交收。如遇特殊情況，基金管理人有權延后發(fā)送數(shù)據(jù)并延遲交收相關款項。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定

投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比

例。現(xiàn)金替代比例的計算公式為：

如果深圳證券交易所現(xiàn)金替代比例計算方式發(fā)生變化，以深圳證券交易所通

知規(guī)定的現(xiàn)金替代比例為準。

（3）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調整，即將被剔除的

成份證券；或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金

管理人出于保護持有人利益等原因認為有必要設置必須現(xiàn)金替代的成份證券。

②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以該證券參考價格。

4、預估現(xiàn)金差額相關內(nèi)容

預估現(xiàn)金差額是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構預先

凍結申請申購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現(xiàn)金差額。其計算公式為：

T日預估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖

回清單中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額之和＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成

份證券的數(shù)量與相應證券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止

現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應證券調整后T日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據(jù)指數(shù)服務機構提供的標的指

數(shù)成份證券的調整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計

算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應的收益分

配數(shù)額。若T日為基金最小申購、贖回單位調整生效日，則T日預估現(xiàn)金差額

的計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調整前后

最小申購、贖回單位按比例計算。預估現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。

5、現(xiàn)金差額相關內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單

中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額之和＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券

的數(shù)量與相應證券T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券

的數(shù)量與相應證券T日收盤價相乘之和）

T日投資者申購贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資

金的清算交收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正

數(shù)，則投資者應根據(jù)其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則

投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應的現(xiàn)金；在基金份額持有人贖回時，如

現(xiàn)金差額為正數(shù)，則基金份額持有人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應的現(xiàn)金，

如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據(jù)其贖回的基金份額支付相應的現(xiàn)金。

6、申購贖回清單的格式

基金管理人有權根據(jù)業(yè)務需要對申購贖回清單的格式進行修改。

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息：

基金名稱  國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金  

基金管理公司名稱  國泰基金管理有限公司  

基金代碼  XXX  

目標指數(shù)代碼  XXX  

基金類型  本市場ETF  



T-1日信息內(nèi)容：

現(xiàn)金差額  XXX  

最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值  XXX  

基金份額凈值  XXX  



T日信息內(nèi)容：

預估現(xiàn)金差額  XXX  

可以現(xiàn)金替代比例上限  XXX  

是否需要公布IOPV  是  

最小申購、贖回單位  XXX  

最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利  XXX  

申購贖回組合證券只數(shù)  XXX  

全部申購贖回組合證券只數(shù)  XXX  

是否開放申購  XXX  

是否開放贖回  XXX  

當天凈申購的基金份額上限  XXX  

當天凈贖回的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限  XXX  



單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限  XXX  

當天累計可申購的基金份額上限  XXX  

當天累計可贖回的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限  XXX  



成份股信息內(nèi)容：

證券代碼  證券簡稱  股份數(shù)量  現(xiàn)金替代標志  申購現(xiàn)金替代保證金率  贖回現(xiàn)金替代保證金率  申購替代金額  贖回替代金額  掛牌市場  

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  



說明：此處為示例。

申購贖回清單的格式可根據(jù)深圳證券交易所的實際情況相應調整，具體內(nèi)容

以基金管理人屆時在網(wǎng)站上公布的實際內(nèi)容為準。

八、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的

活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托

管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

3、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交

易時間非正常停市），可能影響本基金的投資運作，或導致基金管理人無法計算

當日基金資產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市

場價格發(fā)生大幅波動，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或出現(xiàn)其他損害現(xiàn)

有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單，或開市后發(fā)現(xiàn)申

購贖回清單編制錯誤或基金份額參考凈值計算錯誤。

7、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限的情況。

8、相關證券交易所、申購贖回代理券商、基金管理人、基金托管人或登記

機構等因異常情況無法辦理申購，或者指數(shù)編制單位、相關證券交易所等因異常

情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。上述異常情況指無法預見并不可控制

的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。

9、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。

10、在發(fā)生組合證券中上市公司重大行為、市場價格異常波動等異常情形時。

11、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認定的其他情形。

發(fā)生除上述第4、7項以外的暫停申購情形且基金管理人決定暫停申購時，

基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申

購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，

基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩

支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價或無法接受贖回。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回對價。當前一估值日基金資產(chǎn)凈值

50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接受基

金贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交

易時間非正常停市），可能影響本基金的投資運作，或導致基金管理人無法計算

當日基金資產(chǎn)凈值或無法進行證券交易。

4、繼續(xù)接受贖回申請可能影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回份額上限的情況。

6、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。

7、在發(fā)生組合證券中上市公司重大行為、市場價格異常波動等異常情形時。

8、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認定的其他情形。

發(fā)生上述第5項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對

價時，基金管理人應報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額

支付。如暫時不能足額支付，未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消除時，

基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。

十、基金份額的轉托管、非交易過戶、凍結及解凍等業(yè)務

登記機構可依據(jù)其業(yè)務規(guī)則，受理基金份額的轉托管、非交易過戶、凍結與

解凍等業(yè)務，并收取一定的手續(xù)費用。

十一、基金份額的質押

在條件許可的情況下，登記機構可依據(jù)相關法律法規(guī)及其業(yè)務規(guī)則，辦理基

金份額質押業(yè)務，并可收取一定的手續(xù)費。

十二、集合申購和其他服務

1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，基金管理人可以制定集合申購業(yè)務的相關規(guī)則。

2、在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金

的場外申購贖回等業(yè)務，無需召開基金份額持有人大會。場外申購贖回的具體辦

理方式等相關事項屆時將另行公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質

性不利影響的前提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。

4、若本基金推出聯(lián)接基金，聯(lián)接基金可以特殊申購本基金基金份額，不收

取申購費用。

5、對于符合要求的特定投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金

份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申

購方式開始執(zhí)行前另行公告。

6、在條件允許時，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情況下，采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、

贖回方式開始執(zhí)行前予以公告。

7、基金管理人指定的代理機構可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同開展其他服務，

雙方需簽訂書面委托代理協(xié)議。

十三、基金份額的轉讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。

十四、基金清算交收與登記模式的調整或新增

若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司調整現(xiàn)有的清算交收

與登記模式、申購贖回方式，或推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、

贖回方式，本基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方

式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，無需召開

基金份額持有人大會審議。

十五、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提

下，基金管理人可以根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整，也

可采取其他合理的申購贖回方式，并在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)

定在規(guī)定媒介公告。

第十一部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑

證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括主

板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國

債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、

政府支持機構債券、中期票據(jù)、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、

短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存

款、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權）、貨幣市場工具以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)

定）。

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)

比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)

的規(guī)定而受限制的情形除外。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資股指期權等其他品種或變更投資

比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整本基金的投資范圍和投

資比例規(guī)定。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金股票

投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊

情況（如成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量發(fā)生變

化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數(shù)

構成及權重進行同步調整時，基金管理人可對投資組合進行優(yōu)化，盡量降低跟蹤

誤差。在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對

值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素

導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤

偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且

指數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的

原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調整。

2、存托憑證投資策略

本基金可根據(jù)投資目標，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存

托憑證的投資。

3、債券投資策略

本基金將密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未

來利率變動走勢，基于本基金流動性管理的需要可投資于債券資產(chǎn)，以保證基金

資產(chǎn)流動性，并降低組合跟蹤誤差。

4、可轉換債券和可交換債券投資策略

本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析

研究的基礎上，利用定價模型進行估值分析，投資具有較高安全邊際和良好流動

性的可轉換債券和可交換債券。

5、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、

風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析，并輔助采

用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相

應的投資決策。

6、金融衍生品投資策略

為了更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資于股指期貨、國債期貨、股票期權。

若本基金投資股指期貨、國債期貨，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為

目的，綜合考慮流動性、基差水平等因素。

若本基金投資股票期權，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為主要目的，

綜合考慮流動性、價格等因素。

此外，本基金將關注其他金融衍生品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允

許基金投資前述以外的其他金融衍生品，本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管

機構的規(guī)定，在充分評估金融衍生品風險的基礎上，在履行適當程序后，謹慎地

進行投資。

7、融資與轉融通證券出借投資策略

本基金在參與融資業(yè)務時，將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基

金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮

融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征，謹慎進行投資。

為更好實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可

根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資

者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上，合理確定

出借證券的范圍、期限和比例。

隨著證券市場投資工具的發(fā)展、豐富和基金管理運作的需要，基金管理人可

以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在履行適當程序后，相應

調整或更新投資策略并公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金

基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（8）本基金若參與股指期貨交易，應遵守以下投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

4）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（9）本基金若參與國債期貨交易，應遵守以下投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

（10）本基金若參與股票期權交易，應遵守以下投資限制：

1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)

凈值的10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應

持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等

價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；

（11）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，在任何交易日日終，持有的

買入國債期貨合約和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)

凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債

券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質押式回購）等；每個交易日日

終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于

交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（13）本基金若參與融資業(yè)務的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入

股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（14）本基金若參與轉融通證券出借業(yè)務的，應遵守以下投資限制：

1）參與轉融通證券出借業(yè)務的資產(chǎn)，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中，

出借期限在10個交易日以上的出借證券，納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流

動性受限證券的范圍；

2）參與轉融通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的

30%；

3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

4）參與轉融通證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算；

5）因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因

素致使基金投資不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；

（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)

的投資；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算；

（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、

證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基

金管理人應當在相關證券可交易的10個交易日內(nèi)進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定

的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

3、關聯(lián)交易

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行審查。

4、法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述組合限制、禁止行為規(guī)定或

從事關聯(lián)交易的條件和要求，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

五、標的指數(shù)與業(yè)績比較基準

1、標的指數(shù)

本基金的標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。

未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之

外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決

方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召

集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項

表決未通過的，基金合同終止。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、業(yè)績比較基準

本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)收益率。

六、風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平理論上高于混合型基

金、債券型基金和貨幣市場基金。

本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制策略，跟蹤標的指數(shù)，其風險收益

特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

第十二部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基

金應收款項及其他資產(chǎn)的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨

立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產(chǎn)，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，

不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

第十三部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權合約、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會

計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產(chǎn)

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量

的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的

溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值

時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，

使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大

變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全

價進行估值。

（4）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照估值日收盤價作為估值

全價。

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術確定公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的股票，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值。

（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經(jīng)調整的報價作為估值日的公允價值進行估值；對于

活躍市場報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認

估值日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值

技術確定其公允價值。

（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、

首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含

投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間

選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值，回售

登記截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確

認利息收入。

6、因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值。

7、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行

估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用

最近交易日結算價估值。國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。

8、本基金投資股票期權合約，按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。

9、本基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)

會的相關規(guī)定進行估值。

10、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，國家有

最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。

11、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值；

選定的第三方估值機構未提供估值價格的，按估值技術確定公允價值。

12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

13、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。基金份額凈值

是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精

確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公

告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤

后，由基金管理人按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且

有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€

或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠?
事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬蝗绻@得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不

當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責任方。

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估。

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失。

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產(chǎn)價值時；

3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致的，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。

八、基金凈值的確認

基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行

復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金

管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法的第12項進行估值

時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于證券/期貨交易所、證券/期貨公司、登記結算公司、存款銀行、指數(shù)

編制機構、估值機構等第三方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或由于其他不可抗力原因，或

國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理

人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)

該錯誤，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。

但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影

響。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進

行收益分配，具體分配方案以公告為準；

2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；

3、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率時，

可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數(shù)

同期增長率進行計算；

4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金份額凈值增

長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率。基于本基金的性質和特點，本基金收益分

配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；

5、每一基金份額享有同等分配權；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后，可調整基金收益的分配原則和

支付方式。

二、基金收益分配數(shù)額的確定原則

1、在收益評價日，基金管理人計算基金份額凈值增長率、標的指數(shù)同期增

長率。

基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一工作日基

金份額凈值之比減去1乘以100%；標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)

收盤值與基金上市前一工作日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%。

基金管理人將以此計算截至收益評價日基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)

同期增長率的差額，當差額為正時，基金可以進行收益分配。

期間如發(fā)生基金份額折算或拆分，則以基金份額折算或拆分日為初始日重新

計算上述指標。

2、根據(jù)前述收益分配原則確定收益與分配數(shù)額。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、

分配方式等內(nèi)容。

四、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在

規(guī)定媒介公告。

五、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和

仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨/期權交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金上市費及年費；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%的年費率計提。管理費的計

算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶

路徑進行支付。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，順延至最近可支付日支

付。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基

金托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶

路徑進行支付。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，順延至最近可支付日支

付。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應及時聯(lián)系基

金托管人協(xié)商解決。

上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數(shù)許可使用費。本基金標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔；

5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。

基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息

披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照

法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確

性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）和《信

息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證

基金投資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信

息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基

金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資

人重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載

在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運

作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定

網(wǎng)站，基金銷售機構亦應在銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點登載更新的基金產(chǎn)品資料概

要；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基

金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登

載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、

《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，基金銷售機構將基金產(chǎn)品資料

概要登載在基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將《基金合同》、

基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份

額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，并提前將公告登載于規(guī)定媒介上。

基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人將

基金份額折算結果公告登載于規(guī)定媒介上。

（六）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易

公告書提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通

過規(guī)定網(wǎng)站、申購贖回代理券商網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點公告當日的申購贖回清單。

（八）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在本基金的《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載

明基金份額申購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能

夠在申購贖回代理券商網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。

（九）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風險分析等。

（十）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，

并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)

生變更；

16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；

20、本基金推出新業(yè)務或服務；

21、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

22、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23、調整基金份額類別的設置；

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，

并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。

（十二）清算報告

《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財

產(chǎn)進行清算并作出清算報告。基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站

上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（十三）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十四）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應在本基金中期報告及年度報告中

披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告

期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。

若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應在本基金季度報告中披露其持有

的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值

占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。

（十五）投資股指期貨的信息披露

若本基金投資股指期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告

等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政

策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風

險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十六）投資國債期貨的信息披露

若本基金投資國債期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告

等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政

策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風

險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

（十七）投資股票期權的信息披露

若本基金投資股票期權，基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股

票期權交易的有關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值

方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投

資政策和投資目標。

（十八）基金參與融資和轉融通證券出借交易的信息披露

若本基金參與融資，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業(yè)務

開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。

若本基金參與轉融通證券出借交易，基金管理人應當在季度報告、中期報告、

年度報告等定期報告等文件中披露基金參與轉融通證券出借交易的情況，并就報

告期內(nèi)發(fā)生的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。

（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息

披露內(nèi)容與格式準則等法律法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關基

金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易

的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自辦公場所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查

閱、復制。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信

息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

第十八部分風險揭示

一、市場風險

證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險，主要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。

2、經(jīng)濟周期風險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化。基金投資于上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。

3、利率風險。利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動，也影響著

企業(yè)的融資成本和利潤，基金收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業(yè)競爭、人員素質等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變

化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。

5、購買力風險。因為通貨膨脹的影響而導致貨幣購買力下降，從而使基金

的實際收益下降。

二、管理風險

1、在基金運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，

會影響其對信息的占有以及對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收

益水平。

2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響

基金收益水平。

三、流動性風險

（一）本基金的申購、贖回安排

本基金為交易型開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申

購和贖回業(yè)務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有

人利益優(yōu)先原則，審慎確認申購、贖回業(yè)務申請，包括但不限于：

1、基金管理人可設定申購份額上限或贖回份額上限，以對當日的申購總規(guī)

模或贖回總規(guī)模進行控制，并在申購贖回清單中公告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控

制。

3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回對價。

提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資

計劃。

（二）本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估

本基金為跟蹤創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金，主要投

資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。通常情況下，

標的指數(shù)成份股流動性較好，但不排除在特定市場環(huán)境下標的指數(shù)成份股出現(xiàn)流

動性較差的情況，基金管理人將根據(jù)市場情況，基于對個股的基本面研究和投資

經(jīng)驗，對投資組合進行優(yōu)化，保持投資組合的流動性，降低投資組合的流動性風

險。

基金管理人將密切關注各類資產(chǎn)及投資標的的交易活躍程度與價格的連續(xù)

性情況，控制組合的流動性風險。

（三）備用的流動性風險管理工具的實施情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括

但不限于：

1、暫停接受贖回申請

投資者請參見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”中的“暫

停贖回或延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形

及程序。

在此情形下，投資者的贖回申請不被基金管理人接受。

2、延緩支付贖回對價

投資者請參見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”中的“暫

停贖回或延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形

及程序。

在此情形下，投資者接收贖回對價的時間將可能比正常情形下有所延遲，可

能對投資者的資金安排帶來不利影響。

3、暫停基金估值

投資者請參見基金合同及招募說明書中“基金資產(chǎn)估值”中的“暫停估值的

情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形。

在此情形下，投資者一方面沒有可供參考的基金份額凈值，另一方面基金管

理人可暫停接受投資者的申購、贖回申請或延緩支付贖回對價，可能導致投資者

無法申購、贖回本基金或接收贖回對價的時間比正常情形下有所延遲。

（四）對ETF基金份額持有人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也

可能面臨因市場交易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性

風險。

四、本基金特有風險

1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數(shù)波動的風險

標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收

益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的

風險

作為完全跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)化投資，ETF的投資風險主要是基金份額

凈值（NAV）增長率與標的指數(shù)增長率偏離的風險，以下因素可能使基金投資組

合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達約

定目標。

（1）由于標的指數(shù)調整成份股或變更編制方法，使ETF在相應的組合調整

中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

（2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中

的權重發(fā)生變化，使ETF在相應的組合調整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的

指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使ETF無法及時調整投資組

合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存

在，使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（6）在ETF指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對ETF的收益產(chǎn)生影響，從而

影響ETF對標的指數(shù)的跟蹤程度；

（7）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度；

（8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)

金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值

不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導

致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制未達約定目標，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價

格走勢可能發(fā)生較大偏離。

4、指數(shù)編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可

能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情

形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方

式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大

會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金

合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風

險。

自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致

指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。

6、成份股停牌的風險

標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等因素

影響本基金二級市場價格的折溢價水平。

（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則

該部分款項將按照本招募說明書的約定方式進行結算，由此可能影響投資者的投

資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回

清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖

回全部或部分ETF份額的風險。

7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或基金管理人委托其他機構計算并通過深圳證券交易所發(fā)布基

金份額參考凈值（IOPV），僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV

與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能出現(xiàn)錯誤。投資人若參

考IOPV進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資人自行承擔。

8、基金退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。

9、投資人申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設置

現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定申購份額上限，以對當

日的申購總規(guī)模進行控制，可能存在因達到當日申購規(guī)模上限而導致后續(xù)申購失

敗的風險。

10、基金份額持有人贖回失敗的風險

基金份額持有人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的

贖回對價，可能導致贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購、贖回單位，

由此可能導致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法

按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定贖回份額上限，以對當

日的贖回總規(guī)模進行控制，可能存在因達到當日贖回規(guī)模上限而導致后續(xù)贖回失

敗的風險。

11、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險

本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。在組合證

券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現(xiàn)后

的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。

12、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名

單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，

申購贖回的正常進行將受影響。

13、申購贖回清單標識設置風險

基金管理人在進行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標識設置時，將充分考慮由此引

發(fā)的市場套利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能

保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全合理性。

14、申購贖回的代理買賣風險

基金管理人可在招募說明書規(guī)定的時間內(nèi)以收到的替代金額代投資者買入

或賣出小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券，實際買入被替代證券

的價格可能處于規(guī)定時間內(nèi)較高的位置或處于最高價格，實際賣出被替代證券的

價格可能處于規(guī)定時間內(nèi)較低的位置或處于最低價格，基金管理人對此不承擔責

任。基金管理人有權根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入或不賣出部分被替代證

券，或者不進行任何買入或賣出證券的操作，基金管理人可能不買入或不賣出被

替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理

人認為不應買入或賣出的其他情形。

15、操作或技術風險

相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規(guī)程等原因可能引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、

越權違規(guī)交易、欺詐行為、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。

在基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯

而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自

基金管理人、基金托管人、登記機構、證券經(jīng)紀機構、銷售機構、證券/期貨交

易所等。

16、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、

暫停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，對投資人基金份額、組合證券及資金的

結算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于

證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記機構、基金托管人及其他服務機構可能違約，導致

基金或投資人利益受損的風險。

17、資產(chǎn)支持證券的投資風險

本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風險：（1）特定原始權益人破產(chǎn)

風險、現(xiàn)金流預測風險等與基礎資產(chǎn)相關的風險；（2）資產(chǎn)支持證券信用增級措

施相關風險、資產(chǎn)支持證券的利率風險、評級風險等與資產(chǎn)支持證券相關的風險；

（3）管理人違約違規(guī)風險、托管人違約違規(guī)風險、專項計劃賬戶管理風險、資

產(chǎn)服務機構違規(guī)風險等與專項計劃管理相關的風險；（4）政策風險、稅收風險、

發(fā)生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等其他風險。

18、股指期貨的投資風險

本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、

操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具

更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜，不適當?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失

風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利

行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采

用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制

平倉，可能給投資人帶來損失。

19、國債期貨的投資風險

本基金可投資國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場

風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險。基差風險

是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保

值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通

量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風

險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法

滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

20、股票期權的投資風險

本基金可投資股票期權，主要面臨的風險包括市場風險、流動性風險、杠桿

風險、信用風險和操作風險等。期權價格主要受到標的資產(chǎn)價格水平、標的資產(chǎn)

價格波動率、期權到期時間、市場利率水平等因素的影響，當市場行情發(fā)生變化

時，期權的價值也會隨之波動。相較于股票市場，期權市場的流動性相對較低，

部分期權合約可能存在交易不活躍、買賣價差較大的情況，持有的股票期權可能

遇到無法成交、平倉出局的情況。期權具有杠桿效應，只需支付相對較小的權利

金，就可以獲得較大的投資收益，杠桿效應在放大收益的同時也會放大損失，在

市場不利的情況下，可能會面臨較大的虧損。期權交易涉及多方參與，在交易過

程中，可能會存在違約或其他信用風險。期權交易同時還會面臨著各類操作風險。

21、存托憑證的投資風險

本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的

境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發(fā)行

人及境內(nèi)外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金的風險。

本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于

存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑

證。

22、參與融資業(yè)務的風險

（1）杠桿效應放大風險：本基金通過融資可以擴大交易額度，利用較少資

本來獲取較大利潤，這必然也放大了風險。本基金將股票作為擔保品進行融資時，

既需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，又得承擔新投資股票帶來的風險，

還得支付相應的利息或費用，如判斷失誤或操作不當，會加大虧損。

（2）擔保能力及限制交易風險：單只或全部證券被暫停融資、本基金賬戶

被暫停或取消融資資格等，這些影響可能給本基金造成經(jīng)濟損失。此外，本基金

也可能面臨由于自身維持擔保比例低于融資合同約定的擔保要求，且未能及時補

充擔保物，導致信用賬戶交易受到限制，從而造成經(jīng)濟損失。

（3）強制平倉風險：本基金在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期

限清償債務，或上市證券價格波動，導致日終清算后維持擔保比例低于警戒線，

且不能按照約定追加擔保物時，將面臨擔保物被證券公司強制平倉的風險，由此

可能給本基金造成經(jīng)濟損失。

23、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、

信用風險和市場風險。

（1）流動性風險：本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原因，

發(fā)生無法及時變現(xiàn)并支付贖回對價的風險；

（2）信用風險：轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無

法及時支付權益補償及相關費用的風險；

（3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場

風險。

五、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評

級可能不一致的風險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀

況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售

機構依據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金募集機構投資者適當性管理實施

指引（試行）》及內(nèi)部評級標準，將基金產(chǎn)品按照風險由低到高順序進行風險級

別評定劃分，其風險評級結果所依據(jù)的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金

法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同

時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一產(chǎn)品風險級別

的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金實際運

作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照

銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷

售機構對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。

六、其他風險

如因技術因素、人為因素，戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力而產(chǎn)生的風險等。

第十九部分基金的終止與清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定

和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當程序

后，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

第二十部分基金合同內(nèi)容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份額持有人的權利、義務

1、基金管理人的權利

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不

限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處

理；

（9）自行擔任登記機構和/或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構，

辦理基金登記業(yè)務并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融

通證券出借業(yè)務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律法規(guī)和相關證券交易所及登記機構相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)

定以及本基金合同的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回和非交易過

戶等業(yè)務的規(guī)則；

（17）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業(yè)務；

（18）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影

響的前提下，為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權代表

基金份額持有人以基金資產(chǎn)作為質押進行融資或其他相關業(yè)務；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、基金管理人的義務

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不

限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購和贖回對價的方法符

合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定

基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及

報告義務；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外

部專業(yè)顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資人能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在

基金募集期結束后30日內(nèi)退還基金認購人；投資者以股票認購的，相關股票的

解凍按照《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定處理；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金托管人的權利

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不

限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；

（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

4、基金托管人的義務

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不

限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的

基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司

法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要提供的

情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回對價及法律法規(guī)規(guī)定的相關內(nèi)容；

（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名

冊；

（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，

并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

5、基金份額持有人的權利

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括

但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。

6、基金份額持有人的義務

根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括

但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購款項或股票、申購和贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》

所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法

授權代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一

基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（二）在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金

的：

鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以

憑所持有的聯(lián)接基金份額出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會

并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金份額持有人持有的享有表決權

的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯(lián)接

基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)

接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。

聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特

定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會并參與表決。

聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金

份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

（三）召開事由

1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法

律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止

上市的情形除外；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在不違背法律法規(guī)和《基金合同》的約定，以及對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的情況下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調整本基金的申購費率或變

更收費方式；

（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公

司的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）增加或減少份額類別，或調整基金份額分類辦法及規(guī)則；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；

（6）基金推出新業(yè)務或服務；

（7）調整基金的申購贖回方式；調整申購對價、贖回對價組成，調整申購

贖回清單的內(nèi)容，調整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（四）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管

人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前

30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（五）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計票效力。

（六）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式或法律法規(guī)或監(jiān)

管機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或

系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采

用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式在會議通知

中列明。

4、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與

非現(xiàn)場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通

訊方式開會的程序進行。表決方式上，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)絡、電話或

其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中載明。

（七）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權

議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（九）條規(guī)定程序確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持

有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機關監(jiān)督下形成決議。

（八）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并，以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關均認為有充分的

相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認基金份額持有人身份文件的

表決視為有效出席的基金份額持有人，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有

效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意

見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（九）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。

（十）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（十一）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關

內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接

對本部分內(nèi)容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當程序

后，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

四、爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，應經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何一方均有權將爭議提

交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁

的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費

用由敗訴方承擔，仲裁裁決另有決定的除外。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中華人民共和國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺地

區(qū)法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十一部分托管協(xié)議內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人

名稱：國泰基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號2層225室

法定代表人：周向勇

成立日期：1998年3月5日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】5號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：1.1億元人民幣

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系電話：400-888-8688

（二）基金托管人

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓

法定代表人：林傳輝

成立日期：1994年01月21日

批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行廣東省分行粵銀管字【1991】

第133號

注冊資本：762108.766400萬元人民幣

存續(xù)期間：長期

基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2014】510號

組織形式：股份有限公司

經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財

務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資

基金托管；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；代銷金融產(chǎn)品；股票期權做市。（依

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。基金管理人應通過管理人公司郵箱或雙方共同認

可的其他方式向基金托管人提供投資監(jiān)督聯(lián)系方式。基金托管人接收基金管理人

投資監(jiān)督聯(lián)系方式以及向基金管理人發(fā)送投資監(jiān)督提示郵件的郵箱地址為：

compliance_zctg@gf.com.cn。

本基金主要投資于標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑

證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括主

板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國

債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、

政府支持機構債券、中期票據(jù)、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、

短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存

款、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權）、貨幣市場工具以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)

定）。

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)

比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的

規(guī)定而受限制的情形除外。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資股指期權等其他品種或變更投資

比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整本基金的投資范圍和投

資比例規(guī)定。

（二）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

投資、融資、融券比例進行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調整期限進行監(jiān)督：

（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金

基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（8）本基金若參與股指期貨交易，應遵守以下投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

4）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（9）本基金若參與國債期貨交易，應遵守以下投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

（10）本基金若參與股票期權交易，應遵守以下投資限制：

1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)

凈值的10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應

持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等

價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；

（11）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，在任何交易日日終，持有的

買入國債期貨合約和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)

凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債

券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質押式回購）等；每個交易日日

終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于

交易保證金一倍的現(xiàn)金；

（12）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（13）本基金若參與融資業(yè)務的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入

股票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（14）本基金若參與轉融通證券出借業(yè)務的，應遵守以下投資限制：

1）參與轉融通證券出借業(yè)務的資產(chǎn)，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中，

出借期限在10個交易日以上的出借證券，納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動

性受限證券的范圍；

2）參與轉融通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的

30%；

3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

4）參與轉融通證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算；

5）因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因

素致使基金投資不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；

（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)

的投資；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算；

（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（14）、（15）、（16）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、

證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基

金管理人應當在相關證券可交易的10個交易日內(nèi)進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的

特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。基金托管人對基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

（三）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本基

金投資禁止行為進行監(jiān)督。為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用

于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行審查。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供基金管理人關聯(lián)方名單和

關聯(lián)交易證券名單。如基金管理人關聯(lián)方名單和關聯(lián)交易證券名單發(fā)生變化的，

基金管理人應確保不影響基金托管人履行投資監(jiān)督職責，及時將變化情況以書面

形式通知基金托管人。

（四）法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述組合限制、禁止行為規(guī)定

或從事關聯(lián)交易的條件和要求，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

（五）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。

本基金參與銀行間債券交易前，基金管理人須向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇

的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交

易結算方式。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易

對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行

更新，如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，

應向基金托管人說明理由，在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人

協(xié)商解決。基金管理人收到基金托管人書面確認后，被確認調整的名單開始生效，

新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議

進行結算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)

則進行交易，并負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛，基金托管人不承

擔由此造成的相應法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對

相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償。基金托管人則根據(jù)銀行間

債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督，但不承擔交易對手不履行合同造成的

損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方

式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成

的相應損失和責任。如基金管理人未提供名單，視為可與全市場交易對手進行交

易。

（六）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

管理人投資銀行存款進行監(jiān)督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應確定符合條件的所有存款銀行的名單，

并及時提供給基金托管人，基金托管人對基金投資銀行存款的交易對手是否符合

有關規(guī)定進行監(jiān)督。基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，

建立投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風險控制；并按照基金托管人的要求配

合基金托管人完成相關業(yè)務辦理。

（七）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進

行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在

宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔相應責任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中

國證監(jiān)會。

（八）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金

投資流通受限證券進行監(jiān)督。

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通

受限證券有關問題的通知》等有關法律法規(guī)規(guī)定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)范的非公

開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交

易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市

證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不

明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中

央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協(xié)調，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管

理人承擔。

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、

風險控制制度、流動性風險控制預案等規(guī)章制度。基金管理人應當根據(jù)基金流動

性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風險控制制度中明確具體比

例，避免基金出現(xiàn)流動性風險。基金管理人應當將上述規(guī)章制度提交給基金托管

人。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

采取積極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現(xiàn)金確保基金的支付結算，并承擔相應損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔相應責任。如因基金管理人原

因導致本基金出現(xiàn)損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償

基金托管人由此遭受的損失。

在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金托管人

提供有關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限于如下文件（如有）：

擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期、

基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通

受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息

的真實、完整。

基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出

現(xiàn)劇烈變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產(chǎn)造成較大風險，基金

托管人有權要求基金管理人對該風險的消除或防范措施進行補充和整改，并做出

書面說明。否則，基金托管人經(jīng)事先書面告知基金管理人，有權拒絕執(zhí)行其有關

指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔相應責任，并

有權報告中國證監(jiān)會。

如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報送相關數(shù)據(jù)或者報送

了虛假的數(shù)據(jù)，導致基金托管人不能履行基金托管人職責的，基金管理人應依法

承擔相應法律后果。除基金托管人未能依據(jù)《基金合同》及本協(xié)議履行職責外，

因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責后不承擔

上述損失。

（九）基金參與轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當遵守謹慎經(jīng)營的原則，

配備技術系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務

流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與轉融通證券出借業(yè)務進行

監(jiān)督與復核。

（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中

違反法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾

正。基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通

知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托

管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限

內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督

促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正

的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已

經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反《基金合同》

約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。

（十一）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合

同》和本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管

理人應在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；

對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理

人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。

（十二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)

會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。基金管理人

無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人應報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶等投資所需

賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指

令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分

賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通

知基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應在下一工作日前及時核對并以

書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限

內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督

促基金托管人改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限

于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間

內(nèi)答復基金管理人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)的保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1、基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

2、基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的

合法合規(guī)指令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬

戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完

整與獨立。

5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照《基金合同》和本協(xié)議的約定

保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人

確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托

管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基

金管理人應負責向有關當事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔相應

責任，但應予以必要的協(xié)助與配合。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金、股票的驗資

1、基金募集期間的資金應存于基金管理人或其委托的登記機構在具有托管

資格的商業(yè)銀行開設的基金認購專戶。該賬戶由基金管理人或其委托的登記機構

開立并管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額

（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運

作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管

人開立的基金托管賬戶，并由登記機構將組合證券過戶至本基金的證券賬戶，同

時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行

驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計

師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理

人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助。對于基金募集期間網(wǎng)下

股票認購所募集的股票，應予以解凍，登記結算機構及發(fā)售代理機構將協(xié)助基金

管理人完成相關資金和證券的退還工作。

（三）基金托管賬戶的開立和管理

1、基金托管人應負責本基金的托管賬戶的開設和管理。

2、基金托管人可以本基金的名義在商業(yè)銀行開設本基金的托管賬戶，并根

據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管

人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、

支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的托管賬戶進行。

3、基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基

金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

4、基金托管賬戶應符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。

（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與

基金聯(lián)名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不

得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。

3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級

法人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金的收取按照中國證券登

記結算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。

4、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡（如有）的保管由基金托管人負責，

賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。

5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務，

涉及相關賬戶的開設、使用的，按有關規(guī)定開設、使用并管理；若無相關規(guī)定，

則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規(guī)定。

（五）債券托管專戶的開設和管理

根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀

行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)

定，以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有

限公司開立債券托管與結算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金

管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。全國銀行間同業(yè)拆借

市場的交易資格由基金管理人以基金的名義申請，銀行間債券市場準入備案由基

金管理人和基金托管人共同負責。

（六）其他賬戶的開立和管理

1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》

的規(guī)定，在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規(guī)則使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦

理。

（七）基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人

負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金托

管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在

基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔。基金

托管人對基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管

理人、基金托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金

有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的

最低期限。對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加

蓋公章的合同復印件或掃描件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計算及復核程序

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的凈資產(chǎn)值。

基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的

余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。基金管理人可以設

立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公

告。

2、復核程序

基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基

金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基

金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由

基金管理人按約定對外公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權合約、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。

2、估值方法

基金管理人與基金托管人應按照《基金合同》約定的估值方法進行估值。

3、特殊情形的處理

基金管理人與基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理特殊情況。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人與基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理估值錯誤。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產(chǎn)價值時；

3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致的，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地

設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方

法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找

到錯賬的原因而影響到基金凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1、財務報表的編制

基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月度

報表的編制，基金管理人應于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。季度報告應在每個

季度結束之日起15個工作日內(nèi)編制完畢并予以公告；中期報告在會計年度半年終

了后兩個月內(nèi)編制完畢并予以公告；年度報告在會計年度結束后三個月內(nèi)編制完

畢并予以公告。基金年度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國

證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人

可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

2、報表復核

基金管理人在上述財務報表完成后，將報表提供給基金托管人復核，基金托

管人應在收到后進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基

金托管人之間的上述文件往來均以郵件的方式或雙方商定的其他方式進行。

基金托管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙

方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基

金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)務專用章或者出具加蓋托管業(yè)務專用章的復

核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發(fā)布公

告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發(fā)布公

告，基金托管人有權就相關情況報中國證監(jiān)會備案。

（八）基金管理人應每季向基金托管人提供基金業(yè)績比較基準的基礎數(shù)據(jù)和

編制結果。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，

包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會

權益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人

名冊的內(nèi)容至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管人

保管。基金托管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金

份額持有人名冊，基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和

12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同生效

日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發(fā)生

日后十個工作日內(nèi)提交。

基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于

法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于

基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規(guī)規(guī)定各自承擔相

應的責任。

七、爭議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關的爭議，雙方當事人應經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)友好

協(xié)商未能解決的，則任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，

按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局

的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，仲裁裁決另有決

定的除外。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

本協(xié)議受中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不含港澳臺地區(qū)法律）管

轄。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其

內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理

權；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

6、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合

理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

7、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

8、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算

報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內(nèi)

容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改這些

服務項目。

一、客戶服務專線

1、理財咨詢：人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。

2、全天候的7×24小時電話自助查詢（基金凈值、賬戶信息等）。

二、客戶投訴及建議受理服務

投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需

求，基金管理人將盡快給予回復，并在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。

三、短信提示發(fā)送服務

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費

的手機短信資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發(fā)送短信資訊。

四、電子郵件電子刊物發(fā)送服務

投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費

的電子郵件資訊。基金管理人定期或不定期向投資人發(fā)送電子資訊。

五、聯(lián)系基金管理人

1、網(wǎng)址：www.gtfund.com

2、電子郵箱：service@gtfund.com

3、客戶服務熱線：400-888-8688（全國免長途話費），021-31089000

4、客戶服務傳真：021-31081700

5、基金管理人辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20

層

6、郵編：200082

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式

聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應披露事項

無。

第二十四部分招募說明書存放及其查閱方式

本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所，投

資人可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件，

但應以招募說明書正本為準。基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告

的內(nèi)容完全一致。

第二十五部分備查文件

以下備查文件存放在本基金管理人、基金托管人的辦公場所。投資人可在辦

公時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

一、中國證監(jiān)會關于準予國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金

注冊的批復文件

二、《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

三、《國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

四、法律意見書

五、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照

六、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照

七、中國證監(jiān)會要求的其他文件

國泰基金管理有限公司

2025年5月8日


              

                

               國泰基金管理有限公司國泰創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf