景順長城基金管理有限公司

景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放

式指數(shù)證券投資基金

基金合同

基金管理人：景順長城基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

目錄

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分釋義.................................................................................................................................3

第三部分基金的基本情況...........................................................................................................9

第四部分基金份額的發(fā)售.........................................................................................................11

第五部分基金備案.....................................................................................................................13

第六部分基金份額折算與變更登記.........................................................................................15

第七部分基金份額的上市交易.................................................................................................16

第八部分基金份額的申購、贖回與非交易過戶...................................................................18

第九部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù).....................................................................................25

第十部分基金份額持有人大會.................................................................................................32

第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序.....................................................41

第十二部分基金的托管.............................................................................................................44

第十三部分基金份額的登記.....................................................................................................45

第十四部分基金的投資.............................................................................................................47

第十五部分基金的財(cái)產(chǎn).............................................................................................................57

第十六部分基金資產(chǎn)估值.........................................................................................................58

第十七部分基金費(fèi)用與稅收.....................................................................................................64

第十八部分基金的收益與分配.................................................................................................66

第十九部分基金的會計(jì)與審計(jì).................................................................................................67

第二十部分基金的信息披露.....................................................................................................68

第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................................................76

第二十二部分違約責(zé)任.............................................................................................................78

第二十三部分爭議的處理和適用的法律.................................................................................79

第二十四部分基金合同的效力.................................................................................................80

第二十五部分其他事項(xiàng).............................................................................................................81

第二十六部分基金合同內(nèi)容摘要.............................................................................................82

第一部分前言

一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則

1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的

權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。

2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》(以下簡稱“《民法

典》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募

集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《公開募集證券投

資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投

資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式

證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、

《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指

數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。

3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)

益。

二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其

他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與

基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合

同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投

資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事

人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。

三、景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金由基金管理

人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員

會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊。

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前

景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，

但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其

內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基

金合同為準(zhǔn)。

五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的

法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

六、本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目

標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書。

七、本基金為指數(shù)增強(qiáng)策略基金，本基金面臨著特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

一是增強(qiáng)策略失效風(fēng)險(xiǎn)，基金采用主動管理策略選股，可能存在策略失效，無法

戰(zhàn)勝指數(shù)收益的風(fēng)險(xiǎn)；二是被搶先交易降低基金投資收益風(fēng)險(xiǎn)，基金因主動增強(qiáng)

策略調(diào)整，指數(shù)定期調(diào)樣等原因發(fā)生大幅調(diào)倉時，由于難以在一個交易日內(nèi)完成

調(diào)整，可能出現(xiàn)股票調(diào)倉方向暴露，被其他投資者搶先建倉、抬高股價(jià)，進(jìn)而造

成基金建倉成本升高、投資收益下降的風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書。

八、本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，可能面臨中國存托憑證價(jià)格

大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑

證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

九、基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的

保護(hù)。基金管理人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信

息，包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買景順長城基金管理

有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者。基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投資者信息

中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾

進(jìn)行處理。

第二部分釋義

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投

資基金

2、基金管理人：指景順長城基金管理有限公司

3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式

指數(shù)證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《景順長城滬深

300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何

有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說明書：指《景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投

資基金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)

證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)

證券投資基金基金份額發(fā)售公告》

9、上市交易公告書：指《景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證

券投資基金基金份額上市交易公告書》

10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委

員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員

會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做

出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做

出的修訂

14、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)

施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

15、《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布

機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

16、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、

景順長城基金管理有限公司、基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定（及其不時修

訂）

17、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《業(yè)務(wù)規(guī)則》定義的“交易型開放

式基金”，簡稱“ETF”

18、聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)

類似，采用開放式運(yùn)作方式的基金

19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

20、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

21、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義

務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

22、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

23、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

團(tuán)體或其他組織

24、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)

投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使

用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)

投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

25、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

27、基金份額持有人大會：指按照本基金合同之規(guī)定召集、召開并由基金份

額持有人或其合法的代理人進(jìn)行表決的會議

28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)

29、銷售機(jī)構(gòu)：指景順長城基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國

證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售

服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)

30、直銷機(jī)構(gòu)：指景順長城基金管理有限公司

31、代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基

金銷售業(yè)務(wù)資格并接受基金管理人委托，代為辦理基金認(rèn)購、申購、贖回和其他

基金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購贖回代理券商（代辦證券公司）

32、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由

基金管理人指定的在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

33、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，

由基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公

司

34、登記業(yè)務(wù)：指《業(yè)務(wù)規(guī)則》定義的基金份額的登記、托管和結(jié)算及相關(guān)

業(yè)務(wù)

35、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司

36、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的

日期

37、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)

產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長

不得超過3個月

39、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

40、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

41、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的

開放日

42、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

43、收益評價(jià)日：指基金管理人計(jì)算本基金基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)

同期增長率差額之日

44、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

45、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

46、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請購買基金份額的行為

47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，

以申購贖回清單規(guī)定的申購對價(jià)向基金管理人申請購買基金份額的行為

48、贖回：指在基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人根據(jù)基金合同

和招募說明書的規(guī)定申請將其持有的本基金基金份額兌換為申購贖回清單所規(guī)

定的對價(jià)資產(chǎn)的行為

49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價(jià)、贖回對價(jià)等

信息的文件

50、申購對價(jià)：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)

交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價(jià)

51、贖回對價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價(jià)

52、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的滬深300指數(shù)

53、組合證券：指本基金指數(shù)增強(qiáng)組合所包含的全部或部分證券

54、指數(shù)增強(qiáng)策略：指基于量化多因子模型，捕捉市場上有效的因子，增強(qiáng)

寬基指數(shù)的投資收益的投資策略；一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標(biāo)

的指數(shù)，另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)

55、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人

申購或贖回的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍

56、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

57、現(xiàn)金替代退補(bǔ)款：指投資人支付的現(xiàn)金替代與基金購入被替代證券的成

本及相關(guān)費(fèi)用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購入被替代證券的成本及相關(guān)費(fèi)用，

則本基金需向投資人退還差額，若現(xiàn)金替代小于本基金購入被替代證券的成本及

相關(guān)費(fèi)用，則投資人需向本基金補(bǔ)繳差額

58、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小

申購贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購或贖回時應(yīng)支付或

應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份

額數(shù)計(jì)算

59、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計(jì)算并在T日申購贖回清單中公布的

當(dāng)日現(xiàn)金差額預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)

60、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)根據(jù)申

購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計(jì)算并由深圳證券交易所在

交易時間內(nèi)發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV

61、指令：指基金管理人在管理基金資產(chǎn)時，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥

及實(shí)物券調(diào)撥等指令

62、元：指人民幣元

63、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀

行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約

64、基金份額凈值增長率：指收益評價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基

金份額凈值之比減去1乘以100%（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔除上

市后折算因素的基金份額凈值）

65、標(biāo)的指數(shù)同期增長率：指收益評價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日

標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔

除上市后折算因素的基金份額凈值）

66、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收

款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和

67、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

68、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

69、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過程

70、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

71、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或

交易的債券等

72、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)

73、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1

日實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)

關(guān)對其不時做出的修訂

74、不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀

事件

第三部分基金的基本情況

一、基金名稱

景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金

二、基金的類別

股票型證券投資基金

三、基金的運(yùn)作方式

交易型開放式

四、基金的投資目標(biāo)

本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過主動化

投資管理，力爭獲取超越指數(shù)表現(xiàn)的投資收益。

五、基金的最低募集份額總額和金額

本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購所募

集的股票市值）不少于2億元人民幣。

六、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費(fèi)用

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

本基金具體認(rèn)購費(fèi)率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。

七、基金存續(xù)期限

不定期

八、基金的標(biāo)的指數(shù)

滬深300指數(shù)。

九、發(fā)行聯(lián)接基金或增設(shè)新的基金份額類別

在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基

金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，募集并管理以本基金為目標(biāo)ETF的一只或多只

聯(lián)接基金，或?yàn)楸净鹪鲈O(shè)新的基金份額類別，而無需召開基金份額持有人大會

審議，但需在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公

告。

十、開通其他認(rèn)購、申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)

在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基

金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，開通場外認(rèn)購、申購、贖回或其他深圳證券交易

所、登記機(jī)構(gòu)允許的認(rèn)購、申購、贖回模式等相關(guān)業(yè)務(wù)并制定、公布相應(yīng)的認(rèn)購、

申購、贖回等交易規(guī)則。

第四部分基金份額的發(fā)售

一、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象

1、發(fā)售時間

自基金份額發(fā)售之日起，最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)

售公告。

2、發(fā)售方式

投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購三種方式認(rèn)購本

基金。

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)利用深圳證

券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購。

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金

進(jìn)行認(rèn)購。

網(wǎng)下股票認(rèn)購是指投資人通過基金管理人和/或其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股

票進(jìn)行認(rèn)購。

投資人應(yīng)當(dāng)在基金管理人和/或其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營

業(yè)場所，或者按基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)購。

基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)可接受的認(rèn)購方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情

況和聯(lián)系方式見基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。

基金管理人可以根據(jù)具體情況調(diào)整本基金的發(fā)售方式，并在基金份額發(fā)售公

告或相關(guān)公告中列明。基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)整基金銷售機(jī)構(gòu)。

銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確

實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)

購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

3、發(fā)售對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合

格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

二、基金份額的認(rèn)購

1、認(rèn)購費(fèi)用

本基金的認(rèn)購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要

中列示。基金認(rèn)購費(fèi)用主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生

的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

2、募集期間認(rèn)購資金與股票的處理方式

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不

得動用；投資者以股票認(rèn)購的，認(rèn)購股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，該股票自認(rèn)

購日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸認(rèn)購?fù)顿Y者本人所

有。

3、基金認(rèn)購份額的計(jì)算

基金認(rèn)購份額具體的計(jì)算方法在招募說明書中列示。

三、基金份額認(rèn)購原則及認(rèn)購限額

1、投資人提交認(rèn)購申請時，需按基金管理人和/或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式

全額繳款或備有足額認(rèn)購股票。

2、投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購一經(jīng)受理不得撤銷。

3、基金管理人可以對每個賬戶的單筆最低認(rèn)購份額或單只認(rèn)購股票股數(shù)進(jìn)

行限制，具體限制請參看招募說明書或相關(guān)公告。

4、基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計(jì)認(rèn)購份額進(jìn)行限制，具

體限制和處理方法請參看招募說明書或相關(guān)公告。

5、投資人具體的認(rèn)購原則、認(rèn)購限額、認(rèn)購份額的計(jì)算公式、募集期利息

的處理、認(rèn)購時間安排、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)等事項(xiàng)，由基金

管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或基金份

額發(fā)售公告中披露。

第五部分基金備案

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億

份，基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基

金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法

規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，

自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取

得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生

效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予

以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，網(wǎng)下股票認(rèn)

購所募集的股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不

得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同

期活期存款利息。網(wǎng)下認(rèn)購所募集股票的解凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理，基

金管理人不承擔(dān)相關(guān)股票凍結(jié)期間交易價(jià)格波動的責(zé)任。登記機(jī)構(gòu)及發(fā)售代理機(jī)

構(gòu)將協(xié)助基金管理人完成相關(guān)資金和證券的退還工作；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)

酬。基金管理人、基金托管人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各

方各自承擔(dān)。

三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者

基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連

續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)

告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金

合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

法律法規(guī)、深圳證券交易所或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第六部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，為提高交易便利，本基金可以進(jìn)行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)

定提前公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份

額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發(fā)生變化。除因小數(shù)點(diǎn)后的尾數(shù)處理導(dǎo)致的損益外，基金份額折算對基金

份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算

后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折

算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第七部分基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效后，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交

易所證券投資基金上市規(guī)則》,向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、本基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元人民幣；

2、本基金場內(nèi)份額持有人不少于1,000人；

3、符合深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

基金份額上市前，基金管理人應(yīng)與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書。基金份

額獲準(zhǔn)在深圳證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)在基金份額上市日的3個工作

日前發(fā)布基金份額上市交易公告書及其提示性公告。

二、基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易、暫停或終止上市交易，應(yīng)遵照《深

圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

三、上市交易的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市

上市基金份額的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市按照《深圳證券交

易所證券投資基金上市規(guī)則》的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、通知、指引、指南等有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

當(dāng)本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而被

深圳證券交易所終止上市的情形時，本基金可由跟蹤標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型

開放式指數(shù)證券投資基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式增強(qiáng)型指數(shù)基

金，而無需召開基金份額持有人大會審議。屆時，基金管理人需制定基金終止上

市后場內(nèi)份額的處理規(guī)則并提前公告。基金管理人需按照非上市的開放式增強(qiáng)型

指數(shù)基金調(diào)整相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則（包括可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖

回業(yè)務(wù)規(guī)則等）及其他涉及內(nèi)容，基金變更的具體安排見基金管理人屆時發(fā)布的

相關(guān)公告。

若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)型指數(shù)基金，則本基

金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝罂梢赃x取其他合適的指

數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，或在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該增強(qiáng)型指數(shù)基金合并。

四、基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算與公告

基金管理人或者基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申

購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計(jì)算基金份額參考凈值

（IOPV）并由深圳證券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基

金份額時參考。基金份額參考凈值的具體計(jì)算方法參照招募說明書。

基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。

五、相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金合同從其規(guī)

定，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項(xiàng)修改無須召開基金份額持有人大會。

六、若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。

七、在不違反法律法規(guī)的前提下，在基金管理人履行適當(dāng)程序后，本基金可

以申請?jiān)诎ň惩饨灰姿趦?nèi)的其他證券交易所上市交易，無需召開基金份額持

有人大會。

第八部分基金份額的申購、贖回與非交易過戶

本基金目前僅采取深圳證券交易所跨市場股票ETF場內(nèi)申贖模式，未來在條

件允許的情況下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，開通場外申贖模式或其他深

圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)允許的申贖模式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金

的招募說明書予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。

一、申購與贖回的場所

投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回業(yè)務(wù)。

基金管理人在開始申購、贖回業(yè)務(wù)前公告申購贖回代理券商的名單，并可依

據(jù)實(shí)際情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、申購與贖回辦理的開放日及時間

1、開放日及開放時間

基金投資人辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)的開放日為深圳證券交易所及

上海證券交易所的交易日，具體辦理時間為深圳證券交易所及上海證券交易所的

正常交易日的交易時間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基

金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、相關(guān)證券、期貨交易所

交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整，并應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上

公告。若證券、期貨交易場所依法決定臨時停市或在交易時間非正常停市，基金

管理人在次日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購與贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦

理時間在贖回開始公告中規(guī)定。

基金管理人應(yīng)在申購開始日、贖回開始日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)

定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回。

本基金在上市交易之前可開始辦理申購、贖回。但在基金申請上市期間，基

金可暫停辦理申購、贖回。

三、申購與贖回的原則

1、申購、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定。

2、本基金采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購和贖回均以份額申請。

3、本基金的申購對價(jià)、贖回對價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對價(jià)。

4、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

6、基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響

的情況下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整，對上述原

則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購與贖回申請的提出

基金投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日

的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。

投資人在申購本基金時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價(jià)，投資人在提

交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回

申請無效而不予成交。

2、申購與贖回申請的確認(rèn)

本基金申購和贖回的確認(rèn)適用《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定，具體在招募說明書中列

示。

申購贖回代理券商受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。

申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人應(yīng)及時查詢有關(guān)申請的確

認(rèn)情況并妥善行使合法權(quán)利。

3、申購與贖回的清算交收與登記

本基金申購和贖回過程中涉及的申購贖回對價(jià)和基金份額的交收適用《業(yè)務(wù)

規(guī)則》的規(guī)定，具體在招募說明書中列示。

如果基金管理人及登記機(jī)構(gòu)在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)

《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

投資人應(yīng)按照基金合同及招募說明書的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按

時足額支付應(yīng)付的組合證券、現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人

原因?qū)е陆M合證券、現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時足額交收的，

基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基

金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。

若投資人用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金

份額因被國家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購

贖回代理券商及登記機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人

或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要

求該投資人進(jìn)行賠償。

4、基金管理人、深圳證券交易所和登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，

對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，對上述申購贖回的程序以及

清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，基金管理人應(yīng)最遲于

新規(guī)則開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。

五、申購與贖回的數(shù)額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。詳見基

金招募說明書的規(guī)定。

2、基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計(jì)持有的基金份額上限，最小申購、

贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，具體規(guī)定參見招募說明書或其他公告。

3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時,基

金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限、基金單日凈申購比例上限、拒

絕大額申購、暫停基金申購或限制基金當(dāng)日最大申購份額等措施,切實(shí)保護(hù)存量

基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采

取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。

4、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場變化以及投資者需求等因素設(shè)定

當(dāng)日申購份額上限、當(dāng)日贖回份額上限，以對當(dāng)日的申購總規(guī)模或贖回總規(guī)模進(jìn)

行控制，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定提前在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在法律法規(guī)允許的情況下，根據(jù)市場情況，調(diào)整上述規(guī)

定的數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

六、申購、贖回的對價(jià)及費(fèi)用

1、申購對價(jià)、贖回對價(jià)根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額

數(shù)額確定。申購對價(jià)是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、

現(xiàn)金差額及其他對價(jià)。贖回對價(jià)是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付

給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價(jià)。

2、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券

交易所開市前通知深圳證券交易所及登記機(jī)構(gòu)，并在深圳證券交易所及基金管理

人網(wǎng)站公告。申購贖回清單的內(nèi)容與格式見基金招募說明書。T日的基金份額凈

值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除

以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)

延遲計(jì)算或公告。

3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照一定標(biāo)準(zhǔn)收

取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用，具體規(guī)定見招募說

明書及基金產(chǎn)品資料概要或相關(guān)公告。

4、本基金基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四

舍五入，由此產(chǎn)生的誤差由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

5、若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不

違反相關(guān)法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，履行相

關(guān)程序后，對基金申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值、申購贖回清單計(jì)算和公告

時間等進(jìn)行調(diào)整并提前公告，無須召開基金份額持有人大會。

七、拒絕或暫停申購的情形及處理方式

在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

（1）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或基金管理人無法受理投資人的申

購申請；

（2）因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券、期貨交易場所依法決定臨時停

市或在交易時間非正常停市）導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

（3）發(fā)生本基金合同約定的暫停基金資產(chǎn)估值情況的，基金管理人可以暫

停接受投資者的申購申請；

（4）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場

價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請；

（5）基金管理人開市前未能公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回

清單編制或IOPV計(jì)算錯誤；

（6）相關(guān)證券、期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況

無法辦理申購，或者指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、相關(guān)證券、期貨交易所等因異常情況使申購

贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制

的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；

（7）基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金

份額持有人利益時；

（8）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他

可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；

（9）當(dāng)日申購申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的申購份額上限的情形；

（10）法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一（第（7）、（9）項(xiàng)除外）且基金管理人決定暫停接受投

資人的申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公

告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價(jià)將退還給投

資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回對價(jià)的情形和處理方式

發(fā)生下列情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價(jià)：

（1）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或基金管理人無法接受投資人的贖

回申請或不能支付贖回對價(jià)；

（2）發(fā)生本基金合同約定的暫停基金資產(chǎn)估值情況的，基金管理人可以暫

停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價(jià)；

（3）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場

價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回對價(jià)或暫停接受基金贖回申請；

（4）當(dāng)日贖回申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的贖回份額上限的情形；

（5）發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基

金管理人可暫停接受投資人的贖回申請；

（6）基金管理人認(rèn)為可能有損現(xiàn)有基金份額持有人或者其他申購、贖回投

資人利益的其他情形；

（7）法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一（第（4）項(xiàng)除外）且基金管理人決定暫停贖回或延緩支

付贖回對價(jià)時，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基

金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量

占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情

況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理。

九、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形

而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社

會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)

構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

十、基金份額的凍結(jié)與解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及

登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

十一、本基金合同生效后，若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司針對交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整現(xiàn)有的清算交收與登記模式或推

出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人與基金托

管人協(xié)商一致后，有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或

新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告

予以披露并在招募說明書及其更新中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審

議。

十二、其他申購贖回方式

1、若基金管理人推出以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實(shí)際

情況需要向本基金的聯(lián)接基金開通特殊申購，不收取申購費(fèi)用。

2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)

性不利影響的情況下，增加其他申購贖回方式，并提前公告，無需召開基金份額

持有人大會。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)

性不利影響的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價(jià)組成，并應(yīng)當(dāng)依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)本基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽

訂書面委托代理協(xié)議，且應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

十三、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，

基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十四、集合申購

在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許單個或多個投資人集合

其持有的組合或單個證券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。

在不違反法律法規(guī)規(guī)定以及不損害基金份額持有人利益的前提下，基金管理人履

行適當(dāng)程序后有權(quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則，集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則在開

始執(zhí)行前將予以公告。

第九部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：景順長城基金管理有限公司

住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21層

法定代表人：李進(jìn)

設(shè)立日期：2003年6月12日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，中國證監(jiān)會證監(jiān)

基金字［2003］76號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：1.3億元人民幣

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系電話：400-8888-606

（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用

并管理基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資和參與

轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實(shí)施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或其他為

基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)，并與選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就證券經(jīng)紀(jì)

機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的異常交易監(jiān)控等職責(zé)進(jìn)行約定；

（16）在符合有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、相關(guān)證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)

務(wù)規(guī)則的規(guī)定的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、收益分配等業(yè)

務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金的除調(diào)高托管

費(fèi)率和管理費(fèi)率之外的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)

用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金

財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購價(jià)格、申購對價(jià)、贖回對價(jià)

的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份

額申購、贖回對價(jià)，編制申購贖回清單；

（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露

及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外

部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資人申購或贖回之基

金份額的投資人應(yīng)收對價(jià)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相

關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資人能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集的認(rèn)購款項(xiàng)、股票連同認(rèn)購款項(xiàng)

的銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金托管人

（一）基金托管人簡況

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司(簡稱：興業(yè)銀行)

住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

法定代表人：呂家進(jìn)

成立時間：1988年8月22日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2005]74號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶

等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的

基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金

財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所

需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、

交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另

有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、

司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供

的情況除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份

額申購、贖回對價(jià)的現(xiàn)金部分；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取

了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價(jià)的現(xiàn)金部分；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會

和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

三、基金份額持有人

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資人自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)

利包括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義

務(wù)包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資

價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購款項(xiàng)和認(rèn)購股票、應(yīng)付申購對價(jià)和贖回對價(jià)及《基金合

同》規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

第十部分基金份額持有人大會

一、基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授

權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基

金份額擁有平等的投票權(quán)。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，

以屆時有效的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運(yùn)

作需要，基金份額持有人大會可以增設(shè)日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根

據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行。

二、若以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯(lián)接

基金的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基

金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在

計(jì)算參會份額和計(jì)票時，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決

票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額

的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，

計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。

聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特

定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會并參與表決。

聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金

份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

三、召開事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法

律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）終止基金上市，但被深圳證券交易所決定終止上市的除外；

（13）對《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額

持有人大會的事項(xiàng)。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益

無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

（2）調(diào)整基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)

生變動以及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；

（4）基金管理人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、

申購、贖回、交易、收益分配、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價(jià)、贖回對價(jià)組成；

（7）調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計(jì)算和公告時間或頻率；

（8）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（9）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

（10）履行相關(guān)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（11）按照法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

四、會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由

基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，

基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要

求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管

人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定

之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30

日報(bào)中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾；

6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)

益登記日。

五、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；

（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表

決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人

到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計(jì)票效力。

六、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機(jī)關(guān)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。

通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面形式或會議通

知載明的形式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以

書面方式或會議通知載明的其他形式進(jìn)行表決。在同時符合以下條件時，通訊開

會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人

所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權(quán)他

人代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有

人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話等非現(xiàn)場方式召開，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或

者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比

照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行，且除書面授權(quán)外，基金份額持有人之間

的授權(quán)亦可根據(jù)召集人在會議通知中規(guī)定的方式，通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行。

七、議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第九條規(guī)定程序確定和公

布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持

大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)

代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證

機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

八、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以

特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或

《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、

終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計(jì)票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表

面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的

視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數(shù)。

基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項(xiàng)表決。

九、計(jì)票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)

場公布計(jì)票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清

點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計(jì)票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)

行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

十、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

十一、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)

管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并

提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大

會審議。

第十一部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序

一、基金管理人和基金托管人職責(zé)終止的情形

（一）基金管理人職責(zé)終止的情形

有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：

1、被依法取消基金管理資格；

2、被基金份額持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形。

（二）基金托管人職責(zé)終止的情形

有下列情形之一的，基金托管人職責(zé)終止：

1、被依法取消基金托管資格；

2、被基金份額持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形。

二、基金管理人和基金托管人的更換程序

（一）基金管理人的更換程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人提名；

2、決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責(zé)終止后6個月內(nèi)對被提名

的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的

三分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；

3、臨時基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基

金管理人；

4、備案：基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會備案；

5、公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份額

持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告；

6、交接：基金管理人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資

料，及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨

時基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時接收。臨時基金管理人或新任基金管理人

應(yīng)與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和基金資產(chǎn)凈值；

7、審計(jì)：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予

以公告，同時報(bào)中國證監(jiān)會備案，審計(jì)費(fèi)用在基金財(cái)產(chǎn)中列支；

8、基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，

應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中與原任基金管理人有關(guān)的名稱字樣。

（二）基金托管人的更換程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人提名；

2、決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責(zé)終止后6個月內(nèi)對被提名

的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的

三分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；

3、臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基

金托管人；

4、備案：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會備案；

5、公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額

持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告；

6、交接：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)

資料，及時辦理基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時

基金托管人應(yīng)當(dāng)及時接收。新任基金托管人或臨時基金托管人應(yīng)與基金管理人核

對基金資產(chǎn)總值和基金資產(chǎn)凈值；

7、審計(jì)：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予

以公告，同時報(bào)中國證監(jiān)會備案，審計(jì)費(fèi)用在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

（三）基金管理人與基金托管人同時更換的條件和程序

1、提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨(dú)或合計(jì)持有基金

總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管

人；

2、基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進(jìn)行；

3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)在更換基金管理人和基金托

管人的基金份額持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介上聯(lián)合公告。

三、新任基金管理人或臨時基金管理人接收基金管理業(yè)務(wù)或新任基金托管人

或臨時基金托管人接收基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)前，原任基金管理人或原任基金

托管人應(yīng)繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)，并保證不作出對基金份額持有人的利益造成損害的

行為。原任基金管理人或原任基金托管人在繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)期間，仍有權(quán)按照

本基金合同的規(guī)定收取基金管理費(fèi)或基金托管費(fèi)。

四、本部分關(guān)于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接

引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容

被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對相

應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十二部分基金的托管

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定訂

立托管協(xié)議。

訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保

管、投資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利

義務(wù)及職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

第十三部分基金份額的登記

一、基金份額的登記業(yè)務(wù)

本基金的登記業(yè)務(wù)是指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型

開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時修訂以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則所

定義的基金份額的登記、存管和結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、基金登記業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。基金管理人應(yīng)與代理

人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機(jī)構(gòu)在登記結(jié)算業(yè)務(wù)中的權(quán)利和

義務(wù)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

三、登記機(jī)構(gòu)享有如下權(quán)利：

1、取得登記費(fèi)；

2、建立和管理投資者基金賬戶；

3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等，并

向基金管理人、基金托管人提供基金份額持有人名冊服務(wù)；

4、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對登記業(yè)務(wù)的辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并依照有

關(guān)規(guī)定于開始實(shí)施前在規(guī)定媒介上公告；

5、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

四、基金登記機(jī)構(gòu)的義務(wù)

基金登記機(jī)構(gòu)承擔(dān)以下義務(wù)：

1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金份額的登記業(yè)務(wù)；

2、嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的條件辦理本基金份額的登記業(yè)

務(wù)；

3、妥善保存登記數(shù)據(jù)，并將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明

細(xì)等數(shù)據(jù)備份至中國證監(jiān)會認(rèn)定的機(jī)構(gòu)，其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不低

于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對

投資者或基金帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法強(qiáng)制檢查情形及法律

法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務(wù)、提供

其他必要的服務(wù)；

6、接受基金管理人的監(jiān)督；

7、如因登記機(jī)構(gòu)的原因而造成基金管理人或者基金份額持有人損失的，依

法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；

8、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

第十四部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過主動

化投資管理，力爭獲取超越指數(shù)表現(xiàn)的投資收益。

二、投資范圍

本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），

此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板

及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證）、衍生工具（股指期貨、

股票期權(quán)等）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開

發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票

據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、

資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、

同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交

易。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地

調(diào)整投資范圍。

基金的投資組合比例為：基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于

80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金

后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存

出保證金和應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金作為增強(qiáng)型的指數(shù)基金，一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤

標(biāo)的指數(shù)，另一方面采用主動量化模型調(diào)整投資組合力求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。

（1）指數(shù)化被動投資策略

指數(shù)化被動投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重，初步構(gòu)

建投資組合，并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整。

在正常市場情況下，本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之

間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過6.5%。

本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)

編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，

履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份

證券對本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響。

（2）量化增強(qiáng)策略

量化增強(qiáng)策略主要通過量化多因子長期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制

措施生成主動投資組合，以期追求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。

量化增強(qiáng)策略的投資流程主要為：在量化多因子研究基礎(chǔ)上進(jìn)行因子選擇，

根據(jù)因子的輪動效應(yīng)進(jìn)行因子加權(quán)，根據(jù)多因子模型進(jìn)行股票篩選并構(gòu)建投資組

合。

量化增強(qiáng)策略從市場估值、盈利、質(zhì)量、成長等多維度對企業(yè)進(jìn)行數(shù)量化抽

象并進(jìn)行評估，從而構(gòu)建相應(yīng)的因子庫；根據(jù)因子的經(jīng)濟(jì)邏輯及基本面驅(qū)動邏輯，

對因子進(jìn)行選擇；同時根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)周期及因子自身的周期特性，適當(dāng)?shù)貏討B(tài)調(diào)

整因子權(quán)重，以期獲得更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益；根據(jù)因子的選擇，對股票進(jìn)行因

子打分排序，并構(gòu)建量化增強(qiáng)投資組合。通過多因子組合構(gòu)建的量化增強(qiáng)策略可

以既獲取各個因子的長期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，又通過多因子組合的方式降低風(fēng)險(xiǎn)水平。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括主要風(fēng)險(xiǎn)因子中性化，控制組合換手率和流動性風(fēng)險(xiǎn)的考

慮等方面，以確保在獲得長期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的同時，組合的風(fēng)險(xiǎn)特征與投資目標(biāo)保持

一致。

（3）主動選股策略

本基金利用基金管理人股票研究數(shù)據(jù)庫（SRD）對企業(yè)內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行深入細(xì)

致的分析，并進(jìn)一步挖掘出受益于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的公司股票進(jìn)行投資。其中

重點(diǎn)考察企業(yè)的業(yè)務(wù)價(jià)值、估值水平、管理能力、自由現(xiàn)金流量與分紅政策等要

素。

（1）業(yè)務(wù)價(jià)值（FranchiseValue）

尋找擁有高進(jìn)入壁壘的上市公司，其一般具有以下一種或多種特征：產(chǎn)品定

價(jià)能力、創(chuàng)新技術(shù)、資金密集、優(yōu)勢品牌、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)、規(guī)模經(jīng)

濟(jì)等。在經(jīng)濟(jì)增長時它們能創(chuàng)造持續(xù)性的成長，經(jīng)濟(jì)衰退時亦能度過難關(guān)，享有

高于市場平均水平的盈利能力，進(jìn)而創(chuàng)造高業(yè)務(wù)價(jià)值，達(dá)致長期資本增值。

（2）估值水平（Valuation）：對成長、價(jià)值、收益三類股票設(shè)定不同的估值

指標(biāo)

成長型股票（G）：用來衡量成長型上市公司估值水平的主要指標(biāo)為PEG，

即市盈率除以盈利增長率。為了使投資人能夠達(dá)到長期獲利目標(biāo)，基金管理人在

選股時將會謹(jǐn)慎地買進(jìn)價(jià)格與其預(yù)期增長速度相匹配的股票。

價(jià)值型股票（V）：分析股票內(nèi)在價(jià)值的基礎(chǔ)是將公司的凈資產(chǎn)收益率與其

資本成本進(jìn)行比較。基金管理人在挑選價(jià)值型股票時，會根據(jù)公司的凈資產(chǎn)收益

率與資本成本的相對水平判斷公司的合理價(jià)值，然后選出股價(jià)相對于合理價(jià)值存

在折扣的股票。

收益型股票（I）：是依靠分紅取得較好收益的股票。基金管理人挑選收益型

股票，要求其保持持續(xù)派息的政策，以及較高的股息率水平。

（3）管理能力（Management）

注重公司治理、管理層的穩(wěn)定性以及管理班子的構(gòu)成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)等，了解

其管理能力以及是否誠信。

（4）自由現(xiàn)金流量與分紅政策（Cash Generation Capability）

注重企業(yè)創(chuàng)造現(xiàn)金流量的能力以及穩(wěn)定透明的分紅派息政策。

2、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨降低股票倉位調(diào)

整的頻率、交易成本和帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

3、股票期權(quán)投資策略

本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合

投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與

股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。基金投資股票期權(quán)符合基金合同約定的比

例限制（如股票倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

4、存托憑證投資策略

本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略，基于

對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，通過定性和定量分析相結(jié)合的方式，篩選

具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的，以更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

5、債券投資策略

出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時對債券進(jìn)

行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動

情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度，

確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率，確定債券資產(chǎn)配置。

6、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略

（1）相對價(jià)值分析：基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏

觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析，判斷下一階段的市場走勢，分析可轉(zhuǎn)

換債券和可交換債券的股性和債性的相對價(jià)值。通過對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券

的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和Delta系數(shù)的度量，篩選出股性或債性較強(qiáng)的品種作為下一階段

的投資重點(diǎn)。

（2）基本面研究：基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果，運(yùn)用景順長城股票

研究數(shù)據(jù)庫（SRD）對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的

分析，重點(diǎn)選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。

（3）估值分析：在基本面分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、

PEG等相對估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價(jià)值進(jìn)

行評估，并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格和目標(biāo)價(jià)格，運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型分別計(jì)算可

轉(zhuǎn)換債券和可交換債券當(dāng)前的理論價(jià)格和未來目標(biāo)價(jià)格，進(jìn)行投資決策。

7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略

本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法律

法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融

通證券出借業(yè)務(wù)。

參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基金

倉位較低帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可

根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資

者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上，合理確定

出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時，本基金將從基金持

有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象，

力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。

8、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行

業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)

行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管

理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響，綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲

線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，結(jié)

合信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長

期穩(wěn)定收益。

未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下，

履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指

數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該

資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評

級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（9）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（10）本基金若參與股指期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：

10.1本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；

10.2本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券

市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押

式回購）等；

10.3本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過本

基金持有的股票總市值的20%；

10.4本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差

計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

10.5本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

10.6本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備

付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

（11）因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)

凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股

票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)

保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；基金投資股票期權(quán)符合基

金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特

征；

（12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守以下交易限制：

13.1參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中

出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流

動性受限證券的范圍；

13.2參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

13.3最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；

13.4證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)

平均計(jì)算；

因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合本條規(guī)定的，基金管理人不得新增轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。法律

法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈

值的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動

性受限資產(chǎn)的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（16）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照股票執(zhí)行，與股票合并計(jì)算；

（18）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放

期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行

的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)

成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受

前述比例限制；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（8）、（13）、（14）、（15）項(xiàng)外，因證券、期貨市場波動、證券

發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管

理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按

照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資按照取消或調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

五、標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)為：滬深300指數(shù)。

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率。

本基金為跟蹤滬深300指數(shù)的股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，故滬深300指數(shù)適合作

為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動

之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除

外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工

作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并

或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金

份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同終止。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管

理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有

人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。

若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)的指數(shù)變更情形，基金管

理人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在規(guī)定媒介上公告。

六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選

成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保

護(hù)基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當(dāng)利益。

第十五部分基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的

款項(xiàng)以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶、期貨結(jié)算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管

理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金

財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)

的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金

銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行

使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基

金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基

金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，

不得對基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

第十六部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、股票期權(quán)合約、債券、資產(chǎn)

支持證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時，應(yīng)符合《企業(yè)會

計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值

日有報(bào)價(jià)的，除會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資

產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)

量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值

日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允

價(jià)值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值

為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的

溢價(jià)或折價(jià)。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠

可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)

值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值

或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，

使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值

進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重

大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)

（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生

影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，

調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值；

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三

方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推

薦估值全價(jià)進(jìn)行估值；

對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際

收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推

薦估值全價(jià)，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對公允價(jià)值的影響。回售登

記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值；

（4）交易所公開上市交易的可轉(zhuǎn)換債券實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收

盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)

計(jì)利息作為估值全價(jià)；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用在當(dāng)前情況下適用并且

有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；

（3）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用

在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公

允價(jià)值；

（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、

首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

3、對全國銀行間市場固定收益品種，參照交易所固定收益品種的估值方法

進(jìn)行估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日

無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算

價(jià)估值。

6、本基金投資股票期權(quán)合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日

無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算

價(jià)估值。

7、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

8、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)協(xié)會的相

關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

9、本基金可以采用第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照上述公允價(jià)值確定原則提

供的估值價(jià)格數(shù)據(jù)。

10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。

12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知

對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會

計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份

額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的

誤差由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整

機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人

按規(guī)定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值

的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤

時，視為基金份額凈值估值錯誤。

本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷

售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯

的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計(jì)算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及

時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；

由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估

值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還

或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)

任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不

當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)

得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進(jìn)行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托

管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

（3）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行

賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任。

（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行

業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利

益的原則進(jìn)行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

八、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，

基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基

金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)

核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息按約定予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法的第10項(xiàng)進(jìn)行

估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)、指數(shù)編制機(jī)

構(gòu)及存款銀行等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等，基金管理人和基金托管人雖然已

經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金

資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托

管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十七部分基金費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；

4、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、注冊登記費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用、收益分配中

發(fā)生的費(fèi)用；

5、基金份額持有人大會費(fèi)用；

6、基金合同生效后與基金有關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；

7、因基金的證券、期貨等交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用；

8、基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；

9、證券、期貨賬戶開戶費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在月初5個工作日內(nèi)，按照與基金管理人協(xié)

商一致的方式進(jìn)行資金支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付的，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在月初5個工作日內(nèi)，按照與基金管理人協(xié)

商一致的方式進(jìn)行資金支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付的，支付日期順延。

3、上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)

議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或

基金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

四、基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣

繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

第十八部分基金的收益與分配

一、收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)

行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不

進(jìn)行收益分配；

2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；

3、在基金收益評價(jià)日，基金管理人對基金凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長

率進(jìn)行計(jì)算。基金收益評價(jià)日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長

率時，基金管理人可以進(jìn)行收益分配；

4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收

益分配后基金份額凈值有可能低于面值；

5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，

基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后調(diào)整以上基金收益分配原則，并于變更實(shí)施日

前在規(guī)定媒介上公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

三、收益分配方案的確定與公告

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核。基金收益分

配方案確定后，由基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

四、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行

承擔(dān)。

第十九部分基金的會計(jì)與審計(jì)

一、基金會計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計(jì)

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的

會計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對

確認(rèn)。

二、基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)

行審計(jì)。

2、會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更

換會計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》要求在規(guī)定媒介公告。

第二十部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。若相關(guān)法律法規(guī)修訂

或變更后對于基金信息披露的信息類型、披露內(nèi)容、披露方式等規(guī)定與本部分的

內(nèi)容不同，若適用于本基金，本基金的信息披露按照修訂或變更后的法律法規(guī)的

要求執(zhí)行。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)

定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律

法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信

息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報(bào)刊（以下簡稱“規(guī)定報(bào)刊”）及《信

息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證

基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信

息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文

文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確

基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，

說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披

露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。基金合同生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生

重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)

定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)

作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定

網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品

資料概要。

5、基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的

三日前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公

告登載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概

要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登

載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將基金合同、基金托管

協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且未開始辦理基金份額申購或

者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份

額累計(jì)凈值。

在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在不晚于每個交易日/開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露交易日/開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年

度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（五）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通

過規(guī)定網(wǎng)站、申購贖回代理券商以及其他媒介公告當(dāng)日的申購贖回清單。

（六）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交

易的三個工作日前將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易

公告書提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）基金份額折算日和折算結(jié)果公告

基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定將基

金份額折算日公告登載于規(guī)定報(bào)刊及規(guī)定網(wǎng)站上。

基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)

將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定報(bào)刊及規(guī)定網(wǎng)站上。

（八）基金份額申購、贖回對價(jià)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回對價(jià)的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金

銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。

（九）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年

度報(bào)告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。基金年

度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事

務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將

中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，

將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中

期報(bào)告或者年度報(bào)告。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風(fēng)險(xiǎn)分析等。

報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金總份額20%的

情形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者

決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)

告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。

（十）臨時報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報(bào)告書，

并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；

2、基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事

務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)，變動超過百分

之三十；

11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管

業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)

生變更；

16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、基金變更標(biāo)的指數(shù)；

20、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市；

21、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價(jià)、贖回對價(jià)組成；

22、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

23、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)；

25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)

格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（十一）澄清公告

在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對

基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人

權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)

情況立即報(bào)告基金上市交易的證券交易所。

（十二）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十三）清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)

行清算并作出清算報(bào)告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，

并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（十四）基金投資股指期貨的信息披露

本基金投資股指期貨，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定

期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、

持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的

影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)等。

（十五）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露

其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)

所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支

持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈

資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

（十六）參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露

本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)

告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通

證券出借業(yè)務(wù)的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情

況，并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳

細(xì)說明。

（十七）基金投資股票期權(quán)的信息披露

本基金投資股票期權(quán)，基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期

權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法

等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響等。

（十八）基金投資流通受限證券的信息披露

本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后

2個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、

總成本、賬面價(jià)值以及總成本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期的信息。

（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息

披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價(jià)

的現(xiàn)金部分、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算

報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電

子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金

信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易

的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外、也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中

國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不

得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專

業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

復(fù)制。

八、當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相

關(guān)信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)暫停估值的；

4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

第二十一部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金

份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議表決通過之日起生效，

生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)

編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告

進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合

理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算

報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

第二十二部分違約責(zé)任

一、基金管理人、基金托管人在履行各自職責(zé)的過程中，違反《基金法》等

法律法規(guī)的規(guī)定或者《基金合同》約定，給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損

害的，應(yīng)當(dāng)分別對各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任；因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或者基

金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，對損失的賠償，僅限于直接

損失。但是發(fā)生下列情況的，當(dāng)事人免責(zé)：

1、不可抗力；

2、基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)

定作為或不作為而造成的損失等；

3、基金管理人由于按照《基金合同》規(guī)定行使或不行使其投資權(quán)而造成的

損失等。

二、在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護(hù)基金份額持有人利

益的前提下，《基金合同》能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。非違約方當(dāng)事人在職

責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，防止損失的擴(kuò)大。沒有采取適當(dāng)措施致使

損失進(jìn)一步擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。非違約方因防止損失擴(kuò)大而支

出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。

三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯，基金

管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能

發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成基金財(cái)產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠

償責(zé)任。但是基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造

成的影響。

第二十三部分爭議的處理和適用的法律

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭

議，基金合同各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解

未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院

屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方

當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)

地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門

特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

第二十四部分基金合同的效力

《基金合同》是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。

1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人

或授權(quán)代表簽字或蓋章并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備

案手續(xù)，并經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)

會備案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額

持有人在內(nèi)的《基金合同》各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。

4、《基金合同》正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式一份外，基金管

理人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售

機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十五部分其他事項(xiàng)

《基金合同》如有未盡事宜，由《基金合同》當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)協(xié)

商解決。

第二十六部分基金合同內(nèi)容摘要

（基金合同條款及內(nèi)容應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)）

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利、義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用

并管理基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資和參與

轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實(shí)施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或其他為

基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)，并與選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就證券經(jīng)紀(jì)

機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的異常交易監(jiān)控等職責(zé)進(jìn)行約定；

（16）在符合有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、相關(guān)證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)

務(wù)規(guī)則的規(guī)定的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、收益分配等業(yè)

務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金的除調(diào)高托管

費(fèi)率和管理費(fèi)率之外的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)

用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金

財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購價(jià)格、申購對價(jià)、贖回對價(jià)

的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份

額申購、贖回對價(jià)，編制申購贖回清單；

（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露

及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外

部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資人申購或贖回之基

金份額的投資人應(yīng)收對價(jià)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相

關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資人能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集的認(rèn)購款項(xiàng)、股票連同認(rèn)購款項(xiàng)

的銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶

等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的

基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金

財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所

需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、

交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另

有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、

司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供

的情況除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份

額申購、贖回對價(jià)的現(xiàn)金部分；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取

了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價(jià)的現(xiàn)金部分；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會

和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資人自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)

利包括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義

務(wù)包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資

價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購款項(xiàng)和認(rèn)購股票、應(yīng)付申購對價(jià)和贖回對價(jià)及《基金合

同》規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法

授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一

基金份額擁有平等的投票權(quán)。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，

以屆時有效的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運(yùn)

作需要，基金份額持有人大會可以增設(shè)日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根

據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行。

（二）若以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金的基金合同生效，鑒于本基金和

聯(lián)接基金的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金

的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表

決。在計(jì)算參會份額和計(jì)票時，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)

和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基

金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額

的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。

聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特

定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會并參與表決。

聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金

份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

（三）召開事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法

律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）終止基金上市，但被深圳證券交易所決定終止上市的除外；

（13）對《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額

持有人大會的事項(xiàng)。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益

無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

（2）調(diào)整基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)

生變動以及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；

（4）基金管理人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、

申購、贖回、交易、收益分配、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價(jià)、贖回對價(jià)組成；

（7）調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計(jì)算和公告時間或頻率；

（8）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（9）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

（10）履行相關(guān)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（11）按照法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（四）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)

當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管

理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要

求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金

托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議

的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面

決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30

日報(bào)中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾；

6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)

益登記日。

（五）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；

（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表

決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人

到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計(jì)票效力。

（六）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機(jī)關(guān)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。

通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面形式或會議通

知載明的形式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以

書面方式或會議通知載明的其他形式進(jìn)行表決。在同時符合以下條件時，通訊開

會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人

所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權(quán)他

人代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有

人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話等非現(xiàn)場方式召開，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或

者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比

照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行，且除書面授權(quán)外，基金份額持有人之間

的授權(quán)亦可根據(jù)召集人在會議通知中規(guī)定的方式，通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行。

（七）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（九）條規(guī)定程序確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持

有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證

機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（八）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以

特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或

《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、

終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計(jì)票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表

面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的

視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總

數(shù)。

基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項(xiàng)表決。

（九）計(jì)票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)

場公布計(jì)票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清

點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計(jì)票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)

行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

（十）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（十一）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或

監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致

并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人

大會審議。

三、基金的收益與分配

（一）收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)

行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不

進(jìn)行收益分配；

2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；

3、在基金收益評價(jià)日，基金管理人對基金凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長

率進(jìn)行計(jì)算。基金收益評價(jià)日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長

率時，基金管理人可以進(jìn)行收益分配；

4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收

益分配后基金份額凈值有可能低于面值；

5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，

基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后調(diào)整以上基金收益分配原則，并于變更實(shí)施日

前在規(guī)定媒介上公告。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（三）收益分配方案的確定與公告

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核。基金收益分

配方案確定后，由基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

（四）收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行

承擔(dān)。

四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例

（一）基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；

4、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、注冊登記費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用、收益分配中

發(fā)生的費(fèi)用；

5、基金份額持有人大會費(fèi)用；

6、基金合同生效后與基金有關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；

7、因基金的證券、期貨等交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用；

8、基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；

9、證券、期貨賬戶開戶費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在月初5個工作日內(nèi)，按照與基金管理人協(xié)

商一致的方式進(jìn)行資金支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付的，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在月初5個工作日內(nèi)，按照與基金管理人協(xié)

商一致的方式進(jìn)行資金支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付的，支付日期順延。

3、上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相

應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支

付。

（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或

基金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

（四）基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣

繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

五、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制

（一）投資目標(biāo)

本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過主動

化投資管理，力爭獲取超越指數(shù)表現(xiàn)的投資收益。

（二）投資范圍

本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），

此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板

及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證）、衍生工具（股指期貨、

股票期權(quán)等）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開

發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票

據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、

資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、

同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交

易。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地

調(diào)整投資范圍。

基金的投資組合比例為：基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于

80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金

后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存

出保證金和應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

1、股票投資策略

本基金作為增強(qiáng)型的指數(shù)基金，一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤

標(biāo)的指數(shù)，另一方面采用主動量化模型調(diào)整投資組合力求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。

（1）指數(shù)化被動投資策略

指數(shù)化被動投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重，初步構(gòu)

建投資組合，并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整。

在正常市場情況下，本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之

間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過6.5%。

本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)

編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，

履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，但并不保證能因此避免該成份

證券對本基金基金財(cái)產(chǎn)的影響。

（2）量化增強(qiáng)策略

量化增強(qiáng)策略主要通過量化多因子長期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制

措施生成主動投資組合，以期追求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。

量化增強(qiáng)策略的投資流程主要為：在量化多因子研究基礎(chǔ)上進(jìn)行因子選擇，

根據(jù)因子的輪動效應(yīng)進(jìn)行因子加權(quán)，根據(jù)多因子模型進(jìn)行股票篩選并構(gòu)建投資組

合。

量化增強(qiáng)策略從市場估值、盈利、質(zhì)量、成長等多維度對企業(yè)進(jìn)行數(shù)量化抽

象并進(jìn)行評估，從而構(gòu)建相應(yīng)的因子庫；根據(jù)因子的經(jīng)濟(jì)邏輯及基本面驅(qū)動邏輯，

對因子進(jìn)行選擇；同時根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)周期及因子自身的周期特性，適當(dāng)?shù)貏討B(tài)調(diào)

整因子權(quán)重，以期獲得更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益；根據(jù)因子的選擇，對股票進(jìn)行因

子打分排序，并構(gòu)建量化增強(qiáng)投資組合。通過多因子組合構(gòu)建的量化增強(qiáng)策略可

以既獲取各個因子的長期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，又通過多因子組合的方式降低風(fēng)險(xiǎn)水平。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括主要風(fēng)險(xiǎn)因子中性化，控制組合換手率和流動性風(fēng)險(xiǎn)的考

慮等方面，以確保在獲得長期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的同時，組合的風(fēng)險(xiǎn)特征與投資目標(biāo)保持

一致。

（3）主動選股策略

本基金利用基金管理人股票研究數(shù)據(jù)庫（SRD）對企業(yè)內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行深入細(xì)

致的分析，并進(jìn)一步挖掘出受益于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的公司股票進(jìn)行投資。其中

重點(diǎn)考察企業(yè)的業(yè)務(wù)價(jià)值、估值水平、管理能力、自由現(xiàn)金流量與分紅政策等要

素。

（1）業(yè)務(wù)價(jià)值（FranchiseValue）

尋找擁有高進(jìn)入壁壘的上市公司，其一般具有以下一種或多種特征：產(chǎn)品定

價(jià)能力、創(chuàng)新技術(shù)、資金密集、優(yōu)勢品牌、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)、規(guī)模經(jīng)

濟(jì)等。在經(jīng)濟(jì)增長時它們能創(chuàng)造持續(xù)性的成長，經(jīng)濟(jì)衰退時亦能度過難關(guān)，享有

高于市場平均水平的盈利能力，進(jìn)而創(chuàng)造高業(yè)務(wù)價(jià)值，達(dá)致長期資本增值。

（2）估值水平（Valuation）：對成長、價(jià)值、收益三類股票設(shè)定不同的估值

指標(biāo)

成長型股票（G）：用來衡量成長型上市公司估值水平的主要指標(biāo)為PEG，

即市盈率除以盈利增長率。為了使投資人能夠達(dá)到長期獲利目標(biāo)，基金管理人在

選股時將會謹(jǐn)慎地買進(jìn)價(jià)格與其預(yù)期增長速度相匹配的股票。

價(jià)值型股票（V）：分析股票內(nèi)在價(jià)值的基礎(chǔ)是將公司的凈資產(chǎn)收益率與其

資本成本進(jìn)行比較。基金管理人在挑選價(jià)值型股票時，會根據(jù)公司的凈資產(chǎn)收益

率與資本成本的相對水平判斷公司的合理價(jià)值，然后選出股價(jià)相對于合理價(jià)值存

在折扣的股票。

收益型股票（I）：是依靠分紅取得較好收益的股票。基金管理人挑選收益型

股票，要求其保持持續(xù)派息的政策，以及較高的股息率水平。

（3）管理能力（Management）

注重公司治理、管理層的穩(wěn)定性以及管理班子的構(gòu)成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)等，了解

其管理能力以及是否誠信。

（4）自由現(xiàn)金流量與分紅政策（Cash Generation Capability）

注重企業(yè)創(chuàng)造現(xiàn)金流量的能力以及穩(wěn)定透明的分紅派息政策。

2、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨降低股票倉位調(diào)

整的頻率、交易成本和帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

3、股票期權(quán)投資策略

本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合

投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與

股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。基金投資股票期權(quán)符合基金合同約定的比

例限制（如股票倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

4、存托憑證投資策略

本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略，基于

對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，通過定性和定量分析相結(jié)合的方式，篩選

具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的，以更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

5、債券投資策略

出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量，本基金適時對債券進(jìn)

行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動

情況，采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度，

確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率，確定債券資產(chǎn)配置。

6、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略

（1）相對價(jià)值分析：基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏

觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析，判斷下一階段的市場走勢，分析可轉(zhuǎn)

換債券和可交換債券的股性和債性的相對價(jià)值。通過對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券

的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和Delta系數(shù)的度量，篩選出股性或債性較強(qiáng)的品種作為下一階段

的投資重點(diǎn)。

（2）基本面研究：基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果，運(yùn)用景順長城股票

研究數(shù)據(jù)庫（SRD）對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的

分析，重點(diǎn)選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。

（3）估值分析：在基本面分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、

PEG等相對估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價(jià)值進(jìn)

行評估，并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格和目標(biāo)價(jià)格，運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型分別計(jì)算可

轉(zhuǎn)換債券和可交換債券當(dāng)前的理論價(jià)格和未來目標(biāo)價(jià)格，進(jìn)行投資決策。

7、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略

本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法律

法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融

通證券出借業(yè)務(wù)。

參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基金

倉位較低帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可

根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資

者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上，合理確定

出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時，本基金將從基金持

有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象，

力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。

8、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行

業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)

行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管

理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響，綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲

線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，結(jié)

合信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長

期穩(wěn)定收益。

未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下，

履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指

數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該

資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評

級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（9）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（10）本基金若參與股指期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：

10.1本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；

10.2本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券

市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押

式回購）等；

10.3本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過本

基金持有的股票總市值的20%；

10.4本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差

計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

10.5本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

10.6本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備

付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

（11）因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)

凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股

票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)

保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；基金投資股票期權(quán)符合基

金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特

征；

（12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（13）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守以下交易限制：

13.1參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中

出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流

動性受限證券的范圍；

13.2參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；

13.3最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；

13.4證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)

平均計(jì)算；

因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合本條規(guī)定的，基金管理人不得新增轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。法律

法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈

值的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動

性受限資產(chǎn)的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（16）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照股票執(zhí)行，與股票合并計(jì)算；

（18）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放

期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行

的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)

成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受

前述比例限制；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（8）、（13）、（14）、（15）項(xiàng)外，因證券、期貨市場波動、證券

發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管

理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按

照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以

上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資按照取消或調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

（五）標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)為：滬深300指數(shù)。

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率。

本基金為跟蹤滬深300指數(shù)的股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，故滬深300指數(shù)適合作

為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動之

外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中

國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金

合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會

未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同終止。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。

若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)的指數(shù)變更情形，基金管理

人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在規(guī)定媒介上公告。

（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選

成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保

護(hù)基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當(dāng)利益。

六、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告方式

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的

款項(xiàng)以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的

余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差

由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。

國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

（三）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且未開始辦理基金份額申購或

者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份

額累計(jì)凈值。

在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在不晚于每個交易日/開放日的次日，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露交易日/開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年

度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金

份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議表決通過之日起生效，

生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)

編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)

督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會

指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告

進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合

理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備

案后5個工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算

報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

八、爭議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭

議，基金合同各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解

未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院

屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方

當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)

地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門

特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

九、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)

的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

（本頁無正文，為景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金合同簽署頁）

基金管理人：景順長城基金管理有限公司（法人蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽訂地：

簽訂日：年月日

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司（法人蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

簽訂地：

簽訂日：年月日


              

                

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