南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（C類份額）基金產品資料概要
南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（C
類份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年4月23日
送出日期：2025年4月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
南方深證100ETF聯接
基金簡稱基金代碼024143
C
南方基金管理股份有限中國農業銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期基金經理龔濤
證券從業日期2008年2月11日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期基金經理趙卓雄
證券從業日期2017年7月3日
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變
動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退
出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監
其他會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但
基金合同另有約定的除外。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
注:詳見《南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》第九部
分“基金的投資”。
本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求與業績比較基準
投資目標
相似的回報。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股（含
投資范圍存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包
含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票、存托憑
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證）、金融衍生品（股指期貨、股票期權）、債券（包括國債、金融債、
企業債、公司債、政府機構債券、地方政府債券、次級債、可轉換債券、
可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資
產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀
行存款）、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金根據相關規定可參與融資、轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：在建倉完成后，本基金投資于目標ETF的比例
不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需
繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例
不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、
應收申購款等。
如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金為被動式指數基金，主要投資于目標ETF。本基金并不參與目標
ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基
準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指
數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，
主要投資策略基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。具
體投資策略包括：1、資產配置策略；2、目標ETF投資策略；3、成份股、
備選成份股投資策略；4、金融衍生品投資策略；5、債券投資策略；6、
可轉換債券及可交換債券投資策略；7、資產支持證券投資策略；8、融
資及轉融通證券出借業務投資策略；9、存托憑證投資策略。
本基金的標的指數為深證100指數。
業績比較基準本基金業績比較基準為深證100指數收益率×95%+銀行活期存款利率
（稅后）×5%。
本基金的目標ETF為股票型基金，一般而言，其長期平均風險與預期收
益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基
風險收益特征
金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的
指數所代表的市場相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
份額（S）或金額（M）/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限（N）
贖回費N
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7天≤N 0%-
注：對于認購/申購本基金C類基金份額的投資人，認購/申購費率為零。
贖回費全額歸入基金財產。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費0.20%銷售機構
《基金合同》生效后與基金
相關的信息披露費用；《基
金合同》生效后與基金相關
的會計師費、律師費、公證
費、訴訟費和仲裁費；基金
份額持有人大會費用；基金
的證券/期貨/期權交易費
用；基金的銀行匯劃費用；
基金相關賬戶的開戶及維護
-其他費用
費用；因參與融資及轉融通
證券出借業務而產生的各項
合理費用；基金投資目標
ETF的相關費用（包括但不
限于目標ETF的交易費
用、申贖費用等）；按照國
家有關規定和《基金合同》
約定，可以在基金財產中列
支的其他費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產中投資于目標
ETF的部分不收取托管費。
（三）基金運作綜合費用測算
-
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風險
1、標的指數的風險：即標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總
體市場表現存在差異，因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投
資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
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2、標的指數波動的風險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市
公司狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收
益水平發生變化，產生風險。
3、跟蹤偏離風險/跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：即基金在跟蹤標的指數時由于各
種原因導致基金的業績表現與標的指數表現之間產生差異的不確定性，包括但不限于以下因
素：
（1）標的指數成份股的配股、增發、分紅等公司行為；
（2）標的指數成份股的調整；
（3）基金買賣股票時產生的交易成本和交易沖擊；
（4）申購、贖回因素帶來的跟蹤誤差；
（5）新股市值配售、新股認購帶來的跟蹤誤差；
（6）基金現金資產的拖累；
（7）基金的管理費、托管費和銷售服務費等帶來的跟蹤誤差；
（8）指數成份股停牌、摘牌，成份股漲、跌停板等因素帶來的偏差；
（9）基金管理人的買入賣出時機選擇；
（10）其他因素帶來的偏差。
4、投資于目標ETF帶來的風險
由于主要投資于目標ETF，所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風險、目
標ETF基金份額二級市場交易價格波動風險和折溢價的風險、目標ETF的技術風險等風險。
5、基金投資組合收益率與業績比較基準收益率偏離的風險
本基金業績比較基準僅為基金業績提供對比的參考基準，業績比較基準的表現并不代表
基金實際的收益情況，也不作為對基金收益的預測。本基金實際運作中投資的對象及其權重，
與業績比較基準的構成及其權重可能并非完全一致，可能出現投資組合收益率與業績比較基
準收益率偏離的風險。
6、投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括中國存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的
共同風險外，存托憑證有可能出現股價波動較大的情況，投資者有可能面臨中國存托憑證價
格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托
憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的
風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協
議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存
托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，
在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能
導致的其他風險。
但基金資產并非必然參與存托憑證的投資，基金可根據投資策略需要或不同市場環境的
變化，選擇是否采用存托憑證投資策略。
7、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種
原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作
日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就
上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等風險。
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自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，
影響投資收益。
8、成份股停牌、摘牌的風險
標的指數的當前成份股可能會改變、停牌或摘牌，此后也可能會有其它股票加入成為該
指數的成份股。本基金投資組合與相關指數成份股之間并非完全相關，在標的指數的成份股
調整時，存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份股，從而影響本基金對標
的指數的跟蹤程度。當標的指數的成份股摘牌時，本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值
下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機
構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程
序后及時對相關成份股進行調整，但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產的影
響，當基金管理人對該成份股予以調整時也可能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
9、投資股指期貨的風險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風險：
（1）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資人帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的
風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來的風險。
（5）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因此產生更大
的收益波動。
（6）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
（7）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統
出現故障等原因造成損失的風險。
10、投資股票期權的風險
股票期權價格主要受到標的資產價格水平、標的資產價格波動率、期權到期時間、市場
利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權主要存在Delta風險、Gamma風險、Vega風
險、Theta風險以及Rho風險。同時，進行股票期權投資還面臨流動性風險、信用風險、
操作風險等。
11、本基金投資資產支持證券的風險
本基金可投資于資產支持證券，因此可能面臨資產支持證券的信用風險、利率風險、流
動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險。本基金管理人將通過內部信用評級、投資
授信控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。同時，本基金管理人將對
資產支持證券進行全程合規監控，通過事前控制、事中監督和事后報告檢查等方式，確保資
產支持證券投資的合法合規。
12、本基金投資流通受限證券的風險
本基金可投資于流通受限證券，因此可能面臨在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的
風險，同時由于流通受限證券的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定期限內無法流通，
在面臨基金大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。目前，本基金管理人
已建立了健全的內部控制體系，全面監控流動性受限證券的種類、投資比例、內部審批流程、
信息披露、日常風險監控等環節，做好危機處理預案，確保流通受限證券投資的合法合規。
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13、本基金參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存在轉融通業
務特有風險，包括但不限于以下風險：
（1）流動性風險
面對大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現、支付贖回款項的風險；
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；
（3）市場風險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險；
（4）操作風險
由于不完善或有問題的內部操作流程、人員違規或失誤、系統故障或外部事件所導致的
直接或間接損失的風險。
根據轉融通證券出借業務的特點，基金管理人配備了風控、合規、投資、后臺等專業的
技術人員、升級改造了相關技術系統，制定了參與轉融通證券出借業務的投資策略、搭建了
健全合理的轉融通業務內部控制體系，包括嚴密完備的管理制度、科學規范的業務控制流程、
清晰明確的組織體系與職責分工、靈活有效的風險應對安排，制定或更新了《南方基金轉融
通證券出借業務風險管理辦法》、《南方基金轉融通證券出借交易操作指引》、《南方基金
轉融通證券出借業務投資管理制度》等風險管理制度，完善了開展轉融通出借業務的相關安
排，保障轉融通出借業務的順利開展。
除上述風險外，本基金參與轉融通證券出借業務還應關注外部監管機構或基金管理人要
求關注的其他風險。
二）市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化，產生風險，主要包括：1、政策風險。2、經濟周期風險。3、利率風險。
4、上市公司經營風險。5、購買力風險。6、信用風險。7、債券收益率曲線變動風險。8、
再投資風險。
三）管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信
息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險。但
從長期看，本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較
大，可能因為基金管理人的因素而影響基金的長期收益水平。
四）流動性風險
本基金屬開放式基金，在所有開放日基金管理人有義務接受投資人的贖回。如果出現較
大數額的贖回申請，則使基金資產變現困難，基金面臨流動性風險。
1、本基金的申購、贖回安排
2、投資市場、行業及資產的流動性風險評估
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。
如果出現流動性風險，基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的
前提下，可實施備用的流動性風險管理工具，包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接
受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫停基金估值、擺動定價、啟用側袋機
制以及中國證監會認定的其他措施。同時基金管理人將時刻防范可能產生的流動性風險，對
流動性風險進行日常監控，保護基金份額持有人的利益。實施備用流動性風險管理工具的決
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策程序依照基金管理人流動性風險管理制度的規定辦理。當實施備用的流動性風險管理工具
時，有可能無法按基金合同約定的時限支付贖回款項、贖回時承擔沖擊成本產生資金損失等
影響。
五）其他風險
1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；
2、因業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等不完善而產生的風險；
3、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；
4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
5、因業務競爭壓力可能產生的風險；
6、不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；
7、其他意外導致的風險。
六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價、銷售機構之間的基金
風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券、
期貨市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。
銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險
評價，不同的銷售機構采用的評價方法可能存在不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金
法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，銷售機構之間的風險等級評價也可能存在不
同，銷售機構基于自身采用的評價方法可能對基金的風險等級進行定期或不定期的調整，但
銷售機構向投資人推介基金產品時，所依據的基金產品風險等級評價結果不得低于基金管理
人作出的風險等級評價結果。投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能
力與產品風險之間的匹配檢驗。
七）實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但
基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側
袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產
的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制
時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的
承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的
責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬
戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬
戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處理，
因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。
（二）重要提示
南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“本基金”）經中國
證監會2025年4月14日證監許可〔2025〕787號文注冊募集。中國證監會對本基金募集的
南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（C類份額）基金產品資料概要
注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒
有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產生的或與《基金
合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經
濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁
地點為北京市。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務，并可自主選
擇退訂，具體的服務說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務”章節。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、
《南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協議》、
《南方深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
              

                

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