南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投

資基金聯(lián)接基金基金合同

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

目錄

第一部分前言......................................................1

第二部分釋義......................................................3

第三部分基金的基本情況............................................9

第四部分基金份額的發(fā)售...........................................12

第五部分基金備案.................................................14

第六部分基金份額的申購與贖回.....................................16

第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù).................................26

第八部分基金份額持有人大會.......................................34

第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序...................44

第十部分基金的托管...............................................47

第十一部分基金份額的登記.........................................48

第十二部分基金的投資.............................................50

第十三部分基金的財產(chǎn).............................................59

第十四部分基金資產(chǎn)估值...........................................60

第十五部分基金費用與稅收.........................................67

第十六部分基金的收益與分配.......................................70

第十七部分基金的會計與審計.......................................72

第十八部分基金的信息披露.........................................73

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...................81

第二十部分違約責(zé)任...............................................84

第二十一部分爭議的處理和適用的法律...............................85

第二十二部分基金合同的效力.......................................86

第二十三部分其他事項.............................................87

第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要.....................................88

基金合同

第一部分前言

一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則

1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的

權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運作。

2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國

證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡

稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦

法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦

法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦

法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流

動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基

金指引》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡

稱“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。

3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)

益。

二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其

他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與

基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合

同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投

資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事

人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。

三、南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由基金管理人依

照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以

下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前

景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，

基金合同

但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

四、投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等

信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)

險。基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容

涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合

同為準(zhǔn)。

五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的

法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

六、本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可

能存在流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。

七、本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目

標(biāo)、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌、摘牌等潛在風(fēng)險，詳見本基金招募說

明書。

八、本基金可參與存托憑證的投資，存托憑證有可能出現(xiàn)股價波動較大的情

況，投資者有可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與

中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。但基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證的投資，

基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，選擇是否采用存托憑證投資策

略。

九、本基金投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，可能給本基金

帶來額外風(fēng)險。投資股指期貨的風(fēng)險包括但不限于杠桿風(fēng)險、保證金風(fēng)險、基差

風(fēng)險等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等；

由此可能增加本基金凈值的波動性。

十、當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行

相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。

側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶

的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時

的特定風(fēng)險。

基金合同

第二部分釋義

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基

金

2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資

基金聯(lián)接基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《南方深證100

交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效

修訂和補充

6、招募說明書：指《南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基

金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金

聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金

聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《證券法》：指1998年12月29日經(jīng)第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員

會第六次會議通過，經(jīng)2004年8月28日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第

十一次會議《關(guān)于修改＜中華人民共和國證券法〉的決定》第一次修正，經(jīng)2005

年10月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議第一次修訂，

經(jīng)2013年6月29日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三次會議《關(guān)于修

改＜中華人民共和國文物保護法〉等十二部法律的決定》第二次修正，經(jīng)2014

年8月31日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議《關(guān)于修改＜中

華人民共和國保險法〉等五部法律的決定》第三次修正，并經(jīng)2019年12月28

日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議第二次修訂的《中華人民

基金合同

共和國證券法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員

會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會

關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出

的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》

修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的

修訂

14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)

對其不時做出的修訂

16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)

對其不時做出的修訂

17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義

務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

21、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會

基金合同

團體或其他組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)

投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使

用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)

投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

25、交易型開放式證券投資基金：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于

交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》定義的“交易型開放

式證券投資基金”，簡稱ETF

26、ETF聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的

ETF（以下簡稱目標(biāo)ETF），緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤

差最小化，采用開放式運作方式的基金，簡稱聯(lián)接基金

27、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定投等業(yè)務(wù)

28、銷售機構(gòu)：指南方基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中國

證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售

服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)

29、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)

算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

30、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。基金的登記機構(gòu)為南方基金管理股

份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)，本

基金的登記機構(gòu)為南方基金管理股份有限公司

31、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

32、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

基金合同

構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財

產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長

不得超過3個月

36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的

開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，

是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管

理人和投資人共同遵守

43、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同、招募說明書和相關(guān)公

告的規(guī)定申請購買基金份額的行為

44、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同、招募說明書和相關(guān)公

告的規(guī)定申請購買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說明書和

相關(guān)公告規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

46、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公

告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基

金管理人管理的其他基金基金份額的行為

47、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所

持基金份額銷售機構(gòu)的操作

基金合同

48、定投計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動

完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)

加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入

申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%

50、元：指人民幣元

51、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入

扣除相關(guān)費用后的余額

52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價證券及票

據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和

53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值

54、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

55、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過程

56、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊、《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

57、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務(wù)的費用

58、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費用并在贖

回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費

的基金份額

59、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費，不收取認(rèn)

購/申購費用并在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額

60、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或

基金合同

交易的債券等，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定

61、擺動定價機制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份

額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益

不受損害并得到公平對待

62、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平

臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融

公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)

63、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側(cè)袋賬戶

64、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)

致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確

定性的資產(chǎn)

65、不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀

事件

66、標(biāo)的指數(shù)：指深證100指數(shù)。

以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的內(nèi)容，法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂后，

如適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

基金合同

第三部分基金的基本情況

一、基金名稱

南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

二、基金的類別

ETF聯(lián)接基金

三、基金的運作方式

契約型開放式

四、基金的投資目標(biāo)

本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似

的回報。

五、基金的最低募集份額總額和金額

本基金的最低募集份額總額為2億份。本基金的最低募集金額為2億元人民

幣。

六、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費用

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

本基金具體認(rèn)購費率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。

七、基金存續(xù)期限

不定期

八、募集規(guī)模上限

本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)模控制的方案詳見招募說明

書、基金份額發(fā)售公告或其他公告。若本基金設(shè)置募集規(guī)模上限，基金合同生效

基金合同

后不受此募集規(guī)模的限制。

九、標(biāo)的指數(shù)

本基金標(biāo)的指數(shù)為深證100指數(shù)。

十、目標(biāo)ETF及聯(lián)接基金

本基金的目標(biāo)ETF為南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金。

1、本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別：

（1）在投資方法方面，目標(biāo)ETF直接投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份

股；而本基金則采取間接的方法，通過將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，實

現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。

（2）在交易方式方面，投資人既可以在二級市場買賣目標(biāo)ETF，也可以按

照申購贖回清單的要求，采用份額申購和份額贖回的方式申贖目標(biāo)ETF或者按

照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF；而本基金的申購與贖回

則與普通的開放式基金類似，通過基金管理人及銷售機構(gòu)按未知價法采用金額申

購、份額贖回的方式進行。

（3）價格揭示機制不同。目標(biāo)ETF有實時市場交易價格和每日凈值；本基

金只揭示每日基金凈值。

（4）申購贖回方式不同。目標(biāo)ETF的投資人依據(jù)申購贖回清單，按以組合

證券為主的申購對價、贖回對價進行申購贖回，申購贖回均以份額申報或者按照

目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF；本基金的投資人依據(jù)基金

份額凈值，以現(xiàn)金方式進行申購贖回，金額申購、份額贖回。

2、本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。可能引發(fā)差異的因素主要包

括：

（1）法律法規(guī)對投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可

將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的

開放式基金，每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)

金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中

現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金合同

（2）申購贖回的影響。目標(biāo)ETF采取實物申贖的方式或者按照目標(biāo)ETF法

律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF，申購贖回對基金凈值影響較小；而本基

金申購贖回采用現(xiàn)金方式，大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。

（3）投資管理方式的不同，如在指數(shù)化投資過程中，不同的管理方式會導(dǎo)

致跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等的不同。

十一、基金份額的類別

本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為

不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費用并在贖回時根據(jù)持有

期限收取贖回費用、且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費的基金份額，

稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費、不收取認(rèn)購/申

購費用并在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。

本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A

類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類

別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。有關(guān)基金份額類別

的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概

要中公告。

在不違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不

利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可增加、減少或調(diào)整基

金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、對基金份額分類辦法及規(guī)則進

行調(diào)整，并在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公

告，不需要召開基金份額持有人大會。

基金合同

第四部分基金份額的發(fā)售

一、基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象、募集規(guī)模上限

1、發(fā)售時間

自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售

公告。

2、發(fā)售方式

通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點或按基金管理人、銷售機構(gòu)提供的其他方式

公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站。基

金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)。

3、發(fā)售對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合

格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

4、募集規(guī)模上限

本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)模控制的方案詳見招募說明

書或基金份額發(fā)售公告。若本基金設(shè)置募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募

集規(guī)模的限制。

二、基金份額的認(rèn)購

1、認(rèn)購費用

本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取基金前端認(rèn)購費用；C類基金份額不收

取認(rèn)購費用。本基金A類基金份額的認(rèn)購費率由基金管理人決定，并在招募說

明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。基金認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)。

2、募集期利息的處理方式

有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

3、基金認(rèn)購份額的計算

基金認(rèn)購份額具體的計算方法在招募說明書中列示。

4、認(rèn)購份額余額的處理方式

基金合同

認(rèn)購份額余額的處理方式在招募說明書中列示。

5、認(rèn)購申請的確認(rèn)

銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已

經(jīng)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)

購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

三、基金份額認(rèn)購金額的限制

1、投資人認(rèn)購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。

2、基金管理人可以對每個基金交易賬戶的單筆最低認(rèn)購金額進行限制，具

體限制請參看招募說明書或相關(guān)公告。

3、基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認(rèn)購金額進行限制，具

體限制和處理方法請參看招募說明書或相關(guān)公告。

基金合同

第五部分基金備案

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金

募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并

在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)

會辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取

得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為

結(jié)束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承

擔(dān)。

三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以

披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中

國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他

基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。

基金合同

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

基金合同

第六部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人

在招募說明書中或規(guī)定網(wǎng)站上列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)。

基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電

話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交易

所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或

本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)

的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦

理時間在贖回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換

申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金

份額申購、贖回的價格。

基金合同

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份

額凈值為基準(zhǔn)進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進行順

序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人

必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，否則所提

交的申購申請不成立。投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否

則所提交的贖回申請不成立。投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機

構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金

份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。

投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回

款項。如遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)

據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)流

程時，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或本基金合同載明的其他

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條

款處理。

3、申購和贖回申請的確認(rèn)

基金合同

基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的

有效性進行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時

到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成

功，則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷

售機構(gòu)已經(jīng)接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)

結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人

必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

五、申購和贖回的數(shù)量限制

1、基金管理人可以規(guī)定投資人首次申購和每次申購的最低金額以及每次贖

回的最低份額，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。

2、基金管理人可以規(guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具

體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。

3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、基金總規(guī)模

上限、當(dāng)日申購金額上限、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或單筆申購金

額上限，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。

4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，

基金管理人有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控

制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回

份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)

定在規(guī)定媒介上公告。

六、申購和贖回的價格、費用及其用途

基金合同

1、本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購

費。

2、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第

5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈

值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可

以適當(dāng)延遲計算或公告。

3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額、余額的計算方式

及處理方式詳見《招募說明書》。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招

募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。

4、贖回金額的計算及余額的處理方式：本基金贖回金額、余額的計算方式

及處理方式詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金的贖回費率由基金

管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。

5、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不

列入基金財產(chǎn)。

6、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖

回基金份額時收取。贖回費用歸入基金財產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體

見招募說明書的規(guī)定，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)

費。其中，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額

計入基金財產(chǎn)。

7、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具

體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明

書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最

遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒

介上公告。

8、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及

監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

9、基金管理人及其他基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合

同》約定、對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，對基金銷售費用

基金合同

實行一定的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機

構(gòu)屆時發(fā)布的相關(guān)公告或通知。基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶

等）開展費率優(yōu)惠活動，屆時將提前公告。

七、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基

金資產(chǎn)凈值或者無法辦理申購業(yè)務(wù)。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。

7、目標(biāo)ETF暫停基金資產(chǎn)估值，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈

值。

8、目標(biāo)ETF暫停申購、暫停上市或二級市場交易停牌、達到或接近申購上

限，基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金申購的情形。

9、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)因技術(shù)故障或異常

情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)或證券登記結(jié)算系統(tǒng)無法

正常運行。

10、當(dāng)一筆新的申購申請被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定

的總規(guī)模上限時；或使本基金當(dāng)日申購金額超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日申購金額

/凈申購比例上限時；或該投資者累計持有的份額超過單個投資者累計持有的份

額上限時；或該投資者當(dāng)日/單筆申購金額超過單個投資者單日或單筆申購金額

上限時。

基金合同

11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11項暫停申購情形之一且基金管理

人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上

刊登暫停申購公告。發(fā)生上述第10項情形時，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等

方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申

購申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項將退還給

投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基

金資產(chǎn)凈值或者無法辦理贖回業(yè)務(wù)。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、目標(biāo)ETF暫停基金資產(chǎn)估值，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈

值。

8、目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或二級市場交易停牌或延緩支付贖回對價，

基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金贖回的情形。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請

或延緩支付贖回款項時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停贖

基金合同

回公告。已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)

將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部

分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理。基金

份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停

贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

九、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金

轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額

總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大

波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的

前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖

回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。

（3）如發(fā)生單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前

一開放日的基金總份額的30%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人持

基金合同

有的贖回申請實施延期辦理。如基金管理人對于其超過基金總份額30%以上部分

的贖回申請實施延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無

優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直

到全部贖回為止；如基金管理人只接受其基金總份額30%部分作為當(dāng)日有效贖回

申請，基金管理人可以根據(jù)前述“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約

定方式對該部分有效贖回申請與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。基金

份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷；延期部

分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交

贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管

理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支

付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招

募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方

法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。

十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也

可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行

發(fā)布重新開放的公告。

十一、基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金

與基金管理人管理的其他基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)

換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并

基金合同

公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。

十二、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形

而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社

會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費。

十三、基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金

銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費。

十四、定投計劃

基金管理人可以為投資人辦理定投計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。

投資人在辦理定投計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基

金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定投計劃最低申購金額。

十五、基金份額的凍結(jié)和解凍

基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及

登記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額的凍結(jié)手續(xù)、

凍結(jié)方式按照登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的

權(quán)益按照我國法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及國家有權(quán)機關(guān)的要求以及登記機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定

處理。

基金合同

十六、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記

機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前

公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十七、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書或相關(guān)公

告。

十八、其他業(yè)務(wù)

在相關(guān)法律法規(guī)允許的條件下，基金登記機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金

份額質(zhì)押等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。

基金合同

第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)

一、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓

法定代表人：周易

設(shè)立日期：1998年3月6日

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]4號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：3.6172億元人民幣

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系電話：（0755）82763888

（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準(zhǔn)的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處

理；

基金合同

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券和

轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為

基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、

贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管和定投等的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）自行或委托第三方機構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；

（18）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，代表基金份額持有人的利益行使因基金財

產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的權(quán)利；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運

用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財

基金合同

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并披露基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及

報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，

不向他人泄露，但依法向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供

的除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

基金合同

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金托管人

（一）基金托管人簡況

名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座九層

郵政編碼：100031

法定代表人：谷澍

成立時間：2009年1月15日

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23號

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)[2009]13號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產(chǎn)；

基金合同

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的

基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向監(jiān)管機構(gòu)、

司法機關(guān)及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基

金份額申購、贖回價格；

基金合同

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取

了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和

基金合同

《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作

為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利

包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權(quán)；

（6）出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會，對目標(biāo)ETF基

金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；

（7）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（8）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（9）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)

包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）繳納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

基金合同

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

基金合同

第八部分基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代

表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權(quán)。

本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，鑒于本基金和目標(biāo)ETF的相關(guān)性，本基金

的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF

基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，本基金的基金份額

持有人持有的享有表決權(quán)的參會份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF基金份額持

有人大會的權(quán)益登記日，本基金持有目標(biāo)ETF基金份額的總數(shù)乘以該持有人所

持有的本基金份額占本基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留

到整數(shù)位。本基金份額折算為目標(biāo)ETF后的每一參會份額和目標(biāo)ETF的每一參

會份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基

金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的

基金份額持有人大會并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)

ETF基金份額持有人大會的，須先遵照本基金《基金合同》的約定召開本基金的

基金份額持有人大會，本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標(biāo)

ETF基金份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人

提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大

會另有規(guī)定的，以屆時有效的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

一、召開事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，但

法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》，《基金合同》另有約定的除外；；

基金合同

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略，但由于目標(biāo)ETF交易方式變更、終

止上市或目標(biāo)ETF基金合同終止而變更本基金投資目標(biāo)、范圍或策略的情況除

外；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF

基金份額持有人大會；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益

無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務(wù)費率或變更收

費方式，調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、定投等

業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（3）增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售

及對基金份額分類辦法、規(guī)則進行調(diào)整；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修

基金合同

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）基金管理人履行適當(dāng)程序，推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（7）由于目標(biāo)ETF交易方式變更、終止上市或目標(biāo)ETF基金合同終止而變

更本基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60

日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，

基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管

人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定

之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30

基金合同

日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)

益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

基金合同

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集

人通知的非現(xiàn)場方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開

會應(yīng)以召集人通知的非現(xiàn)場方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所

基金合同

持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。

3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話

或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式

進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議

并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在

會議通知中列明。

五、議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公

布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。

基金合同

大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持

大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)

代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該

次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

六、表決

除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人所持每份

基金份額有同等表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

基金合同

為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項表決。

在符合上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通

知為準(zhǔn)。

七、計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)

場公布計票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清

點結(jié)果。

（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進

行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

基金合同

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

九、實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人

和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)

基金份額10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登

記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授

權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上

基金合同

（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶

的，應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶

內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份

額無表決權(quán)。

側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)

容為準(zhǔn)，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關(guān)約定。

十、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管

規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據(jù)新頒布的

法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)

整，無需召開基金份額持有人大會審議。

基金合同

第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序

一、基金管理人和基金托管人職責(zé)終止的情形

（一）基金管理人職責(zé)終止的情形

有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：

1、被依法取消基金管理資格；

2、被基金份額持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形。

（二）基金托管人職責(zé)終止的情形

有下列情形之一的，基金托管人職責(zé)終止：

1、被依法取消基金托管資格；

2、被基金份額持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；

4、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形。

二、基金管理人和基金托管人的更換程序

（一）基金管理人的更換程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨或合計持有10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人提名；

2、決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責(zé)終止后6個月內(nèi)對被提名

的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；

3、臨時基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基

金管理人；

4、備案：基金份額持有人大會更換基金管理人的決議須報中國證監(jiān)會備案；

5、公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份額

持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告；

基金合同

6、交接：基金管理人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資

料，及時向臨時基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨

時基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時接收。新任基金管理人或臨時基金管理人

應(yīng)與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和基金資產(chǎn)凈值；

7、審計：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請符合《證券

法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報

中國證監(jiān)會備案，審計費用從基金財產(chǎn)中列支；

8、基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，

應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中與原任基金管理人有關(guān)的名稱字樣。

（二）基金托管人的更換程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有10%以上（含

10%）基金份額的基金份額持有人提名；

2、決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責(zé)終止后6個月內(nèi)對被提名

的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）表決通過，決議自表決通過之日起生效；

3、臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基

金托管人；

4、備案：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須報中國證監(jiān)會備案；

5、公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額

持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告；

6、交接：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)

資料，及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時

基金托管人應(yīng)當(dāng)及時接收。新任基金托管人或者臨時基金托管人應(yīng)與基金管理人

核對基金資產(chǎn)總值和基金資產(chǎn)凈值；

7、審計：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請符合《證券

法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報

中國證監(jiān)會備案，審計費用從基金財產(chǎn)中列支。

（三）基金管理人與基金托管人同時更換的條件和程序

1、提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金

基金合同

總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管

人；

2、基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；

3、公告：新任或臨時基金管理人和新任或臨時基金托管人應(yīng)在更換基金管

理人和基金托管人的基金份額持有人大會決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介上聯(lián)合

公告。

三、新任或臨時基金管理人接收基金管理業(yè)務(wù)或新任或臨時基金托管人接收

基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)前，原任基金管理人或基金托管人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和

《基金合同》的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)，并保證不對基金份額持有人的利益造成

損害。原任基金管理人或基金托管人在繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)期間，仍有權(quán)按照本基

金合同的規(guī)定收取基金管理費或基金托管費。

四、本部分關(guān)于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接

引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容

被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據(jù)新頒布的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則協(xié)

商一致并提前公告后，可直接對相應(yīng)內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持

有人大會審議。

基金合同

第十部分基金的托管

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定訂立

托管協(xié)議。

訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財產(chǎn)的保

管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利

義務(wù)及職責(zé)，確保基金財產(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金合同

第十一部分基金份額的登記

一、基金份額的登記業(yè)務(wù)

本基金的登記業(yè)務(wù)指本基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容

包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算

和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。

二、基金登記業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)

本基金的登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構(gòu)

辦理，但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除。基金管理人委托其他

機構(gòu)辦理本基金登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人

和代理機構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放

紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護基金份額持

有人的合法權(quán)益。

三、基金登記機構(gòu)的權(quán)利

基金登記機構(gòu)享有以下權(quán)利：

1、取得登記費；

2、建立和管理投資者基金賬戶；

3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對登記業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并依照有關(guān)規(guī)定

于開始實施前在規(guī)定媒介上公告；

5、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

四、基金登記機構(gòu)的義務(wù)

基金登記機構(gòu)承擔(dān)以下義務(wù)：

1、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金份額的登記業(yè)務(wù)；

2、嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的條件辦理本基金份額的登記業(yè)

務(wù)；

基金合同

3、妥善保存登記數(shù)據(jù)，并將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明

細(xì)等數(shù)據(jù)備份至中國證監(jiān)會認(rèn)定的機構(gòu)。其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得

少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；

4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對

投資者或基金帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法強制檢查情形及法律

法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務(wù)、提供

其他必要的服務(wù)；

6、接受基金管理人的監(jiān)督；

7、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

基金合同

第十二部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似

的回報。

二、投資范圍

本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含

存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包含主板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票、存托憑證）、金融衍生品（股

指期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構(gòu)債

券、地方政府債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、

短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)

議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：在建倉完成后，本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不

低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易

保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值

的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

本基金為被動式指數(shù)基金，主要投資于目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF

的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均

跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其

基金合同

他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避

免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、資產(chǎn)配置策略

為實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%

的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股、

債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期

權(quán)等以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相

關(guān)規(guī)定。

2、目標(biāo)ETF投資策略

本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下：

（1）申購和贖回：目標(biāo)ETF開放申購贖回后，以股票組合進行申購贖回或

者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。

（2）二級市場方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級市場進行目標(biāo)ETF基金

份額的交易。

當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整，在履行適當(dāng)程序后，

本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。

3、成份股、備選成份股投資策略

本基金可以通過投資成份股、備選成份股以跟蹤標(biāo)的指數(shù)，也可以通過投資

成份股、備選成份股構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。但在因特殊情況（如流動性

不足等）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法

進行適當(dāng)?shù)奶娲?
4、金融衍生品投資策略

為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證

監(jiān)會允許的金融衍生品，如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的金

融衍生品。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生

品合約進行交易。

（1）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨，降低股票倉位

基金合同

頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

（2）股票期權(quán)投資策略

本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，充分考

慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征。

5、債券投資策略

結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類

屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低

估的債券和市場投資機會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。

6、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略

本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預(yù)期運用倉位策略、類屬策略、個

券挖掘策略、條款價值策略、行權(quán)套利策略等多種策略，構(gòu)建風(fēng)險收益比佳、基

本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略，將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價比，

確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個券挖掘策略，從基本面視角

來挖掘可轉(zhuǎn)債的機會，選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超

額收益的品種。條款價值策略，即深入分析修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款和贖回條

款等對轉(zhuǎn)債價值的影響，挖掘各條款對應(yīng)的投資機會。行權(quán)套利策略，可轉(zhuǎn)債具

備按照約定的價格轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利，本基金將綜合分析正股的基本面和估

值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率水平、可轉(zhuǎn)債和標(biāo)的股票的流動性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對

標(biāo)的股票稀釋和拋售壓力等因素，確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利，

以及轉(zhuǎn)股的時機和轉(zhuǎn)股后標(biāo)的股票的持有時間。

7、資產(chǎn)支持證券投資策略

資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析，本基金將

采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后進行投

資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流

動性風(fēng)險。

8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略

為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情

況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)

基金合同

上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

9、存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則

合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的

回報。

今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還

將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，

本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金

或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)

金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

基金合同

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產(chǎn)的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（12）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押

式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（13）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

1）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；

2）開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)

持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等

價物；

3）未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值

按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；

（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

基金合同

1）本基金在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基

金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動

性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；

2）本基金在任何交易日日終，參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有

該證券總量的50%；

3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權(quán)平均

計算；

4）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；

（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股

調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易

停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定投資

比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊

情形除外；除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）項另有約定外，因證券

/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的

指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另

有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、

基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定

的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

基金合同

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除

外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法

律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

五、標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)為深證100指數(shù)。

本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為深證100指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅

后）×5%。

本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日

終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政

府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存

出保證金、應(yīng)收申購款等。業(yè)績比較基準(zhǔn)與投資比例相符。

基金合同

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之

外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基

金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方

案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集

基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表

決未通過的，基金合同終止，但下文“八、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形時的處

理”另有約定的除外。

自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

六、風(fēng)險收益特征

本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益

高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過

投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市

場相似的風(fēng)險收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當(dāng)利益。

八、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形時的處理

目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變

更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會；若屆時本

基金合同

基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資人

合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并。相應(yīng)地，本基金基金合

同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或?qū)⒆兏繕?biāo)ETF，屆時將由基金管理

人另行公告。

1、目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現(xiàn)；

2、目標(biāo)ETF終止上市；

3、目標(biāo)ETF基金合同終止；

4、目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金

管理人相同的除外）。

九、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事

務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。

側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)

績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變

現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書的規(guī)定。

基金合同

第十三部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價證券及票據(jù)價

值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自

有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣

押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，

不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

基金合同

第十四部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的目標(biāo)ETF基金份額、股票、債券、銀行存款本息、應(yīng)收款項、

金融衍生品、資產(chǎn)支持證券和其他投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會

計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資

產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計

量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值

為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠

可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價

值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，

基金合同

使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值

進行調(diào)整并確定公允價值。

四、估值方法

1、目標(biāo)ETF的估值

本基金投資的目標(biāo)ETF份額以其估值日基金份額凈值估值，如該日目標(biāo)ETF

未公布凈值，則按目標(biāo)ETF最近公布的凈值估值。

2、以公允價值計量的權(quán)益品種的估值

（1）交易所已上市的權(quán)益證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券

發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估

值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格

的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，采用估值技術(shù)

確定公允價格。

（2）交易所處于未上市期間的有價權(quán)益證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、

首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。

3、以公允價值計量的固定收益品種的估值

（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價，基金管理人應(yīng)根

據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行涉稅處理（下同）。

（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選

取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全

基金合同

價。

對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推

薦估值全價。回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對

應(yīng)的價格進行估值。

（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的

含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元應(yīng)計利息作為估值全價。

（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用

在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公

允價值。

（5）對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其

它可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準(zhǔn)

服務(wù)機構(gòu)可在提供推薦價格的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及

公允價值存在重大不確定性的相關(guān)提示。基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后，

可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價值。

（6）當(dāng)基金管理人認(rèn)為第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)發(fā)布的估值或估值區(qū)間未

能體現(xiàn)公允價值時，基金管理人應(yīng)綜合第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)估值結(jié)果以及內(nèi)

部評估結(jié)果，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，謹(jǐn)慎確定公允價值，并按相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，

發(fā)布相關(guān)公告，充分披露確定公允價值的方法、相關(guān)估值結(jié)果等信息。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進行估值，估值當(dāng)日

無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算

價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金投資股票期權(quán)合約，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。

6、基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)和中國證

券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的相關(guān)規(guī)定進行估值，確保估值的公允性。

7、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

基金合同

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部

門、自律組織的規(guī)定。

8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

9、如有確鑿證據(jù)表明按原有方法進行估值不能客觀反映上述資產(chǎn)或負(fù)債公

允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價

值的方法估值。

10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新

增事項，按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知

對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會

計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)

凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5

位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國

家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈

值，并按規(guī)定披露。

2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，

將各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，

由基金管理人按規(guī)定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金合同

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值

的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生

估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷

售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯

的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)

據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術(shù)原因引起的差錯，若

系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下

述規(guī)定執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差

錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及

時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；

由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估

值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還

或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責(zé)

基金合同

任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不

當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基

金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行

業(yè)另有通行做法，基金管理人與基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

2、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

基金合同

3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；

4、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

5、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其他情形。

八、基金凈值的確認(rèn)

基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金

托管人負(fù)責(zé)進行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資

產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值

計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或由于證券/期貨交易所、登記機構(gòu)、指數(shù)編制機構(gòu)、估

值基準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則

變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取

必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估

值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)

當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

基金合同

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和

仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨/期權(quán)交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；

10、因參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費用；

11、基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費用、

申贖費用等）；

12、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。本基金的管理費

按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金資產(chǎn)后的余額（若

為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金

資產(chǎn)后的余額（若為負(fù)數(shù)，則E取0）

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

基金合同

與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金管理人應(yīng)與基金

托管人另行簽訂自動支付授權(quán)委托書，并確保支付當(dāng)日賬戶余額充足，如因資金

余額不足造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)

假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進

行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費。本基金的托管費

按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金資產(chǎn)后的余額（若

為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金

資產(chǎn)后的余額（若為負(fù)數(shù)，則E取0）

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金管理人應(yīng)與基金

托管人另行簽訂自動支付授權(quán)委托書，并確保支付當(dāng)日賬戶余額充足，如因資金

余額不足造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)

假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進

行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費

率為0.2%。本基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.2%年

費率計提。銷售服務(wù)費的計算方法如下：

H＝E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

基金合同

與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金管理人應(yīng)與基金

托管人另行簽訂自動支付授權(quán)委托書，并確保支付當(dāng)日賬戶余額充足，如因資金

余額不足造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)

假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進

行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

上述“一、基金費用的種類”中第4-12項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議

規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或

基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行。基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣

繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

五、實施側(cè)袋機制期間的基金費用

本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但

應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見招募說明書的規(guī)定。

基金合同

第十六部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行

收益分配，具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效

不滿3個月可不進行收益分配；

2、基金管理人可每月評估是否進行收益分配。基金管理人可每月對基金相

對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，在符合基金收

益分配條件下，可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方

案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有

關(guān)規(guī)定公告；

3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)

金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷

售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的

每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人、登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許、對基金份額持有人利益無實質(zhì)

性不利影響的前提下，按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。

基金合同

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)

在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)

投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金

登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配

本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)

定。

基金合同

第十七部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認(rèn)。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更

換會計師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

基金合同

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息

披露的披露方式、披露內(nèi)容、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從

其最新規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律

法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信

息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信

息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證

基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信

息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文

字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

基金合同

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文

文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基

金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載

在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運

作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定

網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金產(chǎn)品資料概要的內(nèi)容及編制等具體要求，按

照招募說明書相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資

料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登

基金合同

載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、

《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在

基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管

協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)

當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日

的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金

份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年

度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，

基金合同

將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報告“影響投資

者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、

報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除

外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風(fēng)險分析等。

（七）臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，

并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事

務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、

基金合同

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管

業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提

方式和費率發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、目標(biāo)ETF變更；

22、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

24、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

25、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；

26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價

格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金合同

基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十）基金投資股指期貨的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指

標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資

政策和投資目標(biāo)等。

（十一）基金投資股票期權(quán)的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露股票期權(quán)交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指

標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合

既定投資政策和投資目標(biāo)。

（十二）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及

其管理情況等。

（十三）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損

益情況、風(fēng)險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)

生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細(xì)說明。

（十四）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

本基金在中期報告、年度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持

證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。本基金在季

度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比

例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

（十五）投資目標(biāo)ETF的信息披露

本基金在定期報告和招募說明書（更新）中應(yīng)設(shè)立專門章節(jié)披露所持目標(biāo)

ETF的相關(guān)情況并揭示相關(guān)風(fēng)險：

1、投資政策、持倉情況、損益情況、凈值披露時間等；

基金合同

2、交易及持有目標(biāo)ETF產(chǎn)生的費用，包括申購費、贖回費、銷售服務(wù)費、

管理費、托管費等，在招募說明書（更新）中列明計算方法并舉例說明；

3、持有的目標(biāo)ETF發(fā)生的重大影響事件，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合

并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等；

4、本基金投資于基金管理人以及基金管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金的情況。

（十六）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清

算并作出清算報告。基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將

清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（十七）實施側(cè)袋機制期間的信息披露

本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同

和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書的規(guī)定。

（十八）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息

披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份

額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金

清算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理

人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并

保證相關(guān)報送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且

基金合同

在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案在《基金合同》終止后保存不少于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信

息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營

業(yè)時；

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認(rèn)后暫停估值的；

4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

基金合同

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當(dāng)程序，

由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行

基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。

基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

基金合同

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，

聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

6、基金管理人與基金托管人協(xié)商一致或基金財產(chǎn)清算小組認(rèn)為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產(chǎn)的清算可按該方法進行，并及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按相關(guān)法

律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求辦理。

四、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額在基金合同終

止事由發(fā)生時各自基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的

分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額類別內(nèi)基金份額

持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金合同

六、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案

并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日

內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定

網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最

低年限。

基金合同

第二十部分違約責(zé)任

一、基金管理人、基金托管人在履行各自職責(zé)的過程中，違反《基金法》等

法律法規(guī)的規(guī)定或者《基金合同》約定，給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損

害的，應(yīng)當(dāng)分別對各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任；因共同行為給基金財產(chǎn)或者基

金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，對損失的賠償，僅限于直接

損失。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人免責(zé)：

1、不可抗力；

2、基金管理人、基金托管人按照當(dāng)時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)定

作為或不作為而造成的損失等；

3、基金管理人由于按照《基金合同》規(guī)定的投資原則行使或不行使其投資

權(quán)而造成的損失等。

二、在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護基金份額持有人利

益的前提下，《基金合同》能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。非違約方當(dāng)事人在職

責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，盡力防止損失的擴大。沒有采取適當(dāng)措施

致使損失進一步擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。非違約方因防止損失擴大

而支出的合理費用由違約方承擔(dān)。

三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯，基金

管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但是未能

發(fā)現(xiàn)錯誤或因前述原因未能避免或更正錯誤的，由此造成基金財產(chǎn)或投資人損失，

基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但是基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采

取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

基金合同

第二十一部分爭議的處理和適用的法律

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭

議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲

裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲

裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有

決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)

地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括中國香港、中

國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

基金合同

第二十二部分基金合同的效力

《基金合同》是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。

1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或

授權(quán)代表簽字或簽章并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案

手續(xù)，并經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產(chǎn)清算結(jié)果報中國證監(jiān)會

備案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持

有人在內(nèi)的《基金合同》各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。

4、《基金合同》正本一式三份，除上報有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)一份外，基金管理人、

基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機

構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

基金合同

第二十三部分其他事項

《基金合同》如有未盡事宜，由《基金合同》當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)協(xié)

商解決。

基金合同

第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要

一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準(zhǔn)的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券和

轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實施其他法律行為；

基金合同

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為

基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、

贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管和定投等的業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）自行或委托第三方機構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；

（18）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，代表基金份額持有人的利益行使因基金財

產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的權(quán)利；

（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運

用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并披露基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及

基金合同

報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，

不向他人泄露，但依法向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供

的除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

基金合同

生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的

基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

基金合同

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向監(jiān)管機構(gòu)、

司法機關(guān)及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基

金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取

了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會

和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

基金合同

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和

《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作

為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利

包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權(quán)；

（6）出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會，對目標(biāo)ETF基

金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；

（7）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（8）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（9）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)

包括但不限于：

基金合同

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）繳納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代

表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權(quán)。

本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，鑒于本基金和目標(biāo)ETF的相關(guān)性，本基金

的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF

基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，本基金的基金份額

持有人持有的享有表決權(quán)的參會份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF基金份額持

有人大會的權(quán)益登記日，本基金持有目標(biāo)ETF基金份額的總數(shù)乘以該持有人所

持有的本基金份額占本基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留

到整數(shù)位。本基金份額折算為目標(biāo)ETF后的每一參會份額和目標(biāo)ETF的每一參

會份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基

金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的

基金份額持有人大會并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)

基金合同

ETF基金份額持有人大會的，須先遵照本基金《基金合同》的約定召開本基金的

基金份額持有人大會，本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標(biāo)

ETF基金份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人

提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大

會另有規(guī)定的，以屆時有效的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

（一）召開事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，但

法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》，《基金合同》另有約定的除外；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略，但由于目標(biāo)ETF交易方式變更、終

止上市或目標(biāo)ETF基金合同終止而變更本基金投資目標(biāo)、范圍或策略的情況除

外；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF

基金份額持有人大會；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額

持有人大會的事項。

基金合同

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益

無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務(wù)費率或變更收

費方式，調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、定投等

業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（3）增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售

及對基金份額分類辦法、規(guī)則進行調(diào)整；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）基金管理人履行適當(dāng)程序，推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（7）由于目標(biāo)ETF交易方式變更、終止上市或目標(biāo)ETF基金合同終止而變

更本基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60

日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，

基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)

基金合同

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60

日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管人

應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之

日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30

日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表

基金合同

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集

人通知的非現(xiàn)場方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開

會應(yīng)以召集人通知的非現(xiàn)場方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

基金合同

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。

3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話

或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式

進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議

并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在

會議通知中列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金合同

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作

為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證

機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人所持每份

基金份額有同等表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

基金合同

轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項表決。

在符合上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通

知為準(zhǔn)。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)

場公布計票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清

點結(jié)果。

（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

基金合同

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進

行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人

和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)

基金份額10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登

記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有

基金合同

人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授

權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上

（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶

的，應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶

內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份

額無表決權(quán)。

側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)

容為準(zhǔn)，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關(guān)約定。

（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)

管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據(jù)新頒布

的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和

調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式

（一）基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行

收益分配，具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效

不滿3個月可不進行收益分配；

2、基金管理人可每月評估是否進行收益分配。基金管理人可每月對基金相

對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，在符合基金收

益分配條件下，可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方

案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有

基金合同

關(guān)規(guī)定公告；

3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)

金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售

服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每

一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人、登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許、對基金份額持有人利益無實質(zhì)性

不利影響的前提下，按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（三）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在

規(guī)定媒介公告。

四、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和

仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨/期權(quán)交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

基金合同

9、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；

10、因參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費用；

11、基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費用、

申贖費用等）；

12、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。本基金的管理費

按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金資產(chǎn)后的余額（若

為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金

資產(chǎn)后的余額（若為負(fù)數(shù)，則E取0）

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金管理人應(yīng)與基金

托管人另行簽訂自動支付授權(quán)委托書，并確保支付當(dāng)日賬戶余額充足，如因資金

余額不足造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)

假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進

行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費。本基金的托管費

按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金資產(chǎn)后的余額（若

為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分基金

基金合同

資產(chǎn)后的余額（若為負(fù)數(shù)，則E取0）

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金管理人應(yīng)與基金

托管人另行簽訂自動支付授權(quán)委托書，并確保支付當(dāng)日賬戶余額充足，如因資金

余額不足造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)

假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進

行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費

率為0.2%。本基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.2%年

費率計提。銷售服務(wù)費的計算方法如下：

H＝E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶

路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。基金管理人應(yīng)與基金

托管人另行簽訂自動支付授權(quán)委托書，并確保支付當(dāng)日賬戶余額充足，如因資金

余額不足造成自動支付無法進行，基金管理人應(yīng)另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)

假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進

行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

上述“（一）基金費用的種類”中第4-12項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議

規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)的投資范圍和投資限制

（一）投資范圍

本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含

存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包含主板、

基金合同

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票、存托憑證）、金融衍生品（股

指期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構(gòu)債

券、地方政府債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、

短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)

議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。

本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：在建倉完成后，本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不

低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易

保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值

的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（二）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金

或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)

金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

基金合同

（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產(chǎn)的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（12）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產(chǎn)凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押

式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（13）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

1）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；

基金合同

2）開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)

持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等

價物；

3）未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值

按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；

（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基

金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動

性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；

2）本基金在任何交易日日終，參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有

該證券總量的50%；

3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權(quán)平均

計算；

4）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；

（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股

調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易

停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定投資

比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊

情形除外；除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）項另有約定外，因證券

/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的

指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另

有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、

基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定

基金合同

的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除

外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法

律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)

基金合同

凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5

位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國

家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈

值，并按規(guī)定披露。

2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，

將各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，

由基金管理人按規(guī)定對外公布。

七、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當(dāng)程序，

由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

基金合同

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行

基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。

基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認(rèn)；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，

聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

6、基金管理人與基金托管人協(xié)商一致或基金財產(chǎn)清算小組認(rèn)為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產(chǎn)的清算可按該方法進行，并及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按相關(guān)法

律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求辦理。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

基金合同

財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額在基金合同終

止事由發(fā)生時各自基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的

分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額類別內(nèi)基金份額

持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》

規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案

并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日

內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定

網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最

低年限。

八、爭議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭

議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲

裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲

裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有

決定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)

地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括中國香港、中

國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

九、基金合同的效力

《基金合同》是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。

1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或

授權(quán)代表簽字或簽章并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案

基金合同

手續(xù)，并經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產(chǎn)清算結(jié)果報中國證監(jiān)會

備案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持

有人在內(nèi)的《基金合同》各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。

4、《基金合同》正本一式三份，除上報有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)一份外，基金管理人、

基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機

構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

基金合同

（本頁無正文，為《南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》簽字

頁）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司（法人蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字或簽章）：

基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（法人蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表（簽字或簽章）：

簽訂地：

簽訂日：年月日


              

                

               南方深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同.pdf