上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年4月29日

送出日期：2025年4月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式 基金代碼 024071 

基金簡稱A 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 基金代碼A 024071 

基金簡稱C 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 基金代碼C 024072 

基金管理人 上銀基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市 

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日 

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期 

翟云飛 - 2010年06月10日 

其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，并應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度以及跟蹤誤差最小化。 

投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的成份股及其備選成份股，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票，存托憑證，內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的 

 股票”））、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、中期票據(jù)等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品（含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的10%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。本基金的標(biāo)的指數(shù)為：創(chuàng)業(yè)板50指數(shù) 

主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、港股通標(biāo)的股票投資策略；4、債券投資策略；5、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）投資策略；6、可交換債券投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、存托憑證投資策略；9、金融衍生品投資策略；10、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。 

業(yè)績比較基準(zhǔn) 創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5% 

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗愿櫂?biāo)的指數(shù)，理論上具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 

注：詳見《上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

無。

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：

上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A

費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 

認(rèn)購費(fèi) M 0.60%  

100萬元≤M＜500萬元 0.40%  

M≥500萬元 按筆收取，1,000.00元/筆  

申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.70%  

100萬元≤M＜500萬元 0.50%  

M≥500萬元 按筆收取，1,000.00元/筆  

贖回費(fèi) N＜7日 1.50%  

7日≤N＜30日 0.50%  

N≥30日 0.00%  

上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C

費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 

認(rèn)購費(fèi)  不收取認(rèn)購費(fèi)  

申購費(fèi)（前收費(fèi)）  不收取申購費(fèi)  

贖回費(fèi) N＜7日 1.50%  

N≥7日 0.00%  

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方 

管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu) 

托管費(fèi) 0.10% 基金托管人 

銷售服務(wù)費(fèi)（A類） 0.00% - 

銷售服務(wù)費(fèi)（C類） 0.20% 銷售機(jī)構(gòu) 

其他費(fèi)用 會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)等 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) 

注：本基金交易證券產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基

金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗愿櫂?biāo)的指數(shù)，理論上具有

與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基

金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市

場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他

風(fēng)險(xiǎn)及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)。其中，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要包括：

（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)

將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)，本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場

下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均

回報(bào)率可能存在偏離。

2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易

制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3）部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能使基金面

臨較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

在正常情況下，本基金將力爭基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值

控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致基

金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。

5）基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)

以下因素可能使基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)發(fā)生偏離：

①標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤

差。

②標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金

在相應(yīng)組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

③標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率，

從而產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

④由于標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等因素，基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊

成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

⑤基金投資過程中的證券交易成本，以及管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤業(yè)績比較

基準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。

⑥在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的能力，例如跟蹤標(biāo)的指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買

入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對本基金收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。

⑦基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會(huì)影響本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。

⑧特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)

致基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離。

⑨其他因素產(chǎn)生的偏離。如受到最低買入股數(shù)限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)

的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較

大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因基金分紅帶來的證券買賣價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、基

金倉位變等動(dòng)；因指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指

數(shù)的任何錯(cuò)誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，

則可能導(dǎo)致?lián)p失。

7）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)

本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的指數(shù)、變

更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可

投資性可能存在不成熟或不完備之處。

當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需

調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，并可能導(dǎo)致基金

風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對指數(shù)編制方

案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資者需

關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。

8）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停

止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證

監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)

召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，

基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)

編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，

該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

9）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌或退市，發(fā)生成份股停牌或退市時(shí)可能面臨以

下風(fēng)險(xiǎn)：

①基金因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

②在極端情況下，成份股中停牌股票的比例可能比較大，由于停牌股票在停牌期間的流動(dòng)性受

限，基金可能無法立即變現(xiàn)，由此基金管理人可能會(huì)采取暫停贖回的措施，投資者將可能面臨無法

贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。

10）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

雖然可能性極小，但如若出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生

變更，基于原標(biāo)的指數(shù)的本基金投資政策將會(huì)變化，投資組合隨之調(diào)整，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與

新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

（2）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)

A、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括股指期貨，期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場更高。股指期貨

采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格微小的變動(dòng)

就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間

內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。因此雖然本基金對股指期貨的投

資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動(dòng)仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影

響。

B、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

市場風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。基差風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場的

特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損

益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建

立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指

資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

C、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)

股票期權(quán)價(jià)格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率、期權(quán)到期時(shí)間、市場利率水

平等因素的影響。因此，投資股票期權(quán)主要存在Delta風(fēng)險(xiǎn)、Gamma風(fēng)險(xiǎn)、Vega風(fēng)險(xiǎn)、Theta風(fēng)險(xiǎn)以

及Rho風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)行股票期權(quán)投資還面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

D、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金資產(chǎn)如果投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上

市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制

度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)

行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、

匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)

險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、交易失敗及交易中斷的風(fēng)險(xiǎn)（在港股通機(jī)制下，面臨超出每日額度限制造成的交易失

敗風(fēng)險(xiǎn)，以及證券交易服務(wù)系統(tǒng)報(bào)盤系統(tǒng)或者通信鏈路出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致15分鐘以上不能申報(bào)和

撤銷申報(bào)的交易中斷風(fēng)險(xiǎn)）、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（香港結(jié)算機(jī)構(gòu)可能因極端情況存在無法交付證券和資金的

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，以及因港股通境內(nèi)的分級結(jié)算原則造成本基金利益受損的風(fēng)險(xiǎn)）等。

本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通

標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。

E、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)在交易過程

中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這種“盯市”的方式對

本基金流動(dòng)性的管理提出了更高的要求。基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)基金資產(chǎn)面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖

回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。

②信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)

險(xiǎn)。

③市場風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)。

F、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)

基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、

市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

1）退市風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)。一旦所投資

的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風(fēng)險(xiǎn)。

2）市場風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板企業(yè)相對集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不

確定性，股票投資市場風(fēng)險(xiǎn)加大。科創(chuàng)板股票競價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個(gè)交易

日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%，科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)

致較大的股票價(jià)格波動(dòng)。

3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板投資門檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機(jī)構(gòu)投資者為主，整體流動(dòng)性可能相對較弱。此

外，科創(chuàng)板股票網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能，基金存在無法

及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同性，所以

科創(chuàng)板股票相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著。

G、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)支持證券是指符合中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《信貸資產(chǎn)證券化試

點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的信貸資產(chǎn)支持證券和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的企業(yè)資產(chǎn)支持證券類品種。

投資資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)

險(xiǎn)，由此可能給基金凈值帶來較大的負(fù)面影響。

H、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資于存托憑證除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金

還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與

存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成

為本基金風(fēng)險(xiǎn)。

本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不

將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。

（3）基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)

若基金管理人注冊并成立追蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），在不

改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF基金的聯(lián)接基金并相應(yīng)修改基金合同。如決

定以ETF聯(lián)接基金模式運(yùn)作，則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)型為上述基金的聯(lián)接

基金并相應(yīng)修改基金合同，屆時(shí)無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，但需提前公告。故投資者有可

能面臨基金自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）發(fā)起式基金的特有風(fēng)險(xiǎn)

本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的總金額不少于1,000萬元人民幣，且持有期

限自基金合同生效日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。本基金發(fā)起資金認(rèn)購的本

基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持

有，屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購的本基金份額。

《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，

并應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基

金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。故投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

4、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）重要提示

中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如

需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商

未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國際仲裁中心）根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁

規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁

決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)和律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見上銀基金管理有限公司網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.boscam.com.cn][客服電話：021-60231999]

1、《上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》

2、《上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》

3、《上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》

4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

5、基金份額凈值

6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

7、其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

               上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf