上銀創業板50指數型發起式證券投資基金基金產品資料概要

編制日期：2025年4月29日

送出日期：2025年4月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 上銀創業板50指數發起式 基金代碼 024071 

基金簡稱A 上銀創業板50指數發起式A 基金代碼A 024071 

基金簡稱C 上銀創業板50指數發起式C 基金代碼C 024072 

基金管理人 上銀基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市 

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業日期 

翟云飛 - 2010年06月10日 

其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金規模低于2億元人民幣的，基金合同自動終止，并應當按照基金合同約定的程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行?！痘鸷贤飞M三年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。 

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度以及跟蹤誤差最小化。 

投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括創業板50指數的成份股及其備選成份股，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創業板、科創板及其他中國證監會核準或注冊上市的股票，存托憑證，內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的 

 股票”））、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、中期票據等）、債券回購、銀行存款、同業存單、資產支持證券、金融衍生品（含股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據法律法規的規定參與融資業務和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，投資港股通標的股票不超過股票資產的10%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、股票期權、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數為：創業板50指數 

主要投資策略 1、大類資產配置策略；2、股票投資策略；3、港股通標的股票投資策略；4、債券投資策略；5、可轉換債券（含分離交易可轉債）投資策略；6、可交換債券投資策略；7、資產支持證券投資策略；8、存托憑證投資策略；9、金融衍生品投資策略；10、融資及轉融通證券出借業務投資策略。 

業績比較基準 創業板50指數收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5% 

風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期風險與收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數型基金，主要采用組合復制策略及適當的替代性策略跟蹤標的指數，理論上具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金可投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 

注：詳見《上銀創業板50指數型發起式證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。

（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表

無。

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
上銀創業板50指數發起式A

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

認購費 M 0.60%  

100萬元≤M＜500萬元 0.40%  

M≥500萬元 按筆收取，1,000.00元/筆  

申購費（前收費） M 0.70%  

100萬元≤M＜500萬元 0.50%  

M≥500萬元 按筆收取，1,000.00元/筆  

贖回費 N＜7日 1.50%  

7日≤N＜30日 0.50%  

N≥30日 0.00%  

上銀創業板50指數發起式C

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

認購費  不收取認購費  

申購費（前收費）  不收取申購費  

贖回費 N＜7日 1.50%  

N≥7日 0.00%  

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.10% 基金托管人 

銷售服務費（A類） 0.00% - 

銷售服務費（C類） 0.20% 銷售機構 

其他費用 會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費等 相關服務機構 

注：本基金交易證券產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金為股票型基金，其預期風險與收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基

金。本基金為指數型基金，主要采用組合復制策略及適當的替代性策略跟蹤標的指數，理論上具有

與標的指數相似的風險收益特征。本基金可投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基

金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市

場投資所面臨的特別投資風險。

2、本基金投資過程中面臨的主要風險有：市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、其他

風險及本基金的特有風險。其中，本基金的特有風險主要包括：

（1）指數化投資的風險

本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，業績表現

將會隨著標的指數的波動而波動；同時，本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場

下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均

回報率可能存在偏離。

2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易

制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

3）部分成份股權重較大的風險

根據本基金標的指數編制方案，存在個別成份股權重較大、集中度較高的情況，可能使基金面

臨較大波動風險或流動性風險。

4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常情況下，本基金將力爭基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值

控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致基

金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

5）基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險

以下因素可能使基金收益率與業績比較基準發生偏離：

①標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤

差。

②標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化，使本基金

在相應組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

③標的指數成份股派發現金紅利、送配等所獲收益導致基金收益率偏離業績比較基準收益率，

從而產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

④由于標的指數成份股停牌、摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊

成本而產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

⑤基金投資過程中的證券交易成本，以及管理費和托管費等，可能導致本基金在跟蹤業績比較

基準時產生收益上的偏離。

⑥在本基金指數化投資過程中，基金管理人的能力，例如跟蹤標的指數的水平、技術手段、買

入賣出的時機選擇等，都會對本基金收益產生影響，從而影響本基金對業績比較基準的跟蹤程度。

⑦基金現金資產的拖累會影響本基金對業績比較基準的跟蹤程度。

⑧特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異可能導

致基金收益率與業績比較基準產生偏離。

⑨其他因素產生的偏離。如受到最低買入股數限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標

的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較

大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因基金分紅帶來的證券買賣價格波動、證券交易成本、基

金倉位變等動；因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6）標的指數值計算出錯的風險

盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指

數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資者參考指數值進行投資決策，

則可能導致損失。

7）標的指數編制方案帶來的風險

本基金標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，指數編制機構有權停止編制標的指數、變

更標的指數編制方案。而指數編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構建，其表征性與可

投資性可能存在不成熟或不完備之處。

當指數編制機構變更標的指數編制方案，導致指數成份股樣本與權重發生調整，基金管理人需

調整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調整的風險與成本，并可能導致基金

風險收益特征發生較大變化；此外，當市場環境發生變化，但指數編制機構未能及時對指數編制方

案進行調整時，可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，從而影響投資收益。投資者需

關注并承擔上述風險，謹慎作出投資決策。

8）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停

止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日內向中國證

監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內

召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，

基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數

編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，

該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

9）成份股停牌或退市的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌或退市，發生成份股停牌或退市時可能面臨以

下風險：

①基金因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。

②在極端情況下，成份股中停牌股票的比例可能比較大，由于停牌股票在停牌期間的流動性受

限，基金可能無法立即變現，由此基金管理人可能會采取暫停贖回的措施，投資者將可能面臨無法

贖回全部或部分基金份額的風險。

10）標的指數變更的風險

雖然可能性極小，但如若出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。若標的指數發生

變更，基于原標的指數的本基金投資政策將會變化，投資組合隨之調整，基金的風險收益特征將與

新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（2）本基金投資特定品種的特有風險

A、股指期貨投資風險

本基金的投資范圍包括股指期貨，期貨市場與現貨市場不同，風險較現貨市場更高。股指期貨

采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，標的資產價格微小的變動

就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間

內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。因此雖然本基金對股指期貨的投

資僅限于現金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影

響。

B、國債期貨投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。

市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險?；铒L險是期貨市場的

特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損

益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建

立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指

資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

C、股票期權投資風險

股票期權價格主要受到標的資產價格水平、標的資產價格波動率、期權到期時間、市場利率水

平等因素的影響。因此，投資股票期權主要存在Delta風險、Gamma風險、Vega風險、Theta風險以

及Rho風險。同時，進行股票期權投資還面臨流動性風險、信用風險、操作風險等。

D、港股通標的股票投資風險

本基金資產如果投資于內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上

市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制

度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風險（港股市場實

行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、

匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風

險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流

動性風險）、交易失敗及交易中斷的風險（在港股通機制下，面臨超出每日額度限制造成的交易失

敗風險，以及證券交易服務系統報盤系統或者通信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和

撤銷申報的交易中斷風險）、結算風險（香港結算機構可能因極端情況存在無法交付證券和資金的

結算風險，以及因港股通境內的分級結算原則造成本基金利益受損的風險）等。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通

標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。

E、融資及轉融通證券出借業務的風險

基金參與融資業務，在放大收益的同時也放大了風險。類似于期貨交易，融資業務在交易過程

中需要全程監控其擔保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔保比率，這種“盯市”的方式對

本基金流動性的管理提出了更高的要求?；饏⑴c轉融通證券出借業務的風險，包括但不限于：

①流動性風險：當基金資產面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現、支付贖

回款項的風險。

②信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風

險。

③市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

F、科創板股票投資風險

基金資產可投資科創板股票，若本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、

市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：

1）退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節。一旦所投資

的科創板股票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風險。

2）市場風險

科創板企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等

高新技術產業和戰略新興產業，大多數企業為初創型公司，企業未來盈利、現金流、估值均存在不

確定性，股票投資市場風險加大?？苿摪骞善备們r交易設置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個交易

日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%，科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可能導

致較大的股票價格波動。

3）流動性風險

科創板投資門檻較高，科創板的投資者可能以機構投資者為主，整體流動性可能相對較弱。此

外，科創板股票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，基金存在無法

及時變現及其他相關流動性風險。

4）系統性風險

科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上存在趨同性，所以

科創板股票相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯著。

G、資產支持證券投資風險

資產支持證券是指符合中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會發布的《信貸資產證券化試

點管理辦法》規定的信貸資產支持證券和中國證券監督管理委員會批準的企業資產支持證券類品種。

投資資產支持證券可能面臨信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風

險，由此可能給基金凈值帶來較大的負面影響。

H、存托憑證投資風險

本基金可投資于存托憑證除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金

還將面臨投資存托憑證的特殊風險，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，與

存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成

為本基金風險。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不

將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非必然投資存托憑證。

（3）基金轉型的風險

若基金管理人注冊并成立追蹤同一標的指數的交易型開放式指數證券投資基金（ETF），在不

改變本基金投資目標的前提下，本基金可變更為該ETF基金的聯接基金并相應修改基金合同。如決

定以ETF聯接基金模式運作，則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉型為上述基金的聯接

基金并相應修改基金合同，屆時無需召開基金份額持有人大會審議，但需提前公告。故投資者有可

能面臨基金自動轉型的風險。

（4）發起式基金的特有風險

本基金為發起式基金，發起資金提供方認購本基金的總金額不少于1,000萬元人民幣，且持有期

限自基金合同生效日起不少于3年，法律法規和監管機構另有規定的除外。本基金發起資金認購的本

基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發起資金提供方將根據自身情況決定是否繼續持

有，屆時發起資金提供方有可能贖回認購的本基金份額。

《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金規模低于2億元人民幣的，基金合同自動終止，

并應當按照基金合同約定的程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基

金份額持有人大會延續基金合同期限。故投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

4、基金投資組合收益率與業績比較基準收益率偏離的風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如

需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商

未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）根據該會屆時有效的仲裁

規則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁

決另有規定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見上銀基金管理有限公司網站[網址：www.boscam.com.cn][客服電話：021-60231999]

1、《上銀創業板50指數型發起式證券投資基金基金合同》

2、《上銀創業板50指數型發起式證券投資基金托管協議》

3、《上銀創業板50指數型發起式證券投資基金招募說明書》

4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

5、基金份額凈值

6、基金銷售機構及聯系方式

7、其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

               上銀創業板50指數型發起式證券投資基金基金產品資料概要.pdf