永贏上證科創板綜合價格指數型證券投資基金（A份額）基金產品資料概要

編制日期：2025-04-18

送出日期：2025-04-22

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

永贏上證科創板綜合

基金簡稱基金代碼023941

指數

永贏上證科創板綜合

下屬基金簡稱下屬基金代碼023941

指數A

永贏基金管理有限公上海浦東發展銀行股

基金管理人基金托管人

司份有限公司

基金合同生效日-

基金類型股票型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

基金經理開始擔任本基金-

基金經理的日期儲可凡

證券從業日期2016-07-11

其他基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量

不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人

應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，

基金管理人應當于10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方

案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金

合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

投資目標

化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

本基金主要投資于標的指數成份股（含存托憑證）、備選

成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還

可投資于非標的指數成份股（包括主板、科創板、創業板以

及其他經中國證監會允許發行上市的股票、存托憑證）、債

券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債

券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期

融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉

投資范圍

債）、可交換債券、次級債等）、資產支持證券、債券回購、

銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍生品（包括股指期

貨、國債期貨、股票期權）以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規

定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出

借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基

金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑

證）資產的比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成

份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；

每個交易日日終，在扣除衍生品合約投資需繳納的交易保證

金后，保持現金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購

款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低

于基金資產凈值的5%。

如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限

制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種

的投資比例。

本基金的標的指數為上證科創板綜合價格指數。

在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對

值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。主要投資策略

有：股票投資策略、固定收益投資策略、可轉換債券（含分

主要投資策略

離交易可轉債）、可交換債券投資策略、資產支持證券投資

策略、衍生品投資策略、融資及轉融通證券出借業務投資策

略。

上證科創板綜合價格指數收益率×95%＋銀行活期存款利

業績比較基準

率（稅后）×5%

本基金是股票型證券投資基金，理論上預期風險和預期

收益高于債券型證券投資基金和貨幣市場基金。

風險收益特征本基金為指數基金，主要投資于標的指數成份股及備選

成份股，理論上具有與標的指數，以及標的指數所代表的證

券市場相似的風險收益特征。

注：詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

無。

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同

期業績比較基準的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費用類型收費方式/費率備注

/持有期限（Y）

M＜50萬元0.80%

認購費50萬元≤M＜100萬元0.50%

M≥100萬元每筆1000元

M＜50萬元1.00%

申購費（前收費）50萬元≤M＜100萬元0.60%

M≥100萬元每筆1000元

贖回費Y＜7日1.50%

7日≤Y＜30日0.10%

Y≥30日0%

注：認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計算，申購的基金份額

持有期限自登記機構注冊登記系統確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖

回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期限。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費0.50%基金管理人和銷售機構

托管費0.10%基金托管人

銷售服務費-銷售機構

審計費用-會計師事務所

信息披露費-規定披露報刊

其他費用基金合同生效后與基金相關服務機構

相關的律師費、基金份額

持有人大會費用等可以

在基金財產中列支的其

他費用。費用類別詳見本

基金基金合同及招募說

明書或其更新。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣

除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷

售文件。

本基金的風險主要包括：市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、

操作風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風

險評價可能不一致的風險、本基金特有的風險及其他風險。

本基金特有的風險：

1、標的指數的風險

標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現

存在差異，因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金

投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司狀況、投

資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與

整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中

的權重發生變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的

指數收益率，產生正的跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組

合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存

在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而

影響基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的

現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤

差。

5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常市場情況下，本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年

化跟蹤誤差不超過4%。但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤

差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

6、標的指數變更的風險

根據基金合同的規定，因標的指數的編制與發布等原因，導致原標的指數

不宜繼續作為本基金的投資標的指數及業績比較基準，本基金可能變更標的指

數，基金的投資組合隨之調整，基金收益風險特征可能發生變化，投資人需承

擔投資組合調整所帶來的風險與成本。

7、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構

可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自

該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作

方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有

人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基

金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管

理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有

人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

8、成份股停牌或退市的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌或退市，發生成份股停牌

或退市時，基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴

大。

9、本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工

具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股

票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對

基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的

證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金

流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風

險等，由此可能造成基金財產損失。

10、股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品投資風險

金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，

其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受

市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常

具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔

更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產

面臨損失風險。

股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利

行情時，股價、指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期

貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將

被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

國債期貨是一種金融合約。投資于國債期貨需承受市場風險、基差風險、

流動性風險等。國債期貨采用保證金交易制度，當相應期限國債收益率出現不

利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結

算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給

投資帶來較大損失。

股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成

倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部

初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險，可能給投資帶來重大損失。

11、參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動

性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款

項的風險；（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付

相應權益補償及借券費用的風險；（3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期

間無法及時處置證券的市場風險。

12、參與融資交易的風險

本基金通過融資交易可以擴大交易額度，利用較少資本來獲取較大利潤，

這必然也放大了風險。本基金將所持股票作為擔保品進行融資時，既需要承擔

原有的股票價格變化帶來的風險，又得承擔新投資股票帶來的風險，還得支付

相應的利息或費用，如判斷失誤或操作不當，會加大虧損，本基金投資者需承

擔由此導致的風險。

13、存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格

波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的

風險。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分

基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非

必然參與存托憑證投資。

14、本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制

度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括股價波動風險、流動性風險、退

市風險和投資集中風險、政策風險等。

科創板股票在發行、上市、交易、退市等方面的規則與其他板塊存在差

異，基金投資科創板股票的風險包括但不限于：

（1）科創板企業退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上

市環節。一旦所投資的科創板股票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本

較高的風險。

（2）市場風險

科創板企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節

能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域，大多數企業為初創型公

司，上市門檻略低于A股其他板塊，企業未來盈利、現金流、估值等均存在不

確定性，個股投資風險加大。此外，科創板企業普遍具有前景不確定、業績波

動大、風險高的特征，市場可比公司較少，估值與發行定價難度較大。同時，

科創板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個交易日不設

漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創板股票上市首日即可作為融資融券

標的，可能導致較大的股票價格波動。

（3）流動性風險

科創板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創板

股票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此

可能導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。

（4）監管規則變化的風險

科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和交易所業務規

則，可能根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規

則，導致基金投資運作產生相應調整變化。

15、若本基金發生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫

停贖回的措施以應對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發生時，基金份額持有人

存在不能及時贖回份額的風險。

16、若本基金管理人同時管理同一標的指數的交易型開放式指數證券投資

基金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯接基金模

式并相應修改《基金合同》，屆時無需召開基金份額持有人大會。投資者還有可

能面臨《基金合同》相應修改的風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出

實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產,但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合

同的當事人。

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，可

通過友好協商解決。如經友好協商未能解決的，任何一方應將爭議提交上海國

際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據提交仲裁時該會屆時有效

的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當

事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承

擔。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更

新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比

基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，

敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[本公司網站：www.maxwealthfund.com][客

服電話：400-805-8888]

●基金合同、托管協議、招募說明書

●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●基金份額凈值

●基金銷售機構及聯系方式

●其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

               永贏上證科創板綜合價格指數型證券投資基金（A份額）基金產品資料概要.pdf