華商上證科創板綜合指數增強型證券投資基金（華商上證科創板綜合指數增強C

份額）

基金產品資料概要

編制日期：2025年4月17日

送出日期：2025年4月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   華商上證科創板綜合指數增強   基金代碼   023897   

下屬基金簡稱   華商上證科創板綜合指數增強C   下屬基金交易代碼   023898   

基金管理人   華商基金管理有限公司  基金托管人   中國建設銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   暫未上市  

基金類型   股票型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經理   艾定飛  開始擔任本基金基金經理的日期   -  

證券從業日期   2014年07月07日  

基金經理   海洋  開始擔任本基金基金經理的日期   -  

證券從業日期   2017年03月01日  

其他   《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，本基金基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。  

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《華商上證科創板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書》

“第九部分基金的投資”了解詳細情況。

投資目標   本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。   

投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括上證科創板綜合指數的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）,其他非標的指數成份股(包含主板、創業板及其他國內依法發行或上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、地方政府債、 

 金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金以標的指數（上證科創板綜合指數）成份股及備選成份股為主要投資對象。股票資產投資比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略   本基金為股票指數增強型基金，主要利用量化選股模型，在保持對上證科創板綜合指數緊密跟蹤的前提下，力爭實現超越目標指數的投資收益。 本基金力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金主要投資策略包括： 1、股票投資策略 2、債券投資策略 3、可轉換債券、可交換債券投資策略 4、資產支持證券投資策略 5、衍生品投資策略 6、融資及轉融通證券出借業務 各投資策略的具體內容詳見基金法律文件。   

業績比較基準   上證科創板綜合指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%  

風險收益特征   本基金是一只股票指數增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金除了投資A股以外，還可以根據法律法規規定投資港股通標的股票。本基金若投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。   

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   

贖回費   N＜7日   1.5%   

N≥7日   0%   

認購費

本基金C類基金份額不收取認購費。

申購費

本基金C類基金份額不收取申購費。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.80%   基金管理人和銷售機構   

托管費   0.15%   基金托管人   

銷售服務費   0.40%   銷售機構   

注：本基金管理費、托管費及基金銷售服務費每日計提，按月支付。

其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及相關公告。

本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的風險包括特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、啟用側袋機制的風險、投資股指期

貨的風險、投資國債期貨的風險、資產支持證券投資風險、投資存托憑證的風險、參與融資業務相關風險、

其他風險。

其中特有風險包括：

1、本基金為股票指數增強型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基

金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，本基金具有與標的指數、以及標的指數所

代表的股票市場相似的風險收益特征。

2、指數基金投資風險

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

（2）標的指數波動的風險

（3）標的指數變更的風險

（4）跟蹤偏離風險

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（6）指數編制機構停止服務的風險

（7）成份股停牌的風險

3、指數增強型投資策略面臨的風險

4、投資于科創板的風險

5、本基金自動終止的風險

6、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通標的股票的風險

7、參與轉融通證券出借業務面臨的風險

8、采用證券經紀商交易結算模式的風險

9、未來條件許可情況下的基金模式轉換的風險

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地

點是北京市。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見華商基金管理有限公司網站（www.hsfund.com）。客服電話：400-700-8880、010-58573300。

1、《華商上證科創板綜合指數增強型證券投資基金基金合同》、《華商上證科創板綜合指數增強型證

券投資基金托管協議》、《華商上證科創板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書》；

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；

3、基金份額凈值；

4、基金銷售機構及聯系方式；

5、其他重要資料。

六、其他情況說明

無。


              

                

               華商上證科創板綜合指數增強型證券投資基金（華商上證科創板綜合指數增強C份額）基金產品資料概要.pdf