華商中證500指數(shù)增強型證券投資基金（華商中證500指數(shù)增強A份額）

基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年4月21日

送出日期：2025年4月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱   華商中證500指數(shù)增強   基金代碼   023826   

下屬基金簡稱   華商中證500指數(shù)增強A   下屬基金交易代碼   023826   

基金管理人   華商基金管理有限公司  基金托管人   上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   暫未上市  

基金類型   股票型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經(jīng)理   鄧默  開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期   -  

證券從業(yè)日期   2011年6月24日  

基金經(jīng)理   海洋  開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期   -  

證券從業(yè)日期   2017年3月1日  

其他   《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。  

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標與投資策略

投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《華商中證500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》“第九

部分基金的投資”了解詳細情況。

投資目標   本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。   

投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同），其他非標的指數(shù)成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨)、貨幣 

 市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金以標的指數(shù)（中證500指數(shù)）成份股及備選成份股為主要投資對象。股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。  

主要投資策略   本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要利用量化選股模型，在保持對標的指數(shù)緊密跟蹤的前提下，力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益。 本基金力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 1、股票投資策略 2、債券投資策略 3、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 5、衍生品投資策略 6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 各投資策略的具體內(nèi)容詳見基金法律文件。   

業(yè)績比較基準   中證500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%  

風險收益特征   本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票。本基金若投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。  

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關(guān)費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   

認購費   M＜500,000   1.0%   

500,000≤M＜2,000,000   0.6%   

2,000,000≤M＜5,000,000   0.3%   

M≥5,000,000   1,000元/筆   

申購費  （前收費）   M＜500,000   1.2%   

500,000≤M＜2,000,000   0.8%   

2,000,000≤M＜5,000,000   0.4%   

M≥5,000,000   1,000元/筆   

贖回費   N＜7日   1.5%   

N≥7日   0%   

注：通過本公司直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶實施特定認、申購費率，詳見本基金《招募說明書》及

相關(guān)公告。

(二)基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.80%   基金管理人和銷售機構(gòu)   

托管費   0.10%   基金托管人   

注：本基金管理費及托管費每日計提，按月支付。

其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告。

本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的風險包括特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、啟用側(cè)袋機制的風險、投資股指期

貨的風險、投資國債期貨的風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、投資存托憑證的風險、參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風險、

其他風險。

其中特有風險包括：

1、本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基

金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，本基金具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所

代表的股票市場相似的風險收益特征。

2、指數(shù)基金投資風險

（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險

（2）標的指數(shù)波動的風險

（3）標的指數(shù)變更的風險

（4）跟蹤偏離風險

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險

（7）成份股停牌的風險

3、指數(shù)增強型投資策略面臨的風險

4、本基金自動終止的風險

5、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通標的股票的風險

6、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)面臨的風險

7、采用證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式的風險

8、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換的風險

(二)重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地

點是北京市。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見華商基金管理有限公司網(wǎng)站（www.hsfund.com）。客服電話：400-700-8880、010-58573300。

1、《華商中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《華商中證500指數(shù)增強型證券投資基金托

管協(xié)議》、《華商中證500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》；

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；

3、基金份額凈值；

4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式；

5、其他重要資料。

六、其他情況說明

無。


              

                

               華商中證500指數(shù)增強型證券投資基金（華商中證500指數(shù)增強A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf