中歐中證紅利低波動指數證券投資基金基金產品資料概要

編制日期：2025年4月21日

送出日期：2025年4月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 中歐中證紅利低波動指數 基金代碼 023613 

基金簡稱A 中歐中證紅利低波動指數A 基金代碼A 023613 

基金簡稱C 中歐中證紅利低波動指數C 基金代碼C 023614 

基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市 

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 

基金經理 宋巍巍 開始擔任本基金基金經理的日期 - 

證券從業日期 2016年07月21日 

其他 基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），在不改變本基金投資目標的前提下，本基金可變更為該ETF的聯接基金。該聯接基金將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經基金管 

 理人和基金托管人協商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。 

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節了解詳細情況

投資目標 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 

投資范圍 本基金的標的指數為中證紅利低波動指數。本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創業板、科創板以及其他經中國證監會允許發行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發行的次級債、分離交易可轉債等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權）、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 1、資產配置策略本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產的具體配置比例。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差 

 控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。2、股票投資策略本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）標的指數成份股進行配股、增發或被吸收合并；（5）標的指數成份股派發現金股息；（6）指數成份股定期或臨時調整；（7）標的指數編制方法發生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。3、存托憑證投資策略本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司競爭優勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 

業績比較基準 中證紅利低波動指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5% 

風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。 

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：

中歐中證紅利低波動指數A

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

認購費 M＜100萬 1.00%  

100萬≤M＜500萬 0.60%  

M≥500萬 每筆1000元  

申購費（前收 M＜100萬 1.20%  

費） 100萬≤M＜500萬 0.60%  

M≥500萬 每筆1000元  

贖回費 N＜7日 1.50%  

N≥7日 0  

注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心認購/申購本基金A類基金份額的養老

金客戶除外）認購/申購A類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心認購/申購本基金

A類基金份額的養老金客戶費率適用情況詳見本基金招募說明書及相關公告。

中歐中證紅利低波動指數C

費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注 

贖回費 N＜7日 1.50%  

N≥7日 0  

認購/申購費：本基金C類基金份額不收取認購/申購費。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.10% 基金托管人 

銷售服務費（C類） 0.25% 銷售機構 

其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。 相關服務機構 

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的風險主要包括：

-市場風險

1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、

法律風險；

-管理風險；

-流動性風險；

-其它風險；

-特有風險

1、指數化投資的風險

本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%，業績表現

將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股

票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的

平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心

理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，

產生風險。

（3）部分成份股權重較大的風險

根據本基金標的指數編制方案，存在個別成份股權重較大、集中度較高的情況，可能

使基金面臨較大波動風險或流動性風險。

（4）基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，

但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現

與指數價格走勢可能發生較大偏離。

（6）標的指數值計算出錯的風險

盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，

亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資人參考指數

值進行投資決策，則可能導致損失。

（7）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各

種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個

工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止

基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他

基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照

指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基

金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在

差異，影響投資收益。

（8）標的指數編制方案帶來的風險

本基金標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，指數編制機構有權停止編制標的

指數、變更標的指數編制方案。而指數編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構

建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。

當指數編制機構變更標的指數編制方案，導致指數成份股樣本與權重發生調整，基金

管理人需調整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調整的風險與成本，

并可能導致基金風險收益特征發生較大變化；此外，當市場環境發生變化，但指數編制機

構未能及時對指數編制方案進行調整時，可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差

異，從而影響投資收益。投資人需關注并承擔上述風險，謹慎作出投資決策。

（9）標的指數變更的風險

如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策將

會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者

須承擔此項調整帶來的風險。

（10）成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風

險：1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。2）在極端

情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符

合要求的贖回款項，由此基金管理人可能根據基金合同的約定采取暫停贖回的措施，投資

者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。

2、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有

杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。同時，股

指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制

平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。

3、本基金可投資股票期權。股票期權作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。

投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；衍生品基礎資產交易

量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合約價格和標的指數價格之間的

價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要

求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險；以及

各類操作風險。

4、本基金可參與國債期貨交易。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產可能由

于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。

同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使

用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。

5、本基金可投資資產支持證券。基金管理人本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持

證券投資，但仍或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險，所投資的資產支

持證券之債務人出現違約，或由于資產支持證券信用質量降低、市場利率波動導致證券價

格下降，造成基金財產損失。受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持

證券存在一定的流動性風險。

6、科創板的投資風險

7、基金無法存續的風險

基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈

值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前

述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，而無須召

開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續的風險。

8、融資業務的主要風險

9、本基金參與轉融通證券出借業務的風險

10、存托憑證投資風險

11、基金轉型的風險

若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），在不改變本

基金投資目標的前提下，本基金可變更為該ETF的聯接基金。該聯接基金將其絕大部分基金

財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的最小化。以上變更需經基金管理人和基金托管人協商一致后修改基金合同，但不需召開

基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動轉型的風險。

-本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益

做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信

息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在

一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨

時公告等。

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，除經友好協商可

以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，

仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，除非仲裁裁決另有規

定，仲裁費、合理的律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區法律和臺灣地

區有關規定）管轄并從其解釋。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]

1、《中歐中證紅利低波動指數證券投資基金基金合同》

《中歐中證紅利低波動指數證券投資基金托管協議》

《中歐中證紅利低波動指數證券投資基金招募說明書》

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無


              

                

               中歐中證紅利低波動指數證券投資基金基金產品資料概要.pdf