光大保德信滬深300指數增強型證券投資基金（光大

保德信滬深300指數增強C）基金產品資料概要

編制日期：2025年4月2日

送出日期：2025年4月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

光大保德信滬深300指

基金簡稱基金代碼023607

數增強

光大保德信滬深300指

下屬基金簡稱下屬基金代碼023608

數增強C

光大保德信基金管理有中國建設銀行股份有限

基金管理人基金托管人

限公司公司

基金合同生效日-

基金類型股票型交易幣種人民幣

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

開始擔任本基金

-

基金經理的日期

基金經理朱劍濤

證券從業日期2008-07-14

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

本基金力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

投資目標同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離

度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行

上市的股票（含主板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑

證）、港股通標的股票、債券（包括國債、中央銀行票據、地方政府

債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、超短期融資券、

短期融資券、中期票據、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可

交換債券）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣

市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金

投資范圍

投資的其他金融工具。

本基金管理人根據相關法律法規可以參與融資及轉融通證券出借業

務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為

80%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的

10%）；投資于標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）

的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終，扣除股指期

貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值

5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備

付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人

在履行適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應

調整。

本基金投資策略包括：1、股票（含存托憑證）投資策略（指數化投資

策略、指數增強投資策略）、債券投資策略、證券公司短期公司債券

主要投資策略

投資策略、資產支持證券投資策略、衍生品投資策略、融資及轉融通

證券出借業務的投資策略、其他品種投資策略。

業績比較基準滬深300指數收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%

本基金為指數增強型股票基金，理論上其預期風險與預期收益高于混

合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長

率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，

力爭獲得超越業績比較基準的收益。長期來看，本基金具有與業績比

較基準相近的風險水平。

風險收益特征本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券

市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般

投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、

以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風

險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳

見本招募說明書“風險揭示”部分。

注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

無

區域配置圖表

無

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

無

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

份額（S）或金額（M）

費用類型收費方式/費率備注

/持有期限（N）

本基金

份額不

認購費--

收取認

購費用

申購費（前收費）--本基金

份額不

收取申

購費用

N

贖回費

N≥7天0.00%

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費按日計提0.80%基金管理人、銷售機構

托管費按日計提0.15%基金托管人

銷售服務費0.40%銷售機構

《基金合同》生效后與基金相關的律

師費、基金份額持有人大會費用、基

金的證券交易費用、基金的銀行匯劃

費用、基金相關賬戶的開戶及維護費

其他費用用等費用，以及按照國家有關規定和相關服務機構

《基金合同》約定，可以在基金財產

中列支的其他費用。費用類別詳見本

基金《基金合同》及《招募說明書》

或其更新。

注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

（三）基金運作綜合費用測算

無

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金的風險主要包括：市場風險、管理風險、流動性風險（包括但不限于巨額贖回風

險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、股指期貨的風險、股

票期權的風險、資產支持證券的風險、存托憑證的風險、流通受限證券的風險、參與融資及

轉融通證券出借業務的風險。

此外，參與投資本基金可能面臨的特定風險包括：

（1）標的指數收益率與股票市場平均偏離風險、標的指數波動的風險、基金投資組合

收益率與標的指數收益率偏離的風險、標的指數變更風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風

險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險、采用量化增強策略進行投資管理可

能引致的特定風險、投資港股通標的股票的風險等。

采用量化增強策略進行投資管理可能引致的特定風險主要體現為：本基金在一定的跟蹤

誤差約束范圍內，追求超越業績比較基準的投資回報。為此，本基金可能在一定幅度內減少

或增加部分標的指數成份股的投資比例，甚至從投資組合中剔除個別標的指數成份股，或在

標的指數成份股之外進行投資。由于量化增強策略的表現存在不確定性，本基金進行增強投

資的結果既可能超越業績比較基準，也可能落后于業績比較基準。

（2）本基金采用證券公司交易模式和結算模式，該種交易結算模式可能存在信息系統

風險、操作風險、效率降低風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險等風險。

（3）若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基金

（ETF），本基金經履行適當程序可轉型為ETF聯接基金，該聯接基金具體投資范圍及比例

等將依據屆時有效的法律法規或監管機構要求確定并相應修改基金合同，但不需召開基金份

額持有人大會審議。因此，基金份額持有人可能面臨基金自動轉型的風險。

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基

金的特定風險及一般風險詳見本基金招募說明書的“風險揭示”部分。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎

勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者

自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未

能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照該會屆時有效的

仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲

裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網站：www.epf.com.cn，客服熱線：

4008-202-888。

1.基金合同、托管協議、招募說明書

2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3.基金份額凈值

4.基金銷售機構及聯系方式

5.其他重要資料


              

                

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