東方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要

編制日期：2025年5月8日

送出日期：2025年5月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱   東方中證A500指數(shù)增強   基金代碼   023544   

下屬基金簡稱   東方中證A500指數(shù)增強A   下屬基金交易代碼   023544   

下屬基金簡稱   東方中證A500指數(shù)增強C   下屬基金交易代碼   023545   

基金管理人   東方基金管理股份有限公司  基金托管人   興業(yè)銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   股票型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經(jīng)理   盛澤  開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期   -  

證券從業(yè)日期   2015年2月9日  

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標與投資策略

（請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況）

投資目標   本基金為指數(shù)增強型股票基金，在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，采取量化方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。   

投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）、其他非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），其中，投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投 

 資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 當法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或在履行適當程序后，可以對上述資產(chǎn)配置比例進行適當調(diào)整。 標的指數(shù)：中證A500指數(shù)。  

主要投資策略   本基金的主要投資策略包括：股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略等。   

業(yè)績比較基準   中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%  

風險收益特征   本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。本基金可投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。  

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關(guān)費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

東方中證A500指數(shù)增強A

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   備注   

認購費   M＜1,000,000   1.20%   非養(yǎng)老金客戶   

1,000,000≤M＜3,000,000   0.80%   非養(yǎng)老金客戶   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.60%   非養(yǎng)老金客戶   

M≥5,000,000   1,000元/筆   非養(yǎng)老金客戶   

M＜1,000,000   0.12%   養(yǎng)老金客戶   

1,000,000≤M＜3,000,000   0.08%   養(yǎng)老金客戶   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.06%   養(yǎng)老金客戶   

M≥5,000,000   1,000元/筆   養(yǎng)老金客戶   

申購費  （前收費）   M＜1,000,000   1.50%   非養(yǎng)老金客戶   

1,000,000≤M＜3,000,000   1.00%   非養(yǎng)老金客戶   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.80%   非養(yǎng)老金客戶   

M≥5,000,000   1,000元/筆   非養(yǎng)老金客戶   

M＜1,000,000   0.15%   養(yǎng)老金客戶   

1,000,000≤M＜3,000,000   0.10%   養(yǎng)老金客戶   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.08%   養(yǎng)老金客戶   

M≥5,000,000   1,000元/筆   養(yǎng)老金客戶   

贖回費   N＜7日   1.50%   -   

7日≤N＜30日   0.75%   -   

30日≤N＜180日   0.50%   -   

N≥180日   0.00%   -   

東方中證A500指數(shù)增強C

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   

贖回費   N＜7日   1.50%   

 N≥7日   0.00%   

注:金額單位為人民幣元。

(二)基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.80%   基金管理人和銷售機構(gòu)   

托管費   0.15%   基金托管人   

銷售服務(wù)費   東方中證A500指數(shù)增強C  0.50%   銷售機構(gòu)  

審計費用   暫無  會計師事務(wù)所   

信息披露費   暫無  規(guī)定披露報刊   

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際

金額以基金定期報告披露為準。

3、基金合同生效后與本基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費、仲裁費、基金份額持有人大會費用等

可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳

見本基金基金合同及招募說明書或其更新。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金所面臨的風險主要包括以下部分：系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、流動性風險、運作風險、本基

金特有的風險、法律風險和其他風險。其中，本基金特有的風險指：

1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率

可能存在偏離。

2、標的指數(shù)波動的風險

標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等

各類因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而可能使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。

3、基金投資組合收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風險

以下因素可能導(dǎo)致基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：

①由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤

差。

②由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在

相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

③由于標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過目標指數(shù)收益率，產(chǎn)生跟蹤誤

差。

④由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟

蹤偏離度和跟蹤誤差。

⑤由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費、基金托管費和基金銷售服務(wù)費的存在，使

基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

⑥其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標的

指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基

金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年化

跟蹤誤差不超過7.75%，但因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基

金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險

本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指

數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出

解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人

大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運

作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提

供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指

數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

6、成份股停牌的風險

標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：

①基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

②若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，由此可能影響投資者的投資損益

并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

③在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合

要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額

的風險。

本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，

基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整，

由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

7、主動增強投資的風險

根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報，可以在跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進行一些

優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本面的

深度研究作出優(yōu)化調(diào)整投資組合的決策，最終結(jié)果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)

收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。

8、本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)

則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不

設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投

資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通

不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同

配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非

必然投資港股。

9、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他可投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本

基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的

風險。

10、本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當中，可能帶來以下風險：

①信用風險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于

資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。

②利率風險：市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上

升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產(chǎn)支持證券利

息的再投資收益將面臨下降的風險。

③流動性風險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格

水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。

④提前償付風險：債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨再投資風險。

⑤操作風險：基金相關(guān)當事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。

⑥法律風險：由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)致基金財產(chǎn)

的損失。

11、本基金在投資中將股指期貨、國債期貨納入到投資范圍中，因此，可能面臨市場風險、基差風險、

流動性風險等。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險。基差風險是指

由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分

為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風險，此類風險往

往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有

的頭寸面臨被強制平倉的風險。

(二)重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相關(guān)事項。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服電話400-628-5888]

基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式

其他重要資料


              

                

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