華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金

基金產品資料概要

編制日期：2025年05月09日

送出日期：2025年05月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱華泰保興中證A500指數增基金代碼023516

強

基金簡稱A華泰保興中證A500指數增基金代碼A 023516

強A

基金簡稱C華泰保興中證A500指數增基金代碼C 023517

強C

基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人興業銀行股份有限公司

基金合同生效日-基金類型股票型

運作方式普通開放式開放頻率每個開放日

交易幣種人民幣

開始擔任本基金

姓名證券從業日期

基金經理的日期基金經理

趙旭照-2014年07月01日

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過基

本面及定量分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準

的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

投資范圍本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股（含存托憑證）。為了更好地實現

投資目標，本基金還可以投資于依法發行上市的非成份股（包括主板、創業板及其

他經中國證監會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包

括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、

可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府

支持機構債券、政府支持債券等）、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、

定期存款及其他存款）、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票

期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監

會的相關規定）。

本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業務及轉融

通證券出借業務。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低

于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的

80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；每個交易日日終，在扣

除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在

一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，現金類資產不包括結算

備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程

序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

本基金標的指數：中證A500指數及其未來可能發生的變更。

主要投資策略本基金采用指數增強投資策略，在有效復制標的指數、控制投資組合與業績比較基

準跟蹤誤差的基礎上，有限度地調整成份股或者各成份股在標的指數中權重的偏離，

力求投資收益能夠有效跟蹤并適度超越目標指數。

本基金可以將標的指數成份股及備選成份股之外的股票納入基金股票池，并構建主

動型投資組合。

在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤

偏離度的絕對值不超過0.50%，年跟蹤誤差不超過8%。如因指數編制規則調整或其

他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免

跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。

業績比較基準中證A500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

風險收益特征本基金是股票型基金，其預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金及

貨幣市場基金。

本基金為股票指數增強型基金，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風

險收益特征相似。

本基金若投資港股通標的股票，則還會面臨港股交易失敗風險、匯率風險、境外市

場等特有風險。

注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節了解詳細情況。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

無。

(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

華泰保興中證A500指數增強A：

費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注

M

100萬元≤M

認購費

300萬元≤M

M≥500萬元1000元/筆非養老金客戶

M

100萬元≤M

申購費（前收費）

300萬元≤M

M≥500萬元1000元/筆非養老金客戶

N

贖回費

N≥7天0.00%場外份額

華泰保興中證A500指數增強C：

費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注

N

贖回費

N≥7天0.00%場外份額

認購費：投資者認購本基金C類基金份額不收取認購費。通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基

金份額的養老金客戶享受認購費率（含固定認購費）零折優惠。

申購費：投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基

金份額的養老金客戶享受申購費率（含固定申購費）零折優惠。

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別收費方式/年費率或金額收取方

管理費0.80%基金管理人和銷售機構

托管費0.20%基金托管人

華泰保興中證A500指數增強C銷0.40%銷售機構

售服務費

審計費用-會計師事務所

信息披露費-規定披露報刊

其他費用詳見招募說明書及其更新“基金的費用相關機構

與稅收”章節

注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別（若有）費用，且年金額為預估值，

最終實際金額以基金定期報告披露為準。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

基金份額持有人須了解并承受以下風險：（一）市場風險；（二）管理風險；（三）流動性風險；

（四）信用風險；（五）操作風險；（六）本基金的特有風險：

1、指數化投資風險

（1）標的指數波動的風險；（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險；（3）標的指數變更的風險；

（4）指數編制機構停止服務的風險；（5）成份股停牌的風險；（6）成份股退市的風險

2、主動增強投資的風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎上進行一些

優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本

面的深度研究作出優化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能

高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。

3、股票型基金特有風險

本基金是一只股票型基金，股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，其中投資標

的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，如果股票市場和債券市場同時出

現下跌，本基金將不能完全抵御兩個市場同時下跌的風險，基金凈值將出現下降。此外，本基金在調

整資產配置比例時，可能由于基金經理的預判與市場的實際表現存在較大差異，出現資產配置不合理

的風險，從而對基金收益造成不利影響。

4、股指期貨投資風險

本基金可投資于股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來的風險：

（1）市場風險：由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。

（2）市場流動性風險：當基金交易量大于市場可報價的交易量而產生的風險。

（3）結算流動性風險：基金保證金不足而無法交易衍生品，或因指數波動導致保證金低于維持

保證金而必須追繳保證金的風險。

（4）基差風險：期貨市場價格與標的價格不一致所產生的風險。

（5）信用風險：交易對手不愿或無法履行契約的風險。

（6）作業風險：因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期事件所導致的損失。

5、國債期貨投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，參與國債期貨交易可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。

6、投資于存托憑證的風險

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他僅投資于

滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大

虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人

的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表

決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成

存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在

境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、

監管環境差異可能導致的其他風險。

7、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場股票的特定風險

本基金的投資范圍包括港股通標的股票（本基金可以投資港股通標的股票，投資于港股通標的股

票的比例不超過股票資產的50%），除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨

以下特有風險，包括但不限于：

（1）投資于香港證券市場的特有風險；（2）通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的

特有風險；（3）其他可能的風險；（4）本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選

擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股，存在不

對港股進行投資的可能。

8、參與轉融通證券出借業務的風險

（1）信用風險；（2）市場風險；（3）提前或延遲了結風險；（4）跟蹤誤差風險；（5）法律合規

風險。

9、參與融資業務的風險

本基金可參與融資業務。融資業務除具有普通證券交易所具有的政策風險、市場風險、信用風險、

系統風險等各種風險外，因融資業務的杠桿效應，本基金的凈值可能表現出更大的波動性，投資者有

機會獲得較大的收益，也有可能蒙受巨大損失。

10、股票期權投資風險

本基金可投資股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、保證金風險、信用風險和操作風險

等。

11、投資可轉換債券和可交換債券的特定風險

可轉換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內按照約定的價格將持有的債券轉換為

普通股票的債券，是兼具債券性質和權益性質的投資工具。可轉換債券和可交換債券既面臨發行人無

法按期償付本息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。另外，可轉債和可交換債一般具有強

制贖回等條款，可能會增加相應的風險。

12、投資資產支持證券的特定風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是指在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易

的、符合相關法規規定的信貸資產支持證券和企業資產支持證券類品種。資產支持證券在國內市場處

于發展初期階段，可能具有低流動性、高收益性的特征，并存在一定的投資風險，包括：信用風險、

利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；（八）其

他風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也

不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉謹慎的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定

盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更

的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及

時、準確獲取基金的相關信息敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站（網址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090

（免長途話費））

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

               華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金基金產品資料概要.pdf