基金管理人：華泰證券（上海）資產管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司1
【重要提示】
1、本基金根據2024年11月25日中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）
《關于準予華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金注冊的批復》（證監許
可[2024]1643號）準予注冊，進行募集。
2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注
冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
3、投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀基金合同、本招募說明
書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品的
風險收益特征，應充分考慮投資者自身的風險承受能力，并對認購（或申購）基金的意愿、時
機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在
投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負
擔。
4、本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在
投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各
類風險，包括：因證券市場價格受到各種因素的影響導致基金收益水平變化而產生的市場風
險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規風險、本基金的特有風險、本基金法律
文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
5、本基金為債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣
市場基金。
6、本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、央行
票據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發行的次
級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回
購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、國債期貨、貨幣
市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會
相關規定。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券是一種債券性質的金融工具，其向投資者
支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持
證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池產生的現金流和剩余權益的要
求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導
致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的
流動性風險等。
7、本基金為發起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產
凈值低于 2 億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期
限。本基金的基金合同生效滿三年后持續存續的，連續二十個工作日出現基金份額持有人數
量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以
披露；連續 50 個工作日出現前述情形的，基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基金
份額持有人大會。因此，本基金存在基金合同終止等風險。
8、基金的投資組合比例為：本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％，每個
交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在2
一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、
應收申購款等。
9、本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可
能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。
10、本基金對于每份基金份額設定180天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有
期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購或轉換轉入確認日（對申購
或轉換轉入份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份額申
購或轉換轉入確認日起180天后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份
額自其最短持有期到期日（含該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉換
轉出申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，180天內無法贖回及轉換轉
出基金份額的風險。
11、本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為
發起資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作
過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規
定的，從其規定。
12、基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構
成對本基金業績表現的保證。
13、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
14、當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序
后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，
基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人
仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。3
目 錄
第一部分 緒言......................................................4
第二部分 釋義......................................................5
第三部分 基金管理人...............................................10
第四部分 基金托管人...............................................17
第五部分 相關服務機構.............................................23
第六部分 基金的募集...............................................25
第七部分 基金合同的生效...........................................29
第八部分 基金份額的申購與贖回.....................................30
第九部分 基金的投資...............................................39
第十部分 基金的財產...............................................44
第十一部分 基金資產的估值.........................................45
第十二部分 基金的收益與分配.......................................50
第十三部分 基金費用與稅收.........................................52
第十四部分 基金的會計與審計.......................................54
第十五部分 基金的信息披露.........................................55
第十六部分 風險揭示...............................................61
第十七部分 側袋機制...............................................65
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算...................67
第十九部分 基金合同的內容摘要.....................................69
第二十部分 基金托管協議的內容摘要.................................89
第二十一部分 對基金份額持有人的服務..............................102
第二十二部分 其他應披露事項......................................103
第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式..........................104
第二十四部分 備查文件............................................1054
第一部分 緒言
《華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡
稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》
”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集
開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）和其他
有關法律法規以及《華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同》（以
下簡稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書闡述了本基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的
必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真
實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權
任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金
合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲
了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。5
第二部分 釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金
2、基金管理人：指華泰證券（上海）資產管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資
基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華泰紫金添悅 180 天持有
期債券型發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投
資基金招募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金基
金產品資料概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金基
金份額發售公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五
次會議通過，經 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修
訂，自 2013 年 6 月 1 日起實施，并經 2015 年 4 月 24 日第十二屆全國人民代表大會常務委
員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華人民共和國港口法>等七
部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修
訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會 2020 年 8 月 28 日頒布、同年 10 月 1 日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會 2019 年 7 月 26 日頒布、同年 9 月 1 日實施的，
并經 2020 年 3 月 20 日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10 月 1
日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的
修訂
15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局
17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資6
的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
21、投資人、投資者：指發起資金提供方、個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以
及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
23、基金銷售業務：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基金份額發售、
申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資及提供基金交易賬戶信息查詢等活動
24、銷售機構：指華泰證券（上海）資產管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監
會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理
基金銷售業務的機構
25、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金賬
戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并
保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為華泰證券（上海）資產管理
有限公司或接受華泰證券（上海）資產管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
27、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、
申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬
戶
29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期
30、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3 個月
32、存續期：指基金合同生效日至終止日之間的不定期期限
33、最短持有期：指投資者認購或申購、轉換轉入基金份額后需持有的最短期限，在最
短持有期限內，基金管理人對投資者的相應基金份額不辦理贖回或轉換轉出業務。本基金每
份基金份額的最短持有期限為 180 天
34、最短持有期起始日：對于每份認購份額的最短持有期起始日，指基金合同生效日；
對于每份申購或轉換轉入份額的最短持有期起始日，指基金份額申購或轉換轉入確認日
35、最短持有期到期日：指最短持有期起始日起 180 天后的對應日，如無對應日或該對
應日為非工作日，則順延至下一工作日
36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
37、T 日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日（不包含 T 日），n 為自然數
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
41、《業務規則》：指華泰證券（上海）資產管理有限公司相關業務規則，是規范基金
管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵
守
42、發起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集、運作，由基金
管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指基金管理人員工中依法7
具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，下同）等人員承諾認購一定金額并
持有一定期限的證券投資基金
43、發起資金：指用于認購發起式基金且來源于基金管理人股東資金、基金管理人固有
資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資金認購本基金的金額不低
于 1000 萬元，且發起資金認購的基金份額持有期限不少于 3 年
44、發起資金提供方：指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基金份額持
有期限不少于 3 年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等
人員
45、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
46、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定申請將基
金份額兌換為現金的行為
48、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基
金基金份額的行為
49、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份
額銷售機構的操作
50、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及
受理基金申購申請的一種投資方式
51、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）
超過上一交易日基金總份額的 10%
52、基金份額類別：指根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同將基金份額分
為不同的類別，各基金份額類別代碼不同，基金份額凈值和基金份額累計凈值或有不同
53、A 類基金份額：指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持有
期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
54、C 類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費用，
在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額
55、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持
有人服務的費用
56、元：指人民幣元
57、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現的其
他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
58、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、基金應收
款項及其他資產的價值總和
59、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
60、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
61、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程
62、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息8
披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電
子披露網站）等媒介
63、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
64、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，
將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金
份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待
65、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行
處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理
工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶
66、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在
重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產
67、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件9
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路 6 號 1222 室
辦公地址：上海市浦東新區東方路 18 號 21 層
法定代表人：崔春
成立時間：2014 年 10 月 16 日
注冊資本：26 億元人民幣
存續期間：持續經營
聯系人：周維佳
聯系電話：4008895597
華泰證券（上海）資產管理有限公司是經中國證監會證監許可［2014］679 號文批準，
由華泰證券股份有限公司設立的全資資產管理子公司；公司經中國證監會證監許可
［2016］1682 號文批準，獲得公開募集證券投資基金管理業務資格。2014 年 10 月成立時，
注冊資本 3 億元人民幣。2015 年 10 月增加注冊資本至 10 億元人民幣。2016 年 7 月增加注冊
資本至 26 億元人民幣。
二、主要成員情況
1、基金管理人董事會成員
崔春女士，董事長。畢業于中國人民銀行總行金融研究所貨幣銀行學專業，獲碩士學位。
曾任中國光大國際信托投資公司證券部經理，光大證券有限公司總裁辦高級經理，中國建設
銀行總行計劃財務部副處長、金融機構部副處長，嘉實基金管理有限公司固定收益部總監，
中國國際金融股份有限公司資產管理部副總經理、執行總經理、董事總經理，兼任中金香港
資產管理有限公司董事。2015 年 5 月加入華泰證券（上海）資產管理有限公司，現任華泰證
券（上海）資產管理有限公司董事長。
江曉陽先生，董事，畢業于河海大學技術經濟及管理專業，獲碩士學歷。曾任華泰證券
資產管理總部高級經理、證券投資部投資策劃員、金融創新部投資策劃員、廣州體育東路證
券營業部副總經理、北京月壇南街證券營業部總經理、金融創新部總經理、證券投資部總經
理。2024 年 1 月加入華泰證券（上海）資產管理有限公司，現任華泰證券（上海）資產管理有
限公司總經理。
陳天翔先生，董事，畢業于武漢理工大學通信工程專業，獲學士學位。曾任東方通信股
份有限公司工程師、南京欣網視訊科技股份有限公司項目經理。2007 年加入華泰證券，現任
華泰證券股份有限公司執行委員會委員。10
焦曉寧女士，董事，畢業于美國喬治華盛頓大學會計學專業，獲碩士學位。曾任財政部
會計司調研員、證監會會計部副主任，2020 年 1 月加入華泰證券，現任華泰證券股份有限公
司首席財務官。
王玲女士，董事，畢業于東南大學計算機應用技術專業，獲碩士學位。曾任南京電信管
理信息中心技術工程師、南京欣網視訊經理、江蘇天智互聯科技有限公司職員，2007 年加入
華泰證券，現任華泰證券股份有限公司信息技術部聯席負責人、數字化運營部總經理，兼任
華泰創新投資有限公司董事、華泰聯合證券有限責任公司董事。
王宇捷先生，董事，畢業于法蘭克福財經管理大學國際商務專業及銀行管理專業，獲碩
士學位。2013 年加入華泰證券，曾任嘉興紡工路證券營業部總經理、杭州解放東路證券營業
部總經理、泰州分公司總經理，現任華泰證券北京分公司總經理、兼任華泰證券執行委員會
主任助理。
羅新宇，男，本科學歷，碩士學位，曾任湖南省邵東市委宣傳部記者、中國青年報記者、
新華社上海分社記者、上海聯合產權交易所會員部總經理，后進入上海國盛集團歷任集團董
事會辦公室副主任、戰略委副主任、董事會戰略與投資決策委員會副主任，現任上海國有資
本運營研究院有限公司擔任院長職務。2022 年 12 月起兼任華泰證券（上海）資產管理有限
公司獨立董事。
王穎千，女，本科學歷，曾在中國工商銀行北京分行歷任項目信貸處科長，公司業務部
高級客戶經理、副總經理，在交通銀行北京分行歷任公司業務部副高級經理兼集團大客戶部
高級經理、行長助理、副行長、高級督察，并曾兼任交銀金融租賃有限責任公司董事，后在萬
瑞聯合國際融資租賃有限公司任監事，在仁瑞投資控股有限公司（現香港潮商集團有限公司）
任執行董事，現任國華集團控股有限公司董事局主席、執行董事。2022 年 12 月起兼任華泰
證券（上海）資產管理有限公司獨立董事。
張俊杰，男，博士研究生學歷，曾在美國加州大學圣地亞哥分校全球政策與戰略學院歷
任環境經濟學助理教授、環境經濟學副教授，2016 年 7 月至今在美國杜克大學尼古拉斯環境
學院任環境經濟學教授，在昆山杜克大學任環境研究中心主任、環境政策碩士項目主任、可
持續投資項目主任等職務。2022 年 12 月起兼任華泰證券（上海）資產管理有限公司獨立董
事。
2、基金管理人監事
徐珊女士，監事，畢業于澳大利亞悉尼大學金融、會計專業，獲碩士學位。2009 年 11 月
加入華泰證券，曾任華泰證券上海武定路證券營業部總經理、上海分公司副總經理等職務。
現任華泰證券股份有限公司團委書記、金融產品部總經理。
賀香彬女士，職工監事，畢業于南京大學行政管理專業，碩士學位。2011 年 7 月至 2015
年 8 月，曾在南京紫金投資集團有限責任公司任職。2015 年 9 月進入華泰證券（上海）資產
管理有限公司工作。現任華泰證券（上海）資產管理有限公司工會主席、戰略發展部（資管）11
總經理。
3、高級管理人員
崔春女士，董事長。（簡歷請參照上述董事會成員介紹）
江曉陽先生，總經理。（簡歷請參照上述董事會成員介紹）
朱前女士，副總經理，畢業于復旦大學經濟學院世界經濟專業，獲碩士學位。曾在東方
證券有限責任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任職，曾任中國國際金融
有限公司資產管理部機構事業部負責人、執行總經理。2015 年 3 月加入華泰證券（上海）資
產管理有限公司，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司副總經理。
劉博文先生，合規總監、督察長、董事會秘書，畢業于天津大學管理科學與工程專業，獲
碩士學位。曾任華泰證券股份有限公司資產管理總部產品團隊負責人，2015 年加入華泰證券
（上海）資產管理有限公司，曾任產品部總經理，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司合
規總監、督察長、董事會秘書。
覃潔女士，首席風險官，畢業于中山大學金融學專業，獲碩士學位。曾在交通銀行深圳
分行、交銀金融租賃有限責任公司任職，曾任交銀金融租賃有限責任公司風險評審部主管，
華泰證券風險管理部信用風險負責人。2021 年 11 月加入華泰證券（上海）資產管理有限公
司，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司首席風險官。
張艷女士，首席信息官，畢業于東南大學計算機系統結構專業，獲碩士學位。曾任華泰
證券股份有限公司信息技術部機構產品中心負責人。2022 年加入華泰證券（上海）資產管理
有限公司，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金經理
李博良女士，具有基金從業資格，2013 年加入華泰證券從事資產管理業務，2015 年進入
華泰證券(上海)資產管理有限公司從事固定收益產品投資及交易工作。2017 年 8 月起陸續
擔任華泰紫金智盈債券型證券投資基金、華泰紫金豐泰純債債券型發起式證券投資基金等
基金的基金經理。
基金名稱 任職日期 離職日期
華泰紫金智和利率債債券型證券投資基金 2023/11/15 -
華泰紫金智享一年定期開放債券型發起式證券投資基金 2022/6/22 -
華泰紫金月月發 1 個月滾動持有債券型發起式證券投資基金 2021/7/30 -
華泰紫金周周購 3 個月滾動持有債券型證券投資基金 2020/4/9 2022/12/27
華泰紫金智鑫 3 個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2020/2/26 2021/7/30
華泰紫金豐泰純債債券型發起式證券投資基金 2019/5/30 -
華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金 2019/4/15 -
華泰紫金季季享定期開放債券型發起式證券投資基金 2019/1/17 2022/12/27
華泰紫金智盈債券型證券投資基金 2018/3/15 -
華泰紫金零錢寶貨幣市場基金 2017/8/24 2022/3/16
5、公募基金投資決策委員會12
主席：江曉陽（總經理）
成員：查曉磊（權益投資總監、權益公募投資部總經理）、趙驥（固定收益投資總監、固
收公募投資部總經理）、鄭武（研究中心總經理(權益)）、謝秋平（研究中心總經理(固收)）、
王曦（多資產公募投資部總經理）、李國慶（交易部總經理）
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基
金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券
投資；
6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
7、依法接受基金托管人的監督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金
合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回
的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，向審計、法
律等外部專業顧問提供的情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收
益；
14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于
法律法規規定的最低期限；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托
管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當
承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；13
21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反
《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后
30 日內退還基金認購人；
25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾建立健全內部
控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生；
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風險控制制度，
采取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，
防止違反基金合同行為的發生；
4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責；
5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
五、基金經理承諾
1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
六、基金管理人的內部控制制度
1、內部控制制度概述
為保障公司及其所開展的資產管理業務規范運作，有效防范、規避和化解各類風險，最
大限度地保護利益相關者及公司的合法權益，本基金管理人建立了科學合理、控制嚴密、運
行高效的內部控制制度。14
內部控制制度是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是公司各項基本管理制度
的綱要和總攬，貫穿公司運營的所有環節，其內容包括公司內控目標、內控原則、控制環境、
內控措施等。
2、內部控制目標
（1）確保公司經營運作嚴格遵守國家有關法律、法規和行業監管規則，自覺形成守法
經營、規范運作的經營思想和經營理念。
（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，實現公司資產管理業務的持續、穩定、
健康發展。
（3）建立行之有效的風險控制系統，保障公司資產及客戶資產的安全完整，維護公司
股東的合法權益，并最大限度地保護投資人的合法權益。
（4）確保公司業務記錄、財務信息和其它信息真實、準確、完整、及時。
（5）保證公司內部規章制度的貫徹執行，提高公司經營效益。
3、內部控制原則
（1）健全性原則。內部控制機制應當做到事前、事中、事后控制相統一；覆蓋公司各個
部門和各級崗位，滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控制
度的有效執行。
（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司對受托資產、自
有資產、其他資產的管理運作必須分離；公司設立合規風控部，承擔內部控制監督檢查職能，
對各部門、崗位進行流程監控和風險管理。
（4）相互制約原則。內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡；前臺業務運作與
后臺管理支持適當分離。
（5）成本效益原則。公司內部控制與公司業務范圍、經營規模、風險狀況相適應，運用
科學化的經營管理方法，以合理的成本實現內部控制目標。
4、控制環境
內部控制環境主要包括公司所有權結構、經營理念與風險意識、治理結構、組織架構與
決策程序、內部控制體系、員工的誠信和道德價值觀、人力資源政策等。
5、內控措施
公司建立科學嚴密的風險控制評估體系，通過定期與不定期風險評估，對公司內外部風
險進行識別、評估和分析，發現風險來源和類型，針對不同的風險由相關部門提出相應的風
險控制方案，及時防范和化解風險。
控制活動主要包括：授權控制、內幕交易控制、關聯交易控制和法律風險控制等。
內部控制的主要內容包括：市場開發業務控制、投資管理業務控制、信息披露控制、信
息技術系統控制、會計系統控制和人力資源控制等。15
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設立日期：1987 年 4 月 8 日
注冊地址：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
注冊資本：252.20 億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83 號
電話：0755-83077987
傳真：0755-83195201
資產托管部信息披露負責人：張姍
2、發展概況
招商銀行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀
行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，并于 2002 年 3 月成功
地發行了 15 億 A 股，4 月 9 日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家采用國際
會計標準上市的公司。2006 年 9 月又成功發行了 22 億 H 股，9 月 22 日在香港聯交所掛牌交
易（股票代碼：3968），10 月 5 日行使 H 股超額配售，共發行了 24.2 億 H 股。截至 2024
年 9 月 30 日，招商銀行總資產 116,547.63 億元人民幣，高級法下資本充足率 18.67%，權重
法下資本充足率 15.33%。
2002 年 8 月，招商銀行成立基金托管部；2005 年 8 月，經報中國證監會同意，更名為資
產托管部，現下設基金券商團隊、銀保信托團隊、養老金團隊、業務管理團隊、產品研發團隊、
風險管理團隊、系統與數據團隊、項目支持團隊、運營管理團隊、基金外包業務團隊 10 個職
能團隊，現有員工 249 人。2002 年 11 月，經中國人民銀行和中國證監會批準獲得證券投資基
金托管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003 年 4 月，正式辦理基金
托管業務。招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行之一，擁有證券投資基金托管資格、
基本養老保險基金托管機構資格、受托投資管理托管業務托管資格、保險資金托管業務資格、
企業年金基金托管業務資格、合格境外機構投資者托管（QFII）資格、合格境內機構投資者托
管（QDII）資格、私募基金業務外包服務資格、存托憑證試點存托業務等業務資格。
招商銀行資產托管結合自身在托管行業深耕 22 年的專業能力和創新精神，推出“招商
銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰略，致力于成為服務更佳、科技更強、協同更好的
客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務的管家、讓價值持
續增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，以創新的“服務產品化”為方法論，全方位助力資
管機構實現可持續的高質量發展。招商銀行資產托管圍繞資管全場景，打造了“如風運營”
“大觀投研”“見微數據”三個服務子品牌，不斷創新托管系統、服務和產品：在業內率先推
出“網上托管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6S”托管服務標準，首家發布私募基金績效
分析報告，開辦國內首個托管銀行網站，推出國內首個托管大數據平臺，成功托管國內第一
只券商集合資產管理計劃、第一只 FOF、第一只信托資金計劃、第一只股權私募基金、第一
家實現貨幣市場基金贖回資金 T+1 到賬、第一只境外銀行 QDII基金、第一只紅利 ETF 基金、
第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一單 TOT 保管，實現從單一托管服16
務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業認可。
招商銀行資產托管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業內各類獎項
榮譽。2016 年 5 月“托管通”榮獲《銀行家》2016 中國金融創新“十佳金融產品創新獎”；
6 月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內唯一獲得該獎項的托管銀行；7 月榮獲
中國資產管理“金貝獎”“最佳資產托管銀行”、《21 世紀經濟報道》“2016 最佳資產托管銀
行”。2017 年 5 月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；6 月榮獲《財資》“中國最佳
托管銀行獎”；“全功能網上托管銀行 2.0”榮獲《銀行家》2017 中國金融創新“十佳金融產
品創新獎”。2018 年 1 月榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2017 年度優秀資產托管機構”
獎；同月，托管大數據平臺風險管理系統榮獲 2016-2017 年度銀監會系統“金點子”方案一等
獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆“雙提升”金點子方案二等獎；3 月榮獲《中
國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；5 月榮獲國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度
托管銀行獎”；12 月榮獲 2018 東方財富風云榜“2018 年度最佳托管銀行”、“20 年最值得信
賴托管銀行”獎。2019 年 3 月榮獲《中國基金報》“2018 年度最佳基金托管銀行”獎；6 月榮
獲《財資》“中國最佳托管機構”“中國最佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外
包”三項大獎；12 月榮獲 2019 東方財富風云榜“2019 年度最佳托管銀行”獎。2020 年 1 月，
榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2019 年度優秀資產托管機構”獎項；6 月榮獲《財資》
“中國境內最佳托管機構”“最佳公募基金托管機構”“最佳公募基金行政外包機構”三項
大獎；10 月榮獲《中國基金報》第二屆中國公募基金英華獎“2019 年度最佳基金托管銀行”
獎。2021 年 1 月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2020 年度優秀資產托管機構”獎項；
同月榮獲 2020 東方財富風云榜“2020 年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021 年 10 月，《證券
時報》“2021 年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2021 年 12 月，榮獲《中國基金報》第三屆中國
公募基金英華獎“2020 年度最佳基金托管銀行”；2022 年 1 月榮獲中央國債登記結算有限責
任公司“2021 年度優秀資產托管機構、估值業務杰出機構”獎項；9 月榮獲《財資》“中國最
佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；12 月榮獲《證券時
報》“2022 年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2023 年 1 月榮獲中央國債登記結算有限責任公
司“2022 年度優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022 年度優秀托管機
構”、全國銀行間同業拆借中心“2022 年度銀行間本幣市場托管業務市場創新獎”三項大
獎；2023 年 4 月，榮獲《中國基金報》第二屆中國基金業創新英華獎“托管創新獎”；2023
年 9 月，榮獲《中國基金報》中國基金業英華獎“公募基金 25 年基金托管示范銀行（全國性
股份行）”；2023 年 12 月，榮獲《東方財富風云榜》“2023 年度托管銀行風云獎”。2024
年 1 月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2023 年度優秀資產托管機構”、“2023 年度
估值業務杰出機構”、“2023 年度債市領軍機構”、“2023 年度中債綠債指數優秀承銷機構”
四項大獎；2024 年 2 月，榮獲泰康養老保險股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”
獎。2024 年 4 月，榮獲中國基金報“中國基金業英華獎-ETF20 周年特別評選“優秀 ETF 托管
人””獎。2024 年 6 月，榮獲上海清算所“2023 年度優秀托管機構”獎。2024 年 8 月，在
《21 世紀經濟報道》主辦的 2024 資產管理年會暨十七屆 21 世紀【金貝】資產管理競爭力研
究案例發布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024 卓越影響力品牌”獎項；2024 年 9 月，
在 2024 財聯社中國金融業“拓撲獎”評選中，榮獲銀行業務類獎項“2024 年資產托管銀
行‘拓撲獎’”。
二、主要人員情況
繆建民先生，招商銀行董事長、非執行董事，2020 年 9 月起擔任招商銀行董事、董事長。
中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央委員會候補委員。
招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁，中國人民保17
險 集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產保險股份有限公司董事
長，中國人保資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民
保險（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限
責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。
王良先生，招商銀行黨委書記、執行董事、行長。中國人民大學經濟學碩士，高級經濟
師。1995 年 6 月加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長、行長，2012
年 6 月起歷任招商銀行行長助理、副行長、常務副行長，2022 年 4 月 18 日起全面主持招商銀
行工作，2022 年 5 月 19 日起任招商銀行黨委書記，2022 年 6 月 15 日起任招商銀行行長。兼
任招商銀行香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金
融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、招商局金融控
股有限公司董事、中國支付清算協會副會長、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主
任、中國金融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，招商銀行副行長，南京大學政治經濟學專業碩士，經濟師。王穎女士 1997
年 1 月加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分行行
長，招商銀行行長助理。2023 年 11 月起任招商銀行副行長。
孫樂女士，招商銀行資產托管部總經理，碩士研究生畢業，2001 年 8 月加入招商銀行至
今，歷任招商銀行合肥分行風險控制部副經理、經理、信貸管理部總經理助理、副總經理、總
經理、公司銀行部總經理、中小企業金融部總經理、投行與金融市場部總經理；無錫分行行
長助理、副行長；南京分行副行長，具有 20 余年銀行從業經驗，在風險管理、信貸管理、公司
金融、資產托管等領域有深入的研究和豐富的實務經驗。
三、基金托管業務經營情況
截至 2024 年 9 月 30 日，招商銀行股份有限公司累計托管 1518 只證券投資基金。
四、托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守法經營、規
范運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防范和化解經營風險，
確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，
保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機
制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。
2、內部控制組織結構
招商銀行資產托管業務建立三級內部控制及風險防范體系：
一級內部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防和控制；總
行風險管理部、法律合規部、審計部獨立對資產托管業務進行評估監督，并提出內控提升管
理建議。
二級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部設立風險合規管理相關團隊，負責部
門內部風險預防和控制，及時發現內部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接向
部門總經理室報告。
三級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時，遵循內控制衡原
則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。
3、內部控制原則
（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊和崗位，并由
全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風險、審慎經營18
為出發點，體現“內控優先”的要求。
（3）獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，不同托管資
產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價部門獨立于內部控制的
建立和執行部門。
（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制執行的有效
性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的重要風險，且設計的
風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能夠按照設計要求嚴格有效執行。
（5）適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要，并能夠隨著托管
業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部
環境的改變及時進行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產托管部辦公場地與招商銀行其他業務場地隔離，辦公
網和業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火墻策略分離，以達到風險防范的目的
（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要托管業務重要事項和
高風險環節。
（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置、權責分配及業務流程
等方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
4、內部控制措施
（1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產品受理、會計
核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規章制度，建立了三層
制度體系，即：基本規定、業務管理辦法和業務操作規程。制度結構層次清晰、管理要求明確，
滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運作。
（2）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴格的加密和
備份措施，采用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，所有的業務信息須經過
嚴格的授權方能進行訪問。
（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中獲取的客戶資料嚴格
保密，除法律法規和其他有關規定、監管機構及審計要求外，不向任何機構、部門或個人泄
露。
（4）信息技術系統風險控制。招商銀行對信息技術系統機房、權限管理實行雙人雙崗
雙責，電腦機房 24 小時值班并設置門禁，所有電腦設置密碼及相應權限。業務網和辦公網、
托管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火墻保護，對信息技術系統采
取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵
機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效地進行人力資源管理。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《基金法》、《運作辦法》等有關法律法規的規定及基金合同、托管協議的約定，對
基金投資范圍、投資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。
在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金托管人對基金管理人發
送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監督，對違反法律法規、
基金合同的指令拒絕執行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規
和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整改
的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基金管理人收到通知后應及時核對確
認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項19
未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。20
第五部分 相關服務機構
一、基金份額發售機構
1、直銷機構
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路 6 號 1222 室
辦公地址:上海市浦東新區東方路 18 號 21 層
法定代表人:崔春
電話：（025）83387046
傳真：（025）83387074
聯系人：孫晶晶
2、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并
在基金管理人網站公示。
基金銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及基金管理人網站，基金管理人可依
據實際情況增減、變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公示。
二、登記機構
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路 6 號 1222 室
辦公地址：上海市浦東新區東方路 18 號 21 層
法定代表人：崔春
電話：4008895597
傳真：（021）28972120
聯系人：白海燕
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
負責人：廖海
聯系電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯系人：劉佳
經辦律師：劉佳、黃麗華
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
辦公地址：中國北京東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層21
執行事務合伙人：鄒俊
聯系電話：（010）85085000
傳真：（010）85185111
聯系人：錢茹雯
經辦注冊會計師：張楠、錢茹雯1
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《流動性風險管理規定》、
基金合同及其他有關規定募集本基金，并于2024年11月25日經中國證監會證監許可
[2024]1643號文準予注冊。
一、基金名稱
華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金
二、基金類別
債券型證券投資基金
三、基金存續期限
不定期
四、基金的運作方式
契約型開放式
本基金對于每份基金份額設定 180 天最短持有期限，投資者認購或申購、轉換轉入基金
份額后，自基金合同生效日或申購、轉換轉入確認日起 180 天內不得贖回或轉換轉出。
1、在最短持有期到期日（不含該日）前，基金份額持有人不能提出贖回或轉換轉出申
請。
對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對于認購份額而言，下同）或基金
份額的申購或轉換轉入確認日（對申購或轉換轉入份額而言，下同）起（即最短持有期起始
日），至最短持有期起始日起 180 天后的對應日，如無對應日或該對應日為非工作日，則順
延至下一工作日。
2、在最短持有期到期日（含該日）后，基金份額持有人可提出贖回或轉換轉出申請。
因不可抗力或本基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在最短持有期到期日按時開
放辦理該基金份額的贖回或轉換轉出業務的，最短持有期到期日順延至不可抗力或本基金
合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
五、募集對象與募集期
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的機構投資者、個人投資者、發起資金提供
方、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基
金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發
售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。募集期自基金份額發售之日起不超
過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。
六、募集場所
投資人應當在基金管理人及其指定的基金銷售機構辦理基金發售業務的營業場所或按
基金銷售機構提供的其他方式辦理基金的認購。基金銷售機構辦理基金發售業務的地區、
網點的具體情況和聯系方法，請參見基金份額發售公告以及當地基金銷售機構的公告。
基金管理人可以根據情況增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公示。
七、發起資金的認購
發起資金提供方認購本基金的發起資金金額不少于 1000 萬元人民幣，且發起資金認購
的基金份額持有期限不少于 3 年（基金合同生效不滿 3 年提前終止的情況除外），法律法規
或中國證監會另有規定的除外。
本基金發起資金的認購情況見基金管理人屆時發布的公告。
八、基金份額的發售面值、認購價格和認購費用
1、發售面值：人民幣 1.00 元23
2、認購費用：本基金的認購費率如下表所示：
表 1：本基金認購費率結構
認購金額（M） A 類認購費率 C 類認購費率
M＜100 萬 0.4%
100 萬≤M＜1000 萬 0.2% 0
M ≥ 1000 萬 每筆 1000 元
認購費用由 A 類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金募集期間發
生的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
基金管理人可以針對特定投資人（如養老金客戶等）開展費率優惠活動，屆時將提前公
告。
3、認購份額的計算
（1）A 類基金份額認購份額的計算公式為：
1）認購費用適用比例費率的情形下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
2）認購費用適用固定金額的情形下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額-認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
認購份額計算結果保留到小數點后 2 位，小數點 2 位以后的部分四舍五入，由此誤差產
生的收益或損失由基金財產承擔。
例 1：某投資人投資 30 萬元認購本基金 A 類基金份額，假設其認購資金的利息為 30 元，
其對應的認購費率為 0.4%，則其可得到的 A 類基金份額為：
凈認購金額＝300,000.00/（1+0.4%）＝298,804.78 元
認購費用＝300,000.00－298,804.78＝1,195.22 元
認購份額＝(298,804.78+30)/1.00＝298,834.78 份
即：投資人投資 30 萬元認購本基金 A 類基金份額，假設其認購資金的利息為 30 元，則
其可得到 298,834.78 份 A 類基金份額（含利息折算份額部分）。
（2）C 類基金份額認購份額的計算及舉例
認購份額＝（認購金額＋募集期間利息）/基金份額發售面值
認購份額計算結果保留到小數點后 2 位，小數點后 2 位以后的部分四舍五入，由此誤差
產生的收益或損失由基金財產承擔。
例 2：某客戶投資 30 萬元認購本基金 C 類基金份額，假設募集期間利息為 30 元，則該投
資人認購可得到的 C 類基金份額為：
認購份額=（300,000＋30）/1.00=300,030.00 份24
即：該客戶投資 30 萬元認購本基金 C 類基金份額，假設募集期間利息為 30 元，可得
到 300,030.00 份 C 類基金份額（含利息折份額部分）。
4、募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中
利息轉份額的數額以登記機構的記錄為準。
九、投資者對基金份額的認購
1、本基金的認購時間安排、投資者認購應提交的文件和辦理的手續屆時將依據有關規
定進行公告。
2、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（1）投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
（2）投資人在募集期內可多次認購，但已受理的認購申請不允許撤銷。A 類基金份額
的認購費按每筆 A 類基金份額的認購申請單獨計算。
3、認購確認
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到
認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，
投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。
4、認購限制
投資人通過基金管理人以外的其他銷售機構認購，首次最低認購金額為1.00元（含認購
費），追加認購單筆最低金額為0.01元（含認購費）；通過本基金管理人直銷機構認購，單個
基金賬戶的首次最低認購金額為1.00元（含認購費），追加認購單筆最低金額為0.01元（含
認購費）。詳情請見當地銷售機構公告。本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元
（個人和公募資產管理產品除外），且需滿足本基金關于募集上限和法律法規關于投資者累
計持有基金份額上限的相關規定。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的
確認為準。基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起資金提供方的
認購申請不受上述比例限制。
5、如本基金單個投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作
為發起資金提供方除外）累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的 50%，基金管理
人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某
些認購申請有可能導致投資者變相規避前述 50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全
部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
十、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。25
第七部分 基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，發起資金提供方認購本基金的發起資金金額不
少于1000萬元人民幣，且承諾認購的本基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年。
在滿足上述條件時，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停
止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗資報告需對發起資金提供方及其持有的
基金份額進行專門說明。基金管理人自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金
備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于二億元，基金合同自動終
止，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同
期限。法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持有人數
量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披
露；連續50個工作日出現前述情形的，基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基金份
額持有人大會。
法律法規、中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定時，從其規定。26
第八部分 基金份額的申購與贖回
一、申購與贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說
明書或其網站列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦
理基金份額的申購與贖回。
二、申購與贖回辦理的開放日及時間
1、開放日及開放時間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購，在最短持有期到期日辦理基金份額贖回。具
體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根
據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具
體業務辦理時間見招募說明書或相關公告。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回的開放日及業務辦理時間
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理
時間在申購開放公告中規定。
基金管理人自認購份額的最短持有期到期日（即基金合同生效日起180天后的對應日，
含該日）起開始辦理贖回業務，具體業務辦理時間在贖回開放公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或轉
換業務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或轉換轉入申請且登記機構確
認接受的，其基金份額申購價格為下一開放日該類基金份額申購的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為
基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日業務辦理時
間結束后不得撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的
合法權益不受損害并得到公平對待；
6、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在
遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
四、申購與贖回的數額限制
1、投資者通過基金管理人直銷機構申購本基金，單個賬戶的首次最低申購金額為1.00
元（含申購費），追加申購單筆最低金額為0.01元（含申購費）；通過基金管理人以外的其他
銷售機構申購本基金，首次最低申購金額為1.00元（含申購費），追加申購單筆最低金額27
為0.01元（含申購費）。銷售機構另有規定的，從其規定；
2、每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份；
3、除本招募說明書中“拒絕或暫停申購的情形及處理”另有約定外，本基金目前對單個
投資人累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額
數量限制，具體規定見更新的招募說明書或相關公告；
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人和公募資產管理產品除外）。
基金管理人可以調整單一投資者單日申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或
相關公告。
5、基金管理人有權規定本基金的總規模限額，以及單日申購金額上限和凈申購比例上
限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告；
6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告；
7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量
限制或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有
關規定在規定媒介上公告。
五、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖
回的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提交
贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，投資人交付申購款項，
申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若資金在規定時間內未全額到
賬則申購不成立，申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承
擔由此產生的利息等任何損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。如因登記公
司系統故障、交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其
它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款項的支付時間
可相應順延至上述因素影響消除的下一工作日。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日（T 日），在正常情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提
交的有效申請，投資人應在 T+2 日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的
其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，
投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。因投資者未及時進行查詢而造成的后果由投資人
自行承擔，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。
基金管理人在不違反法律法規的前提下，可對上述程序規則進行調整。基金管理人應在28
新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
六、申購費率、贖回費率
1、本基金的申購費率如下表所示：
表 2：本基金申購費率
申購金額（M） A 類申購費率 C 類申購費率
M＜100 萬 0.4%
100 萬≤ M＜1000 萬 0.2% 0
M ≥ 1000 萬 每筆 1000 元
2、本基金不收取贖回費，但在每份基金份額的最短持有期到期日前，基金份額持有人
不能提出贖回申請；最短持有期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。
3、基金管理人可以根據相關法律法規或在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方
式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
上公告。
4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的
規定。
5、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定且不對存量的基金份額持
有人利益造成實質性不利影響的情況下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方
式（如網上交易、電話交易等）等開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以
在不影響現有基金份額持有人利益的前提下，按中國證監會要求履行必要手續后，給予基金
投資者適當費率優惠。
七、申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，
有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益
或損失由基金財產承擔。
（1）A類基金份額
1）申購費用適用比例費率時：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
2）申購費用適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例1：假定申購當日A類基金份額凈值為1.0560元，某投資人投資40萬元申購本基金A類
基金份額，對應的申購費率為0.4%，該投資人可得到的A類基金份額為：
凈申購金額=400,000.00/（1+0.4%）＝398,406.37元
申購費用=400,000.00-398,406.37＝1,593.63元
申購份額=398,406.37/1.0560＝377,278.76份
即：投資人投資40萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日該類基金份額凈值為
1.0560元，可得到377,278.76份A類基金份額。29
（2）C類基金份額
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例 2：假設申購當日 C 類基金份額凈值為 1.0150 元，某投資人投資 10 萬申購本基金 C
類基金份額，則可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000/1.0150＝98,522.17 份
即：該投資人投資 10 萬元申購本基金 C 類基金份額，假設申購當日本基金 C 類基金份
額凈值為 1.0150 元，則其可得到 98,522.17 份 C 類基金份額。
2、贖回金額的計算方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日各類基金份
額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額計算結果按四舍五入方法，保留到
小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
贖回總金額=贖回份額×T日某類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用
例3：某投資者贖回本基金某類基金份額1萬份，持有時間為兩年，對應的贖回費率為
0，假設贖回當日該類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費用=12,500.00×0=0元
凈贖回金額=12,500.00-0=12,500.00元
即：投資者贖回本基金1萬份，持有時間為兩年，假設贖回當日該類基金份額凈值是
1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。
3、本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，
由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金
合同約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
八、申購與贖回的登記
1、投資者申購基金成功后，登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理登記手續，投
資人在最短持有期到期日有權贖回該部分基金份額。
2、投資人贖回基金成功后，登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的登記手續。
3、基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調
整，但不得實質影響投資者的合法權益，并最遲于調整實施日前依照《信息披露辦法》的有
關規定進行公告。
九、拒絕或暫停申購的情形及處理
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或發生其他基金管理人認定的損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應30
當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者（基金管理人、基金
管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起資金提供方除外）持有基金份額的比例達
到或者超過 50%，或者變相規避 50%集中度的情形時。
8、基金管理人、基金托管人、銷售機構、登記機構或支付結算機構的技術故障等異常情
況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運
行。
9、接受某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的本基金的總規模限額、單日申購金
額限制、單日凈申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限的。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第 1、2、3、5、6、8、10 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資
人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人
的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情
況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應
當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應
及時按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足
額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部
分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在
申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金
管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉
出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過
前一交易日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況和贖回狀況決
定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。31
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在
當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的 10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）當本基金出現巨額贖回時且基金管理人決定部分延期贖回的，在單個基金份額持
有人贖回申請超過前一日基金總份額 10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有
人的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現
可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可以對該基金份額持有人的贖回申請中超過前一
日基金總份額 10%的部分進行延期辦理。對于其余當日未延期辦理的贖回申請，應當按單個
賬戶未延期辦理的贖回申請量占未延期辦理的贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回
份額。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延
期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優
先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，
可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個
工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延緩支付或延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并依照
《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫
停公告。
2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，最
遲于重新開放申購或贖回日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實
際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。
十三、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人
屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
十四、基金的非交易過戶32
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的
非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，
接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行
是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、
法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條
件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。
十五、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構
可以按照規定的標準收取轉托管費。
如果出現基金管理人、登記機構、辦理轉托管的銷售機構因技術系統性能限制或其它合
理原因，可以暫停該業務或者拒絕基金份額持有人的轉托管申請。
十六、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金
管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
十七、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構
認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，被凍結部分份額仍然
參與收益分配，被凍結部分產生的權益一并凍結。法律法規或監管部門另有規定的除外。
十八、基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可以根據相關業務規則受理基金份
額持有人通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行基金份額轉讓的申請并由登記
機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金
份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
十九、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規定。
二十、其他業務
在不違反法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利
益無實質性不利影響的情形下辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人可制
定相應的業務規則，并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。1
第九部分 基金的投資
一、投資目標
在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、央行票
據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發行的次級
債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、
銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、國債期貨、貨幣市
場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相
關規定。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％，每個交易
日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年
以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收
申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
1、資產配置策略：在基金合同約定的投資范圍內，本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、
國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境的研究，積極把握宏觀經濟發
展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平，結合定量分析方法，
確定資產在利率債和信用債之間的配置比例。
2、久期策略：本基金將考察市場利率的動態變化及預期變化，對引起利率變化的相關
因素進行跟蹤和分析，進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案，以降低利率
變動對組合帶來的影響。定期對利率期限結構進行預判，制定相應的久期目標，當預期市場
利率水平將上升時，適當降低組合的久期；預期市場利率將下降時，適當提高組合的久期。
以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。
3、類屬配置策略：本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、
市場風險等因素進行分析，研究同期限的國債、金融債、企業債、交易所和銀行間市場投資
品種的利差和變化趨勢，制定債券類屬配置策略，以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來
的投資收益。
4、信用債和資產支持證券投資策略：信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準
收益與信用利差。信用利差是信用產品相對國債、央行票據等利率產品獲取較高收益的來源。
信用利差主要受兩方面的影響，一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平，另
一方面為發行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發行主體自身34
信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響。因此，一方面，本基金將從經
濟周期、國家政策、行業景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化
趨勢；另一方面，本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔，即采用內外結合的
信用研究和評級制度，研究債券發行主體企業的基本面，以確定企業主體的實際信用狀況。
資產支持證券的定價受市場利率、流動性、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償
還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信
用評級支持的基礎上，輔以與國債、企業債等債券品種的相對價值比較，審慎投資資產支持
證券類資產。
本基金投資信用債及資產支持證券評級須在 AA+（含 AA+）以上，為更好控制投資組合面
臨的信用風險，除基金合同另有約定外，本基金的投資遵從以下投資比例限制：AA+級信用債
和資產支持證券占本基金所投資的信用債和資產支持證券資產總比例不超過 50%，AAA 級信
用債和資產支持證券占本基金所投資的信用債和資產支持證券資產總比例不低于 50%。
本基金投資的金融債（不含政策性金融債）、公開發行的次級債、企業債、公司債、中期
票據、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券等信用類債券的信用評級參照評級機構
出具的債項信用評級，若無債項評級的，參照主體信用評級；本基金投資的短期融資券、超
短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級。本基金將綜
合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級（不包含中債資信
評級以及穆迪、標普等外資評級機構），如出現多家評級機構所出具信用評級不同的情況，
基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債和資產
支持證券期間，如果其評級下降、不再符合上述約定，應在評級報告發布之日起 3 個月內調
整至符合基金合同約定。
5、杠桿投資策略：本基金將在考慮債券投資的風險收益情況，以及回購成本等因素的
情況下，在風險可控以及法律法規允許的范圍內，通過債券回購，放大杠桿進行投資操作。
6、再投資策略：本基金因持有的債券獲得的利息收入，將再投資于其他合適的投資標
的。
7、國債期貨投資策略：為有效控制債券投資的系統性風險，本基金根據風險管理的原
則，以套期保值為目的，適度運用國債期貨，提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時，
本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系，選擇定價合理的國債期
貨合約，其次，考慮國債期貨各合約的流動性情況，最終確定與現貨組合的合適匹配，以達
到風險管理的目標。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金35
或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的 10％；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的 10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為 AA+以上(含 AA+)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起 3 個
月內予以全部賣出；
（10）本基金總資產不得超過基金凈資產的 140%；
（11）本基金參與國債期貨投資后，應遵循下列限制：
1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 15%；
2）基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；
3）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產凈值的 30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值
和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的
有關約定；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 15%；
因證券、期貨市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規定
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（2）、（9）、（12）、（13）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模
變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人
應當在 10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；36
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯
交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利
益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會
審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事
項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制性規定，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
五、業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中債綜合全價(總值)指數收益率 ×90%+一年期定期存款利
率(稅后)×10%
中債綜合全價(總值)指數由中央國債登記結算有限責任公司編制，成分券包含除資產
支持證券、美元債券、可轉債以外剩余的所有公開發行且上市流通的債券，是一個反映境內
人民幣債券市場價格走勢情況的寬基指數，是中債指數應用最廣泛指數之一，選取該業績比
較基準能夠忠實的反映本基金的風險收益特征。
如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱，或者今后法律法規發生變化，或者有更權
威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，基金管理人可以在與基金托管人協商一致
后變更業績比較基準并及時公告。
六、風險收益特征
本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣
市場基金。
七、基金管理人代表基金行使債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人
的利益；
2、有利于基金財產的安全與增值；
3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
八、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有
人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依
照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、
風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等
對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。37
第十部分 基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基
金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和
《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務
不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。38
第十一部分 基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規規定
需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的債券、銀行存款本息、資產支持證券、應收款項、國債期貨、其它投資等資
產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、
監管部門有關規定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價
的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值
計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交
易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允
價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數
據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可
觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才
可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在
估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在 0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公
允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
除本部分另有約定的品種外，交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發
行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交
易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考
類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
2、固定收益類品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的除外），選取第三
方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規定的除外），選取第三方
估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。其中，對
于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第
三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。回售登
記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的39
債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值
日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下
適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。。
3、國債期貨以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟
環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
4、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收
入。
5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
6、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估
值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
7、相關法律法規以及監管部門及自律規則另有規定的，從其規定。如有新增事項，按國
家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該
類基金份額的余額數量計算，精確到 0.0001 元，小數點后第 5 位四舍五入，由此誤差產生的
收益或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機
制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結
果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當任一類基金份額凈值小數點后 4 位以內（含第 4 位）發生估值錯誤時，視為該類基
金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，40
則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可
抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當
事人仍應負有返還不當得利的義務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得
利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并
在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如
果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲
得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯
誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）各類基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人
應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠
償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在
平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額持
有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。41
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份
額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者
或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致
基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠
付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（5）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業有通行做
法，雙方應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值
時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。
基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發
送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人
按規定對基金凈值信息予以公布。
九、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬
戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
十、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于證券/期貨交易所、登記結算公司、存款銀行及第三方估值基準服務機構發送的
數據錯誤，有關會計制度變化、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，
但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值錯誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償責
任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。42
第十二部分 基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況可進行收益分配，
具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告，若《基金合
同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利
再投資份額的最短持有期到期日，與原持有份額的最短持有期到期日一致；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任一
類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費，C 類基金份額收取銷售服務費，兩種
基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等
分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在符合法律法規及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，
基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，無須召開基金份額持有人大會，但
應于變更實施日（含當日）前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，由基金托管人復核，并依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份
額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規
則》執行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。43
第十三部分 基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規、中國證監會另有規定
的除外；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、公證費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷ 當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5 個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自動扣
劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝E×0.05%÷ 當年天數
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5 個工作日內從基
金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管
理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
3、基金的銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金
份額分為不同的類別，其中，本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費；C 類基金份額的銷售
服務費年費率為 0.20%，本基金 C 類基金份額的基金銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×0.20%÷ 當年天數
H 為每日應計提的銷售服務費44
E 為前一日的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5 個工作日內從基
金財產中一次性支付至登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、公休日等,
支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金
托管人協商解決。
上述“一、基金費用的種類”中第 4－10 項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產
的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬
戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，其他費用詳見招
募說明書“側袋機制”部分的規定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規定代扣代繳。45
第十四部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于 2 個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面或
雙方約定的其他方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券
法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。46
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露方式、登載
媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中
國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符
合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）和《信息披露辦法》規定的互
聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約
定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有
人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務
等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在
三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明
書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活
動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網
點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作47
的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的三日前，將基金份額
發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，將基
金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載
在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應
當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。
（二）基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說
明書的當日登載于規定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額凈值和各類基金份
額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年
度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網
點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產組
合季度報告）
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起 15 個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足 2 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的
特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金持續運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資
產情況及其流動性風險分析等。
（七）臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有關規定編制48
臨時報告書，并登載在規定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
變動；
10、基金管理人的董事在最近 12 個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業務人員在最近 12 個月內變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率發
生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、調整基金份額類別設置；
24、本基金推出新業務或服務；
25、《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的，連續 30 個工作日、40 個工作日、45
個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的；
26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。49
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（十）發起資金認購份額報告
基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管理人員、基
金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限等情況。
基金管理人應當按照相關法律法規的規定，在基金年度報告、中期報告、季度報告中分
別披露基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人
股東持有基金的份額、期限及期間的變動情況。
（十一）清算報告
基金合同出現終止情形的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
行清算并作出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事
務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定
網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。
（十二）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。
（十三）投資國債期貨的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示
國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十四）投資資產支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證
券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季
度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告
期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前 10 名資產支持證券明細。
（十五）中國證監會規定的其他信息
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容
與格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送
信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年，法律法規或監管規則50
另有規定的，從其規定。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信息：
（1）基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
（3）法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。51
第十六部分 風險揭示
一、投資于本基金的主要風險
投資于本基金的主要風險有：
1、市場風險
證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：
（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）
發生變化，導致市場價格波動而產生風險。
（2）經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變
化。本基金主要投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
（4）通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨
膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
（5）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的
影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。
（6）杠桿風險
本基金可以通過債券回購放大杠桿，進行杠桿操作將會放大組合收益波動，對組合業績
穩定性有較大影響，同時杠桿成本波動也會影響組合收益率水平，在市場下行或杠桿成本異
常上升時，有可能導致基金資產收益的超預期下降風險。
（7）債券收益率曲線風險
債券市場不同期限、不同類屬債券之間的利差變動會導致相應期限和類屬債券價格變
化的風險。
2、信用風險
信用風險主要指債券、資產支持證券等信用證券發行主體信用狀況惡化，導致信用評級
下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券交易對手因違約而
產生的證券交割風險。
3、流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現的風險。流
動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支付所引致的風險。
（1）基金申購、贖回安排
本基金對于每份基金份額設定 180 天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期指
基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購或轉換轉入確認日（對申購或轉
換轉入份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購或
轉換轉入確認日起 180 天后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份額
自其最短持有期到期日（含該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉換轉
出申請。
（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、央行票
據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發行的次級
債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、
銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、國債期貨、貨幣市
場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相
關規定。52
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當基金出現巨額贖回情形時，基金管理人可以根據當時的資產組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。從保護中小投資者的角度出發，若本基金發生巨額贖回且單個基
金份額持有人贖回申請超過前一工作日基金總份額 10%的，基金管理人有權對該單個基金
份額持有人超出該比例的贖回申請實施延期辦理。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
當基金出現極端流動性風險或其他特定情況時，出于公平對待投資者的考慮，基金管理
人經與基金托管人協商，依照法律法規及基金合同的約定，審慎選擇備用的流動性風險管理
工具，包括但不限于：延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、暫停
基金估值、采取擺動定價機制、實施側袋機制等。上述流動性風險管理工具的使用將嚴格按
照基金管理人內部制度完成決策和審批程序，并與基金托管人協商一致。實際運用時，將會
影響投資者的贖回申請、贖回款項支付及申購申請，帶來一定風險。
（5）實施側袋機制的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置
清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。
但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和
轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回。因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用
側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資
產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋
機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格
的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾
的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬
戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋
賬戶資產，基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金披露的業績指標不能反映
特定資產的真實價值及變化情況。
4、操作風險
操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違
反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT 系統故障等風
險。
5、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，
如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不充分、投資操作出現失誤
等，都會影響基金的收益水平。
6、合規風險
合規風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者違反《基金合同》
有關規定的風險。
7、本基金的特有風險53
（1）本基金作為債券型基金，投資于債券資產比例不低于基金資產的 80%。具有對債券
市場的系統性風險，不能完全規避市場下跌的風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值
能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
（2）資產支持證券投資風險
本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券是一種債券性質的金融工具，其向投資者
支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持
證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池產生的現金流和剩余權益的要
求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導
致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的
流動性風險等。
（3）本基金設有 180 天最短持有期。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金
后，180 天內無法贖回及轉換轉出基金份額的風險。
（4）基金合同終止的風險
本基金為發起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值
低于 2 億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。
本基金的基金合同生效滿三年后基金持續存續的，連續二十個工作日出現基金份額持有人
數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予
以披露；連續 50 個工作日出現前述情形的，基金管理人應當終止《基金合同》，無須召開基
金份額持有人大會。因此，本基金存在基金合同終止等風險。
8、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售
機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中
風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風
險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
二、聲明
1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構銷售，基金管
理人與基金銷售機構都不能保證投資人的收益或本金安全。54
第十七部分 側袋機制
一、側袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有
人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依
照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內聘請側袋機
制啟用日發表意見且符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專
項審計意見。
二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確認
相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的主
袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；同時，基
金管理人按照基金合同和招募說明書約定的政策辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬
戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招
募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回
按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一工作日主袋賬戶總份額的 10%認定
（如為啟用側袋機制當日，按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一工作日基金
總份額的 10%認定）。
三、實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、組
合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。基金管理人計算各項投資
運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后 20 個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調
整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。
四、實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露
主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計核算應符合《企業
會計準則》的相關要求。
五、實施側袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，管理費、托管費、銷售服務費按主袋賬戶基金資產凈值作為
基數計提（如為啟用側袋機制當日，管理費、托管費、銷售服務費按前一日總的基金資產凈
值作為基數計提）。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后方可列
支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
六、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基金
份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持
有人支付對應變現款項。
側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應當及時向側55
袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產無法一次性完成處置
變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。
側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
七、側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生重
大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值，實施側袋機制期間本基金暫
停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬戶及特定
資產的相關信息，其中基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制，會計師事務所對基金年度
報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和年度報告披露等發表
審計意見。56
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方
可執行，自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的，連續 50 個工作日出現基金份額持有
人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小
組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時57
變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清
算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分
配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證
券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公
告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后 5 個工作日內由基金財產
清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提
示性公告登載在規定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不少于法律法規規定的最低年限。58
第十九部分 基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金份額持有人的權利、義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直
至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金
合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的
合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）根據基金合同的約定，依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購或轉換款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）發起資金提供方認購的基金份額持有期限不少于 3 年（基金合同生效不滿 3 年提
前終止的情況除外），法律法規或監管機構另有規定的除外；
（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補充，并保
證其真實性；
（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權利、義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財59
產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申請；
（12）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他
法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經營機構或其他為基金提供服
務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、
非交易過戶、定期定額投資、轉托管、收益分配等業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證
券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合60
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，向審計、
法律等外部專業顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低
于法律法規規定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資
者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付
合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，
應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的
行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行
為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束
后 30 日內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權利、義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》、
《托管協議》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設或注銷資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基
金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。61
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產
的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所
托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資
金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的
約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基
金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除
外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行
《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規規定
的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款
項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監
督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追
償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代62
表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外，基金份
額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。本基金暫不設置日常機構，日常機構的設
置和相關規則按照法律法規的有關規定進行。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規、中國
證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、銷售服務費率或變更收費方式；
（3）在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性
不利影響的前提下，增加或調整基金份額類別設置，停止現有基金份額的發售；
（4）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許可的范圍
內調整有關認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、定期定額投資、轉托管、收益分配、基金交
易、轉讓、質押等業務規則；
（5）基金推出新業務或服務；
（6）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。63
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60 日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日
起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提
出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起 60 日內召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額 10%以上
（含 10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前 30 日報中國證監會備案。基金份額
持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、
干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應至少于會議召開前 30 日，在規定媒介公告。基
金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見
的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進
行基金份額持有人大會議程：64
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內，就原定審議事項重新
召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有
效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或持有
人大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會
應以書面方式或持有人大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內連續公布相關提
示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效
力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權他人代表出具表決意見，基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月
以后、6 個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持
有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授
權他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非
現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序
比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。基金份額持有人亦可以采用書面、網絡、電話、
短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金合
同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。65
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和公布監票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。
基金份額持有人大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代
表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所
持表決權的 50%以上（含 50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會
的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額
持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯
系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前至少 30 日公布提案，在所通知的表決截止日
期后 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成
決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、監管機構另有規定或本基金合同另
有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金
與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的
表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表
決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的
主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額
持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自
行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席
大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有
人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不66
影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，
不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上
公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、
公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有
約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份
額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大
會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表
決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額
10%以上（含 10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登
記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月
以后、6 個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上（含 50%）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；67
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上
（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上
（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，應分別
由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有
平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權。側袋機制實施期間，
關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，本節沒有規定的適用本部
分相關約定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內
容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容
進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金收益分配原則、執行方式
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況可進行收益分配，
具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告，若《基金合
同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利
再投資份額的最短持有期到期日，與原持有份額的最短持有期到期日一致；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任一
類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費，C 類基金份額收取銷售服務費，兩種
基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等
分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在符合法律法規及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，
基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，無須召開基金份額持有人大會，但
應于變更實施日（含當日）前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，由基金托管人復核，并依照《信息披露辦法》68
的有關規定在規定媒介公告。
（六）基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額
持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》
執行。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定。
四、與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規、中國證監會另有規定
的除外；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、公證費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷ 當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5 個工作日內從基
金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自動扣
劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝E×0.05%÷ 當年天數
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5 個工作日內從基
金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管69
理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
3、基金的銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金
份額分為不同的類別，其中，本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費；C 類基金份額的銷售
服務費年費率為 0.20%，本基金 C 類基金份額的基金銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×0.20%÷ 當年天數
H 為每日應計提的銷售服務費
E 為前一日的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前 5 個工作日內從基
金財產中一次性支付至登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、公休日等,
支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金
托管人協商解決。
上述“（一）基金費用的種類”中第 4－10 項費用，根據有關法規及相應協議規定，
按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
五、基金財產的投資目標、投資范圍和投資方向
（一）投資目標
在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、央行票
據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發行的次級
債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、
銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、國債期貨、貨幣市
場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相
關規定。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％，每個交
易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一
年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應
收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金
或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等；70
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的 10％；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的 10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為 AA+以上(含 AA+)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起 3 個
月內予以全部賣出；
（10）本基金總資產不得超過基金凈資產的 140%；
（11）本基金參與國債期貨投資后，應遵循下列限制：
1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 15%；
2）基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；
3）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產凈值的 30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值
和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的
有關約定；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 15%；
因證券、期貨市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規定
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（2）、（9）、（12）、（13）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模
變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人
應當在 10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；71
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯
交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利
益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會
審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事
項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制性規定，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。
六、基金資產凈值的計算方法和公告方式
（一）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（二）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
除本部分另有約定的品種外，交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發
行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交
易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考
類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
2、固定收益類品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的除外），選取第三
方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規定的除外），選取第三方
估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。其中，對
于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第
三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。回售登
記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的
債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值
日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下
適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。。
3、國債期貨以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟
環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
4、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收
入。
5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
6、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估
值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。72
7、相關法律法規以及監管部門及自律規則另有規定的，從其規定。如有新增事項，按國
家最新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額凈值和各類基金份
額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年
度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
七、基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，生效后方
可執行，自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的，連續 50 個工作日出現基金份額持有
人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小
組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；73
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清
算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分
配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證
券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公
告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后 5 個工作日內由基金財產
清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提
示性公告登載在規定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不少于法律法規規定的最低年限。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好
協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，并適
用申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當事人
均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺立法）管轄并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式叁份，除上報有關監管機構一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱，但應以《基金合同》正本為準。74
第二十部分 基金托管協議的內容摘要
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路 6 號 1222 室
辦公地址：上海市浦東新區東方路 18 號保利廣場 E 棟 21 樓
郵政編碼：200120
法定代表人：崔春
成立時間： 2014 年 10 月 16 日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：中國證監會證監許可[2014]679 號
組織形式：一人有限責任公司（法人獨資）
注冊資本： 26 億元人民幣
存續期間：持續經營
經營范圍：證券資產管理業務，公開募集證券投資基金管理業務。
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987 年 4 月 8 日
批準設立機關及批準設立文號：中國人民銀行銀復字（1986）175 號文、銀復（1987）86
號文
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字[2002]83 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣 252.20 億元
存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》和本協議的約定，對基金
投資范圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。《基金合同》明確約定基金投資證
券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資品種池，以便基金托管人對
基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督。
1.本基金的投資范圍為：75
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、央行票
據、企業債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發行的次級
債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、
銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、國債期貨、貨幣市
場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相
關規定。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、
可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％，每個交易
日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年
以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收
申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
（1）本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80％；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金
或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的 10％；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的 10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為 AA+以上(含 AA+)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起 3 個
月內予以全部賣出；
（10）本基金總資產不得超過基金凈資產的 140%；76
（11）本基金參與國債期貨投資后，應遵循下列限制：
1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的
15%；
2）基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；
3）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產凈值的 30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值
和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的
有關約定；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 15%；因
證券、期貨市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規定比
例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（2）、（9）、（12）、（13）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理
人應當在 10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定
的，從其規定。
3.本基金財產不得用于以下投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止的其他活動。
4.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范
利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須
事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事
會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易
事項進行審查。77
5.基金管理人應當自基金合同生效日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。
基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。因證券市場波動、
證券發行人合并或基金規模變動等基金管理人之外的原因導致投資比例不符合上述規定的，
基金管理人應在 10 個交易日內進行調整。法律法規另有規定的，從其規定。
6.如果法律法規及監管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比例限制進
行變更的，履行適當程序后，本基金可相應調整禁止行為和投資比例限制規定。《基金法》
及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序后，基金不受上述限制。
（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人選擇
存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及《基金
合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管
人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。對于不符合規定的
銀行存款，基金托管人可以拒絕執行，并通知基金管理人。如基金管理人在基金投資運作之
前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認可所有銀行。
基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業務流程、崗位
職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險。基金托管人負責對本基金銀行定
期存款業務的監督與核查，審查、復核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文
件，切實履行托管職責。
（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀
行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不當造成基金財產損失
的，由基金管理人承擔責任。
（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。流動性風險
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌
付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的風險、因全部提前支取或部分提
前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風險。
（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職務行為導致
基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作
辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。
（三）基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃付、賬目核
對、到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協議的簽訂
（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存款業務總體
合作協議》（以下簡稱“《總體合作協議》”），確定《存款協議書》的格式范本。《總體合作78
協議》和《存款協議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依據相關法規和本協議對《總體合作協議》和《存款協議書》的內容進
行復核，審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證的辦理方
式、郵寄地址、聯系人和聯系電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失后，
存款余額的確認及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機構”）寄送或上門
交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機構的上級行發出存款
余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。
（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的資金應全部劃
轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協議書》寫明賬戶名稱和賬號，未劃入指定賬戶的，由
存款銀行承擔一切責任。
（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行賬戶、預留印鑒
發生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金托管人預留印鑒。存款
分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具正式書面確認書。變更通知的送
達方式同開戶手續。在存期內，存款分支機構和基金托管人的指定聯系人變更，應及時加蓋
公章書面通知對方。
（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得被質押或以任
何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行簽訂的《總
體合作協議》、《存款協議書》等，以本基金的名義在存款銀行總行或授權分行指定的分支
機構開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構。基金管理人應在
《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或其他有效存款憑證
（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提款的有效憑證，且對應每筆存款
僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款銀行分支機構指定的會計主管傳真一份存款
憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至
基金托管人指定聯系人；若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指
定會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。
（2）存款憑證的遺失補辦79
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基金管理人應
督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至基金托管人，原存
款憑證自動作廢。
（3）賬目核對
每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計利息。
基金管理人應在《存款協議書》中規定，對于存期超過 3 個月的定期存款，基金托管人于
每季度結束后首月 5 個工作日內向存款銀行發起查詢查復，存款銀行應按照人行查詢查復
的有關時限要求及時回復。基金管理人有責任督促存款銀行及時回復查詢查復。因存款銀行
未及時回復造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。
存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送
至基金托管人指定聯系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機構指定
的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話詢問。存款到期前基金
管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管理人與
存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽結果告知基金托管人，基
金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。
基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出具相關證明文件后，與
存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日將存款本息劃至指定的基金資金
賬戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行順延至到期后第一個工作日支付，存款銀行
需按原協議約定利率和實際延期天數支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內，由于基金規模發生縮減的原因或者出于流動性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執行。
5.基金投資銀行存款的監督
基金托管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定及《基金合
同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在 10 個工作日內糾正。基金管理人
對基金托管人通知的違規事項未能在 10 個工作日內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人
在 10 個工作日內糾正或拒絕結算，若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相關損
失由基金管理人承擔，基金托管人不承擔賠償責任。80
（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律
法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定各交
易對手所適用的交易結算方式。基金管理人有責任確保及時將更新后的交易對手名單發送
給基金托管人，否則由此造成的損失應由基金管理人承擔。如基金管理人在基金投資運作之
前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易
對手。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托
管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。在基金存
續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應將調整結果至少提前一個工作日書面通知
基金托管人。新名單確定時已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協
議進行結算，但不得再發生新的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易
對手名單及結算方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前 3 個交易日
內與基金托管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并負
責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人確
定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予
以承擔，然后再向相關交易對手追償。基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行
情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易
時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的相應損失和責任。
（五）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投資業務的
風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，并應符合法律法規及監管機構
的相關規定。
（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計
算、各類基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金
宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法
規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面提示等方式通知基金管
理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到通
知后應及時核對并回復基金托管人，對于收到的書面通知，基金管理人應以書面形式給基金
托管人發出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。在
上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管
理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托
管協議對基金業務執行核查。包括但不限于：對基金托管人發出的提示，基金管理人應在規81
定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律
法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人
應積極配合提供相關數據資料和制度等。
（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人及時糾正，由此造
成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其通知義務后，予以免責。
（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知
基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管
人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理
人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息
披露和監督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無
正當理由未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金
法》、基金合同、托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。
基金托管人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發出回
函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管
理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和本托管協
議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面提示，基金托管人應在規
定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基金托管人應積極配合提供
相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性。
（四）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2.基金托管人應安全保管基金財產。
3.基金托管人按照規定開設基金的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，分賬管理，獨立核算，確保基金
財產的完整與獨立。
5.基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產。
未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。不屬于基金托管
人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管人不82
承擔由此產生的責任。
6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金資金賬戶的，基金托管人應及時通知基
金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失。
7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構的基金
資產，或交由證券公司負責清算交收的基金資產及其收益，由于該等機構或該機構會員單位
等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔
責任。
8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應存放于“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管
理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，發起資金認購方認購金額及承諾持有期限符合《基
金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托
管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在規定時間內，基金管理人應聘請符合《中華人民共
和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，驗資報告需對發起資金提供方
及其持有份額進行專門說明。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以上中國注冊會計師
簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿或基金停止募集時，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理
人按規定辦理退款等事宜。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬
戶”），保管基金的銀行存款，并根據基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應為
“華泰紫金添悅 180 天持有期債券型發起式證券投資基金”，預留印鑒為基金托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基
金業務以外的活動。
3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有關規定。
（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立
基金托管人與基金聯名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業務以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運83
用由基金管理人負責。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金
賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基
金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金等的收取按照中國證券登記結算有限責
任公司的規定執行。
5.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用并管理；若無相關規定，
則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。
（五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司和銀
行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市場登記結算機構開立
債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金管理人
保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及時將變更的資料提
供給基金托管人。
2. 基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托
管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應以書
面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶名及
密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務
必及時通知基金托管人。
因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基金管理
人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。新賬戶按有關規定使用
并管理。
3.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保
管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券
登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物保管憑證由基金托管人持有。實物
證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由
上述存放機構及基金托管人以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、
基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大84
合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合
同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人
處。因基金管理人發送的合同傳真件與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基金管
理人負責。重大合同的保管期限不低于法律法規規定的最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同傳
真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。基金管理人向基金托管人提供的合同傳真件
與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。
五、基金資產凈值計算、估值和會計核算
（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該類
基金份額的余額數量計算，精確到 0.0001 元，小數點后第五位四舍五入，由此誤差產生的收
益或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。
國家另有規定的，從其規定。
如按照上述保留位數的份額凈值對投資者的申購或贖回進行確認可能引起基金份額凈
值劇烈波動的，為維護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管人協商一致后，可以臨
時增加基金份額凈值的保留位數并以此進行確認，并在確認完成后予以恢復，具體保留位數
以屆時公告為準。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值，經基金托管人復核，按
規定公告。
2.復核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將基金資產凈值、各類基金份額凈值發送
基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。但基金管理人根據
法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。
3.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金托管人承擔復核責任，因此，就與本基金有
關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金
管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（二）基金資產的估值
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯誤。
（四）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。85
（五）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計
處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各自的賬冊定期進
行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。
（六）基金財務報表與報告的編制和復核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2.報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，
應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。
3.財務報表的編制與復核時間安排
基金管理人、基金托管人應當在每月結束后 5 個工作日內完成月度報表的編制及復核；
在每個季度結束之日起 15 個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；在上半年結束之日
起 2 個月日內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日起三個月內完成基金年度
報告的編制及復核。基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時應及時通知基金
管理人，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。
基金年度報告的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所
審計。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年
度報告。
（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎
數據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基
金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于 20 年，法律法規另有規定的從其
規定。如不能妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金
托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金管理人和托
管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保
密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協商未能解
決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，適用申請仲裁時
該會現行有效的仲裁規則。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束
力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤勉、86
盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中華人民共和國法律（不含港澳臺立法）管轄并從其解釋。
八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與
基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更應報中國證監會備案（如需）。
（二）基金托管協議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，而在 6 個
月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；
3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在 6 個
月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；
4、發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的其他終止事項。
（三）基金財產的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。87
第二十一部分 對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、基金銷售機構提供。以下是基金管理人
提供的主要服務內容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加和修
改相關服務項目。
一、客戶服務中心電話服務
投資人撥打基金管理人客服熱線4008895597（國內免長途話費）可享有如下服務：
1、自助語音服務：提供7×24小時基金凈值信息、基金產品、最新公告信息等自助查詢
服務。
2、人工座席服務：提供每周五天，每個交易日不少于8小時的人工座席服務（法定節假
日除外）。
二、客戶投訴及建議受理服務
投資人可以通過基金管理人客戶服務中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、短信、
傳真等渠道對基金管理人和銷售渠道提供的服務進行投訴或提出建議。
三、網站資訊服務
基金管理人網站（htamc.htsc.com.cn）為投資人提供理財刊物查閱、熱點問答、市場波動
點評、研究資訊等信息服務。同時，網站還設有在線客服、客服電子郵箱等，投資人可在線提
問或留言。
四、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系基金管
理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。88
第二十二部分 其他應披露事項
本基金暫無其他應披露事項。基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法
律法規協商解決。89
第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的辦公場
所，投資人可在辦公時間查閱；投資人在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復制
件或復印件。對投資人按此種方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人保證文本的內容與
所公告的內容完全一致。
投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（htamc.htsc.com.cn）查閱和下載招募說明書。90
第二十四部分 備查文件
以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。
（一）中國證監會準予華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金注冊的文
件
（二）《華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金基金合同》
（三）《華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金托管協議》
（四）基金管理人業務資格批件、營業執照
（五）基金托管人業務資格批件、營業執照
（六）關于申請募集注冊華泰紫金添悅180天持有期債券型發起式證券投資基金之法律
意見書
（七）中國證監會要求的其他文件
查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
              

                

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