華寶中證A500指數增強型證券投資基金

招募說明書

【重要提示】

本基金根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）2025年1月9日證監

許可【2025】47號文準予注冊。

基金管理人保證《華寶中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招

募說明書”或“本招募說明書”）的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注

冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實

質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金的標的指數為中證A500指數，中證A500指數從各行業選取市值較大、流動性較

好的500只證券作為指數樣本，以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。指數編

制方法如下：

（1）樣本空間

同中證全指指數的樣本空間

（2）可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

（3）選樣方法：

1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評價結果在C及以下

的上市公司證券；

2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：

?樣本空間內總市值排名前1500；

?屬于滬股通或深股通證券范圍；

?對主板證券，在所屬中證三級行業內自由流通市值占比不低于2%

3）在待選樣本中，優先選取三級行業自由流通市值最大或總市值在樣本空間內排名前

1%的證券作為指數樣本。

4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業按照自由流通市值選取一定數量證券，使樣

本數量達到500只，且各一級行業自由流通市值分布與樣本空間盡可能一致。

（4）指數采用調整市值加權。使單個樣本權重不超過10%，前五大樣本權重合計不超

過40%。

（5）指數調整

1）定期調整：指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月

的第二個星期五的下一交易日。權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期

調整實施時間相同。在下一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。每次調整的樣本比例

一般不超過10%。定期調整設置緩沖區，若主板老樣本在所屬中證三級行業內自由流通市值

占比不低于1%，仍作為待選樣本；選樣方法4）中的入選順序在前400名的新樣本優先進

入，在前600名的老樣本優先保留。

2）臨時調整：特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中

剔除。樣本公司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。當滬股通

或深股通證券范圍發生變動導致樣本不再滿足互聯互通資格時，指數將相應調整。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

www.csindex.com.cn。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資

本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險,包括：市場

風險、流動性風險、本基金的特有風險、投資科創板股票風險、管理風險、信用風險、操作

或技術風險、合規性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的

風險評級可能不一致的風險及其他風險等。其中，本基金的特有風險包括標的指數收益率與

股票市場平均收益率偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合收益率與標的指數收

益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份

股停牌的風險、主動增強投資的風險、股指期貨投資風險、國債期貨投資風險、資產支持證

券投資風險、參與轉融通證券出借業務的風險、存托憑證投資風險、參與融資業務的風險等，

詳見本招募說明書“風險揭示”部分。

本基金可投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則

等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系

統性風險、政策風險等。

本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風險、基差風險、展期時的流動性風險、期

貨盯市結算制度帶來的現金管理風險、對手方風險、連帶風險、到期日風險、未平倉合約不

能繼續持有風險。

本基金可參與國債期貨交易，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。

本基金可投資于資產支持證券，可能面臨信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付

風險、操作風險和法律風險等。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存

托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

本基金可參與融資業務。融資業務存在信用風險、投資風險和合規風險等風險。

本基金可參與轉融通證券出借業務。轉融通證券出借業務的風險包括但不限于流動性風

險、信用風險和市場風險。

本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險理論上高于混合型基金、債券型基金與貨

幣市場基金。本基金為指數增強型基金，采用指數增強策略跟蹤標的指數的表現，具有與標

的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。投資者投資于本基金面臨跟蹤

誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見本招募說明

書“風險揭示”部分。本基金為指數增強基金，可能存在策略失效，無法戰勝指數收益的風

險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可

以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基金

管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細

閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金

合同》、基金產品資料概要等信息披露文件，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、

資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自

主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本

基金業績表現的保證。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金

運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

目錄

一、緒言.....................................................................2

二、釋義.....................................................................3

三、基金管理人...............................................................7

四、基金托管人..............................................................14

五、相關服務機構............................................................16

六、基金的募集..............................................................18

七、基金的備案..............................................................22

八、基金份額的申購與贖回....................................................23

九、基金的投資..............................................................32

十、基金的財產..............................................................39

十一、基金資產估值..........................................................40

十二、基金收益與分配........................................................45

十三、基金的費用與稅收......................................................45

十四、基金的會計與審計......................................................48

十五、基金的信息披露........................................................49

十六、側袋機制..............................................................55

十七、風險揭示..............................................................57

十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算.....................................2

十九、基金合同的內容摘要.....................................................4

二十、基金托管協議的內容摘要................................................18

二十一、對基金份額持有人的服務..............................................30

二十二、其他應披露事項......................................................32

二十三、招募說明書存放及查閱方式............................................33

二十四、備查文件............................................................34

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以

下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募

集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）、其他有關規定及

《華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了華寶中證A500指數增強型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與

投資人投資決策有關的必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準

確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管

理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作出任何解釋

或者說明。

本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權利、

義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，

其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有

關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指華寶中證A500指數增強型證券投資基金

2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司

4、基金合同：指《華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修

訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證A500指數增強型證券投資基

金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》及其更

新

7、基金產品資料概要：指《華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政規章

以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，

經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起

實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會

常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基

金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券

投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經2020

年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募集證

券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括基

金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有

關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投

資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境

外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允

許購買證券投資基金的其他投資者的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金份額的申購、

贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務

25、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售

業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金賬戶的建立

和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有

人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為華寶基金管理有限公司或接受華寶基金

管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及

其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、申購、贖

回、轉換、轉托管、定期定額投資計劃等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理人向中國證

監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，清算結果

報中國證監會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

37、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《華寶基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規范基金管理人所管理

的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據基金合同和招募說明書規定的條件要求將基金

份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其

持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為

44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷售機構的

操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、申購金額及扣款

方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種

投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申

請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總

份額的10%

47、標的指數：指中證A500指數

48、元：指人民幣元

49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現的

其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

50、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、基金應收款項及其他

資產的價值總和

51、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

52、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

53、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過

程

54、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦法》

規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

55、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現的

資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取

的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法

進行轉讓或交易的債券等

56、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，將基金

調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的

不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待

57、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

58、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處置清算，目

的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，

原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

59、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不

確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；

（3）其他資產價值存在重大不確定性的資產

60、基金份額分類：本基金根據銷售服務費及認購/申購費收取方式的不同，將基金份額分為A類

基金份額和C類基金份額兩個類別。兩類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算并公布基金份額凈值

和基金份額累計凈值

61、A類基金份額：指不從本類別基金資產中計提銷售服務費，且收取認購/申購費的基金份額類

別

62、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，且不收取認購/申購費的基金份額類

別

63、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的

費用

64、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證券金融股份

有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

三、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱：華寶基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓

法定代表人：黃孔威

總經理：向輝

成立日期：2003年3月7日

注冊資本：1.5億元人民幣

電話：021－38505888

聯系人：章希

股權結構：中方股東華寶信托有限責任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset

Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有20%的股份。

(二)主要人員情況

1、董事會成員

黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產經營部、寶武集團下屬公司，曾兼任

中國太保非執行董事、興業銀行監事、興業銀行董事、長江養老保險董事等。現任華寶基金管理有限公

司黨委書記、董事長。

向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場部

任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任公司清算登記部總經理、營運副總監、營運總監、

副總經理等職務。現任華寶基金管理有限公司總經理。

朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部。現任上海華平私募

基金管理有限公司董事總經理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策網絡科技（北京）有限

公司董事。

盧余權先生，董事，學士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規劃計劃處處長。

現任江蘇省鐵路集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公司董事、

副董事長，寧杭鐵路有限責任公司董事、副董事長。

王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復星國際有限公司及復星集團執行董事、高級副總裁兼首席

發展官(CGO)、首席財務官(CFO)及投資管理中心總經理等職務，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限公司、

普華永道中天會計師事務所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團。現任中國總會計師協會副會

長，兼任亞朵生活控股有限公司獨立董事、重慶小米消費金融有限公司獨立非執行董事、清晰醫療集團

控股有限公司獨立非執行董事。

許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經政法大學法學院助教、講師，上海交通大學法學

院講師、副教授、教授、博導，美國哈佛大學法學院富布萊特高級訪問學者，紐約大學法學院“Hauser”

全球研究員，杜克大學、新南威爾士大學等國際頂尖法學院的高級訪問學者。現任復旦大學法學院教授、

博士生導師，復旦大學數字經濟法治研究中心主任和智慧法治重點實驗室負責人，上海交通大學上海高

級金融學院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨立董事、中儲發展股份有限公司獨立董事，法律與

國際事務委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學兼職博導、中國科學技術法學會常務理事、中國法

學會財稅法學會常務理事、最高人民法院中國司法大數據研究院互聯網司法研究中心專家庫成員、上海

市政府首批立法專家、中共浦東新區委員會法律顧問、中國（上海）自貿試驗區管委會法律顧問等職務。

周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經大學會計學院助理教授、會計學院院長助理。現任上海

財經大學會計學院副教授、博士生導師，會計學院副院長。并為中國總會計師協會財務管理專業委員會

委員、中國商業會計學會智能財務分會副會長；兼任上海漢鐘精機股份有限公司、上海新相微電子股份

有限公司等公司獨立董事。

2、監事會成員

丘鍵先生，監事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協會、中國銀聯股份有限公司、

金融網關信息服務有限公司、國網英大投資管理有限公司。現任北京華平投資咨詢有限公司戰略總監。

黃洪永先生，監事，碩士。曾任寶鋼集團規劃部、管理創新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、人

力資源部部長，廣東鋼鐵集團規劃部副部長，廣東寶鋼置業副總經理，寶鋼集團人事效率總監、領導力

發展總監，中國寶武集團領導力發展總監，中國寶武鋼鐵集團產業金融黨工委副書記、紀工委書記。現

任華寶投資有限公司總經理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責任公司監事，長江養老保險股份有限公

司董事。

陸曉霞女士，職工監事，本科。曾任華寶信托計財部副總經理、總經理，華寶投資審計監察法務部

部長、審計監察部部長。現任華寶基金管理有限公司風險管理部資深風險分析師。

胡孟超先生，職工監事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產管理有限公司監察稽核助理。

現任華寶基金管理有限公司合規審計部法務主管。

3、高級管理人員

向輝先生，總經理，簡歷同上。

呂笑然先生，副總經理，本科。曾在寶鋼集團戰略發展部、重大工程項目部、經濟管理研究院等任

職，曾任寶鋼集團有限公司戰略規劃總監，中國寶武鋼鐵集團有限公司戰略規劃總監、規劃投資總監。

2021年7月加入華寶基金管理有限公司任黨委委員、資產管理業務總監，現任華寶基金管理有限公司

副總經理。

周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設備進出口總公司、北京證監局、中國證監會，曾任

華寶證券有限責任公司首席風險官、合規總監。現任華寶基金管理有限公司督察長。

李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發及技術管理工作。2002

年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術部資深系統工程師、部門副總經理，營運副總

監兼信息技術部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席信息官。

周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、

投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經

理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席投資官。

4、本基金擬任基金經理

徐林明，碩士。曾在興業證券、凱龍財經（上海）有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005

年8月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任金融工程部數量分析師、金融工程部副總經理等職務，現

任量化投資總監、量化投資部總經理。2009年9月至2015年11月任華寶中證100指數證券投資基金

基金經理，2010年4月至2015年11月任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180

價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2014年9月起任華寶量化對沖策略混合型發

起式證券投資基金基金經理，2015年4月至2020年2月任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理，

2016年12月起任華寶滬深300指數增強型發起式證券投資基金基金經理，2019年2月至2022年10

月任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經理，2021年12月至2023年11月任華寶中證稀有金屬主

題指數增強型發起式證券投資基金基金經理，2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發起

式證券投資基金基金經理，2023年2月起任華寶量化選股混合型發起式證券投資基金基金經理。

喻銀尤，碩士。曾在中信建投證券股份有限公司從事量化研究工作，2018年9月加入華寶基金管

理有限公司，歷任量化分析師、投資經理等職務。2022年7月起任華寶中證500指數增強型發起式證

券投資基金基金經理，2023年2月起任華寶量化選股混合型發起式證券投資基金基金經理，2025年3

月起任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

5、量化投決會信息

周晶先生，華寶基金管理有限公司首席投資官、國際業務部總經理、基金經理。

徐林明先生，華寶基金管理有限公司量化投資總監、量化投資部總經理、基金經理。

孫鸞女士，華寶基金管理有限公司創新研究發展中心副總經理。

王正女士，華寶基金管理有限公司基金經理。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

(三)基金管理人職責

基金管理人應嚴格依法履行下列職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、

贖回和登記事宜；

2、辦理本基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額的申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、中國證監會規定的其他職責。

(四)基金管理人承諾

1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披

露辦法》等法律法規的相關規定，并建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違法違規行

為的發生。

2、基金管理人不從事下列行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活

動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金

投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；

（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

(五)基金管理人內部控制制度

1、風險管理體系

本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、合規性

風險、信譽風險和事件風險（如災難）等。

針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內容：

（1）搭建風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的組織機構，建立清晰的

責任線路和報告渠道、配備適當的人力資源、開發適用的技術支持系統等內容。

（2）識別風險。辨識公司運作和基金管理中存在的風險。

（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的后果并將風險歸類。

（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量

是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的可能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級別。

定量的方法則是設計一些風險指標，測量其數值的大小。

（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低、在公司所定標準范圍以內

的風險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監控，以防其超過預定標準；而對較為嚴重的風險，則制

定適當的控制措施；對于一些后果可能極其嚴重的風險，則除了嚴格控制以外，還準備了相應的應急

處理措施。

（6）監視與檢查。對已有的風險管理系統進行實時監視，并定期評價其管理績效，在必要時結合

新的需求加以改變。

（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監

管部門及時而有效地了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。

2、內部控制制度

（1）內部風險控制原則

合規性原則。內部控制機制應符合法律和監管要求，規范和促使公司經營管理及公司員工執業行

為符合法律法規、行業規范和自律規則，以及行業普遍遵守的職業道德和行為。

健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級崗位，并滲透到決策、執

行、監督、反饋等各個環節。

有效性原則。通過設置科學清晰的操作流程，結合程序控制，建立合理的內控程序，維護內部控

制制度的有效執行。

獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎上設立能充分滿足公司經營運作需要的部門和崗位，各

部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司自有資產、各項受托資產分離運作，獨立進行。

相互制約原則。部門和崗位的設置必須權責分明、相互制約，并通過切實可行的相互制衡措施來

消除內部控制盲點。

防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術、研究、市場營銷等相關部門，應當在

物理上和制度上適當隔離；對因業務需要必須知悉未公開信息或涉及多部門信息的人員，應制定嚴格

的批準程序和監督防范措施。

成本效益原則。公司應當充分發揮各部門及員工的工作積極性，盡量降低經營運作成本，保證以

合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

合法合規性原則。公司內控制度應當符合國家法律法規、規章制度和各項規定，并在此基礎上遵

循國際和行業的慣例制訂。

全面性原則。內部控制制度必須涵蓋公司經營管理的各個環節，不留有制度上的空白或漏洞。

審慎性原則。公司內部控制的核心是風險控制，內部控制制度的制訂要以審慎經營、防范和化解

風險為出發點。

適時性原則。內部控制制度的制訂應當具有前瞻性，并應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理

念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等外部環境的改變，及時修改或完善。

實效性原則。內部控制制度應得到有效執行。公司應當樹立和強化管理制度化、制度流程化、流

程信息化的內控理念，通過強監管、嚴問責、加強信息化管理，嚴格落實各項規章制度。

（2）內部風險控制的要求和內容

內部風險控制要求不相容職務分離、建立完善的崗位責任制和規范的崗位管理措施、建立完整的

信息資料保全系統、建立授權控制制度、建立有效的風險防范系統和快速反應機制。

內部風險控制的內容包括投資管理業務控制、市場管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統

控制、會計系統控制、檔案管理控制、合規和法務管理控制、風險管理控制、審計稽核控制，及反洗

錢控制等。

（3）督察長制度

公司設督察長，督察長由公司總經理提名，董事會聘任，并應當經全體獨立董事同意。

督察長應當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設的相關專門委員

會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規情況及公司內部風險控制情況。督察長發現基金及公司

運作中存在問題時，應當及時告知公司總經理和相關業務負責人，提出處理意見和整改建議，并監督

整改措施的制定和落實；公司總經理對存在問題不整改或者整改未達到要求的，督察長應當向公司董

事會、中國證監會及相關派出機構報告。

（4）監察稽核及風險管理制度

合規審計部和風險管理部依據公司的內部控制制度，在所賦予的權限內，按照所規定的程序和適

當的方法，進行公正客觀的檢查和評價。

合規審計部和風險管理部負責調查評價公司內控制度的健全性、合理性；負責調查、評價公司有

關部門執行公司各項規章制度的情況；評價各項內控制度執行的有效性，對內控制度的缺失提出補充

建議；進行日常風險監控工作；協助評價基金財產風險狀況；負責包括基金經理離任審查在內的各項

內部審計事務等。

3、基金管理人關于內部控制制度的聲明書

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部合規控制制度。

四、基金托管人

（一）基本情況

名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

首次注冊登記日期：1983年10月31日

注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號

托管部門信息披露聯系人：許俊

傳真：（010）66594942

中國銀行客服電話：95566

（二）基金托管部門及主要人員情況

中國銀行托管業務部設立于1998年，現有員工110余人，大部分員工具有豐富的銀行、證券、基

金、信托從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。

為給客戶提供專業化的托管服務，中國銀行已在境內、外分行開展托管業務。

作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行，中國銀行擁有證券投資基金、基金（一對

多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產管理計劃、信托計

劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。

在國內，中國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的托管增值服務，

是國內領先的大型中資托管銀行。

（三）證券投資基金托管情況

截至2024年9月30日，中國銀行已托管1122只證券投資基金，其中境內基金1056只，QDII基

金66只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF、REITs等多種類型的基金，滿足了

不同客戶多元化的投資理財需求，基金托管規模位居同業前列。

（四）托管業務的內部控制制度

中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分，秉承中國銀

行風險控制理念，堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀行托管業務部風險控制工作貫穿業務各

環節，通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化托管業務全

員、全面、全程的風險管控。

2007年起，中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審閱工作。先后獲得

基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內控審閱準則的無保留意見的

審閱報告。2020年，中國銀行繼續獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。

中國銀行托管業務內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保證托管資產的安全。

（五）托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規定，

基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，

應當拒絕執行，及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監督管理機構報告。基金托管人如發現基金

管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定

的,應當及時通知基金管理人，并及時向國務院證券監督管理機構報告。

五、相關服務機構

(一)基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）直銷柜臺

名稱：華寶基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心57樓

法定代表人：黃孔威

直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732

直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055

聯系人：華崟

網址：www.fsfund.com

（2）直銷e網金

投資者可以通過華寶基金管理有限公司網上交易直銷e網金系統、移動客戶端（華寶基金APP、微

信平臺）辦理本基金的認/申購、贖回、轉換等業務，具體交易細則請參閱華寶基金管理有限公司網站

公告。網上交易網址：www.fsfund.com。

2、其他銷售機構

其他銷售機構情況詳見基金份額發售公告及基金管理人網站。基金管理人可根據情況變更或增減銷

售機構，并在基金管理人網站公示。

(二)登記機構

名稱：華寶基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓

法定代表人：黃孔威

電話：021－38505888

傳真：021－38505777

聯系人：華崟

(三)出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

聯系電話：021-3135 8666

傳真：021-3135 8600

聯系人：丁媛

經辦律師：黎明、丁媛

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

注冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

聯系人：許培菁

聯系電話：010-58153000

傳真：010-85188298

經辦注冊會計師：許培菁、張亞旎

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募集。

準予注冊文件：中國證監會證監許可【2025】47號

準予注冊日期：2025年1月9日

（一）基金的類別、運作方式、存續期限、基金份額的類別

1、基金的類別：股票型證券投資基金

2、基金的運作方式：契約型開放式

3、基金存續期限：不定期

4、基金份額的類別

本基金根據銷售服務費及認購/申購費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中，不從

本類別基金資產中計提銷售服務費且收取認購/申購費的基金份額類別，稱為A類基金份額；從本類別

基金資產中計提銷售服務費且不收取認購/申購費的基金份額類別，稱為C類基金份額。

本基金A類和C類基金份額分別設置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C

類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。

投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。

本基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定，并在本招募說明書及基金產品資料概

要中列明。根據基金運作情況，在不違反法律法規規定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后可以停止現有基金份額類別的銷售、降低現有

基金份額類別的費率水平、增加/減少或者調整基金份額類別、對基金份額分類方法及規則進行調整等，

調整實施前基金管理人需及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

（二）募集方式

通過各銷售機構的基金銷售網點或其指定的其他方式公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額

發售公告以及基金管理人網站。

（三）募集場所

銷售機構的銷售網點及其網上交易系統。

上述銷售機構辦理開放式基金業務的城市(網點)的具體情況和聯系方法，請參見基金份額發售公告

及相關公告。

（四）募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律

法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（五）募集期限

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

（六）基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

（七）基金份額發售面值、認購價格、認購費用及認購份額的計算

1、本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

2、認購價格：基金份額發售面值

3、本基金采取前端收費模式收取基金認購費用。本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，C

類基金份額不收取認購費用。投資者如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。本基金A類基金份額

的認購費率表如下：

認購金額（元）  認購費率  

小于50萬  1.00%  

大于等于50萬，小于100萬  0.60%  

大于等于100萬，小于500萬  0.30%  

500萬（含）以上  每筆1000元  



A類基金份額的認購費用由認購本基金A類基金份額的投資者承擔，用于本基金的市場推廣、銷售、

登記等募集期間發生的各項費用，不列入基金財產。

4、認購份額的計算

（1）A類基金份額的認購

本基金A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。其中：

①認購費用適用比例費率的情形下：

凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=（凈認購金額+募集期間的利息）/基金份額發售面值

②認購費用適用固定金額的情形下：

認購費用=固定金額

凈認購金額=認購金額－認購費用

認購份額=（凈認購金額+募集期間的利息）/基金份額發售面值

上述凈認購金額、認購費用、認購金額在募集期間產生的利息按四舍五入方法，保留到小數點后兩

位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。認購份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩

位以后的部分舍去，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資者投資100,000元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金在募集期間產生的利息

為10.00元，其對應的認購費率為1.0%，則其可得到的認購份額為：

凈認購金額=100,000/（1+1.0%）=99,009.90元

認購費用=100,000-99,009.90=990.10元

認購份額=（99,009.90+10.00）/1.00=99,019.90份

即：投資者投資100,000元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金在募集期間產生的利息為

10.00元，則可得到99,019.90份A類基金份額。

（2）C類基金份額的認購

本基金C類基金份額不收取認購費用：

凈認購金額=認購金額

認購份額=（凈認購金額+募集期間的利息）/基金份額發售面值

認購份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，由此誤差產生的收益或損

失由基金財產承擔。

例：某投資者投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在募集期間產生的利息為

10.00元，則其可得到的C類基金份額為：

凈認購金額＝100,000.00元

認購份額＝（100,000.00+10.00）/1.00＝100,010.00份

即：投資者投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在募集期間產生的利息為10.00

元，則可得到100,010.00份C類基金份額。

（八）投資者對基金份額的認購

1、本基金的認購時間安排：具體認購時間安排請見基金份額發售公告。

2、認購應提交的文件和辦理手續：

投資者認購本基金所應提交的文件和具體辦理手續，詳見本基金的基金份額發售公告或基金銷售機

構的相關業務辦理規則。

3、認購方式及認購申請的確認

本基金認購采取金額認購的方式。

基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申

請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢

并妥善行使合法權利。投資者在T日規定時間內提交的認購申請，通常應在T+2日起到銷售機構查詢認

購申請的確認情況。投資者應在基金合同生效后到各銷售機構查詢最終成交確認情況和認購份額。

投資者認購前，應認真閱讀基金管理人及其他銷售機構的業務規則，一旦選擇在某銷售機構提出認

購申請，即視為投資者已完全閱讀、理解并認可該銷售機構的業務規則，并接受該規則的約束。

4、認購限制

（1）投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。

（2）在募集期內，投資者在其他銷售機構和直銷e網金每筆認購最低金額為1元人民幣（含認購

費）；投資者在直銷柜臺首次認購最低金額為10萬元人民幣（含認購費），追加認購的最低金額為每筆

1元人民幣（含認購費）。已在基金管理人直銷柜臺購買過基金管理人管理的其他基金的投資者，不受

直銷柜臺首次認購最低金額的限制，但受追加認購最低金額的限制。各銷售機構對最低認購限額及交易

級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

（3）投資者在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷。

（4）募集期間的單個投資者的累計認購金額不設上限。

（5）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或超過基金總份額的50%，基金管理人可以

采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導

致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購

的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

（6）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規模設置上限。募集期內超過募集規模上限時，基

金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體辦法參見基金份額發售公告。

（九）募集期利息的處理方式

本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息

轉份額以登記機構的記錄為準。

（十）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

七、基金的備案

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于

2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招

募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，

向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之

日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對

《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集

行為結束前，任何人不得動用。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管

人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低

于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形之一的，

基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與

其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購與贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。

具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明書“五、相關服務機構”或其網站列明。基金管理人可

根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業

務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購與贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的

正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申

購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開

始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告

中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的

有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人

在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、

贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計

算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受

損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施

前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記

機構確認基金份額時，申購生效。若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資

者賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息等損失。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。遇交易所或交易

市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制

的因素影響業務處理流程，則贖回款順延至上述情形消失的下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金

合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日），

在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人

應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。

申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行

使合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

4、在法律法規允許的范圍內，本基金登記機構可根據相關業務規則，對上述業務的確認及辦理的

時間和程序進行調整，并提前公告。

（五）申購與贖回的數量限制

1、投資人通過其他銷售機構和直銷e網金申購本基金單筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。通

過直銷柜臺首次申購本基金的最低金額為10萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為每筆1元人

民幣（含申購費）。已有通過直銷柜臺認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追

加申購最低金額的限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規

定為準。

其他銷售機構的投資人欲轉入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制。基金管理人可根據

市場情況，調整首次申購的最低金額。

2、投資人可多次申購，除“（八）拒絕或暫停申購的情形”中另有約定外，對單個投資人累計持有

份額不設上限限制。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設

定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保

護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基

金規模予以控制。具體請參見相關公告。

4、投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，單筆贖回份額不得低于1

份。基金份額持有人贖回時或贖回后在某一銷售機構的某一交易賬戶內保留的基金份額余額不足1份

的，在贖回時需一次全部贖回。

5、基金管理人可以規定本基金的總規模限額、單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申購

金額上限，具體規定請參見招募說明書（更新）或相關公告。

6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制、投資

者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額限制、單個投資者累計持有的基金份額上限、單個投資者單日

或單筆申購金額上限、本基金總規模限額和單日凈申購比例上限等。基金管理人必須在調整實施前依照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購與贖回費用

1、申購費用

本基金采取前端收費模式收取基金申購費用。投資人可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申

請單獨計算。本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類

基金份額的申購費率表如下：

申購金額（元）  申購費率  

小于50萬  1.20%  

大于等于50萬，小于100萬  0.80%  

大于等于100萬，小于500萬  0.40%  

500萬（含）以上  每筆1000元  



A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的

市場推廣、銷售、登記費等各項費用。

2、贖回費用

本基金A類基金份額和C類基金份額適用于不同的贖回費率，本基金的贖回費率隨基金持有時間的

增加而遞減。本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費率表如下：

 A類基金份額  C類基金份額  

持有基金份額期限   贖回費率(%)   贖回費率(%)   

少于7日   1.50   1.50   

大于等于7日，少于30日   0.50   0  

大于等于30日  0  0  



贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續

持有期少于7日的投資者收取的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產。對持續持有期長于7日的

投資者收取的贖回費，應當將贖回費總額的25%計入基金財產，其余用于支付登記結算費和其他必要的

手續費。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方

式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對現有基金份額持有人無實質性不利

影響的前提下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率。

5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的

公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

（七）申購份額、贖回金額與基金份額凈值的計算

1、申購份額的計算方式

（1）A類基金份額

本基金A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中：

①申購費用適用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值

②申購費用適用固定金額時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值

申購份額的計算結果按舍去尾數方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財

產承擔。申購費用、凈申購金額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收

益或損失由基金資產承擔。

例：假定T日A類基金份額凈值為1.0860元，某投資者當日投資10萬元申購本基金A類基金

份額，對應的本次前端申購費率為1.20%，該投資者可得到的A類基金份額為：

凈申購金額＝100,000/（1+1.20%）＝98,814.23元

申購費用＝100,000-98,814.23＝1,185.77元

申購份額＝98,814.23/1.0860＝90,989.16份

即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金份額凈值為1.0860元，

可得到90,989.16份A類基金份額。

（2）C類基金份額

本基金C類基金份額不收取申購費用：

凈申購金額=申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日的C類基金份額凈值

申購份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，由此誤差產生的收益或損

失由基金財產承擔。

例：某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定申購當日的C類基金份額凈值為1.0861

元，則其可得到的C類基金份額為：

凈申購金額＝100,000.00元

申購份額＝100,000.00/1.0861＝92,072.55份

即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定申購當日的C類基金份額凈值為1.0861

元，可得到92,072.55份C類基金份額。

2、贖回金額的計算方式

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用，A類基金份額與C類基金份額贖回金額的計算方法相

同，僅適用的贖回費率不同。其中：

贖回總額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額－贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資人贖回10,000份A類基金份額，持有期限28日，對應的贖回費率為0.50%，假設贖回

當日A類基金份額凈值是1.1615元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000×1.1615=11,615.00元

贖回費用=11,615.00×0.50%=58.08元

贖回金額=11,615.00-58.08=11,556.92元

即：某投資人贖回10,000份A類基金份額，持有期限28日，對應的贖回費率為0.50%，假設贖回

當日A類基金份額凈值是1.1615元，則其可得到的贖回金額為11,556.92元。

3、本基金分為A類基金份額和C類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告

基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公

告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面

影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、基金登記

系統或基金會計系統無法正常運行。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超

過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

9、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申購金

額上限的。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、7、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的申購

申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。當發生上述第8、9項情形時，

基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資者的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或

者部分申購申請。如果投資者的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫

停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延

緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受基金

份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫

停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項時，

基金管理人應及時報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支

付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延緩支付。

若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將

當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并

公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總

數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的

10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖

回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回

申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于

上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單

個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額。

在單個基金份額持有人超過前一開放日基金總份額20%以上的贖回申請情形下，本基金將按照以下

規則實施延期辦理贖回申請：若發生巨額贖回，存在單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上（“大

額贖回申請人”）的贖回申請情形，基金管理人可以按照保護其他贖回申請人（“普通贖回申請人”）

利益的原則，優先確認普通贖回申請人的贖回申請，在當日可接受贖回的范圍內對普通贖回申請人的贖

回申請予以全部確認或按單個賬戶贖回申請量占普通贖回申請人贖回申請總量的比例確認；在普通贖回

申請人的贖回申請全部確認且當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在仍可

接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。

對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將

自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請

將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額

凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停

接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當

在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真、公告或通過銷售機構告知等

其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在規定媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫停公告。

2、暫停申購或贖回期間結束，基金重新開放時，基金管理人應至遲于重新開放日依法公告。

（十二）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他

基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規

及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

（十三）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交

易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基

金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓

業務。

（十四）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非交易過戶以

及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依

法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有人

將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司

法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必

須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦

理，并按基金登記機構規定的標準收費。

（十五）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可以按照規定

的標準收取轉托管費。

（十六）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投資人在辦理

定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新

的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十七）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認可、符合法

律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配。法律法

規或監管機構另有規定的除外。

（十八）如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，對基金份額持

有人利益無實質性不利影響的前提下，并履行相關程序后，基金管理人可制定和實施相應的業務規則。

（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定或相關

公告。

九、基金的投資

（一）投資目標

在實現對中證A500指數有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制，

力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤

差不超過7.75%的基礎上，追求獲得超越標的指數的回報。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準

或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期

融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他

經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其

他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投

資的其他金融工具。

本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務和融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入

投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于中證

A500指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合

約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申

購款等）或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調

整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

1、資產配置策略

本基金為指數增強型基金，主要投資于中證A500指數成份股及備選成份股。股票投資方面將主要

采用指數增強量化投資策略，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的

超額收益。

2、股票投資策略

（1）股票投資組合的構建

本基金采用的是基金管理人量化團隊經過對中國證券市場運行特征的長期研究和檢驗后自主開發

的指數增強量化模型。根據估值、成長、質量、價量等各大類指標綜合評價選出股票形成組合，并且控

制組合與中證A500指數的行業及個股偏離。所選股票具備較高的市場認可度、成長水平、盈利質量等，

具備對全行業優質股的綜合表征能力。

（2）有效因子的篩選

注重因子的投資邏輯性而非數據挖掘，追求高質量的盈利成長和估值提升等基本面驅動要素。根據

對中國證券市場運行特征的長期研究以及大量歷史數據的實證檢驗，選取對股票超額收益具有較強解釋

度的指標。

（3）模型的動態調整與風險控制

從中長期周期的維度綜合評估模型，注重模型的穩定性。嚴格控制運作風險，并根據市場變化趨勢，

不定期對模型進行調整，以改進模型的有效性。

本基金將通過風險評估模型控制投資組合的跟蹤偏離風險。本基金主要采用“跟蹤誤差”和“跟蹤

偏離度”這兩個指標對投資組合進行監控與評估。

本基金的風險控制目標為力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值

不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。

本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調整

的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行

調整。

3、債券投資策略

本基金將投資于債券，以有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。

首先，本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，

自上而下地確定投資組合的久期。其次，債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程，需綜合評

價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債

券價值的影響因素。同時，本基金將運用系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險，

通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標，將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上，通過各

種積極投資策略的實施，追求組合較高的回報。

4、轉融通證券出借業務投資策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資管理的需要

參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證

券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

5、存托憑證投資策略

在控制風險的前提下，本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值

的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。

6、股指期貨投資策略

本基金將依據法律法規并根據風險管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過對證券市場和期貨

市場運行趨勢的研究，以套期保值為目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，并充分考慮股指期貨

的收益性、流動性及風險性特征。

7、國債期貨投資策略

基金投資國債期貨將本著謹慎的原則，以套期保值為目的，充分考慮其流動性和風險收益特征，適

度參與國債期貨投資。

8、可轉換債券投資策略

本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，在對公司基本面和轉債條款深入研究并進行估值分析

的基礎上，投資于公司基本面優良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券，以達到緊密跟蹤標

的指數的目的。

9、融資投資策略

參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤

誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

10、資產支持證券投資策略

本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場

流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析，評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資

決策。

11、其他金融工具投資策略

如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他金融產品，基金管理人將根據監管機構的規定及本

基金的投資目標，制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于中證A500指數成份股及備

選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不

低于基金資產凈值5％的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以

內的政府債券；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的

10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類

資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券

期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的

股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（12）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合

同關于股票投資比例的有關約定；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基

金資產凈值的20%；

（13）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%；

3）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基

金資產凈值的30%；

4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價

值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（14）本基金參與國債期貨、股指期貨交易后，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期

貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（15）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，

不得超過基金資產凈值的95%；

（16）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列規定：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%；出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流

動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（17）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（18）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市

公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得

超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國

證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（19）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場波

動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管

理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，

可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的股票合并

計算；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（16）、（19）、（20）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投

資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的

特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監

督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本

基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大

利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的

投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評

估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披

露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董

事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制

或以變更后的規定為準。

（五）標的指數

中證A500指數。

中證A500指數從各行業選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數樣本，以反映各行業最

具代表性上市公司證券的整體表現。

（六）業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證A500指數收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數

不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日

向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6

個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構

提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作。

（七）風險收益特征

本基金為股票型基金，預期風險與預期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

本基金為指數增強型基金，采用指數增強策略跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代

表的股票市場相似的風險收益特征。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額持有人的利

益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。

（九）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人利益的原

則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同

的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益

特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等對投資者權

益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。

（十）未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基金（ETF），則基金管

理人可在履行適當程序后使本基金調整為該增強策略交易型開放式指數基金（ETF）的聯接基金模式運

作并相應修改《基金合同》，屆時無須召開基金份額持有人大會。

十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產

的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他

專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產

賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保管。基金管

理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不

得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財

產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金財

產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互

抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承

擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十一、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對外披露基金

凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、股指期貨合約、國債期貨合約、債券、資產支持證券、銀行存款本息、應收款

項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、監管部門有

關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準則

規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近

交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據

表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并在估值技術

中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，

那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負

債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支

持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取

得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一

估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）除本部分另有約定的品種外，交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交

易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發

行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟

環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價

及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的債券（另有規定的除外），選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值價格估值；

（3）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照估值日第三方估值機構提供的價格估值；

（4）對交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。對在交易所市場掛

牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定其公允價值。

2、處于未上市期間及流通受限的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法

估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；在估值技術難以可靠計量公允價

值的情況下，如成本能夠近似體現公允價值，應持續評估上述做法的適當性，并在情況發生改變時做出

適當調整；首次發行未上市債券采用估值技術確定的公允價值進行估值,在估值技術難以可靠計量公允

價值的情況下，如成本加上截至估值日的含息能夠近似體現公允價值，應持續評估上述做法的適當性，

并在情況發生改變時做出適當調整。

（3）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活躍市場

上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況

下，應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，

則采用估值技術確定公允價值；在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，如成本加上截至估值日的

含息能夠近似體現公允價值，應持續評估上述做法的適當性，并在情況發生改變時做出適當調整。

（4）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開發行股票時

公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交

易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估值

價格估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值

價格或推薦估值價格估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值價格或推薦估值價格，同時應充分考慮發行

人的信用風險變化對公允價值的影響。回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所

對應的價格進行估值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。

5、投資證券衍生品的估值方法

股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交

易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

7、本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。

8、本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行估值。

9、存托憑證的估值

本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

10、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情

況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

11、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。

12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規的規

定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會

計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論

后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、某一類別基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類別基金資產凈值除以當日該類別基金份

額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的凈值精度應急調整機制，具體請參見相關公告。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停

估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經

基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當

任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資者自身

的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事

人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故障

差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進行

更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估

值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積

極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值

錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的

有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應

對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益

損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不

當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還

給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的

差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤的

責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，

并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合

理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監

會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當報中國證監會備案并公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行做法，基金

管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，基金管理人

應當暫停估值；

4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人

應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托

管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值

錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場所及其登記結算公司、證券/期貨經紀機構、第三

方估值機構、指數編制機構等發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和

基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的

影響。

（十）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶的基金凈值

信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

十二、基金收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額，基金

已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配

方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自

動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務

費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；

4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金

管理人在履行適當程序后，可調整基金收益的分配原則和支付方式，但應于變更實施日前在規定媒介上

公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、

分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一

定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉

為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，但法律法規、中國證監會另有規定的除外；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用、賬戶開/銷戶及維護費用；

9、因參與融資及轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.80%÷當年實際天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤

后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基

金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.1%÷當年實際天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤

后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若

遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.30%。

C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.30%年費率計提。銷售服務

費的計算方法如下：

H＝E×0.30%÷當年實際天數

H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤

后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中按照指定的賬戶

路徑支付。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支

出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基金財產中列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現

后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規

定。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財產投資的相

關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代

繳。

十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：

如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規

定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規定的

會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所需依照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險管理規定》、

《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露方式、披露內容、登載媒介、報備方

式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人

等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國證監會的規

定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性

、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合中國證監會

規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規

定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開

披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應保

證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會召開

的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購和

贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》

生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明

書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終

止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動中的權利、

義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。《基

金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基

金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生

變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的三日前，將基金份額發售公告、

基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金

招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料

概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在

規定網站上。

二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明書的當日登

載于規定媒介上。

三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效公告。

四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規定網站

披露一次各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、

基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的

各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。

五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計

算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資

料。

六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規定網站

上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華

人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規定網

站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規

定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者的

權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、

報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情

形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。

七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規定報刊和規

定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事

件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委托

基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金

托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處

罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有

重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證

監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、本基金增加、減少或調整基金份額類別設置；

22、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

24、本基金推出新業務或服務；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的其他

事項或中國證監會規定的其他事項。

八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格

產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后

應當立即對該消息進行公開澄清。

九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

十）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出清算報

告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具

法律意見書。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規

定報刊上。

十一）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明書的規定進

行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。

十二）中國證監會規定的其他信息。

若本基金參與股指期貨交易，基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標

等。

若本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證

券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在

基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按

市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

若本基金參與國債期貨交易，基金管理人應在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期

報告和招募說明書（更新）中披露的國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指

標等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

若本基金參與融資業務，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及管理情

況。

若本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損

益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項

做詳細說明。

基金管理人在本基金投資非公開發行股票后2個交易日內，在中國證監會規定媒介披露所投資非公

開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期

等信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責管理

信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式準則等

法規規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制

的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基

金產品資料概要、基金清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管

人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完

整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒介披露信

息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應當制作工作

底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信息置備于各

自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）暫停或延遲相關信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信息：

（1）不可抗力；

（2）發生基金合同約定的暫停估值的情形；

（3）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。

十六、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人利益的原

則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同

的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內聘請在側袋機制啟用日發

表意見且符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確認相應側袋賬

戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日

收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；同時，基金管理人

按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申

購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的各類份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招募說明

書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內

主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、

業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績

指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調整，因資產

流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶的基

金凈值信息，暫停披露側袋賬戶各類份額凈值。側袋賬戶的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要

求。

（五）實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費、銷售服務費按主袋賬戶基金資產凈值作

為基數計提；側袋賬戶的托管費根據法律法規按側袋賬戶基金資產凈值為基數計提，法律法規對側袋賬

戶的計提基數等另有規定的，從其規定。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用

可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基金份額持有人

利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應當及時向側袋賬戶全部

份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次

處置變現后均應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（七）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生重大影響的事

項后基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式和頻率披露主

袋賬戶份額的各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶各

類別份額凈值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬戶相關信息，基金定期

報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報

告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和年度報告披露等發表審計意見。

十七、風險揭示

（一）投資于本基金的風險

1、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水

平變化，產生風險，主要包括：

政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生變化，導

致市場價格波動而產生風險。

經濟周期風險：隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資于上市

公司的股票與債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價格

和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于股票和債券，其收益水平會受到利率變化的影響。

通貨膨脹風險：如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影

響基金資產的保值增值。

上市公司經營風險：上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行

業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股

票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化

來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

再投資風險：再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與利率上

升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

2、流動性風險

本基金屬于開放式基金，基金管理人有義務在開放日接受投資者的申購和贖回。如果出現較大數額

的贖回申請且基金組合的市場流動性不佳時，則使基金資產變現困難，基金面臨流動性風險。

（1）基金申購、贖回安排

投資者具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“八、基金份額

的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

在本基金發生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管理工具以減少或應對基

金的流動性風險，投資者可能面臨贖回申請被延期辦理、暫停接受、贖回款項被延緩支付、被收取短期

贖回費、基金估值暫停、基金采用擺動定價、基金實施側袋機制等風險。投資者應該了解自身的流動性

偏好，并評估是否與本基金的流動性風險匹配。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金是一只股票指數增強型基金，主要投資于標的指數即中證A500的成份股、備選成份股。為

更好地實現投資目標，本基金可少量投資于國內依法發行上市的非成份股（包括創業板、存托憑證及其

他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券、債券回購、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、銀

行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。本基金

可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務和融資業務。標的資產大部分為標準化金融工具，一般

情況下具有較好的流動性。同時，本基金嚴格控制投資于流動受限資產和不存在活躍市場需要采用估值

技術確定公允價值的投資品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據歷史經驗和市場情況動態調整基

金中高流動性資產的比例并通過組合管理、分散投資對各類標的資產進行合理配置，以防范流動性風險。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的事前監測、事中管控與

事后評估。當基金發生巨額贖回時，基金管理人需要根據實際情況進行流動性評估，采用以下流動性

風險管理措施：

1）暫停接受贖回申請；

2）延緩支付贖回款項；

3）延期辦理巨額贖回申請；

4）擺動定價；

5）暫停基金估值；

6）收取短期贖回費；

7）實施側袋機制；

8）中國證監會認定的其他措施。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規及基金合

同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理

人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：

1）暫停接受贖回申請

投資者具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付

贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形

及程序。

在此情形下，投資者的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資者完成基金贖回時的基金份額凈

值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

2）延緩支付贖回款項

投資者具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付

贖回款項的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。

在此情形下，投資者接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

3）延期辦理巨額贖回申請

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定部分延期贖回。

在此情形下，投資者的部分贖回申請可能將被延期辦理，同時投資者完成基金贖回時的基金份額凈

值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

4）收取短期贖回費

本基金對持續持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

5）暫停基金估值

投資者具體請參見基金合同“第十四部分基金資產估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳細了

解本基金暫停估值的情形。

在此情形下，投資者沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受，或被延緩支付

贖回款項。

6）擺動定價

當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平

性。當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將會根據投資組合的市場

沖擊成本而進行調整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金

份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

7）實施側袋機制

側袋機制屬于流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清算，并以處置

變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。

但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回、轉換等

業務，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后

同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，側袋賬戶對應特定資產的變現時間和

最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金

份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露

報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的承諾，基金管理人不承

擔任何保證和承諾的責任。基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產，因

此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的價值及變化情況。

8）中國證監會認定的其他措施。

3、本基金的特有風險

（1）標的指數收益率與股票市場平均收益率偏離的風險

本基金的標的指數為中證A500指數，但并不能完全代表整個股票市場。所以，標的指數的收益率

與整個股票市場的平均收益率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度

等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而可能使得基金收益水平發生變化，產生風險。

（3）基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟

蹤誤差；

2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化，使本基

金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

3）由于標的指數成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過目標指數收益率，產生跟

蹤誤差；

4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產

生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

5）由于基金為應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費、基

金托管費和基金銷售服務費的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

6）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與

標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；

因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的重

要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數化投資成功與否的關鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤差擴

大，與業績基準產生偏離：

1）標的指數成份股的配股、增發、分紅等公司行為；

2）標的指數成份股的調整；

3）基金現金資產的拖累；

4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；

5）指數成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；

6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現對指數的有效跟蹤所帶來的偏差；

7）本基金主要采用指數增強量化投資策略，該方法相較完全復制法，有可能加大跟蹤誤差；

8）其他因素產生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等。

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年化跟蹤誤差控制在7.75%以內，但因上

述原因或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏

離。

（5）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對

指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并

提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額

持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投

資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制

機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由

于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（6）成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨風險，基金可能因無

法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（7）主動增強投資的風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎上進行一些優

化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本面的

深度研究作出優化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指

數收益率但也有可能低于指數收益率。

（8）股指期貨投資風險

1）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因此產生更大的收益波動。

2）基差風險：在利用股指期貨對沖市場系統風險時，基金資產可能因為股指期貨合約與標的指數

價格變動方向不一致而承擔基差風險。因存在基差風險，在股指期貨合約展期操作時，基金資產可能因

股指期貨合約之間價差的異常變動而遭受展期風險。

3）股指期貨展期時的流動性風險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行展期操作，平倉持有的股

指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約。當股指期貨市場流動性不佳、交易量不足時，將會導致展期

操作執行難度提高、交易成本增加，從而可能對基金資產造成不利的影響。

4）期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬戶實行當日

無負債結算制度，資金管理要求高。當市場持續向不利方向波動導致期貨保證金不足，如果未能在規定

的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給基金資產帶來超出預期的損失。

5）對手方風險：基金管理人運用基金資產參與股指期貨交易時，會盡力選擇資信狀況優良、風險

控制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在違

法、違規經營行為或破產清算導致基金資產遭受損失。

6）連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投資者出現保證金不足、又

未能在規定的時間內補足，或因其他原因導致中國金融期貨交易所對該結算會員下的經紀賬戶強行平倉

時，基金資產可能因被連帶強行平倉而遭受損失。

7）到期日風險：股指期貨合約到期時，本基金的賬戶如仍持有未平倉合約，中國金融期貨交易所

將按照交割結算價將賬戶持有的合約進行現金交割，因此無法繼續持有到期合約，具有到期日風險。

8）未平倉合約不能繼續持有風險：由于國家法律、法規、政策的變化、中國金融期貨交易所交易

規則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產持有的未平倉合約可能無法繼續持有，基金資產必須承

擔由此導致的損失。

（9）參與國債期貨交易的風險

本基金可參與國債期貨交易，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場

價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期

貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩

類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往

是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有

的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（10）資產支持證券投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前

償付風險、操作風險和法律風險等。

1）信用風險也稱為違約風險，它是指資產支持證券參與主體對它們所承諾的各種合約的違約所造

成的可能損失。從簡單意義上講，信用風險表現為證券化資產所產生的現金流不能支持本金和利息的及

時支付而給投資者帶來損失。

2）利率風險是指資產支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，即資產支持證券的價

格受利率波動發生逆向變動而造成的風險。

3）流動性風險是指資產支持證券不能迅速、低成本地變現的風險。

4）提前償付風險是指若合同約定債務人有權在產品到期前償還，則存在由于提前償付而使投資者

遭受損失的可能性。

5）操作風險是指相關各方在業務操作過程中，因操作失誤或違反操作規程而引起的風險。

6）法律風險是指因資產支持證券交易結構較為復雜、參與方較多、交易文件較多，而存在的法律

風險和履約風險。

（11）參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：1）流動性風險：本基金面臨大額

贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險；2）信用風險：本基金進行轉融

通證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用等導致基金資產損失的風

險；3)市場風險：本基金持有的證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券，而證券價格持續下

跌導致基金資產損失的風險。

（12）存托憑證的投資風險

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境

外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

（13）參與融資業務的風險

本基金可參與融資業務。融資業務存在信用風險、投資風險和合規風險等風險。具體而言，信用風

險是指本基金在融資業務中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關權益，導致基金資

產損失的風險。投資風險是指本基金在融資業務中，因投資策略失敗、對投資標的預判失誤等導致基金

資產損失的風險。合規風險是指由于違反相關監管法規，從而受到監管部門處罰的風險，主要包括業務

超出監管機關規定范圍、風險控制指標超過監管部門規定閥值等。

4、投資科創板股票的風險

（1）市場風險

科創板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技

術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司，企業未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，與

傳統二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個股市場風險加大。科創板個股上市前五日無漲跌停

限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%以內，個股波動幅度較其他股票加大，市場風險隨之上升。

（2）流動性風險

科創板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50萬以上才可參與，二級

市場上個人投資者參與度相對較低，機構持有個股大量流通盤導致個股流動性較差，基金組合存在無法

及時變現及其他相關流動性風險。

（3）退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于規

定標準、上市公司信息披露或者規范運作存在重大缺陷導致退市的情形；執行標準更嚴，明顯喪失持續

經營能力，僅依賴與主業無關的貿易或者不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退

市；且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。

（4）集中度風險

科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存在高集中度

狀況，整體存在集中度風險。

（5）系統性風險

科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上存在趨同，所以科創板

個股相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯著。

（6）政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大影響，國際經濟形勢變化

對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。

5、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基金

管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現失誤，都會影響基金的收益

水平。

6、信用風險

信用風險是指債券發行人是否能夠實現發行時的承諾，按時足額還本付息的風險。一般認為：國債

的信用風險可以視為零，而其它債券的信用風險可按專業機構的信用評級確定，信用等級的變化或市場

對某一信用等級水平下債券率的變化都會迅速的改變債券的價格，從而影響到基金資產。

7、操作或技術風險

在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正

常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、登記機構、銷售機構、證

券交易所、證券登記結算機構等。

8、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法律法規及基金合同有關

規定的風險。

9、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述僅為主要基于

基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機構依據中國證券投資基金業協會發布的《基

金募集機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序

進行風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中

的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同時，不同銷售機構因其采取的具體評

價標準和方法的差異，對同一產品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市

場變化及基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷

售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構對于本基金風險評

級的調整情況，謹慎作出投資決策。

10、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金財產的損失。

金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外

的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

（二）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構銷售，但是，基金并不是

銷售機構的存款或負債，也沒有經銷售機構擔保或者背書，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項

的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金份額持

有人大會決議通過的事項，經履行適當程序，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效后兩日

內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指

數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解

決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華

人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小

組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見

書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，

清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基

金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、

交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產

清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基

金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。

十九、基金合同的內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合

同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資者

的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基金合同》

規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金財

產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其他為基金提

供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、定

期定額投資計劃和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、

申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和

運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金

財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第

三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合

同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但因監管機構、

司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托

管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于法

律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能夠

按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理成本的

條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托管

人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承

擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反《基

金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承

擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人

承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內退還

基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及國家法

律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監會，并采取

必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理場外證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

4、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托

管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產的安

全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所托管的不

同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊

記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第

三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信

息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審

計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回

價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在

各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基金合同》

規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規規定的最

低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合基金

管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監督管

理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任

而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管理人

因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

5、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決

權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

6、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投

資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金

份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規、中國證

監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

1)終止《基金合同》；

2)更換基金管理人；

3)更換基金托管人；

4)轉換基金運作方式；

5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

6)變更基金類別；

7)本基金與其他基金的合并；

8)變更基金投資目標、范圍或策略；

9)變更基金份額持有人大會程序；

10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管

理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；

12)對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。

（2）在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影

響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：

1)法律法規要求增加的基金費用的收取；

2)調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率或變更收費方式；

3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基金合

同》當事人權利義務關系發生重大變化；

5)在法律法規和中國證監會允許范圍內，基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關

申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等業務規則；

6)履行適當程序后，基金推出新業務或服務；

7)停止現有基金份額類別的銷售、或者增加、減少或調整基金份額類別設置、對基金份額

分類辦法及規則進行調整；

8)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。

基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理

人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍

認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基

金管理人，基金管理人應當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定

是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，

應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收

到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理

人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管

理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人

大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集

基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基金份額持

有人大會通知應至少載明以下內容：

1)會議召開的時間、地點和會議形式；

2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4)授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、送

達時間和地點；

5)會務常設聯系人姓名及聯系電話；

6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7)召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金

份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見寄交

的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進

行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進

行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，

不影響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規或監管機構允許的其他

方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，現場

開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托

管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有

人大會議程：

1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑

證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并且持有基

金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少

于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之

一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議

事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的

有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形

式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提示性公

告；

2)召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）

到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；

基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金

份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

三個月以后、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額

持有人大會應當有代表三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具表決意見或授權

他人代表出具表決意見；

4)上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理

人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的

憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金

登記機構記錄相符。

（3）在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，本基金可采用其他非現場方式

或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和

通訊方式開會的程序進行。基金份額持有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采

用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議并表決。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基

金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金合同》規定的

其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持

有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1)現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公布監票人，然后由

大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席

會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代

表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金

份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作

為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人

大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、

身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等

事項。

2)通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作

日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一

以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他

事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之

二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管

理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的相反證據證明，

否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會

議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計

入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后

宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的

一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金

托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在

會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金

管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣布表決

結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重

新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票

的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表

（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關對其計票

過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和

表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表

決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。生

效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。

9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額持有

人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召集和審議

事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額10%以

上（含10%）；

（2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基金份

額的二分之一（含二分之一）；

（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日

相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月

以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相

關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

（5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

（6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含二

分之一）通過；

（7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含

三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，凡

是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與

基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持

有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金份

額持有人大會決議通過的事項，經履行適當程序，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效后兩

日內在規定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接

的；

（3）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的

指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對

解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

（4）《基金合同》約定的其他情形；

（5）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清

算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中

華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現

的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基

金財產清算小組優先從基金財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、

交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產

清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，

基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊

上。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》產生的或與《基金合同》有關的一切爭議可通過友好協商

解決，但若未能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，

按照其時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人

均具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行

基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和臺

灣地區法律）管轄并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營

業場所查閱。

二十、基金托管協議的內容摘要

（一）托管協議當事人

1、基金管理人（或簡稱“管理人”）

名稱：華寶基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心58樓

法定代表人:黃孔威

成立時間：2003年3月7日

批準設立機關：中國證監會

批準設立文號：證監基金字[2003]19號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：1.5億元人民幣

經營范圍：發起設立基金、基金管理及中國證監會批準的其他業務

存續期間：持續經營

2、基金托管人（或簡稱“托管人”）

名稱：中國銀行股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:葛海蛟

成立時間：1983年10月31日

批準設立機關和批準設立文號：國務院批轉中國人民銀行《關于改革中國銀行體制的請示報

告》（國發[1979]72號）

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

經營范圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發

行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證

服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；

外匯兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售

匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營

外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及付款；資信調查、咨詢、

見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構經營與當地法律許可的一切銀

行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理發行當地貨幣；經中國人民銀行批準

的其他業務。

存續期間：持續經營

（二）基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

一）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人的投資運作

進行監督。主要包括以下方面：

1、對基金的投資范圍、投資對象進行監督。

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括創業板、存托憑證及其他經中國證監

會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期

票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、

可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協

議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法

規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務和融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將

其納入投資范圍。

2、對基金投融資比例進行監督；

本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于

中證A500指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股

指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金（不包括結算備付金、存出

保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

本基金投資股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，

可以調整上述投資品種的投資比例。

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于中證A500指數成份股

及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保

持不低于基金資產凈值5％的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日

在一年以內的政府債券；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過

該證券的10%；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的

10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規

模的10％；

（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產

支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證

券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣

出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所

申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（12）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基

金合同關于股票投資比例的有關約定（即股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資標的指數

成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%）；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產凈值的20%；

（13）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值

的30%；

3）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產凈值的30%；

（14）本基金參與國債期貨、股指期貨交易后，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和

國債期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；

（15）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（16）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列規定：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%；出借期限在10個交易日以上的出借證券應納

入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投

資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（17）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得

展期；

（18）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的

全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全

按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受

前述比例限制；

（19）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市

場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制

的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交

易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的股

票合并計算；

（22）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。

除上述第（2）、（9）、（16）、（19）、（20）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基

金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監

會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關

約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基

金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。

二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、

各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行復核。

三）基金托管人在上述第一）、二）款的監督和核查中發現基金管理人違反法律法規的規定及

本協議的約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應及時核對確認并以書面形式對

基金托管人發出回復并改正。在限期內，基金托管人有權隨時對提示事項進行復查。基金管理人

對基金托管人提示的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應及時向中國證監會報告。

四）基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規及本協議的規定，應當拒絕執行，

及時提示基金管理人，并依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。基金托管人發現基金管理

人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規和其他有關規定，或者違反本協議約定的，應當及

時提示基金管理人，并依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。

五）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，包括但不限于：在規定時間內

答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法規要求需向

中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（三）基金管理人對基金托管人的業務核查

1、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關法律法規

及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履行本協議的情況進行必要的核查，

核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期

貨結算賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基

金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無正當理由

未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規、《基金合同》及

本協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時

核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理

人應依照法律法規的規定報告中國證監會。

3、基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管

理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

（四）基金財產的保管

一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基金合

同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所需賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，確保基金財產

的完整與獨立。

5、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定外，基金托管人不

得委托第三人托管基金財產。

二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬

1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金

份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的，由基金管理人在法定期限內聘請符

合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對基金進行驗資，并出具驗資報告，出具的驗

資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。

2、基金管理人應將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基金銀行

賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退款等事

宜，基金托管人應提供充分協助。

三）基金的銀行賬戶（亦稱基金托管賬戶）的開設和管理

1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2、基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人

保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、

收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。

3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管理

人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進行本基金業務

以外的活動。

4、基金銀行賬戶的管理應符合法律法規的有關規定。

四）基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理

基金管理人以基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業網點開立存款賬戶，基金托

管人負責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關信息變更過程中，基金

管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關資料。

五）基金證券賬戶、證券資金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理

1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限

責任公司開設證券賬戶。

2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經紀機構營業網點開立證券資金賬戶，

并通知基金托管人。證券資金賬戶用于基金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的

變動明細以及場內證券交易清算，并與基金托管人開立的銀行賬戶建立第三方存管關系。證券經

紀機構根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立證券資金賬戶，并按照該證券經紀機構開戶

的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。

交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易的結算資金全額存放在基金管理

人為本基金開立的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券經紀機

構負責。證券資金賬戶內的資金，通過證銀轉賬方式將資金劃轉至基金銀行賬戶，不得將資金劃

轉至任何其他銀行賬戶。基金托管人不負責辦理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資

金賬戶內存放的資金。

4、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務的，涉及相關賬戶

的開設、使用的，若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規定。

六）債券托管賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的

交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公

司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托管賬戶和資金結算專戶，并代表

基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。在上述手續辦理完畢之后，由基金托管人負責向中

國人民銀行報備。

七）期貨結算賬戶、期貨資金賬戶的開立和管理

基金托管人、基金管理人應當代表本基金，按照相關規定開立期貨結算賬戶、期貨資金賬戶，

在中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名

稱應按照有關規定設立。

八）基金財產投資的有關有價憑證的保管

基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保管。基金

托管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。

九）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同及有關憑

證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同正本后30日內將一份正本的原件提交

給基金托管人。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保

證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重

大合同及有關憑證由基金管理人與基金托管人按規定各自保管不低于法律法規規定的最低期限。

（五）基金資產凈值計算與復核

一）基金資產凈值的計算和復核

1、基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。某一類別基金份額凈值是指計算日各

類別基金資產凈值除以計算日該類基金份額總數后的價值。

2、基金管理人應每個工作日對基金財產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金

會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負

責計算，基金托管人復核。基金管理人應于每個工作日結束后計算得出當日的各類基金份額凈值，

并在蓋章后以雙方約定的方式發送給基金托管人。基金托管人應對凈值計算結果進行復核，并以

雙方約定的方式將復核結果傳送給基金管理人，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值

復核與基金會計賬目的核對同時進行。

3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允價值時，基金

管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

4、基金管理人、基金托管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙方應及時進行協商和糾正。

5、當基金資產的估值導致任一類基金份額凈值小數點后四位內（含第四位）發生差錯時，視

為該類基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，并

采取合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人

應當通報基金托管人并報中國證監會備案；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管

理人應當在報中國證監會備案的同時及時進行公告。如法律法規或監管機關對前述內容另有規定

的，按其規定處理。

6、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數據錯誤，導致基金財產或基金份額持有人的實

際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金托管人計算的凈值數據正確，則基金托管人對該損

失不承擔責任；若基金托管人計算的凈值數據也不正確，則基金托管人也應承擔部分未正確履行

復核義務的責任。如果上述錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，且基金管理人及

基金托管人已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主張返還不當得利。

如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金托管人已承擔的賠償金額，則雙方按照各自賠償金額

的比例對返還金額進行分配。

7、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場所及其登記結算公司、證券/期貨經紀機構、

第三方估值機構、指數編制機構等發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采

取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，

基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消

除或減輕由此造成的影響。

8、如果基金托管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方經協商未能達成一

致，基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結果對外予以公布，基金托管人可以將相關情

況報中國證監會備案。

二）基金會計核算

1、基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計處

理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行核對，互相

監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為

準。

2、會計數據和財務指標的核對

基金管理人和基金托管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存在不符，雙方應

及時查明原因并糾正。

3、基金財務報表和定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每月終

了后5個工作日內完成；《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理

人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明

書。基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規

定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金管理人應當在上半年結束之日起兩

個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載

在規定報刊上。基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季

度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金合同生效不足兩個

月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品

資料概要并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點。基金產品資料概要其他信息發生變

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基金托管人在收到

后應3個工作日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在季度報告完成當日，

將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后5個工作日內完成復核，并將復核結果

書面通知基金管理人。基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基

金托管人應在收到后10個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在

年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應在收到后15個工作日內完成

復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳

真的方式或雙方商定的其他方式進行。

基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查

明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙方無法達成一致以基金管理人的

賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業務部門公章或者

出具加蓋托管業務部門公章的復核意見書或進行電子確認，雙方各自留存一份。如果基金管理人

與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的

報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。

（六）基金份額持有人名冊的保管

一）基金份額持有人名冊的內容

基金份額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊包括以下幾類：

1、基金募集期結束時的基金份額持有人名冊；

2、基金權益登記日的基金份額持有人名冊；

3、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊；

4、每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。

二）基金份額持有人名冊的提供

對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每半年度結束后5個工

作日內定期向基金托管人提供。對于基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益登記日

的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在

相關的名冊生成后5個工作日內向基金托管人提供。

三）基金份額持有人名冊的保管

基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊。如基金托管人無法妥善保存持有人名冊，基金

管理人應及時向中國證監會報告，并代為履行保管基金份額持有人名冊的職責。基金托管人應對

基金管理人由此產生的保管費給予補償。

（七）適用法律與爭議解決方式

一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區

和臺灣地區法律）并從其解釋。

二）基金管理人與基金托管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可通過友好協商解

決。但若未能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按

照其時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均

具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

三）除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。

（八）托管協議的變更、終止與基金財產的清算

一）托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更后的新協議，其內容不得與《基

金合同》的規定有任何沖突。變更后的新協議應當報中國證監會備案（如需）。

二）托管協議的終止

發生以下情況，經履行相關程序后，本托管協議應當終止：

1、《基金合同》終止；

2、本基金更換基金托管人；

3、本基金更換基金管理人；

4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。

三）基金財產的清算

基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基金的財產進行清

算。

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人有權根據基金份額持有人

的需要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如下：

（一）資料寄送

投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機構更改。

在從銷售機構獲取準確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據投資

者的需要寄送以下資料：

1、認購確認書

在基金募集期間認購的，基金管理人將于基金合同生效后的3個工作日內向已經定制了電子

對賬單服務的投資者提供電子版認購確認書。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取紙質認購確

認書，可撥打基金管理人客服電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），

按“0”轉人工服務，提供姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯系電話，客

服人員核對信息無誤后，為基金份額持有人免費郵寄紙質認購確認書。

2、基金投資者對賬單

基金管理人將在每月度結束后的3個工作日內，向已經定制了電子對賬單服務的基金份額持有

人提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質對賬單，可撥打基金

管理人客服電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按“0”轉人工服務，

提供姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯系電話，客服人員核對信息無誤

后，為基金份額持有人免費郵寄紙質對賬單。

3、其他相關的信息資料

基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。

（二）定期定額投資計劃

本基金可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資的服務，即投資者可通過固定的渠道，采

用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限制，具體實施時間和業務規

則將在本基金開放申購贖回后公告。

（三）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定，在條件成熟的情況下提供本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金

管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告。

（四）在線服務

基金管理人利用基金管理人的網站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網上查詢、網上資

訊服務。

（五）資訊服務

1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產品與服務等信息，可撥

打基金管理人如下電話：

電話呼叫中心：400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），該電話可轉人

工座席。

直銷柜臺電話：021-38505731，021-38505732

傳真：021－50499663，021-50988055

2、互聯網站

基金管理人網址：www.fsfund.com

電子信箱：fsf@fsfund.com

（六）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子

郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通

過銷售機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴。

（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系基金管理人。

請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十二、其他應披露事項

暫無。

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的辦公場所，供

公眾查閱、復制。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

二十四、備查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。

（一）中國證監會準予華寶中證A500指數增強型證券投資基金募集注冊的文件

（二）《華寶中證A500指數增強型證券投資基金基金合同》

（三）《華寶中證A500指數增強型證券投資基金托管協議》

（四）法律意見書

（五）基金管理人業務資格批件和營業執照

（六）基金托管人業務資格批件和營業執照

（七）中國證監會要求的其他文件

投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各

種定期和臨時公告。

華寶基金管理有限公司

2025年4月24日


              

                

               華寶中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書.pdf