工銀瑞信穩健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）

基金產品資料概要

編制日期：2025年4月28日

送出日期：2025年4月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   工銀穩健豐利120天滾動持有債券   基金代碼   023280   

下屬基金簡稱   工銀穩健豐利120天滾動持有債券A   下屬基金交易代碼   023280   

基金管理人   工銀瑞信基金管理有限公司  基金托管人   興業銀行股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   債券型  交易幣種   人民幣  

運作方式   其他開放式  開放頻率   每個開放日申購，每份基金份額設置120天滾動運作期，每個運作期到期日前不可贖回或轉換轉出  

基金經理   姚璐偉  開始擔任本基金基金經理的日期   -  

證券從業日期   2013年7月1日  

其他   《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人在履行清算程序后終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會審議。  

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

本基金的投資安排，請閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。

投資目標   本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。   

投資范圍   本基金的投資范圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金投資組合資產配置比例：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本 

 基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。  

主要投資策略   利率預期策略與久期管理：本基金將考察市場利率的動態變化及預期變化，對GDP、CPI、PPI、外匯收支及國際市場流動性動態情況等引起利率變化的相關因素進行深入的研究，分析國際與國內宏觀經濟運行的可能情景，并在此基礎上判斷包括財政政策以及國內和主要發達國家及地區的貨幣政策、匯率政策在內的宏觀經濟政策取向，對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷，結合債券市場資金及債券的供求結構及變化趨勢，確定固定收益類資產的久期配置。 債券類屬配置策略：債券類屬配置主要包括債券資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上，通過情景分析和歷史預測相結合的方法，“自上而下”在信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置，進而確定具有最優風險收益特征的資產組合。 信用債和資產支持證券投資策略：本基金投資的信用資產（指信用債和資產支持證券）需滿足以下條件：本基金投資信用資產的信用評級不得低于AA，其中投資AAA的信用資產占信用資產的比例不低于50%，投資AA+的信用資產占信用資產的比例不超過50%，投資AA的信用資產占信用資產的比例不超過5%。 本基金還將采取息差策略、國債期貨投資策略和證券公司短期公司債投資策略。   

業績比較基準   中債-綜合財富（總值）指數收益率×80%+一年期定期存款基準利率（稅后）×20%  

風險收益特征   本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。  

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

無。

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

無。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   

認購費   M＜100萬元   0.20%   

100萬元≤M＜500萬元   0.10%   

M≥500萬元   1,000元/筆   

申購費  （前收費）   M＜100萬元   0.20%   

100萬元≤M＜500萬元   0.10%   

M≥500萬元   1,000元/筆   

贖回費

本基金對于每份基金份額設置120天的滾動運作期，不收取贖回費。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類 收費方式/年費率或金額   收取方   

別     

管理費   0.2%   基金管理人和銷售機構   

托管費   0.05%   基金托管人   

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金

的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全

面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：市場風險、

利率風險、信用風險、再投資風險、流動性風險、操作風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構

基金風險評價可能不一致的風險、本基金的特定風險和其他風險等。

《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于

5,000萬元情形的，基金管理人在履行清算程序后終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會審議。

故本基金基金份額持有人可能面臨基金合同終止的風險。

本基金對于每份有效認購、申購或轉換轉入的基金份額而言，設置了120天的滾動運作期，基金份額持

有人僅可以在該基金份額的每個運作期到期日提出贖回或轉換轉出申請。如果基金份額持有人在當期運作

期到期日未申請贖回或轉換轉出或相關申請被確認失敗，則該基金份額將在該運作期到期日下一日起自動

進入下一個運作期；在下一個運作期到期日前，基金份額持有人不能申請贖回或轉換轉出該基金份額。故投

資者還面臨在運作期內無法贖回或轉換轉出的風險。

本基金可投資國債期貨，國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應期限國債

收益率出現不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒

有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

本基金可投資于資產支持證券，資產支持證券具有一定的利率風險、流動性風險、信用風險、提前償付

風險等風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會

計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將

對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回，基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶

對應部分的資金的流動性風險?；鸸芾砣藢凑栈鸱蓊~持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處

置變現等方式，但因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于

啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明

投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。因《基金合同》

而產生的或與《基金合同》有關的爭議，按照《基金合同》“爭議的處理和適用的法律”章節的約定處理。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基

金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確

獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站http://www.icbccs.com.cn或致電本公司客戶服務熱線4008119999

1、基金合同、托管協議、招募說明書

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷售機構及聯系方式

5、其他重要資料

六、其他情況說明

無


              

                

               工銀瑞信穩健豐利120天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要.pdf