中銀中證港股通高股息投資指數型證券投

資基金招募說明書

基金管理人：中銀基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

本基金經2024年12月11日中國證券監督管理委員會證監許可[2024]1801號文募集注

冊。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，

但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金的標的指數為中證港股通高股息投資指數，中證港股通高股息投資指數從符合港

股通條件的香港上市公司證券中選取30只流動性好、連續分紅、股息率高的上市公司證券

作為指數樣本，采用股息率加權，以反映港股通范圍內連續分紅且股息率較高的上市公司證

券的整體表現。指數編制方法如下：

1、指數名稱和代碼

指數名稱：中證港股通高股息投資指數

指數簡稱：港股通高股息

英文名稱：CSIHongKongConnectHighDividendYieldInvestmentIndex

英文簡稱：HKConnectHDY

指數代碼：930914（港元）/930915（人民幣）

2、指數基日和基點

該指數以2014年11月14日為基日，以3000點為基點。

3、樣本選取方法

（1）樣本空間

中證香港300指數樣本中符合港股通條件的證券且過去三年連續現金分紅，每年現金股息

率均大于0的證券。

（2）選樣方法

1）剔除樣本空間內過去一年日均成交金額低于5000萬港元的證券；

2）對樣本空間內剩余證券，計算其過去三年的平均現金股息率并由高到低排名，選取排

名前30的證券作為指數樣本。

4、指數計算

指數計算公式為：

報告期樣本的調整市值

報告期指數=×3000

除數

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子×匯率)，匯率、調整股本數的計

算方法、除數修正方法參見計算與維護細則，權重因子介于0和1之間，以使樣本采用股息

率加權。

5、指數樣本和權重調整

（1）定期調整

指數樣本每年調整一次，樣本股調整實施時間為每年12月的第二個星期五的下一交易日。

權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個

定期調整日前，權重因子一般固定不變。

（2）臨時調整

特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司

發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。當港股通范圍發生變動導

致樣本不再滿足港股通資格時，將進行相應調整。

投資有風險，投資者根據所持有的基金份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應的投

資風險。投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產品資料

概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征，自主判斷基金的投資價值，自

主做出投資決策，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括因政治、經濟、社會等環境因素

對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資者

連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風

險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發的信用風險，基金投資對

象與投資策略引致的特有風險，等等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節。

本基金為股票型指數基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混

合型基金。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數

量等投資行為作出獨立決策。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本

基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投

資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機

構停止服務、成份股停牌等潛在風險。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運

作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另

有規定的，從其規定。

本基金可以投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所

上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），若投資，會面臨港股通機制下因投資環境、

投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場聯動風險（港

股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的流動對港股價格的影響巨大，港股價格與海外

資金流動表現出高度相關性）、港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交

易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風

險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通額度限制帶來的風險、港股通可投

資標的范圍調整帶來的風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港

休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同

風險外，若投資可能還面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與創

新企業、境外發行人、中國存托憑證發行機制以及交易機制等相關的風險。

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動

性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風

險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利

效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合

約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度

導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被

強制平倉的風險。

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交

易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途，

在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。

本基金的投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在

損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付

的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注

股票現貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可

以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實

施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋

賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且

有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨

損失。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

目錄

一、緒言7

二、釋義8

三、基金管理人13

四、基金托管人21

五、相關服務機構25

六、基金的募集27

七、基金合同的生效32

八、基金份額的申購與贖回33

九、基金的投資44

十、基金的財產54

十一、基金資產估值55

十二、基金的收益分配62

十三、基金的費用與稅收64

十四、基金的會計與審計67

十五、基金的信息披露68

十六、側袋機制75

十七、風險揭示78

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算87

十九、基金合同的內容摘要89

二十、基金托管協議的內容摘要105

二十一、對基金份額持有人的服務118

二十二、其他應披露事項120

二十三、招募說明書的存放及查閱方式121

二十四、備查文件122

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基

金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風

險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）及其他有關法律法規以及《中銀中證

港股通高股息投資指數型證券投資基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金

合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲

了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金

2、基金管理人：指中銀基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司

4、基金合同：指《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金基金合同》及對基

金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中銀中證港股通高股息投

資指數型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金

招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金基金份額

發售公告》

8、基金產品資料概要：指《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金基金產品

資料概要》及其更新

9、法律法規：指中國（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區

和臺灣地區）現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政規章以

及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法

律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，

并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

16、標的指數：指中證港股通高股息投資指數

17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并

存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內

證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定（包括其不時修訂），經中國證監會批準，使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人

民幣合格境外機構投資者

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中

國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

25、基金銷售業務：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基金份額發售、

申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資及提供基金交易賬戶信息查詢等活動

26、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取

得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

27、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中銀基金管理有限公司或接

受中銀基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、

申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日，若該工作日為

非港股通交易日時，則本基金不開放申購、贖回或其他業務

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業務規則》：指中銀基金管理有限公司制定并不時修訂的有關證券投資基金登記

業務的規則，由基金管理人、銷售機構和投資人共同遵守

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求將基金份額兌換為現金的行為

44、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，

將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金

份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待

45、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基

金份額的行為

46、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額

銷售機構的操作

47、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、申購

金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受

理基金申購申請的一種投資方式

48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）

超過上一開放日基金總份額的10%

49、元：指人民幣元

50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據投資收益、買賣證券價差、

證券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶

來的成本和費用的節約

51、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、期貨合約、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

52、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

53、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

54、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份

額凈值的過程

55、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

56、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息

披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電

子披露網站）等媒介

57、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

58、滬港股票市場交易互聯互通機制：簡稱滬港通，是指上海證券交易所和香港聯合交

易所有限公司（以下簡稱“香港聯合交易所”）建立技術連接，使內地和香港投資者可以通

過當地證券公司或經紀商買賣規定范圍內的對方交易所上市的股票，包括滬股通和港股通兩

部分

59、深港股票市場交易互聯互通機制：簡稱深港通，是指深圳證券交易所和香港聯合交

易所建立技術連接，使內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定范圍內的

對方交易所上市的股票，包括深股通和港股通兩部分

60、港股通：指內地投資者委托內地證券公司，經由上海證券交易所、深圳證券交易所

或經中國證監會認可的機構設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規

定范圍內的香港聯合交易所上市的股票

61、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處

置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工

具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

62、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在

重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產

63、基金份額類別：指本基金根據收費方式的不同將本基金的基金份額分為A類、C類

兩類份額。各類基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布各類基金份額的基金份額凈值

64、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持

有人服務的費用

65、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證

券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補

償并支付費用的業務

三、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

設立日期：2004年8月12日

電話：（021）38848999

聯系人：高爽秋

注冊資本：1億元人民幣

股權結構：

股 東  出資額  占注冊資本的比例  

中國銀行股份有限公司  人民幣8350萬元  83.5%  

貝萊德投資管理（英國）有限公司  相當于人民幣1650萬元的美元  16.5%  



（二）主要人員情況

1、董事會成員

章硯（ZHANG Yan）女士，董事長。國籍：中國。英國倫敦大學倫敦政治經濟學院公共

金融政策專業碩士。2017年加入中銀基金管理有限公司，現任中銀基金管理有限公司董事

長。歷任中國銀行總行全球金融市場部總監，總行金融市場總部、投資銀行與資產管理部總

經理。兼任中國銀行間市場交易商協會第四屆信用評級專業委員會主任委員、上海資產管理

協會會員代表。

張家文（ZHANG Jiawen）先生，董事。國籍：中國。西安交通大學工商管理碩士。2013

年加入中銀基金管理有限公司，現任執行總裁，歷任中國銀行蘇州分行太倉支行副行長，蘇

州分行風險管理處處長，蘇州分行工業園區支行行長,蘇州分行副行長、黨委委員，中銀基

金管理有限公司副執行總裁、黨委委員。兼任中銀（新加坡）資產管理有限公司董事長、中

國證券投資基金業協會理事、上海市基金同業公會理事。

韓尚武（HAN Shangwu）先生，董事。國籍：中國。對外經濟貿易大學經濟學碩士。現

任中國銀行黨委組織部副部長、人力資源部副總經理。歷任中國工商銀行北京朝陽支行經理，

中國銀行稽核部、人力資源部（黨委組織部）經理、高級經理、主管等職，兼任中銀理財有

限責任公司董事、中銀金融資產投資有限公司董事。

梁曉鐘（LIANG Xiaozhong）女士，董事。國籍：中國。康涅狄格大學經濟學博士。現

任中國銀行總行風險管理部副總經理。歷任中國銀行法律合規部助理總經理，銀保監會一部、

審慎局、統信部副調研員、副處長、處長等職。

金賢澤（Hyun Taek Kim）先生，董事。國籍：韓國。杜克大學MBA學位，韓國延世大

學建筑工程專業獲學士學位。自2007年開始在貝萊德集團工作。曾先后在全球客戶部負責

管理亞洲機構客戶，負責亞太地區主動股票、固定收益及多資產組合的風險管理。現任貝萊

德董事總經理，亞太區風險量化分析部負責人，負責貝萊德亞太區的風險管理管理工作。兼

任貝萊德建信理財有限責任公司董事、貝萊德證券投資信托股份有限公司（臺灣公司）監察

人。

王志強（WANG Zhiqiang）先生,獨立董事。國籍：中國。中歐國際工商學院EMBA研究

生碩士。上海市固定資產投資建設研究會專家委員會主任，曾任上海城投（集團）有限公司

副總裁，具有豐富的企業管理、金融和投資經驗，多次獲得上海市企業管理現代化創新成果

獎，入選2012年上海領軍人才；2013年被評定為上海市首批正高級會計師，擔任上海市正

高級會計師專家評委，上海市高級經濟師專家評委。兼任上海百聯集團股份有限公司獨立董

事、上海國際機場股份有限公司獨立董事、上海福賽特技術股份有限公司獨立董事。

袁淳（YUAN Chun）先生，獨立董事。國籍：中國。中國人民大學會計學博士。中央財

經大學會計學院教授，現任中央財經大學創新發展學院常務副院長，在中央財經大學任職時

間超過20年，并任中國會計學會財務與成本分會常務理事、教育部工商管理教學指導委員

會會計分委員會副主任委員等。兼任亞太財產保險有限公司獨立董事。

付磊（FU Lei）先生，獨立董事。國籍：中國。首都經濟貿易大學管理學博士。現任首

都經濟貿易大學會計學院教授、博士生導師。兼任北京東方金信科技股份有限公司獨立董事。

李祥林（LI,David Xianglin）先生，獨立董事。國籍：加拿大。滑鐵盧大學統計學博

士。現任上海交通大學上海高級金融學院教授，中國金融研究院副院長、金融碩士項目聯席

主任。歷任中國國際金融（CICC）有限公司首席風險官、花旗集團和巴克萊資本信貸衍生品

研究和分析部門主管、AIG投資分析部門主管、保誠金融風險方法和分析部門主管。兼任上

海金開數科技術服務有限公司執行董事（法定代表人）、金磚凱普科技（上海）有限公司董

事，以及陸金所控股有限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、民生通惠資產管理有限公

司、中環控股集團有限公司的獨立董事。

2、監事

趙蓓青（ZHAO Beiqing）女士，職工監事，國籍：中國，研究生學歷。歷任遼寧省證券

公司上海總部交易員、天治基金管理有限公司交易員、中銀基金管理有限公司交易員、交易

主管。現任中銀基金管理有限公司交易部總經理。

盧井泉（LU Jingquan）先生，監事，國籍：中國。南京政治學院法學碩士。歷任空軍

指揮學院教員、中國銀行總行機關黨委組織部副部長、武漢中北支行副行長、企業年金理事

會高級經理、投資銀行與資產管理部高級交易員。

3、管理層成員

張家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、執行總裁。簡歷見董事會成員介紹。

陳衛星（CHEN Weixing）先生，督察長、副執行總裁。國籍：中國。中國人民大學會計

學博士。2022年加入中銀基金管理有限公司，現任督察長、副執行總裁。歷任中國銀行總行

金融市場總部（托管投資服務）助理總經理、中國銀行深圳市分行黨委委員、行長助理、副

行長、中國銀行總行養老金融部副總經理。

趙永東（ZHAO Yongdong）先生，副執行總裁。國籍：中國。安徽大學經濟學學士。2021

年加入中銀基金管理有限公司，現任副執行總裁、工會主席。歷任中國銀行安徽省分行公司

業務部副總經理，馬鞍山分行黨委書記、分行行長，安徽省分行個人金融部總經理，公司金

融部總經理，中國銀行安徽省分行黨委委員、分行副行長，中銀基金管理有限公司產品研發

部總經理、基礎設施投資管理部總經理。兼任中銀資產管理有限公司董事長。

寧瑞潔（NING Ruijie）女士，副執行總裁。國籍：中國。上海交通大學管理工程碩士，

復旦大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級經濟師。2025年加入中銀基金管理有限

公司，現任副執行總裁。歷任中國銀行上海市分行資金業務部副總經理、公司業務部副總經

理、中小企業業務部總經理、戰略規劃部總經理、中國銀行總行投資銀行與資產管理部副總

經理、中銀資產管理有限公司總經理。兼任中銀（新加坡）資產管理有限公司董事。

李建（LI Jian）先生，投資總監（權益）。國籍：中國。江西財經大學經濟學學士。2005

年加入中銀基金管理有限公司，現任投資總監（權益）、權益投資部總經理、基金經理，歷

任中銀基金管理有限公司固定收益投資部副總經理、多元投資部總經理。曾在深圳市有色金

屬財務有限公司研究部、聯合證券有限公司上海總部、恒泰證券有限公司、上海遠東證券有

限公司工作。

程明（CHENG Ming）先生，業務總監（機構銷售）。國籍：中國。英國布魯內爾大學商

業金融碩士。2003年加入中銀基金管理有限公司，現任業務總監（機構銷售）、董事會秘書、

機構客戶三部總經理、市場管理部總經理、機構客戶一部總經理，歷任中銀基金管理有限公

司行政管理部總經理、人力資源部總經理、董事會辦公室總經理、國際業務部總經理、市

場管理部總經理、北京分公司總經理、機構客戶一部總經理、機構客戶二部總經理、北京分

公司總經理。曾在中銀國際證券有限責任公司工作，擔任中銀國際基金籌備組成員。

陳宇（CHEN Yu）先生，首席信息官。國籍：中國。上海交通大學高級金融學院EMBA工

商管理碩士、復旦大學軟件工程碩士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現任首席信息

官、互聯網業務及客服部總經理。歷任申銀萬國證券股份有限公司軟件高級項目經理，中銀

基金管理有限公司信息技術部總經理、職工監事，鑫元基金管理有限公司黨委委員、副總經

理兼首席信息官，中銀基金管理有限公司科技創新部總經理、信息資訊部總經理。

邢科（XING Ke）先生，聯席投資總監（固定收益）。國籍：中國。中國人民銀行金融研

究所經濟學博士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現任聯席投資總監（固定收益）、風

控中臺總經理、基金經理。曾在國家外匯管理局中央外匯業務中心工作。歷任國家外匯管理

局中央外匯業務中心投資三處債券交易員，中國人民銀行駐美洲代表處紐約交易室交易員，

中央外匯業務中心投資部交易處交易員，中央外匯業務中心投資一處歐元區債券組合經理，

中央外匯業務中心投資部投資一組副主管、主管，國家外匯管理局中央外匯業務中心委托投

資部委托一組主管，中銀基金管理有限公司信用研究部總經理、海外與量化指數部總經理。

4、基金經理

趙建忠(ZHAO Jianzhong)，中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP），金融學碩士。2007

年加入中銀基金管理有限公司，曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經理助理。

2015年6月至今任中證A100指數基金基金經理，2015年6月至今任國企ETF基金基金經

理，2015年6月至今任中銀300E基金基金經理，2016年8月至2018年2月任中銀宏利基

金基金經理，2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經理，2020年4月至2024年

6月任中銀100基金基金經理，2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經理，2020

年8月至今任中銀黃金基金基金經理，2020年9月至今任中銀上海金ETF聯接基金基金經

理，2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯接基金基金經理，2021年12月至

2025年2月任中銀中證800基金（原目標ETF基金）基金經理，2024年3月至今任中銀中

證央企紅利50基金基金經理，2024年12月至今任中銀上證科創板50ETF聯接基金（原中

銀上證科創板50成分指數基金）基金經理，2025年1月至今任中銀滬深300指數基金基金

經理，2025年3月至今任中銀上證科創板50ETF基金基金經理。具有19年證券從業年限。

具備基金、期貨從業資格。

夏宜冰（XIA Yibing），中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP）,應用金融學碩士。

曾任三菱日聯資管(香港)高級基金經理、平安資管投資經理。2018年加入中銀基金管理有

限公司，2020年4月至今任中銀全球策略（QDII-FOF）基金基金經理，2021年2月至今任

中銀港股通優勢成長基金基金經理，2023年12月至今任中銀港股通醫藥基金基金經理。具

有22年證券從業年限。具備基金從業資格。

5、投資決策委員會成員的姓名及職務

主任委員：張家文（執行總裁）

執行委員：李建（投資總監（權益）、權益投資部總經理）、陳衛星（督察長、副執行總

裁）

其他委員：邢科（聯席投資總監（固定收益）、風控中臺總經理）、方明（信用研究部總

經理）、李麗洋（研究部總經理）、黃珺（權益投資部副總經理）、陳瑋（固定收益投資部

副總經理）、班甜甜（專戶投資部副總經理）、馮梽（海外與量化指數部總經理）、張楊（財

富管理部總經理）、周虹（多元投資部總經理）、施揚（內控與法律合規部總經理）、金艷

（風險管理部副總經理）

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

12、有關法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾

基金管理人承諾不從事違反《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》

等法律法規的活動，并承諾建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發

生。

2、基金管理人及其董事、監事、高級管理人員和其他從業人員的禁止性行為

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基金份額持有人

謀取最大利益；

（2）不利用基金財產或職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，不泄露

在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資

計劃等信息，或利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關的交易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人的內部控制體系是指為了防范和化解風險，保證合法合規經營運作，在充

分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理辦法、實施操作程序與控制措

施而形成的系統。

1、內部控制的總體目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，形成守法經營、

規范運作的經營思想和經營理念；

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受托資

產的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展；

（3）確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整，確保公司對外信息披露及

時、準確、合規。

2、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，并

涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；設立健全的內控管理制度和體系，做到內控

管理的全面覆蓋；

（2）有效性原則。通過科學的內控管理方法和系統化的管理工具，建立合理的內控

程序，維護內控制度的有效執行，確保公司和基金的合規穩健運作，提高內控管理的有效

性；

（3）權責匹配原則。內控管理中的職權和責任在公司董事會、管理層、下屬各單位

（各部門、各分支機構、各層級子公司）及工作人員中進行合理分配和安排，做到權責匹

配，所有主體對其職責范圍內的違規行為應當承擔相應的責任；

（4）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、

自有資產、其他資產的運作分離；

（5）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡；在治理結構、

機構設置及權責分配、業務流程等方面體現相互制約、相互監督的作用；

（6）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果；

（7）防火墻原則。公司投資、交易、研究、市場營銷等相關部門，應當在空間上和

制度上適當隔離，以達到防范風險的目的。對因業務需要知悉內部信息的人員，應制定嚴

格的批準程序和監督措施；

（8）及時性原則。內部控制管理反映行業發展的新動向，及時體現法律法規、規范

性文件、監管政策、自律規則的最新要求，并不斷進行調整和完善。

3、制定內部控制制度遵循的原則

基金管理人制定內部控制制度應當符合國家有關法律法規、監管機構的規定和行業監

管規則；應當涵蓋公司經營管理的各個環節，并普遍適用于每位員工；以審慎經營、防范

和化解風險為出發點；并隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經營方針、經營理念

等內外部環境的變化進行及時修改或完善。

4、內部控制的基本要素

基金管理人內部控制的基本要素主要包括控制環境、風險評估、控制措施、信息溝通

和內部監控。各要素之間相互支撐、緊密聯系，構成有機的內部控制整體。

5、內部控制的組織體系

股東會是基金管理人的最高權力機構，依照有關法律法規和公司章程行使職權，并承

擔相應的責任。股東會選舉董事組成董事會，董事會下設風險管理委員會、審計委員會、

人事薪酬委員會、戰略及預算委員會。監事依照法律法規和公司章程的規定，對公司經營

管理活動、董事和公司管理層的行為行使監督權。基金管理人通過自上而下的有序組織體

系，有效貫徹內部控制制度，實現內部控制目標。

6、內部控制的主要內容

基金管理人設立內部控制和風險防范的三道防線，建立并持續完善研究和投資決策、

交易執行、市場營銷、產品研發、基金運營業務、風險管理、法律合規、內部審計、信息

系統管理、危機處理、信息披露、財務管理、人力資源管理等各業務環節的體系和制度，

形成科學有效、職責清晰的內部控制機制。

7、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾將根據市場環境的變化和業務的發展不斷完善內部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

1、基金托管人概況

公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

公司法定英文名稱：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號

郵政編碼：200336

注冊時間：1987年3月30日

注冊資本：742.63億元人民幣

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號

聯系人：陸志俊

電話：95559

交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之一。

1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀

行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上海

證券交易所掛牌上市。交通銀行連續14年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業收入

排名第161位；列《銀行家》(TheBanker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。

截至2024年6月30日，交通銀行資產總額為人民幣14.18萬億元。2024年二季度，交

通銀行實現凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣452.87億元。

交通銀行總行設資產托管部（下文簡稱“托管部”）。現有員工具有多年基金、證券和銀

行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術

職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠

實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。

2、主要人員情況

任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。

任先生2020年1月起任交通銀行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履行

行長職責）、執行董事，2018年8月至2020年1月任交通銀行副董事長（其中：2019年4

月至2020年1月代為履行董事長職責）、執行董事，2018年8月至2019年12月任交通銀

行行長；2016年12月至2018年6月任中國銀行執行董事、副行長，其中：2015年10月至

2018年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非執行董事，2016年9月至2018年6月兼任中

國銀行上海人民幣交易業務總部總裁；2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，2003

年8月至2014年5月歷任中國建設銀行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、授信管

理部總經理、湖北省分行行長、風險管理部總經理；1988年7月至2003年8月先后在中國

建設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行，中國建設銀行信貸管理委員會辦公室、

信貸風險管理部工作。任先生1988年于清華大學獲工學碩士學位。

張寶江先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。

張先生2024年6月起任交通銀行行長；曾任中國農業發展銀行副行長，安徽省分行行

長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副

主任、研究室副主任等職務。張先生于1998年于中央黨校研究生院獲經濟學碩士學位，2004

年于中央黨校研究生院獲經濟學博士學位。

徐鐵先生，資產托管部總經理。

徐先生2022年4月起任交通銀行資產托管部總經理；2014年12月至2022年4月任交

通銀行資產托管部副總經理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產托管部客戶

經理、保險與養老金部副高級經理、高級經理、保險保障業務部高級經理、總經理助理。徐

先生2000年于復旦大學獲經濟學碩士學位。

3、基金托管業務經營情況

截至2024年6月30日，交通銀行共托管證券投資基金812只。此外，交通銀行還托管

了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、

私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管理基金、企業年金基金、職業年金基

金、期貨公司資產管理計劃、QFI證券投資資產、QDII證券投資資產、RQDII證券投資資

產、QDIE、QDLP和QFLP等產品。

（二）基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管理，托管

部業務制度健全并確保貫徹執行各項規章，通過對各種風險的識別、評估、控制及緩釋，有

效地實現對各項業務的風險管控，確保業務穩健運行，保護基金持有人的合法權益。

2、內部控制原則

（1）合法性原則：托管部制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監管要求，

并貫穿于托管業務經營管理活動始終。

（2）全面性原則：托管部建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的內部控制機

制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環

節，建立全面的風險管理監督機制。

（3）獨立性原則：托管部獨立負責受托基金資產的保管，保證基金資產與交通銀行的

自有資產相互獨立，對不同的受托基金資產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理。

（4）制衡性原則：托管部貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織架構的設置上確保

各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點。

（5）有效性原則：托管部在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模式的基礎

上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行之有效的控制流程、

控制措施，建立合理的內控程序，保障各項內控管理目標被有效執行。

（6）效益性原則：托管部內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作環節的風險

控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳的內部控制目標。

3、內部控制制度及措施

根據《基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管業務指引》等法律

法規，托管部制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規章制度，確保基金托管業

務運行的規范、安全、高效，包括《交通銀行資產托管業務管理辦法》、《交通銀行資產托管

業務風險管理辦法》、《交通銀行資產托管業務商業秘密管理規定》、《交通銀行資產托管業務

從業人員行為規范》、《交通銀行資產托管業務運營檔案管理辦法》等，并根據市場變化和基

金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工科學合理，技術系統管理規范，業務管理制度健

全，核心作業區實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，相關信息披露由專人負責。

托管部通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和事后檢查措施實現全流程、

全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務所對基金托管業務運行進行國際標準的內部控

制評審。

（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行作為基金托管人，根據《基金法》、《運作辦法》和有關證券法規的規定，對基

金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管

理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金

的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》等有關證券

法規和《基金合同》的行為，及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時核

對確認并進行調整。交通銀行有權對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人

對交通銀行通知的違規事項未能及時糾正的，交通銀行按規定報告中國證監會。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有重大違規行為，有權立即報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正。

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）50960970

1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺

地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈26樓

客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：曹卿

2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺

本公司電子直銷平臺包括：

中銀基金官方網站（www.bocim.com）

中銀基金官方微信服務號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關注）

中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下載安裝）

客戶服務電話：021-38834788，400-888-5566

電子信箱：clientservice@bocim.com

聯系人：朱凱

2、其他銷售機構

本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構名單。基金管理人可根據

有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基金管理人網站公示。

銷售機構的具體業務規則、費率優惠活動內容及辦理程序等相關規則以銷售機構的公示/通

知為準。

（二）登記機構

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38848999

傳真：（021）68871801

聯系人：樂妮

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：黎明、陳穎華

聯系人：陳穎華

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯系人：許培菁

經辦會計師：許培菁、韓云

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、

基金合同及其他有關規定募集，經2024年12月11日中國證監會證監許可[2024]1801號文

件準予募集注冊。

（一）基金的類型、運作方式及存續期間

1、基金類型：股票型證券投資基金

2、基金運作方式：契約型開放式

3、存續期間：不定期

（二）募集方式和募集場所

通過各銷售機構公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及基金管理人

網站的公示。

本基金認購采取全額繳款認購的方式。若認購無效，基金管理人將認購無效的款項退回。

本基金的具體發售方式、發售流程和發售機構見基金份額發售公告。

（三）募集期限

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

（四）募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資

者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（五）基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

本基金可設置募集規模上限，具體規模上限及規模控制的方案詳見基金份額發售公告或

其他公告。

（六）基金份額類別

本基金按照收費方式的不同將本基金分為A類、C類兩類基金份額。在投資者認購/申

購時收取認購/申購費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；

在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，

稱為C類基金份額。兩類基金份額單獨設置基金代碼，本基金A類基金份額和C類基金份

額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日

該類別基金份額總數。

根據基金銷售情況，基金管理人可在不違反法律法規規定及基金合同約定且對已有基金

份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后

增加新的基金份額類別、調整現有基金份額類別收費方式或者停止現有基金份額類別的銷售

等，無需召開基金份額持有人大會，但調整實施前基金管理人需及時公告。

投資者可自行選擇認購/申購基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉

換。

（七）基金份額發售面值

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

（八）基金份額的認購

1、認購時間

本基金發售募集期間每天的具體業務辦理時間詳見基金份額發售公告及銷售機構相關

公告。

2、認購的確認

當日（T日）在規定時間內提交申請認購本基金基金份額的投資者，通常可在申請日（T

日）后的第2個工作日（T+2）后（包括該日）到網點查詢交易情況，但此確認是對認購申

請的確認，認購份額的最終結果要待基金合同生效后才能夠確認。

投資人開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體程序，請參閱基金份額發售公告。

基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收

到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，

投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承

擔。

3、認購費用

投資人認購本基金A類基金份額收取認購費用，認購本基金C類基金份額不收取認購

費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金認購費用不列入基金財產，主要用

于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。本基金A類基金份額的認購

費率如下：

認購費率  單筆認購金額（M）  認購費率  

M＜100萬元  0.80%  

100萬元≤M＜200萬元  0.60%  

200萬元≤M＜500萬元  0.30%  

M≥500萬元  1000元/筆  



4、認購份額的計算

（1）認購本基金A類基金份額的計算方式

認購費用采用比例費率時，本基金認購份額的計算方法如下：

凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發售面值

認購費用采用固定金額時，本基金認購份額的計算方法如下：

認購費用=固定金額

凈認購金額=認購金額-認購費用

認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生

的收益或損失由基金財產承擔。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基

金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。認購利息保留到小

數點后2位，小數點后2位以后部分舍去，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的利

息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：

凈認購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元

認購費用=10,000-9,920.63=79.37元

認購份額=（9,920.63+5）/1.00=9,925.63份

即投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，

可得到9,925.63份A類基金份額。

（2）認購本基金C類基金份額的計算方式

C類基金份額不收取認購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的

收益或損失由基金財產承擔。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金

份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。認購利息保留到小數

點后2位，小數點后2位以后部分舍去，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的利

息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：

認購份額＝（10,000＋5）/1.00=10,005.00份

即：投資人投資10,000元認購本基金C類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利

息，可得到10,005.00份C類基金份額。

5、基金份額的認購采用金額認購方式

投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。

投資者在募集期內可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆A類基金份

額的認購申請單獨計算。認購申請一經受理不得撤銷。

6、認購金額的限制

在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額。投資者通過基金管理人電子直銷平臺或

基金管理人指定的其他銷售機構認購本基金份額時，首次認購最低金額為人民幣1元（含認

購費，下同），追加認購最低金額為人民幣1元；通過基金管理人直銷中心柜臺認購本基金

份額時，首次認購最低金額為人民幣10000元，追加認購最低金額為人民幣1000元。

募集期間有權設置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制。如本基金

單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比

例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可

能導致單一投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認

購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

（九）募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利

息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

（十）募集資金的管理

基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

（十一）未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人推出投資同一標的指數的交易型開放式指數證券投資基金（ETF），

則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉換為該基金的聯接基金，并相應修改基金合

同，屆時無需召開基金份額持有人大會。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集

金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金

管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構

驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會

書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證

監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集

的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、

基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日

出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如

持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份

額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明

書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網

站公示。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以

通過上述方式進行申購與贖回，具體參見各銷售機構的相關公告。投資人應當在銷售機構辦

理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港股通交易日時，則本基金不開放申購、

贖回或其他業務，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫

停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其

他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，

但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理

時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖

回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接

受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基

準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，對

上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵

守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項。投資人交付申購款項，申購成立；基

金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成立，

申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息

等任何損失。

基金份額持有人遞交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，則贖回成立；基金份額

登記機構確認贖回時，贖回生效。基金份額持有人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7

日（包括該日）內支付贖回款項。遇證券/期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故

障、銀行數據交換系統故障、港股通交易系統或港股通資金交收規則限制或其它非基金管理

人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款在該等影響因素消除后及時劃

往基金份額持有人銀行賬戶。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖

回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日

提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定

的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收

到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及

時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

4、如未來法律法規或監管規則對上述內容另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規規定的范圍內，登記機構可根據《業務規則》，在不影響基金份額持

有人利益的前提下，對上述業務辦理時間進行調整，基金管理人將于開始實施前按照有關規

定予以公告。

（五）申購和贖回的數量限制

1、投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構申購本基金

份額時，每次申購最低金額為人民幣1元（含申購費，下同）；通過基金管理人直銷中心柜

臺申購本基金份額時，首次申購最低金額為人民幣10000元，追加申購最低金額為人民幣

1000元。

2、投資者可將其全部或部分基金份額贖回。基金管理人不對投資人每個基金交易賬戶

的最低基金份額余額進行限制。

3、基金管理人有權對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但本基金投資者

持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（但在基金運作過程中因基金份額贖

回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險

控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量

限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購費用和贖回費用

1、申購費用

本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費用。C類基金份額不收取申購費用，

而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基

金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費

用。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購費率  單筆申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  1.00%  

100萬元≤M＜200萬元  0.80%  

200萬元≤M＜500萬元  0.50%  

M≥500萬元  1000元/筆  



2、贖回費用

本基金A類和C類基金份額的贖回費用由贖回相應類別基金份額的基金份額持有人承

擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

本基金A類基金份額的贖回費率如下：

贖回費率  持有期限（Y）  贖回費率  

Y＜7天  1.50%  

Y≥7天  0  



本基金C類基金份額的贖回費率如下：

贖回費率  持有期限（Y）  贖回費率  

Y＜7天  1.50%  

Y≥7天  0  



注：投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自登記機構確認登記之日起計算。

對持續持有期少于7日的投資人收取不低于1.50%的贖回費，并將上述贖回費全額計入

基金財產。

3、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。但如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，

基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，

無需召開基金份額持有人大會審議。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基

金合同的約定進行公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費

率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定

基金持續營銷計劃，定期或不定期地開展基金持續營銷活動。在基金持續營銷活動期間，對

存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，按相關監管部門要求履行必要手續后，

基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優惠。

6、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則和操作規范須遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則

的規定。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算

（1）申購本基金A類基金份額的計算方式

A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

申購費用采用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值

申購費用采用固定金額時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例：某投資人投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額的

基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/（1+1.00%）=49,504.95元

申購費用=50,000-49,504.95=495.05元

申購份額=49,504.95/1.0500=47147.57份

即：投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額的基

金份額凈值為1.0500元，則其可得到47147.57份A類基金份額。

（2）申購本基金C類基金份額的計算方式

C類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。

申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值

例：某投資人投資10,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額的

基金份額凈值為1.1500元，則可得到的申購份額為：

申購份額=10,000/1.1500=8,695.65份

即：投資者投資10,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額的基

金份額凈值為1.1500元，則其可得到8,695.65份C類基金份額。

2、贖回金額的計算及余額處理方式

本基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以贖回當日的該類基金份額凈值為基準進行計算。

計算公式：

贖回總額=贖回份額?贖回當日的該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總額?贖回費率

贖回金額=贖回總額?贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例：某投資人贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為5天，對應的贖回費

率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000.00×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×1.50%=187.50元

贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元

投資者贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為5天，假設贖回當日A類基

金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,312.50元。

例：某投資人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，持有時間為30天，對應的贖回

費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000.00×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×0=0.00元

贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00元

投資者贖回本基金10,000.00份C類基金份額，持有時間為30天，假設贖回當日C類

基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請；當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當暫停接受投資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時。

7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或

單筆申購金額上限的。

8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、

基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

9、港股通交易每日額度不足，或者發生證券交易服務公司等機構認定的交易異常情況

并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發生其他影響通過內地與香港股票市場交易

互聯互通機制進行正常交易的情形。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、8、9、10項之一的情形且基金管理人決定暫停接受投資者申

購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。發生上述第6、

7項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管

理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被

拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申

購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項；當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的

活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4項情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管

理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能

足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付

部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有

人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，

基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過上一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、

部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為

因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其

余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的

比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請時可

以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全

部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與

下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖

回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，

基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（3）當基金出現巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放日基金總

份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因

支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出上一開放日基金總份額10%的贖回

申請實施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消

贖回，具體參照上述（2）所述方式處理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖

回為止。而對該單個基金份額持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申

請按上述（1）、（2）方式處理，具體見相關公告。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，基金管理人可暫停接受基

金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并

應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規

定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在兩日內在規定

媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有

關規定，在規定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據實際情況在暫停公告

中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

（十二）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

（十三）基金份額的轉讓

在法律法規允許、條件具備且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金

管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓

的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將

提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

（十四）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

（十五）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉托管費。

（十六）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購金額必須不低于基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十七）基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

（十八）基金份額的折算

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人經與基金托管人協商一

致，可對基金份額進行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。

（十九）如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基

金管理人將制定和實施相應的業務規則。

（二十）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”部分或

相關公告。

（二十一）在不違反相關法律法規規定和基金合同約定且對基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，基金管理人可根據具體情況對上述申購和贖回以及相關業務的安

排進行補充和調整并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上提前公告，無需召開基

金份額持有人大會審議。

九、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好

地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含科創板、創業板、存托憑證及其

他依法發行上市的股票）、港股通標的股票、債券（國債、地方政府債、金融債、企業債、

公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、

短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權、國債期

貨等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、同業存單、現金

資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金還可根據法律法規參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規和監管規則。

本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股

和備選成份股（含存托憑證）占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除

股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值

5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應

收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序

后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金為股票指數型基金，以中證港股通高股息投資指數為標的指數，力爭控制本基金

凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超

過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金

管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管

理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權

重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，通過提請召開臨時投資決策委員會，

及時對投資組合進行相應調整。

1、資產配置策略

本基金為股票型指數證券投資基金，為實現有效跟蹤標的指數并力爭超越標的指數的投

資目標，股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，其中投資于標的指數成份

股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股

票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于

基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

2、股票投資策略

（1）股票組合構建原則

本基金采用組合復制法跟蹤中證港股通高股息投資指數，按照個股在標的指數中的基準

權重構建股票組合。

（2）股票組合構建方法

本基金采取組合復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，

并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和

贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，

降低跟蹤誤差。

如出現股票停牌、股票流動性較差或其他影響指數復制的因素，使基金管理人無法依指

數權重購買成份股時，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，以適當的替代性策略

對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。

（3）股票組合調整

1）定期調整

本基金股票組合根據所跟蹤的中證港股通高股息投資指數對其成份股的調整而進行相

應的定期跟蹤調整。

2）不定期調整

①與指數相關的調整

根據指數編制規則，當中證港股通高股息投資指數成份股因增發、送配等股權變動而需

進行成份股權重重新調整時，本基金將進行相應調整。

②申購贖回調整

根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。

③其它調整

根據法律、法規和基金合同的規定，成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發生相

應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

本基金采用被動式投資策略，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力爭控

制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.35%，年跟蹤誤差不超

過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金

管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

同時，本基金將密切關注上市公司的可持續經營發展狀況，對上市公司進行環境、社會、

公司治理（ESG）三個維度評估，并將ESG評價情況納入投資參考。

（4）港股通標的股票投資策略

本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投

資于香港股票市場，不使用合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。本基

金對港股通標的股票，以被動復制為原則，以標的指數中的成份股和備選成份股為依據進行

配置。同時，本基金以降低跟蹤誤差為目的，適當配置成份股和備選成份股之外的港股通標

的股票。在此基礎上，本基金精選具有成長性且估值合理或被低估的港股通標的股票并納入

本基金的股票投資組合，從而達到在保證基金資產流動性的基礎上降低跟蹤誤差的目的。

3、存托憑證投資策略

本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。

4、債券投資策略

在大類資產配置的基礎上，本基金將依托基金管理人固定收益團隊的研究成果，綜合分

析市場利率和信用利差的變動趨勢，采取久期調整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資

策略。力爭做到保證基金資產的流動性把握債券市場投資機會，實施積極主動的組合管理，

精選個券，控制風險，提高基金資產的使用效率和投資收益。

5、資產支持證券投資策略

本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資

產所在行業景氣情況等因素，預判資產池未來現金流變動；研究標的證券發行條款，預測提

前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關注流動性變化對標的證

券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選

擇風險調整后收益較高的品種進行投資。

6、衍生品投資策略

為了更好地實現投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經

中國證監會允許的衍生工具。

基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，

主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數。

基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的。基金管理

人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投資審

批事項，以防范期權投資的風險。

基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人將

充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。

7、融資、轉融通證券出借業務投資策略

為了更好地實現投資目標，在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上，本基

金可參與融資業務。

為了更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投

資管理需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金

歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限

和比例。

（四）投資決策依據、機制和程序

1、投資決策依據

（1）國家有關法律、法規和基金合同的有關規定；

（2）宏觀經濟發展環境、債券市場和證券市場走勢。

2、投資決策機制

本基金管理人實行的投資決策機制是：在投資決策委員會授權范圍內，分管投資領導領

導下的基金經理負責制。

投資決策委員會：根據研究報告，負責制定整體投資策略和原則，審定季度資產配置調

整計劃和轉持股份產品的投資方案；參考投資報告，審定核心投資對象和范圍，并定期調整

投資原則和投資策略。

基金經理：在投資決策委員會的授權范圍內，參考投資決策委員會的資產配置建議、行

業投資比例和整體組合的絕對和相對風險控制水平，關注整個資產組合的風險收益水平、增

值性、穩定性、分散性和流動性等特征，并結合自身對證券市場的分析判斷，確定具體的投

資品種、數量和買賣時間，構建和優化投資組合，并進行日常分析和管理。為有效控制組合

風險，基金經理只有獲得投資決策委員會的批準，才可以超越權限超配個別證券。

基金經理助理/投資分析員：通過內部調研和參考外部研究報告，定期提出宏觀分析、行

業分析、公司分析以及數據模擬的各類報告或建議，提交投資決策委員會，作為投資決策的

依據。

數量分析人員通過數量模型發現潛在投資機會，運用組合業績評估系統，定期對投資組

合中大類資產配置、行業配置、風格輪動、個股選擇、個券選擇、買賣成本等對整體業績的

貢獻進行歸因分析。風險管理人員對投資組合的風險進行分析、監控和報告。根據反饋結果，

基金經理及時對組合進行必要的調整。

3、投資決策程序

本基金具體的投資決策機制與流程為：

（1）研究支持

研究人員從基本面對宏觀經濟、行業、個券、和市場走勢提出研究報告，數量小組利用

集成市場預測模型和風險控制模型對市場、行業、個券進行分析和預期收益測算。

（2）投資決策

投資決策委員會依據上述研究報告，定期（月）或遇重大事項時召開投資決策會議，決

定相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，進行基金投資管理的日常決策。

（3）組合構建

在投資決策委員會制定的投資原則和資產配置原則下，基金經理根據研究人員和數量小

組的投資建議，結合自身對證券市場的分析判斷，制定大類資產配置、行業配置及個股投資

策略，在嚴格貫徹投資流程和投資紀律的基礎上，嚴格控制風險構建投資組合，進行投資組

合的構建和日常管理，并定期進行組合優化。

（4）交易執行

基金經理直接向交易部下達交易指令。交易部依據基金經理的指令，制定交易策略，統

一執行投資組合計劃，進行具體品種的交易，并將執行結果反饋基金經理確認。交易執行結

束后，交易員填寫交易回執，經基金經理確認后交給基金行政人員存檔。

（5）業績評估

數量小組和風險控制小組利用公司開發的業績評估系統，對投資組合中整體資產配置、

投資組合、個股選擇、個券選擇、買賣成本等因素對整體業績的貢獻進行分析。該評估結果

將為基金經理進行積極投資風險的控制和調整提供依據。

（6）組合維護

基金經理將根據市場狀況，結合行業、個股的基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖

回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整。

（五）標的指數與業績比較基準

1、標的指數

本基金的標的指數為中證港股通高股息投資指數。

2、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證港股通高股息投資指數收益率（經估值匯率調整）×

90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，

如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人

大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金

投資運作。

（六）風險收益特征

本基金為股票型指數基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混

合型基金。本基金為指數型基金，被動跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數

所代表的股票市場相似的風險收益特征。

本基金投資港股通標的股票，將面臨需承擔匯率風險、境外市場風險以及港股通機制下

因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

（七）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金股票資產（含存托憑證）投資比例不低于基金資產的80%，投資于標的指

數成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金

后，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）若本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價

值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期

貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押

式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總

市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

個交易日基金資產凈值的20%；基金所持有的股票市值、買入、賣出股指期貨合約價值，合

計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

（10）若本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價

值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得

超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨

合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期

日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符

合基金合同有關債券投資比例的有關約定；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和

股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券

指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

（11）本基金若投資股票期權，因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得

超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽

股票期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金

等價物；未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行

權價乘以合約乘數計算；基金投資股票期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個

股占比等）、投資目標和風險收益特征；

（12）本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%，

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（16）本基金參與轉融通證券出借業務，應當遵守以下交易限制：

1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10

個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使

基金投資不符合前述第（16）所規定比例限制的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務；

（17）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（2）、（7）、（13）、（14）、（16）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人

合并、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進

行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，基金管理人在履行適當

程序后，以變更后的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，在履

行適當程序后本基金投資不再受相關限制，不需要經過基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，則基金管理人在與基金托

管人協商一致并履行適當程序后，本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

3、關聯交易

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金托管人的同意，并按相關法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董

事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交

易事項進行審查。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

（九）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、

風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。

十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、期貨合約、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十一、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規規定需

要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、港股通標的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約、

國債期貨合約、股票期權合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并

在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價

值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；對在交易所市場上市

交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取估值日第三方估值

機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值。

（3）對在交易所市場上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價。

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，如成本能夠近似體現公允價值，基金管理

人亦可采用，但將持續評估上述做法的適當性，并在情況發生改變時做出適當調整，確保估

值結果的公允性。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）發行時明確一定期限限售期的股票（包括但不限于非公開發行有明確鎖定期的股

票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，

不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票）按監管機構或行業協會

有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行

間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，采用估值技術進行估值。

4、同一債券/股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券/股票所處的市場分別估值。

5、股指期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后

經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規定的，從

其規定。

6、國債期貨合約以估值日的結算價估值。估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟

環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規定的，從其規

定。

7、股票期權合約，一般以股票期權當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最

近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

9、在基金估值日，港股通標的股票按其在香港聯合交易所的收盤價估值；估值日無交

易的，以最近交易日的收盤價估值。

在基金估值日，港股通投資持有外幣證券資產估值涉及到港幣對人民幣匯率的，可參考

當日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價，或其他可以反映公允價值的匯率

進行估值。

若本基金現行估值匯率不再發布或發生重大變更，或市場上出現更為公允、更適合本基

金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協商一致后可根據實際情況調整本基金的估值匯

率，無需召開基金份額持有人大會。

10、本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規

定進行估值。本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數

據。

11、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估

值的公平性。

12、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

13、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算

結果對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算

順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基金托管人不承擔任何責任。

（五）估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管

理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。遇特殊情況，為保護基金份額持有

人利益，基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相

應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，經基金托管人復核無誤

后，并按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結

果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當某一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為該類

基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正；

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責；

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲

得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠

償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方；

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并

報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基

金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方在

平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額持

有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份額

持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或

基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費率和托管費率的比例各自承擔相

應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，

尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對

外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致

基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做

法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托

管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類

基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理

人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公布。

（九）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶凈值信息。

（十）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、指數編制機構、登記結算機構及存款

銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與

基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。

但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十二、基金的收益分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的

余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，

具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分

配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基

金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、本基金A類與C類基金份額在基金費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所

不同。同一類別內每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且不損害基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在履行適當程序

后，將對上述基金收益分配政策進行調整。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規定媒介公

告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金

份額持有人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機

構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，

依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的或者為維護基金份額持有人利益支出的會計師費、

律師費、訴訟費、仲裁費等費用；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的相關賬戶的開戶及維護費用；

8、基金的證券、期貨、股票期權等交易費用；

9、基金的銀行匯劃費用；

10、投資港股通標的股票的相關費用；

11、按照相關法律法規及中國證監會有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中

列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從基

金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從基

金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.20%。

本基金C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.20%年費率計

提。計算方法如下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

C類基金份額銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個

工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構。若

遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基金財產中列

支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬

戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

“側袋機制”的規定或相關公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收征收的規定代扣代繳。

十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需在2日內在規定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。

若相關法律法規修訂或變更后對于基金信息披露的信息類型、披露內容、披露方式等規

定與本部分的內容不同，若適用于本基金，本基金的信息披露按照修訂或變更后的法律法規

的要求執行。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互

聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；除重大變更事項之外，基金

招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管

理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業

網點；除重大變更事項之外，基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年

更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，將基金份額

發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，將基

金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載

在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應

當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在基金份額發售

的三日前登載于規定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額

累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網

點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

本基金持續運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資

產情況及其流動性風險分析等。

7、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規

定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費

率發生變更；

（16）某類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）本基金推出新業務或服務；

（22）本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（23）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（24）變更標的指數；

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

9、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

10、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明

書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。

11、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作

出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公

告登載在規定報刊上。

12、投資股指期貨相關公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭

示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

13、投資國債期貨相關公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭

示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

14、投資股票期權信息披露

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

15、參與融資和轉融通證券出借業務信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露參與融資及轉融通證券出借業務的交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益

情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯

交易事項做詳細說明。若法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

16、參與港股通交易信息披露

基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中

披露本基金參與港股通交易的相關情況。

17、投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占

基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明

細。

18、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、

審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

3、出現基金合同約定的暫停估值的情形；

4、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

十六、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以

依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內聘請側袋機

制啟用日發表意見且符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露

專項審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確認

相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的

主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶

運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招

募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。巨額贖

回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放日主袋賬戶總份額的10%認

定。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策

略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。基金管理人計算

各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調

整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露

主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計核算應符合《企

業會計準則》的相關要求。

（五）實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，管理費和托管費等費用按主袋賬戶基金資產凈值作為基數

計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后方可列

支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基

金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份

額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應當及時向

側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產無法一次性完成處

置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（七）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生

重大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式

和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份

額凈值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬戶相關信

息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計師事務所對基金年

度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和年度報告披露等發

表審計意見。

（八）本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，

如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律法規或監管規

則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托管人協商一致并履行適當

程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

十七、風險揭示

（一）市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致

基金收益水平變化而產生風險，主要包括：

1、政策風險：因國家宏觀經濟政策（如貨幣政策、財政政策、產業政策、地區發展政

策等）發生變化，導致證券價格波動，影響基金收益。

2、經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，證券市場也呈現出周期性變化，從而

引起證券價格波動，導致基金的收益水平也會隨之發生變化。

3、利率風險：當金融市場利率水平變化時，將會引起證券的價格和收益率變化，進而

影響基金的凈值表現。

4、信用風險：基金所投資債券的發行人如果不能或拒絕支付到期本息，或者不能履行

合約規定的其它義務，或者其信用等級降低，將會導致債券價格下降，進而造成基金資產損

失。

5、購買力風險：基金投資于證券所獲得的收益將主要通過現金形式來分配，而現金可

能受通貨膨脹的影響以致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

6、再投資風險：該風險與利率風險互為消長。當市場利率下降時，基金所持有的債券

價格會上漲，而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入進行再投資將獲得較低的

收益率，再投資的風險加大；反之，當市場利率上升時，基金所持有的債券價格會下降，利

率風險加大，但是利息的再投資收益會上升。

7、經營風險：它與基金所投資債券的發行人的經營活動所引起的收入現金流的不確定

性有關。債券發行人期間運營收入變化越大，經營風險就越大；反之，運營收入越穩定，經

營風險就越小。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等會影響其對信

息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險。基

金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平也存在影響。

（三）流動性風險

流動性風險表現在兩個方面。一是在某種情況下因市場交易量不足，某些投資品種的流

動性不佳，可能導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金，進而影響到基金投資收益的實現；

二是投資人的連續大量贖回將會導致基金的現金支付出現困難，或迫使基金以不適當的價格

大量拋售證券，使基金的凈值增長率受到不利影響。

為應對投資者的贖回申請，基金管理人可采取各種有效管理措施，滿足流動性需求。但

如果出現較大數額的贖回申請，基金資產變現困難時，基金面臨流動性風險。

1、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳細規則參見招募說明書第八章的相關約定。

2、擬投資市場及資產的流動性風險評估

本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，中證港股通高股息投資

指數成份股和備選成份股（含存托憑證）占非現金基金資產的比例不低于80%。同時，本基

金可少量投資于部分非成份股（包含科創板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票）、

港股通標的股票、債券（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債

券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券

等）、資產支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權、國債期貨等）、債券回購、銀行存款

（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、同業存單、現金資產以及中國證監會允許基

金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。總體來看，該標的指數成份股

流動性情況較好。在其他可投資標的中，高信用評級短期融資券、銀行存款等金融工具的流

動性情況相對較好；但由于市場利率環境的變化，發行主體信用資質的惡化等各方面原因也

可能導致資產支持證券等品種面臨流動性相對較差的情況。

根據《流動性風險管理規定》，基金管理人需根據基金投資人結構調整基金投資組合的

流動性及變現情況，確保基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求相匹配。基金管理人將

密切監控投資組合流動性風險指標，及時調整組合持倉結構，嚴格控制組合杠桿比率，限制

流通受限資產比例等。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

為應對巨額贖回情形下可能發生的流動性風險，基金管理人在認為支付投資人的贖回申

請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較

大波動時，可能采取部分延期贖回或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請

的流動性風險管理措施，詳細規則參見招募說明書第八章第（十）條的相關約定。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法

律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適度調整，

作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金的流動性風險管理工具包括

但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）收取短期贖回費；

（5）暫停基金估值；

（6）擺動定價；

（7）實施側袋機制；

（8）中國證監會認定的其他措施。

巨額贖回情形下實施部分延期贖回、延緩支付贖回款項或者對贖回比例過高的單一投資

者延期辦理部分贖回申請的情形及程序詳見招募說明書第八章第（十）條的相關約定。當實

施部分延期贖回的措施時，申請贖回的基金份額持有人將無法全額確認贖回，一方面可能影

響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。當實施延期支付贖回

款項的措施時，申請贖回的基金份額持有人不能如期獲得全額贖回款，除了對自身流動性產

生影響外，也將損失延遲款項部分的再投資收益。當實施對贖回比例過高的單一投資者延期

辦理部分贖回申請的措施時，該贖回比例過高的基金份額持有人將無法全額確認贖回，一方

面可能影響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。

實施暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的情形及程序詳見招募說明書第八章第（九）

條的相關約定。若實施暫停接受贖回申請，投資者一方面不能贖回基金份額，可能影響自身

的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響；若實施延緩支付贖回款項，

投資者不能如期獲得全額贖回款，除了對投資者流動性產生影響外，也將損失延遲款項部分

的再投資收益。

收取短期贖回費的情形和程序詳見招募說明書第八章第（六）條的相關約定，對持續持

有期小于7日的投資者相比于其他持有期限的投資者將支付更高的贖回費。

暫停基金估值的情形詳見招募說明書第十一章第（七）條的相關約定。若實施暫停基金

估值，基金管理人會采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施，對投資者

產生的風險如前所述。

當基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以對本基金的估值采用擺動定價機制，

即將本基金因為大額申購或贖回而需要大幅增減倉位所帶來的沖擊成本通過調整基金的估

值和單位凈值的方式傳導給大額申購和贖回持有人，以保護其他持有人的利益。在實施擺動

定價的情況下，在總體大額凈申購時會導致基金的單位凈值上升，對申購的投資者不利；在

總體大額凈贖回時會導致基金的單位凈值下降，對贖回的持有人產生不利影響。

5、實施側袋機制對投資者的影響

請投資人具體參見招募說明書“十六、側袋機制”，詳細了解本基金側袋機制的情形及

程序。

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清

算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但

基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉

換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側

袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產

的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制

時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期

報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的

承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的

責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬

戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬

戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少按投資損失處理，因此

本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

（四）特定風險

1、指數化投資相關的風險

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與目標指數的收益率發生偏離，也可能使基金的

跟蹤誤差控制未達約定目標：

①由于目標指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤

差。

②由于目標指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在目標指數中的權重發生變化，

使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤誤差。

③成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過目標指數收益率，產生跟蹤誤

差。

④由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊

成本而產生跟蹤誤差。

⑤由于基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理

費和托管費的存在，使基金投資組合與目標指數產生跟蹤誤差。

⑥特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異

可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。

⑦其他因素產生的跟蹤誤差。如未來法律法規允許的情況下的賣空、對沖機制及其他工

具造成的指數跟蹤誤差；因基金申購與贖回帶來的現金變動等。

（4）標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標

的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征

將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不

超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤

誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

（6）指數編制機構停止服務的風險

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形

發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金

合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有

人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金

投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，

影響投資收益。

（7）成份股停牌的風險

本基金的標的指數成份股可能出現停牌，從而使基金的部分資產無法變現或出現大幅折

價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規定，本基金運作過程中，指數成份

股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照基

金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤

誤差的影響，據此制定成份股替代策略，通過提請召開臨時投資決策委員會，及時對投資組

合進行相應調整，從而可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。

2、港股通投資風險

①港股交易失敗風險

港股通業務存在每日額度限制。在香港聯合交易所有限公司開市前階段，當日額度使用

完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段，當日額度使用完畢的，

當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。如果未來港股通相關業務規則發生

變化，以新的業務規則為準。

②匯率風險

本基金以人民幣募集和計價，但本基金通過港股通投資于香港市場。港幣相對于人民幣

的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產價值，從而導致基金資產面臨潛在風險。

人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動，從而對基金業績產生影響。此外，

由于基金運作中的匯率取自匯率發布機構，如果匯率發布機構出現匯率發布時間延遲或是匯

率數據錯誤等情況，可能會對基金運作或者投資者的決策產生不利影響。

③境外市場的風險

本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場，投資將受到香港市

場宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策、交易規則、結算、托管

以及其他運作風險等多種因素的影響，上述因素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風

險。

3、資產支持證券的投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性

風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

（1）信用風險也稱為違約風險，它是指資產支持證券參與主體對它們所承諾的各種合

約的違約所造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風險表現為證券化資產所產生的現金流

不能支持本金和利息的及時支付而給投資者帶來損失。

（2）利率風險是指資產支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，即資產

支持證券的價格受利率波動發生逆向變動而造成的風險。

（3）流動性風險是指資產支持證券不能迅速、低成本地變現的風險。

（4）提前償付風險是指若合同約定債務人有權在產品到期前償還，則存在由于提前償

付而使投資者遭受損失的可能性。

（5）操作風險是指相關各方在業務操作過程中，因操作失誤或違反操作規程而引起的

風險。

（6）法律風險是指因資產支持證券交易結構較為復雜、參與方較多、交易文件較多，

而存在的法律風險和履約風險。

4、國債期貨的投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動

性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風

險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利

效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合

約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度

導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被

強制平倉的風險。

5、股指期貨的投資風險

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交

易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途，

在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。

6、股票期權的投資風險

本基金的投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在

損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付

的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注

股票現貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。

7、可轉換債券和可交換債券的投資風險

本基金可投資于可轉換債券和可交換債券，需要承擔可轉換債券和可交換債券市場的流

動性風險、債券價格受所對應股票價格波動影響而波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉

股或換股的風險等。

8、存托憑證的投資風險

基金資產可投資于存托憑證，會面臨與創新企業、境外發行人、中國存托憑證發行機制

以及交易機制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創新企業業務持續能力和盈利能力等經

營風險，存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差

異可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、

行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托

憑證價格差異以及受境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的

風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風

險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險等。

9、基金參與融資與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通證券出借業務，可能存在杠

桿投資風險和對手方交易風險等融資及轉融通證券出借業務特有風險。

（五）基金財產投資運營過程中的增值稅

鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法規、稅收政

策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和/或本金承擔納稅義務。

因此，本基金運營過程中由于上述原因發生的增值稅等稅負，由基金份額持有人承擔，具體

繳納方式，屆時基金管理人依據稅務部門要求與基金托管人協商一致后確定，可能通過本基

金財產賬戶直接繳付，或劃付至基金管理人賬戶并自基金管理人賬戶依據稅務部門要求完成

稅款申報繳納。

（六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市

場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售

機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行風險評價，

不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風

險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承

受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

（七）其他風險

1、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展，如果投資于這些工具，基金

可能會面臨一些特殊的風險；

2、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；

3、因基金業務快速發展而在制度建設、環境控制、人員素質等方面不完善而產生的風

險；

4、因人為因素而產生的風險、如上市公司治理結構問題、內幕交易、不公正披露等欺

詐行為、上市停止交易等產生的風險；

5、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

6、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶

來風險；

7、其他意外導致的風險。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效后方可執

行，并自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等情

形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功

召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財

產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限可相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算

費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。

基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性

公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規規定的最低

期限。

十九、基金合同的內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

1、基金管理人的權利、義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財

產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基金

合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東與債權人權利，為基金的利益行

使因基金財產投資于證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資和參與轉融通證券出

借業務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律

行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服務

的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、

非交易過戶、轉托管和收益分配等的業務規則；

17）向基金份額持有人介紹、發送或傳遞關于本基金的信息；

18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7）依法接受基金托管人的監督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但因監管機

構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要而向其提供

的情況除外；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收

益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金

托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于

法律法規規定的最低期限；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托

管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當

承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為

承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后

30日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金托管人的權利、義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監會，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理

證券、期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產

的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所

托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資

金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的

約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要求，

或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規規定的

最低期限；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監督

管理機構，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退

任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管理

人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金份額持有人的權利、義務

投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，投資人自依據

《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不

再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》

上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的合法

權益。

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產；

3）根據基金合同的約定，依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做

出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）同意基金管理人向其介紹、發送或傳遞有關本基金的信息；

10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代

表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，基金份額

持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會暫不設立日常機構。在本基金存續期內，基金份額持有人大會

可以設立日常機構，日常機構的設立與運作應當根據相關法律法規和中國證監會的規定進行。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法律法規、

《基金合同》或中國證監會另有規定的除外）：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高C類基金份額的銷售服務費率；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的

事項。

（2）在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額

持有人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

2）調整本基金的申購費率、降低C類基金份額的銷售服務費率或變更收費方式；

3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

5）增加或減少基金份額類別，或調整基金份額分類辦法及規則；

6）基金管理人、銷售機構、登記機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易

過戶、轉托管等業務的規則；

7）推出新業務或服務；

8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人

召集；

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

（3）基金份額持有人大會未設立日常機構的，基金托管人認為有必要召開基金份額持

有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10

日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人

應當配合；

（4）基金份額持有人大會未設立日常機構的，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的

基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍

認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日

起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金

托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理

人應當配合；

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金份

額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻

礙、干擾；

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基

金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、

送達時間和地點；

5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本

次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表

決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的

計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管

人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見

的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規或監管機構允許

的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記

日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內，就原定審議事項重新召集

基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基

金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大

會通知載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以書

面方式或大會通知載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提

示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為

召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有

人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決

意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、

六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人

代表出具表決意見；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見

的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有

基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知

的規定，并與基金登記機構記錄相符。

（3）在不違反法律法規和監管機構規定的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用

其他非書面方式（包括網絡、電話等）授權其代理人出席基金份額持有人大會。

（4）在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方

式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進

行。表決方式上，基金份額持有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，具體方式由

會議召集人確定并在會議通知中載明。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定

終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基

金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公布監票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）

和聯系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二

分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規定的須以特別決議通過事

項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基

金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的相反證據

證明，否則提交符合會議通知中規定的確認基金份額持有人身份文件的表決視為有效出席的

基金份額持有人，表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相

互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會

召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結

果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣

布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一

次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授

權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機

關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，

不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用通訊方式

進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有

約束力。

9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份

額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會

召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權

符合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額

10%以上（含10%）；

（2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關

基金份額的二分之一（含二分之一）；

（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所

持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（4）若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益

登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月

以后、六個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

（5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含

二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

（6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上

（含二分之一）通過；

（7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以

上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，應分

別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶內的每份基金份額具

有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，

本節沒有規定的適用本部分的相關規定。

10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規

定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內

容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內

容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議

通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效后方可

執行，并自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

（3）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

（4）《基金合同》約定的其他情形；

（5）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金

財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符

合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基

金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限可相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算

費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。

基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性

公告登載在規定報刊上。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規規定的最低

期限。

（四）爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商、調解未能解決的，任何一方應當將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國

際仲裁中心），按照上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）屆時有效的仲裁規

則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁

裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣地

區法律）管轄并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

二十、基金托管協議的內容摘要

（一）基金管理人

名稱：中銀基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈10、11、26、45樓

郵政編碼：200120

法定代表人：章硯

成立時間：2004年8月12日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：證監基金字〔2004〕93號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：1億元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。

（二）基金托管人

名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號（郵政編碼：200120）

辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號（郵政編碼：200336）

法定代表人：任德奇

成立時間：1987年3月30日

批準設立機關及批準設立文號：國務院國發〔1986〕字第81號文和中國人民銀行銀發

〔1987〕40號文

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字〔1998〕25號

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付

款項業務；提供保管箱服務；經各監督管理部門或者機構批準的其他業務（以許可批復文件

為準）；經營結匯、售匯業務。

注冊資本：742.63億元人民幣

組織形式：股份有限公司

存續期間：持續經營

（三）基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

（1）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金的

投資范圍、投資對象進行監督。

本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好

地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含科創板、創業板、存托憑證及其

他依法發行上市的股票）、港股通標的股票、債券（國債、地方政府債、金融債、企業債、

公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、

短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權、國債期

貨等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、同業存單、現金

資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金還可根據法律法規參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規和監管規則。

本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股

和備選成份股（含存托憑證）占非現金基金資產的比例不低于80%；每個交易日日終在扣除

股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值

5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應

收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序

后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（2）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投

資比例進行監督。

根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：

1）本基金股票資產（含存托憑證）投資比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數

成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現金基金資產的80%；

2）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，

本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金

不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值

的10%；

4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；

6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超

過其各類資產支持證券合計規模的10%；

7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

9）若本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，

不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合

約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債

券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市

值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一個

交易日基金資產凈值的20%；基金所持有的股票市值、買入、賣出股指期貨合約價值，合計

（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

10）若本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，

不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過

基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在

一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基

金合同有關債券投資比例的有關約定；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指

期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股

票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含

質押式回購）等；

11）本基金若投資股票期權，因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超

過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股

票期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等

價物；未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權

價乘以合約乘數計算；基金投資股票期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股

占比等）、投資目標和風險收益特征；

12）本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%，因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

16）本基金參與轉融通證券出借業務，應當遵守以下交易限制：

①參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10

個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

②參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

③最近6個月內日均基金資產凈值不低于2億元；

④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使

基金投資不符合前述第16）所規定比例限制的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務；

17）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第2）、7）、13）、14）、16）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、標的指

數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基

金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中

國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，基金管理人在履行適當

程序后，以變更后的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，在履

行適當程序后本基金投資不再受相關限制，不需要經過基金份額持有人大會審議。

基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。

（3）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金投資禁

止行為進行監督。基金財產不得用于下列投資或者活動。

1）承銷證券；

2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3）從事承擔無限責任的投資；

4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出資；

6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金托管人同意，并按相關法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事

會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易

事項進行審查。

在基金合同生效后2個工作日內，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控

股關系的股東或者與本機構有重大利害關系的公司名單，以上名單發生變化的，應及時予以

更新并通知對方。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在與基金托管

人協商一致并履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

（4）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。

1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與銀

行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。

基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名

單。基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名單。基金管理人應定期

和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新。基金托管人在收到名單后2個

工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次

剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對

手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。

（5）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人

銀行存款業務進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確保基金銀行存款業務賬

目及核算的真實、準確。

2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行簽訂書面協

議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、賬目核

對、到期兌付，以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義務和職責，以確保

基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。

3）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復核相關協議、

賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運作辦

法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。

（6）基金托管人對基金投資流通受限證券的監督。

1）基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關

問題的通知》等有關法律法規規定。

2）流通受限證券，與上文所述的流動性受限資產并不完全一致,包括由《上市公司證券

發行注冊管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一

定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發

行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基金管理人董事

會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開發行

股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包括

但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。基金管理人應至少于首次

執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時

間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式

確認收到上述資料。

4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有關

書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價格、

鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限

證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整,并

應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基金托管人有

足夠的時間進行審核。

5）基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金托管人認為上述資

料可能導致基金投資出現風險的,有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消

除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限

證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。因

拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。如果基金

托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。

（7）基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投資其

他方面進行監督。

2、基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計

算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、相

關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。如果基金管理

人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材料上，則基金托管人

對此不承擔任何責任，并有權在發現后報告中國證監會。

3、基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間內答復并改正，

就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送

基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他有關法規、

《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理

人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規原因及糾正期

限，并保證在規定期限內及時改正。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金

托管人有權報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管

理人在限期內糾正。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基

金合同》約定的，應當視情況暫緩或拒絕執行，立即通知基金管理人，并有權向中國證監會

報告。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他有

關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并有權向中國證監會報

告。

（四）基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人對基金托管

人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財產、

開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準確復核

基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值，是否根據基金管理人指令辦理清算交

收，是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托管人應積極

配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的

完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。

基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、未執行或

無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、

本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基金托管人在限期內糾正，基金托管人收

到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時

對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能

在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監

會報送基金監督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金托

管人在限期內糾正。

（五）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、

分配基金的任何資產，非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

（2）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。基金財產的債權、不得

與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財產的債權債務，不得相互抵

銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財產行使請

求凍結、扣押和其他權利。

（3）基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶等投資

所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規定開立期貨資金賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和

其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完整和獨立。

（5）對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應由基金

管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產沒有到達基金銀

行存款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失

的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。基金托管人應當予以必要的配合與協

助，但對此不承擔任何責任。

2、基金募集資產的驗證

基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內，由基金管理人聘請符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗

資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的全

部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具

相關證明文件。

3、基金的銀行存款賬戶的開立和管理

（1）基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根據基金

管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本

基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益，均需通過本

基金的銀行存款賬戶進行。

（3）本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任何

銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。

（4）基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行資金支付，

并使用交通銀行企業網上銀行（簡稱“交通銀行網銀”）辦理托管資產的資金結算匯劃業務。

（5）基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4、基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司開立

證券賬戶。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行

本基金業務以外的活動。基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。

基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。

基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬

戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結算。基金托管人以本基金的名義在基金托管人處

開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。

5、債券托管賬戶的開立和管理

（1）基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在備案

通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名

義開立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。基金管理人負責申請

基金進入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆

借市場交易賬戶。

（2）基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協議正本由基金

管理人保存。

6、期貨相關賬戶的開立和管理

基金管理人、基金托管人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所

獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。

基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權基金托管人辦理相關銀期

轉賬業務。

7、基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印

鑒（須包括基金托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議/存款確認單據，

明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存款到期指定收款賬戶

等細則。

為防范特殊情況下的流動性風險，存款協議中應當約定提前支取條款。

8、其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的

投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規

的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。

9、基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托

管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的本基

金資產不承擔保管責任。

銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。

基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真偽的辨別，不承擔存

款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。

10、與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管

理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署

與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件，基金管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限

按照國家有關規定執行。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合

同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

（六）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。各類基金份額凈值是按照每個估值

日閉市后，各類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，

小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。

遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調

整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。國家另有規

定的，從其規定。

基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基金合同的規

定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《中國證券監督管理委員會關于證券投資

基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定。基金資產凈值和各類基金份額凈值由

基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人應于每個估值日交易結束后計算當日的

基金資產凈值和各類基金份額凈值，以約定方式發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算

結果復核后，將復核結果反饋給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

（七）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持

有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分

別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不低于法律法規規定的最低期限，法律法

規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金托

管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將

所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

（八）爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通過友好協商或者

調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，任何一方當事

人均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據該會屆時有

效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對相關各方當事人均

有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤勉、盡

責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄并從其解釋。

（九）托管協議的終止與修改

1、基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與

《基金合同》的規定有任何沖突。基金管理人應根據法律法規的規定履行備案程序或根據中

國證監會的要求完成變更程序。

2、基金托管協議的終止

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他事由造

成其他基金托管人接管基金財產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他事由造

成其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容，基金管

理人有權根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。

（一）基金份額持有人持續信息服務

1、基金份額持有人可通過本公司官網（www.bocim.com）、官方微信以及官方APP查

閱對賬單信息。

2、基金管理人根據基金份額持有人定制的服務形式提供基金持續信息服務。基金份額

持有人可通過以下方式向基金管理人辦理定制電子對賬單、紙質對賬單：1）撥打基金管理

人客服熱線（400-888-5566轉人工服務）定制；2）登錄基金管理人官網（www.bocim.com）

定制。具體查閱和定制規則可撥打客服熱線咨詢。當基金份額持有人接收持續信息服務的手

機號碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發生變更時，可通過撥打基金管理人

客服熱線（400-888-5566轉人工服務）更新修改，以避免無法及時接收相關信息。

基金管理人將采取以電子賬單為主的賬單服務方式，但繼續為有需求的基金份額持有

人提供紙質賬單服務，基金份額持有人可通過管理人客服熱線（400-888-5566轉人工服務）

訂制紙質賬單。

電子對賬單經互聯網傳送，可能因郵件服務器解析等問題無法正常顯示原發送內容，也

無法完全保證其安全性與及時性。因此基金管理人不對電子郵件或短信息電子化賬單的送達

做出承諾和保證，也不對因互聯網或通訊等原因造成的信息不完整、泄露等而導致的直接或

間接損害承擔任何賠償責任。

（二）網上交易、查詢服務

基金投資者可通過銷售機構網站或APP等客戶端辦理認購、申購、贖回及信息查詢。

基金管理人也可利用其官方網站（www.bocim.com）、官方微信服務號（在微信中搜索公眾

號“中銀基金”并選擇關注）或者官方APP客戶端（在各大手機應用商城搜索“中銀基金”下

載安裝）等為直銷投資者提供基金網上交易、查詢服務。具體業務規則請向相關機構咨

詢。

（三）客戶服務中心電話服務

客戶服務中心自動語音系統400-888-5566、021-3883 4788，提供全天24小時基金凈值

信息、賬戶交易情況、基金產品與服務等信息查詢。

（四）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系本基

金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十二、其他應披露事項

無。

二十三、招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，

供公眾查閱、復制。投資人在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件。

投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。

基金管理人和基金托管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

二十四、備查文件

（一）本基金備查文件包括下列文件：

1、中國證監會準予中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金募集的文件；

2、《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金基金合同》；

3、《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金托管協議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金托管人業務資格批件、營業執照；

7、中國證監會要求的其他文件。

（二）備查文件的存放地點和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在支付工本

費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件。

中銀基金管理有限公司

2025年4月23日


              

                

               中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金招募說明書.pdf