東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金（C類份額）

基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年12月23日

送出日期：2024年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù) 基金代碼 012708 

下屬基金簡(jiǎn)稱 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)C 下屬基金交易代碼 012709 

基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 

基金合同生效日 2021年12月30日 上市交易所及上市日期 - 

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 

運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日 

基金經(jīng)理 徐習(xí)佳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年12月30日 

證券從業(yè)日期 2000年7月3日 

基金經(jīng)理 高原 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年6月10日 

證券從業(yè)日期 2012年9月1日 

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 

投資范圍 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證）、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短期債券等）、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可 

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 以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。同時(shí)為實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)更好地跟蹤，本基金將輔以適當(dāng)?shù)奶娲圆呗哉{(diào)整組合。本基金力爭(zhēng)基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35％，年跟蹤誤差不超過4％。 

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% 

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金是指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

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注：1、基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。

2、合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取：

費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） - - 無 

贖回費(fèi) N＜7日 1.5% - 

7日≤N＜30日 0.5% - 

N≥30日 0 - 

(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方 

管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu) 

托管費(fèi) 0.1% 基金托管人 

銷售服務(wù)費(fèi) 0.4% 銷售機(jī)構(gòu) 

審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 

信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊 

其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的相關(guān)賬戶開戶費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際

金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

3、本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不列入基金費(fèi)用。

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(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)C

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） 

1.02% 

注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的

相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操

作風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種（包括債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、科創(chuàng)板股票、存托憑證、

北交所股票等）的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)

基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)主要是指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)，包括：標(biāo)的指數(shù)

回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)

險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)

構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌風(fēng)險(xiǎn)等。

(二)重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確

獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海

國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性

的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808

●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

●基金份額凈值

●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

●其他重要資料

六、其他情況說明

本基金標(biāo)的指數(shù)為中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)（指數(shù)代碼：931446，指數(shù)簡(jiǎn)稱：東證紅利低波）。

中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)的樣本空間為中證全指指數(shù)樣本，具體選樣方法為：（1）對(duì)樣本空間內(nèi)股

票按照過去一年A股日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的股票；（2）對(duì)樣本空間內(nèi)剩余股票，

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計(jì)算其過去三年扣非ROE的均值及標(biāo)準(zhǔn)差，并根據(jù)二者之差由高到低排名，剔除排名后30%的股票；（3）

剔除過去三年未連續(xù)實(shí)施現(xiàn)金分紅的股票；（4）對(duì)樣本空間內(nèi)剩余股票，計(jì)算其預(yù)期股息率并由高到低排

名，剔除排名后60%的股票；其中，預(yù)期股息率=過去三年股利支付率均值/市盈率；（5）對(duì)樣本空間內(nèi)剩

余股票，計(jì)算其過去五年周收益率的標(biāo)準(zhǔn)差并由低到高排名，選取排名前100只股票作為指數(shù)樣本股。指

數(shù)采用預(yù)期股息率加權(quán)，個(gè)股權(quán)重上限5%。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站（www.csindex.com.cn）。


              

                

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