中信建投量化進取6個月持有期混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新

編制日期：2025年02月28日

送出日期：2025年03月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱 中信建投量化進取 基金代碼 011410 

基金簡稱A 中信建投量化進取A 基金代碼A 011410 

基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司 

基金合同生效日 2021年03月09日 上市交易所及上市日期 - 

基金類型 混合型 交易幣種 人民幣 

運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日，但本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期。每份基金份額的最短持有期結束日的下一個工作日（含）起，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請及轉換轉出申請。 

基金經理 王鵬 開始擔任本基金基金經理的日期 2021年03月09日 

證券從業日期 2015年01月22日 

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

投資者可閱讀本基金招募說明書的“基金的投資”章節了解詳細情況。

投資目標 本基金通過數量化的方法精選個股，在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。 

投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、 

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 債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 

主要投資策略 本基金通過對各類宏觀經濟指標及資產市場行為數據進行量化分析，判斷當前市場行為熱點、運動趨勢以及投資者風險偏好，并構建多種估值、發展預期等因子指標。基于各因子與股票、債券等大類資產價格的內在相關性及影響機制，分別進行定量判斷、篩選及歸類。在上述歸類結果的基礎上，靈活運用各類數量模型，分別構建股票、債券、貨幣等大類資產配置價值的趨勢判斷的量化因子，形成對股票、債券、貨幣等大類資產的配置觀點。 

業績比較基準 中證500指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20% 

風險收益特征 本基金屬于混合型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

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注：基金合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關費用

以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注 

申購費(前收費) M 1.50%  

100萬元≤M 1.20%  

200萬元≤M 0.80%  

500萬元≤M 1000.00元/筆  

贖回費  0.00% 本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期 

（二）基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方 

管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構 

托管費 0.20% 基金托管人 

審計費用 38,000.00 會計師事務所 

信息披露費 120,000.00 規定披露報刊 

其他費用 詳見本基金招募說明書“基金費用與稅收”章節  

注：1、年費金額單位：元。

2、審計費、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際

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金額以基金定期報告披露為準。

3、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

（三）基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

基金運作綜合費率（年化） 

1.43% 

注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產凈值的比例

（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關

數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資者須了解并承受市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、本基金特有風險及其他風

險。

本基金特有風險包括：

1、本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期。在基金份額的最短持有期內，投資者不能

就該基金份額提出贖回申請及轉換轉出申請，因此面臨在最短持有期限內無法贖回的風險；

2、本基金借鑒國內外成熟的組合投資策略，運用多因子分析模型和機器學習模型構建投資組合，

力爭實現超越業績比較基準的投資回報?；鹂赡芤驗槟Ｐ陀嬎愕恼`差或模型中變量因子不完善而

導致判斷結論的失誤，從而導致投資損失；

3、股指期貨投資風險；

4、國債期貨投資風險；

5、資產支持證券投資風險；

6、流通受限證券投資風險；

7、存托憑證投資風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國

際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終

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局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如

需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告、定期報告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.cfund108.com][客服電話：4009-108-108]

●基金合同、托管協議、招募說明書

●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●基金份額凈值

●基金銷售機構及聯系方式

●其他重要資料

六、其他情況說明

無。


              

                

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