太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金（A類份額）

基金產品資料概要更新

編制日期：2025年4月18日

送出日期：2025年4月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱   太平中債1-3年政策性金融債   基金代碼   009087   

下屬基金簡稱   太平中債1-3年政策性金融債A   下屬基金交易代碼   009087   

基金管理人   太平基金管理有限公司  基金托管人   上海浦東發展銀行股份有限公司  

基金合同生效日   2020年5月28日  上市交易所及上市日期   -  

基金類型   債券型  交易幣種   人民幣  

運作方式   普通開放式  開放頻率   每個開放日  

基金經理   吳超  開始擔任本基金基金經理的日期   2020年05月28日  

證券從業日期   2013年04月30日  

其他   《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。 法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。 如果本基金投資的政策性金融債發行人政策性銀行發生改制，且可能對本基金投資運作、基金份額持有人利益產生較大影響的，在履行適當程序后，基金管理人可以對本基金進行轉型或終止本基金合同。  

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

投資目標   緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差控制在4%以內。   

投資范圍   本基金標的指數為中債1-3年政策性金融債指數。 本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，本基金會少量投資于其他債券（含國債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債券、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具 

 （但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資待償期在1年-3年（包含1年和3年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。  

主要投資策略   本基金為指數型基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法為主，選取標的指數成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 （一）資產配置策略 本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金跟蹤待償期在1年-3年（包含1年和3年）的標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于本基金非現金基金資產的80%。 （二）債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要，本基金將投資于流動性較好的國債等債券，保證基金資產流動性，提高基金資產的投資收益。本基金將根據宏觀經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結合債券定價技術，進行個券選擇。 1、抽樣復制策略 本基金通過抽樣復制和動態最優化的方法進行被動式指數化投資，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取適當方法，如“久期盯住”等優化策略對基金資產進行調整，降低交易成本，以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。 2、替代性策略 當成份債券市場流動性不足或因法規規定本基金不能投資關聯方債券等情況導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人將通過投資備選成份債券為主，并輔以非成份債券等金融工具來構建替代組合進行跟蹤復制。 在正常市場情況下，基金管理人力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中，當指數成份證券面臨違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份證券進行調整。 3、中小企業私募債投資策略 針對中小企業私募債，本基金以持有到期，獲得本金和票息收入為主要投資策略，同時，密切關注債券的信用風險變化，力爭在控制風險的前提下，獲得較高收益。 其他還包括國債期貨投資策略、資產支持證券投資策略。   

業績比較基準   本基金業績比較基準為：95%×中債1-3年政策性金融債指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。  

風險收益特征   本基金為債券型指數基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。  

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

注：業績表現截止日期2024年12月31日。合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。

基金過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：

費用類型   份額（S）或金額（M）  /持有期限（N）   收費方式/費率   

申購費  （前收費）   M 0.60%   

100萬元≤M＜300萬元   0.40%   

300萬元≤M＜500萬元   0.15%   

M≥500萬元   1000元/筆   

贖回費   N＜7天   1.50%   

7天≤N＜30天   0.10%   

N≥30天   0   

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別   收費方式/年費率或金額   收取方   

管理費   0.15%   基金管理人和銷售機構   

托管費   0.05%   基金托管人   

審計費用   35,000.00元   會計師事務所   

信息披露費   120,000.00元   規定披露報刊   

其他費用   其他費用詳見本基金招募說明書或其更新“基金的費用與稅收”章節。  

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產中扣除。上表中年費用金額為

基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。

(三)基金運作綜合費用測算

若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：

太平中債1-3年政策性金融債A

 基金運作綜合費率（年化）   

 持有期間   0.26%  

注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年

報披露的相關數據為基準測算。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

一、投資于本基金的主要風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規性風險和其他風險等。

二、本基金特有的風險

1、標的指數的風險

即標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，因標的指數編

制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資

收益。

2、標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個債券市場。標的指數成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報

率可能存在偏離。

3、標的指數波動的風險：標的指數成份債券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風

險。

4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

5、標的指數變更的風險

6、指數編制機構停止服務的風險

7、成份券停牌或違約的風險

8、投資國債期貨的風險

9、投資資產支持證券的風險

資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現

金流或剩余權益。

10、投資中小企業私募債券的風險

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式

發行的債券。

11、本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風險：

（1）政策性銀行改制后的信用風險。若未來政策性銀行進行改制，政策性金融債的性質有可能發生較

大變化，債券信用等級也可能相應調整，基金投資可能面臨一定信用風險。

（2）政策性金融債的流動性風險。政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環境下，

可能集中買進或賣出，存在流動性風險。

（3）投資集中度風險。政策性金融債發行人較為單一，若單一主體發生重大事項變化，可能對基金凈

值表現產生較大影響。

三、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，

也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站[網址www.taipingfund.com.cn][客服電話021-61560999、4000288699]

1.基金合同、托管協議、招募說明書

2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3.基金份額凈值

4.基金銷售機構及聯系方式

5.其他重要資料


              

                

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