太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資

基金招募說明書（更新）

（2025年第2號）

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

二〇二五年四月

目錄

第一部分緒言.............................................................................................................................3

第二部分釋義.............................................................................................................................4

第三部分基金管理人.................................................................................................................9

第四部分基金托管人...............................................................................................................17

第五部分相關服務機構...........................................................................................................21

第六部分基金的募集...............................................................................................................23

第七部分基金合同的生效.......................................................................................................24

第八部分基金份額的申購贖回...............................................................................................25

第九部分基金的投資...............................................................................................................35

第十部分基金的業績...............................................................................................................46

第十一部分基金的財產...........................................................................................................48

第十二部分基金資產估值.......................................................................................................49

第十三部分基金的收益與分配...............................................................................................53

第十四部分基金的費用與稅收...............................................................................................54

第十五部分基金的會計與審計...............................................................................................56

第十六部分基金的信息披露...................................................................................................57

第十七部分側袋機制...............................................................................................................63

第十八部分風險揭示...............................................................................................................66

第十九部分基金合同的變更、終止和基金財產的清算.......................................................71

第二十部分基金合同的內容摘要...........................................................................................73

第二十一部分基金托管協議的內容摘要...............................................................................87

第二十二部分基金份額持有人服務.....................................................................................102

第二十三部分其他應披露事項.............................................................................................104

第二十四部分招募說明書存放及其查閱方式.....................................................................111

第二十五部分備查文件.........................................................................................................112

重要提示

本基金經中國證監會2019年11月28日證監許可[2019]2587號文注冊募集。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，

但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，基金資產凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人根

據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括但

不限于：標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組

合回報與標的指數回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數變更的風險、指

數編制機構停止服務的風險、成份券停牌或違約的風險、流動性風險、國債期貨的投資風險、

資產支持證券的投資風險、市場風險、合規性風險、管理風險與操作風險等，具體風險詳見

招募說明書“風險揭示”部分。本基金為債券型指數基金，其預期風險和預期收益低于股票

型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金跟蹤復制中債1-3年政策性金融債指數，

其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現的風險。流

動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支付所引致的風險。本基

金投資國債期貨，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，具有放大性與可預防性等

特征，其風險主要包括由利率波動原因造成的市場價格風險、由宏觀因素和政策因素變化而

引起的系統風險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風險、由交易制度不完善而引發的

制度性風險以及由技術系統故障及操作失誤造成的技術系統風險等。

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，

本基金會少量投資于其他債券（含國債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債券、地

方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、

銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合

中國證監會相關規定），在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。在特殊市場條件下，

如證券市場的成交量發生急劇萎縮、基金發生巨額贖回以及其他未能預見的特殊情形下，可

能導致基金資產變現困難或變現對證券資產價格造成較大沖擊，發生基金份額凈值波動幅度

較大、無法進行正常贖回業務、基金不能實現既定的投資決策等風險。

本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風險、政策性金融

債流動性風險和投資集中度風險等。

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采

用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性

風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小

企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。在建倉完成后，本基金投資于債

券資產的比例不低于基金資產的80%，投資待償期在1年-3年（包含1年和3年）的標的指

數成份債券和備選成份債券的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金將根據資產規模、

日常申購贖回情況、市場流動性等情況，主要采用完全復制策略構建基金債券投資組合，并

根據標的指數成份債券及其權重的變動而進行相應的調整。投資人在投資本基金之前，請仔

細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和

產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，理性判斷市場，自

主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本

基金業績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決

策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本基金單一投資者持有的基金份額不得達到或超過基金份額總額的20%，但在基金運作

過程中因份額贖回等情形被動達到或超過20%的除外。法律法規或監管機構另有規定的從

其規定。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，本

基金可以啟用側袋機制，具體詳見本招募說明書“第十七部分側袋機制”章節。側袋機制實

施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金

份

本招募說明書所載內容截止日為2025年3月31日，有關財務數據和凈值表現截止日為

2024年12月31日（財務數據未經審計）。

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金

銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管

理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理

規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3

號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）以及《太平中債1-3年政策性金

融債指數證券投資基金基金合同》編寫。

本招募說明書闡述了太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金的投資目標、策

略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀

本招募說明書?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資

料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信

息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤羌s定基金

合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同

的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜?
資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在《招募說明書》中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金

2、基金管理人：指太平基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦東發展銀行股份有限公司

4、基金合同：指《太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同》及對本

基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《太平中債1-3年政策性金

融債指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金

招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金產品

資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金份額

發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等以及頒布機關對其不時

做出的修訂

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五

次會議通過，2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修

訂，自2013年6月1日起實施的，并根據2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會

常務委員會第十四次會議《關于修改＜中華人民共和國港口法〉等七部法律的決定》修正的

《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的

修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行保險監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資

者境內證券期貨投資管理辦法》及現時有效的相關法律法規規定可以投資于中國境內證券市

場的中國境外的機構投資者

21、人民幣合格境外機構投資者：指按照《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機

構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進

行境內證券投資的境外法人

22、投資人/投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指太平基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的

其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售

業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基

金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、

建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為太平基金管理有限公司

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基

金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認

購、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資等基金交易業務而引起的基金份額變動及結

余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關金融期貨交易所的正常交易

日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《太平基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是由基金管

理人制定并不時修訂，規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，

由基金管理人、銷售機構和投資人共同遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，申請購買

基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，申請購買

基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件

和要求，將基金份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的

條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他

基金基金份額的行為

44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及

受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余

額）超過上一開放日基金總份額的10%

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現的

其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其

他資產的價值總和

50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

51、基金份額凈值：針對本基金各類基金份額而言，指計算日某一類基金份額的基金

資產凈值除以計算日該類別基金份額總數

52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金

份額凈值的過程

53、基金份額分類：指本基金分設三類基金份額：A類基金份額、C類基金份額和D

類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算基金份額凈值，計算公式為計算

日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數

54、A類基金份額：指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持有

期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別

55、C類基金份額：指在投資者認購、申購時不收取認購、申購費用，在贖回時根據

持有期限收取贖回費用，且從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別

56、D類基金份額：指在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖

回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別

57、銷售服務費：指從相應類別基金份額的基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、

銷售以及基金份額持有人服務的費用

58、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的、用以進行信息披露的全國性報刊及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金

電子披露網站）等媒介

59、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

60、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

61、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的

方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存

量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待

62、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

63、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行

處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理

工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

64、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價

值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存

在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

1、基金管理人基本情況

名稱：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室

辦公地址：中國上海市銀城中路488號太平金融大廈7樓

法定代表人：劉冬

設立日期：2013年1月23日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2012]1719號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣6.5億元

存續期限：持續經營

聯系人：白莉莉

客戶服務電話：021-61560999、4000288699

傳真：021-38556751

股權結構：

股東名稱  持股比例  

太平資產管理有限公司  56.31%  

太平人壽保險有限公司  38.46%  

安石投資管理有限公司  5.23%  

合計  100%  



二、主要成員情況

1、董事會成員基本情況

劉冬先生，董事長。中共黨員，經濟學博士，具有證券投資基金從業資格。曾任職于海

南港澳資訊產業股份有限公司、光大證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、中原證券

股份有限公司、Platinum Capital Management、天津港（集團）有限公司、華夏人壽保險

股份有限公司、瑞眾人壽保險有限責任公司、中國太平保險集團有限責任公司（中國太平保

險集團＜香港＞有限公司）。現任本基金管理人董事長。

徐鋼先生，董事。中共黨員，經濟學碩士，正高級經濟師。曾任職于中國人壽保險（集

團）公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司?，F任太平資

產管理有限公司副總經理。

邢茂華先生，董事。中共黨員，經濟學學士。曾任職于中國人民保險公司哈爾濱分公司、

哈爾濱保監辦、黑龍江保監局、太平保險有限公司、太平養老保險股份有限公司?，F任太平

人壽保險有限公司投資總監（副總經理級）、首席投資官，兼總公司投資管理部總經理、不

動產管理部（二級部）總經理。

Thomas Adam Shippey先生，董事。英國阿斯頓大學國際商務和德語學士。曾任職于普

華永道會計師事務所、瑞銀集團?，F任安石集團財務總監、安石投資管理有限公司執行董事。

曹琦女士，董事。中共黨員，工商管理學碩士，具有證券投資基金從業資格。曾任職于

中國工商銀行股份有限公司、太平資產管理有限公司?，F任本基金管理人總經理。

鄧先虎先生，董事。中共黨員，經濟學碩士，具有證券投資基金從業資格。曾任職于北

京天地方圓翻譯有限公司、中國太平洋人壽保險股份公司、中國太平洋保險集團股份公司、

長江養老保險股份有限公司、太平資產管理有限公司、太平石化金融租賃有限責任公司等。

現任本基金管理人副總經理。

范碧華女士，獨立董事。法學學士，主要從事公司、銀行與金融等方面的研究。現任上

海申駿律師事務所高級合伙人。

武進鋒先生，獨立董事。中共黨員，法學碩士，中國及美國紐約州執業律師。曾任職于

華為技術有限公司、通用電氣醫療集團、北京市中銀（上海）律師事務所。現任北京浩天（上

海）律師事務所合伙人。

趙然女士，獨立董事。經濟學博士，曾任職于跨國公司、投資銀行等相關企業?，F任河

南省社科院副研究員。

2、監事會成員基本情況

熊瑩女士，監事會主席。工商管理碩士。曾任職于興業證券股份有限公司、光大證券股

份有限公司、太平人壽保險有限公司、太平資產管理有限公司?，F任太平保險集團有限責任

公司審計部副總經理。

熊志剛先生，監事。中共黨員，經濟學博士。曾任職于中國平安人壽保險股份有限公司

廈門分公司、廈門晨光進出口公司、中國保監會福建監管局、中國銀保監會福建監管局。現

任太平人壽保險有限公司投資管理部副總經理。

王瑞瑾先生，監事。經濟學學士，具有證券投資基金從業資格。曾任職于萬家共贏資產

管理有限公司、萬家基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公

司、中信證券、上海銀行等。現任本基金管理人基金運營部總監。

王偉先生，職工監事。中共黨員，經濟學博士。具有證券投資基金從業資格。曾任職于

太平養老保險有限公司、中國太平保險集團、太平石化金融租賃有限責任公司?，F任本基金

管理人紀委辦公室主任。

趙霖先生，職工監事。中共黨員，FRM，工程及經濟學雙碩士。具有證券投資基金從業

資格。曾任職于上海亞太計算機信息系統有限公司、上海建經投資咨詢有限公司、上海新世

紀資信評估投資服務有限公司、太平資產管理有限公司等公司?，F任本基金管理人稽核風控

部總監。

谷鎏先生，職工監事。中共黨員，法學碩士。具有證券投資基金從業資格。曾任職于上

海市靜安區人民政府江寧路街道辦事處、太平資產管理有限公司?，F任本基金管理人綜合管

理部（黨委辦公室）副總監。

3、公司高級管理人員

曹琦女士，總經理。簡歷同上。

鄧先虎先生，副總經理。簡歷同上。

史彥剛先生，助理總經理。中共黨員，經濟學碩士，具有證券投資基金從業資格。曾就

職于中國工商銀行、中國銀行業監督管理委員會、中信銀行，曾任嘉實基金管理有限公司信

用分析師、國泰基金管理有限公司投資經理、長城基金管理有限公司基金經理、格林基金管

理有限公司副總經理等職務?，F任本基金管理人助理總經理。

陳曉女士，助理總經理。中共黨員，經濟學碩士，具有證券投資基金從業資格。曾就職

于光大保德信基金管理有限公司?，F任本基金管理人助理總經理、固定收益投資部總監。

王炯女士，督察長。中共黨員，法學碩士，具有證券投資基金從業資格。曾任職于上海

市對外經濟貿易委員會、中國證券監督管理委員會上海監管局（原上海市證券管理辦公室）、

德邦證券股份有限公司、華金證券股份有限公司?，F任本基金管理人督察長。

陳新先生，首席信息官。中共黨員，工學學士，具有證券投資基金從業資格。曾就職于

丹東電子研究設計院、丹東國際信托投資有限公司、華泰財產保險投資管理中心、華泰資產

管理有限公司、永誠保險資產管理有限公司?，F任本基金管理人首席信息官、信息技術部總

監。

4、本基金基金經理

吳超先生，美國本特利商學院金融學碩士，具有證券投資基金從業資格。2013年5月

起曾在西部證券股份有限公司固定收益部、上海金懿投資有限公司擔任部門經理、投資總監

等職。2017年3月加入本公司，現任固定收益投資部助理總監。2018年2月12日至2022

年8月15日任太平日日金貨幣市場基金、太平日日鑫貨幣市場基金基金經理。2019年3月

25日起任太平睿盈混合型證券投資基金基金經理。2019年6月27日起任太平恒安三個月定

期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年5月28日起任太平中債1-3年政策性金融債

指數證券投資基金基金經理。2020年8月7日起任太平恒澤63個月定期開放債券型證券投

資基金基金經理。2020年11月12日起任太平恒久純債債券型證券投資基金基金經理。2021

年6月24日起任太平豐泰一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2021年9月

17日起任太平睿享混合型證券投資基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務如下：

投資決策委員會主席：總經理曹琦女士

投資決策委員會成員：助理總經理兼基金經理史彥剛先生、助理總經理兼固定收益投資

部負責人\基金經理陳曉女士、首席資產配置官兼多元資產投資部組合投資部總經理\基金經

理劉翀先生、權益投資部負責人兼基金經理劉金先生、研究部負責人兼基金經理楊行遠先生、

交易部負責人吳士彬先生、固定收益投資部助理總監兼基金經理吳超先生。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等現行有效的相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制

制度，采取有效措施，防止違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會有關規定

的行為發生。

2、基金管理人承諾防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、

法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，泄漏在任職

期間知悉的有關證券、基金的商業秘密和尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信

息；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

（五）基金經理的承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

2、不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，泄漏在任職

期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信

息；

4、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（六）基金管理人的內部控制制度

基金管理人的內部控制是指基金管理人為防范和化解風險，保證經營運作符合公司的發

展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制，運用管理方法，實施操作程

序與控制措施而形成的系統。

1、基金管理人內部控制的總體目標是：

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經

營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受托資產

的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。

2、基金管理人的內部控制遵循以下原則：

（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，

并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行。

（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、

自有資產、其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、基金管理人制定內部控制制度遵循以下原則：

（1）合法合規性原則。公司內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各項規定。

（2）全面性原則。內部控制制度應當涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有制度上

的空白或漏洞。

（3）審慎性原則。制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出發點。

（4）適時性原則。內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、

經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

4、基金管理人內部控制的主要內容

公司內部風險控制的主要內容包括：投資管理業務控制、信息披露控制、基金銷售活動

控制、信息技術系統控制、會計系統控制、監察稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴格制定管理規章、

操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點并采取控制措施。

（2）信息披露控制

公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的信息披露制度，保證公開披露

的信息真實、準確、完整、及時。

（3）基金銷售活動控制

公司從事基金銷售活動，自覺遵守法律法規和中國證監會的規定，不得損害國家利益、

社會公共利益和基金投資人的合法權益。

（4）信息技術系統控制

公司根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴格制定信息系

統的管理制度。信息技術系統的設計開發符合國家、金融行業軟件工程標準的要求，編寫完

整的技術資料；在實現業務電子化時，設置保密系統和相應控制機制，并保證計算機系統的

可靠性；信息技術系統投入運行前，經過業務、運營、監察稽核等部門的聯合驗收。

（5）會計系統控制

公司依據《中華人民共和國會計法》、財政部2006年頒布的企業會計準則及應用指南、

《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算業務指引》等國家有關法律、法規制定基

金會計制度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各個風險控制

點建立嚴密的會計系統控制。

（6）監察稽核控制

公司設立督察長，對董事會負責，經董事會聘任，報中國證監會核準。根據公司監察稽

核工作的需要和董事會授權，督察長就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報

告、建議職能。

公司設立監察稽核部門，對公司經營層負責，開展監察稽核工作，公司保證監察稽核部

門的獨立性和權威性。

5、基金管理人的內部控制制度體系

基金管理人的制度體系分為四個層面：

（1）公司章程；

（2）公司內部控制大綱

公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的

綱要和總攬，內部控制大綱明確內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等內容；

（3）公司基本管理制度

基本管理制度主要包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露制度、

監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案管理制度、業績評估考核制度

和緊急情況處理制度；

（4）部門和業務管理制度

部門和業務管理制度是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗

位責任等的具體說明，是公司根據部門職能開展相關業務的相關制度，是依據公司基本管理

制度制定的具體業務管理制度。

6、基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是公司董事會及管理層的責任。

基金管理人特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確，并承諾將根據法律法規、市

場環境的變化和業務的發展不斷完善內部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概況

本基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司，基本信息如下：

名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟

法定代表人：張為忠

成立時間：1992年10月19日

經營范圍：經中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準，公司主營業務主要包括：

吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代

理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；代

理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；

國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；買

賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、

見證業務；離岸銀行業務；證券投資基金托管業務；全國社會保障基金托管業務；經中國人

民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準經營的其他業務。

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：293.52億元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2003]105號

聯系人：朱萍

聯系電話：（021）31888888

上海浦東發展銀行自2003年開展資產托管業務，是較早開展銀行資產托管服務的股份

制商業銀行之一。經過二十年來的穩健經營和業務開拓，各項業務發展一直保持較快增長，

各項經營指標在股份制商業銀行中處于較好水平。

上海浦東發展銀行總行于2003年設立基金托管部，2005年更名為資產托管部，2013

年更名為資產托管與養老金業務部，2016年進行組織架構優化調整，并更名為資產托管部，

目前下設證券托管處、客戶資產托管處、養老金業務處、內控管理處、業務保障處、總行資

產托管運營中心（含合肥分中心）六個職能處室。

目前，上海浦東發展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基金托管、全

球資產托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產托管、期貨公司客戶資

產托管、私募證券投資基金托管、私募股權托管、銀行理財產品托管、企業年金托管等多項

托管產品，形成完備的產品體系，可滿足多領域客戶、境內外市場的資產托管需求。

（二）主要人員情況

張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設銀行大連市分行開發區分行行

長，中國建設銀行內蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設銀行湖北省分行紀委書記、副

行長、黨委委員，中國建設銀行普惠金融事業部（小企業業務部）總經理，中國建設銀行公

司業務總監。現任中共上海浦東發展銀行股份有限公司委員會書記、董事長。

李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發展銀行天津分行資財部總經

理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經理，總行資產負債管理委員會主任，

總行清算作業部總經理，沈陽分行黨委書記、行長?，F任上海浦東發展銀行總行資產托管部

總經理。

（三）基金托管業務經營情況

截止2025年3月31日，上海浦東發展銀行證券投資基金托管規模為14203.76億元，

托管證券投資基金共485只。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、本行內部控制目標為：確保經營活動中嚴格遵守國家有關法律法規、監管部門監管

規則和本行規章制度，形成守法經營、規范運作的經營思想。確保經營業務的穩健運行，保

證基金資產的安全和完整，確保業務活動信息的真實、準確、完整，保護基金份額持有人的

合法權益。

2、本行內部控制組織架構為：總行法律合規部是全行內部控制的牽頭管理部門，指導

業務部門建立并維護資產托管業務的內部控制體系?？傂酗L險監控部是全行操作風險的牽頭

管理部門。指導業務部門開展資產托管業務的操作風險管控工作?？傂匈Y產托管部下設內控

管理處。內控管理處是全行托管業務條線的內部控制具體管理實施機構，并配備專職內控監

督人員負責托管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核職責。

3、內部控制制度及措施:本行已建立完善的內部控制制度。內控制度貫穿資產托管業

務的決策、執行、監督全過程，滲透到各業務流程和各操作環節，覆蓋到從事資產托管各級

組織結構、崗位及人員。內部控制以防范風險、合規經營為出發點，各項業務流程體現“內

控優先”要求。

具體內控措施包括：培育員工樹立內控優先、制度先行、全員化風險控制的風險管理理

念，營造濃厚的內控文化氛圍，使風險意識貫穿到組織架構、業務崗位、人員的各個環節。

制定權責清晰的業務授權管理制度、明確崗位職責和各項操作規程、員工職業道德規范、業

務數據備份和保密等在內的各項業務管理制度；建立嚴格完善的資產隔離和資產保管制度，

托管資產與托管人資產及不同托管資產之間實行獨立運作、分別核算；對各類突發事件或故

障，建立完備有效的應急方案，定期組織災備演練，建立重大事項報告制度；在基金運作辦

公區域建立健全安全監控系統，利用錄音、錄像等技術手段實現風險控制；定期對業務情況

進行自查、內部稽核等措施進行監控，通過專項/全面審計等措施實施業務監控，排查風險

隱患。

（五）托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督依據

托管人嚴格按照有關政策法規、以及基金合同、托管協議等進行監督。監督依據具體包

括：

（1）《中華人民共和國證券法》；

（2）《中華人民共和國證券投資基金法》；

（3）《公開募集證券投資基金運作管理辦法》；；

（4）《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》

（5）《基金合同》、《基金托管協議》；

（6）法律、法規、政策的其他規定。

2、監督內容

我行根據基金合同及托管協議約定，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、

投資比例、投資限制等進行嚴格監督，及時提示基金管理人違規風險。

3、監督方法

（1）資產托管部設置核算監督崗位，配備相應的業務人員，在授權范圍內獨立行使對

基金管理人投資交易行為的監督職責，規范基金運作，維護基金投資人的合法權益，不受任

何外界力量的干預；

（2）在日常運作中，凡可量化的監督指標，由核算監督崗通過托管業務的自動處理程

序進行監督，實現系統的自動跟蹤和預警；

（3）對非量化指標、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人工監督的方

法。

4、監督結果的處理方式

（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監督結果，采取定期和不定期報告形式向基

金管理人和中國證監會報告。定期報告包括基金監控周報等。不定期報告包括提示函、臨時

日報、其他臨時報告等；

（2）若基金托管人發現基金管理人違規違法操作，以電話、郵件、書面提示函的方式

通知基金管理人，指明違規事項，明確糾正期限。在規定期限內基金托管人再對基金管理人

違規事項進行復查，如果基金管理人對違規事項未予糾正，基金托管人將報告中國證監會。

如果發現基金管理人投資運作有重大違規行為時，基金托管人應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正；

（3）針對中國證監會、中國人民銀行對基金投資運作監督情況的檢查，應及時提供有

關情況和資料。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構

名稱：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A

法定代表人：劉冬

聯系人：周書雨

直銷電話：021-38556789

直銷傳真：021-38556751

客戶服務電話：400-028-8699/021-61560999

公司網址：www.taipingfund.com.cn

2、其他銷售機構

詳見本基金基金份額發售公告及基金管理人網站。

3、基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并

及時公示。

二、登記機構

名稱：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈7樓

法定代表人：劉冬

聯系人：王瑞瑾

聯系電話：021-38556651

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市海華永泰律師事務所

住所：上海市華陽路112號2號樓東虹橋法律服務園區302室

辦公地址：上海市東方路69號裕景國際商務廣場A樓15層

負責人：馮加慶

電話：021-58773177

傳真：021-58773268

經辦律師：張蘭、梁麗金

聯系人：張蘭

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓

法定代表人：鄒俊

聯系電話：（021）2212 2888

傳真：（021）6288 1889

聯系人：張楠

經辦注冊會計師：張楠、倪益、許雯

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定

募集本基金，并于2019年11月28日經中國證監會證監許可[2019]2587號文準予募集注冊。本

基金募集期為2020年5月11日至2020年5月21日止。經普華永道中天會計師事務所（特殊普通

合伙）驗資，募集期共募集300,091,430.99份，有效認購戶為435戶。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2020年5月28日正式生效。

二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產

凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前

述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基

金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

三、基金存續期內政策性金融債發行人發生改制的處理方式

如果本基金投資的政策性金融債發行人政策性銀行發生改制，且可能對本基金投資運

作、基金份額持有人利益產生較大影響的，在履行適當程序后，基金管理人可以對本基金進

行轉型或終止本基金合同。

第八部分基金份額的申購贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在相關公告

中列明或基金管理人網站公示?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金管理

人網站公示?；鹜顿Y人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或

網上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公

告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所及相關金融期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的約定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申

購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖

回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接

受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

本基金已于2020年7月9日起開始辦理日常申購、贖回業務。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為

基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日的開放時間

結束后不得撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

6、基金管理人有權決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規模限額，

但應最遲在新的限額實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵

守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。投資者在申購本基

金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金；投資者在提交贖回申請時，應確保賬戶內有足

夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基

金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不

成立。

基金份額持有人在提交贖回申請時，必須有足夠的份額余額，則贖回申請成立，否則所

提交的贖回申請不成立，登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資人T日的贖回申請經本基金的登記機構確認生效后，基金管理人將在T＋7日（包

括該日）內支付贖回款項。如遇證券期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、

銀行數據交換系統故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時，

贖回款項的支付相應順延。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回

款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。投資人

向銷售機構交付申購款項，申購成立，投資人向銷售機構遞交贖回申請，贖回成立；T日提

交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其

他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構申購、贖回申請的受理的申請并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機

構確實接收到該申請。申購和贖回申請的確認以基金登記機構的確認結果為準。對于申購、

贖回申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

4、如未來法律法規或監管機構對上述內容另有規定，從其規定。

在法律法規允許的范圍內，本基金登記機構可根據相關業務規則，對上述業務辦理時間

進行調整，本基金管理人將于開始實施前按照有關規定予以公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、本基金A類基金份額或C類基金份額首次申購和單筆追加申購的最低金額均為10

元（含申購費），D類基金份額首次申購和單筆追加申購的最低金額均為1000元（含申購

費），各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和單筆追加申購的最

低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。

2、每個交易賬戶最低持有A類基金份額或C類基金份額余額為10份，每個交易賬戶最

低持有D類基金份額余額為1000份。若某筆贖回導致單個交易賬戶的A類基金份額或C類

基金份額余額少于10份或導致單個交易賬戶的D類基金份額余額少于1000份時，該類別基

金份額余額部分必須一同贖回。

3、投資者通過銷售機構贖回基金份額時，本基金單筆贖回申請不得低于10份，若投資

者單個交易賬戶持有的基金份額余額不足10份，將不受此限制，但投資者在提交贖回申請

時須全部贖回。各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據自己的情況調整單筆贖回申請

限制，具體以銷售機構公布的為準，投資者需遵循銷售機構的相關規定。

4、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請參見更新的

招募說明書或相關公告。

5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。

6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額等數量

限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

六、申購費用和贖回費用

1、本基金A類基金份額和D類基金份額在申購時收取基金申購費用；C類基金份額不

收取申購費用。本基金申購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項

費用，不列入基金財產。

各類基金份額的申購費率如下表所示：

購買金額（M）  A類基金份額申購費率  C類基金份額申購費率  D類基金份額申購費率  



M＜100萬元  0.60%   0.00%  0.60%  

100萬元≤M＜300萬元  0.40%  0.40%  

300萬元≤M＜500萬元  0.15%  0.15%  

M≥500萬元  1000元/筆  1000元/筆  



2、贖回費用

本基金的A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額贖回費率隨申請份額持有時間

增加而遞減。具體如下表所示：

持有期限  A類基金份額的贖回費率  C類基金份額的贖回費率  D類基金份額的贖回費率  

0-7日（不含7日）  1.50%  1.50%  1.50%  

7日-30日（不含30日）  0.10%  0.10%  0  

30日及以上  0  0  0  



本基金對持續持有期少于30日的基金份額投資人收取的贖回費全額計入基金財產。

3、基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新

的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定

基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以

按中國證監會要求履行必要手續后，對基金投資者適當調低基金申購費率、贖回費率和銷售

服務費率。

5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規

定。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算方式

（1）A類或D類基金份額

申購費用適用比例費率時：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類或D類基金份額凈值

申購費用適用固定金額時：

申購費用＝固定金額

凈申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類或D類基金份額凈值

上述計算結果均按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基

金財產承擔。

（2）C類基金份額

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

上述計算結果均按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基

金財產承擔。

例1：假定T日A類基金份額凈值為1.0160元，某投資人本次申購本基金A類基金份

額10萬元，對應的本次申購費率為0.60%，該投資人可得到的A類基金份額為：

凈申購金額＝100,000/(1＋0.60%)＝99403.58元

申購費用＝100,000－99403.58=596.42元

申購份額＝99403.58/1.0160＝97838.17份

即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金份額凈值為

1.0160元，可得到97,838.17份A類基金份額。

例2：假設某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，申購當日本基金C類基金

份額凈值為1.0600元，則可得到的申購份額為：

申購份額＝100,000/1.0600＝94,339.62份

即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C類基金份額

凈值為1.0600元，則其可得到94,339.62份C類基金份額。

例3：假定T日D類基金份額凈值為1.0160元，某投資人本次申購本基金D類基金份

額10萬元，對應的本次申購費率為0.60%，該投資人可得到的D類基金份額為：

凈申購金額＝100,000/(1＋0.60%)＝99403.58元

申購費用＝100,000－99403.58=596.42元

申購份額＝99403.58/1.0160＝97838.17份

即：投資者投資10萬元申購本基金D類基金份額，假定申購當日D類基金份額凈值為

1.0160元，可得到97,838.17份D類基金份額。

2、贖回金額的計算方式：

贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例4：某投資者贖回本基金A類基金份額1萬份，持有時間為2個月，對應的贖回費率

為0%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×0%=0元

凈贖回金額=12,500.00-0=12,500.00元

即：投資者贖回本基金A類基金份額1萬份，持有時間為2個月，假設贖回當日A類

基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。

3、本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別設置代碼，分別計算和公

告各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小

數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各

類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，

可以適當延遲計算或公告。但如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基

金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，無需召開基金份

額持有人大會審議。

八、申購和贖回的登記

投資人申購基金生效后，基金登記機構在T+1日為投資人登記權益并辦理登記手續，

投資人自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。

投資人贖回基金生效后，基金登記機構在T+1日為投資人辦理扣除權益的登記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但不得實質

影響投資人的合法權益，并最遲于實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

九、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資

人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或

對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷

售系統、基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過20%，或者變相規避20%集中度的情形時。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接

受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如

果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消

除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理并依法公告。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接

受投資人的贖回申請。

6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，基

金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形（第4、5項除外）之一且基金管理人決定拒絕接受或暫停接受基金份額持

有人的贖回申請或延緩支付贖回款項時，基金管理人應根據有關規定在規定媒介上公告，已

確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬

戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項

所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可

能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦

理，并對除第5項情形外的恢復贖回業務予以并公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或

部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當

日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。

對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理該

單個賬戶的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取

消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取

消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請

一并處理，無優先權并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動

延期贖回處理。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）本基金發生巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日

基金總份額10%以上的部分，基金管理人有權對其進行延期辦理（被延期贖回的贖回申請，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開

放日的該類別基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止）；對于該

基金份額持有人申請贖回的份額中未超過上一開放日基金總份額10％的部分，基金管理人根

據前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖

回申請一并辦理。但是，如該持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的

部分贖回申請將被撤銷。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，

可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20

個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真、公告或者招募說明書

規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在規

定媒介上刊登公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規定媒介上刊登基金重新

開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值；如發生暫停的時間超過1

日，則基金管理人可以根據需要增加公告次數。但基金管理人必須，依照《信息披露辦法》

的有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；或根據實際

情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

3、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個工作日

各類基金份額凈值。

十三、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

十四、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

十五、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶，或者按照相關法律法規或國

家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依

法可以持有本基金基金份額的投資人，或按法律法規或國家有權機關要求的方式執行。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十六、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉托管費。盡管有前述約定，基金銷售機構仍有權決定是否辦理基金

份額轉托管。

十七、基金份額的凍結、解凍、質押及轉讓

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分

配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

基金管理人可以根據法律法規或監管機構的規定辦理基金份額的質押業務，并制定相應

的業務規則。

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監

會認可的交易場所或者協議轉讓的交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份

額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根

據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書相關章節或相關公

告。

十九、基金管理人可在不違反相關法律法規、不對基金份額持有人利益產生不利影響的

前提下，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金

力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差控制在4%以內。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，

本基金會少量投資于其他債券（含國債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債券、地

方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、

銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合

中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資待

償期在1年-3年（包含1年和3年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金

非現金基金資產的80%；每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金

保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括

結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

三、投資策略

本基金為指數型基金，采用抽樣復制和動態最優化的方法為主，選取標的指數成份券和

備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對

標的指數的有效跟蹤。

（一）資產配置策略

本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險

的雙重約束下構建指數化的投資組合。本基金跟蹤待償期在1年-3年（包含1和3年）的

標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于本基金非現金基金資產的80%。

（二）債券投資策略

基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要，本基金將投資于流動性較好的國債等

債券，保證基金資產流動性，提高基金資產的投資收益。本基金將根據宏觀經濟形勢、貨幣

政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結合債券定價技術，進行個券選擇。

1、抽樣復制策略

本基金通過抽樣復制和動態最優化的方法進行被動式指數化投資，在力求跟蹤誤差最小

化的前提下，本基金可采取適當方法，如“久期盯住”等優化策略對基金資產進行調整，降

低交易成本，以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。

2、替代性策略

當成份債券市場流動性不足或因法規規定本基金不能投資關聯方債券等情況導致本基

金無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人將通過投資備選成份債券為主，并輔以非成

份債券等金融工具來構建替代組合進行跟蹤復制。

在正常市場情況下，基金管理人力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的年跟蹤

誤差不超過4%。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，

基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

本基金運作過程中，當指數成份證券面臨違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，

基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份證

券進行調整。

3、中小企業私募債投資策略

針對中小企業私募債，本基金以持有到期，獲得本金和票息收入為主要投資策略，同時，

密切關注債券的信用風險變化，力爭在控制風險的前提下，獲得較高收益。

（三）國債期貨投資策略

本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流

動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合國債期貨

的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略

進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用

國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍

生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。

（四）資產支持證券投資策略

針對資產支持證券，本基金將在國內資產證券化具體政策框架下，通過宏觀經濟、提前

償還率、資產池結構及所在行業景氣變化等因素的研究，對個券進行風險分析和價值評估后

選擇風險調整收益高的品種進行投資。本基金將嚴格控制產支持證券的總體投資規模并進行

分散，以降低流動性風險。

四、投資決策依據和流程

本基金遵循以下投資決策依據以及具體的決策流程：

1、投資決策依據

（1）須符合有關法律、法規和基金合同的規定；

（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；

（3）國內宏觀經濟發展態勢、貨幣市場運行環境、政策指向及全球經濟因素分析。

2、決策程序

（1）投資研究團隊為投資提供投資決策依據，包括宏觀經濟研究、行業研究、投資品

種研究報告等；

（2）投資決策委員會是公司基金投資的最高決策機構，負責對公司所管理基金投資中

的重大問題進行決策。

投資決策委員會根據公司投資研究團隊提交的研究報告，對宏觀經濟形勢和市場的走勢

做出分析判斷，并根據現行法律、法規和基金合同的有關規定，制定投資策略、投資目標和

總體計劃，決定基金資產的配置比例等，對基金經理和投資總監做出投資授權，對超出基金

經理或投資總監權限的投資項目做出決定，對基金經理的投資活動進行監督和管理；

（3）基金經理遵照投資決策委員會制定的基金資產配置方案的意見，確定基金投資的

配置方案和投資對象，將投資指令下達至交易部執行。

（5）交易部接到基金經理下達的交易指令后將準確及時地予以執行，并及時反饋情況。

每個交易日交易結束后，基金會計根據交易所回饋信息進行基金清算。

（6）風險管理部門對投資管理運作進行監督。

五、投資禁止行為與限制

1、基金投資組合比例限制

（1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資待償期在1年-3年（包

含1年和3年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基

金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10％；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值

的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得

展期；

（9）本基金參與國債期貨交易，需遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；

3）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產凈值的30%；

4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債

期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（10）本基金持有單只中小企業私募債，其市值不得超過本基金資產凈值的10%；本基

金持有的全部中小企業私募債總市值不得超過基金資產凈值的20%；

（11）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因

證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基

金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第（2）、（7）、（12）、（13）項外，因證券/期貨市場波動、證券發行人合

并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，

基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行，但須提前公告，不需要經基金

份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會

審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事

項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用于本基金，則本基金投資不再

受相關限制。

六、標的指數

中債1-3年政策性金融債指數。

中債1-3年政策性金融債指數隸屬于中債總指數族分類，該指數成分券包括在境內銀行

間債券市場公開發行且上市流通的待償期0.5至3年（包含0.5和3年）的政策性銀行債，

可作為投資該類債券的業績基準和標的指數。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人應當自相關情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方

案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在六

個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表

決未通過的，本基金合同自動終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應

按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維

持基金投資運作。

標的指數的具體編制方案如下：

1、指數名稱

中文名稱：中債-1-3年政策性金融債指數

英文名稱：ChinaBond1-3YearPolicyBankBondIndex

財富指數編碼：CBA07401

2、樣本選取方法

債券種類：政策性銀行債

上市地點：全國銀行間債券市場

托管余額/發行量：上市1年內的債券：發行量無限制；上市1年及以上的債券：發行

量大于或等于200億元

債券剩余期限：0.5年-3年（包含0.5和3年）

債券幣種：人民幣

付息方式：附息式固定利率

上市期限：上市7年內

含權債：不包含含權債

取價源：以中債估值為參考（價格偏離度參數為0.1%），優先選取合理的最優雙邊報

價中間價，若無則取合理的銀行間市場加權平均結算價，再無則直接采用中債估值價格。

3、指數計算

基準日：2011年12月31日，基點值為100

指數計算頻率：每個全國銀行間債券市場交易日計算

（1）財富指標值計算公式

F

MVF i,T?1

mW?i,T?1 F

?MV?Cash??i,T?1 i,T?1

i

CashF i,T?1

cW?i,T?1 F

?MV?Cash??i,T?1 i,T?1

i

其中：

利息及再投資處理方式：當月收到的利息及提前償還的本金收入作為現金投資于活期存

款，月末最后一個工作日將當月累積的現金全部再投資于債券組合中。

（2）全價指標值計算公式

其中：

（3）凈價指標值計算公式

其中：

4、待償期分段子指數

不包含

5、指數調整

成份券原則上每月第一個全國銀行間債券市場交易日調整

6、指數發布

指數在每個全國銀行間債券市場交易日發布一次，發布時間為北京時間18:00左右，用

戶可通過http://yield.chinabond.com.cn/icbweb/index.htm?lx=yc進行指數指標查詢，或通過中

債綜合業務平臺、數據下載通道進行指數查詢和下載，具體使用方法詳見

http://www.chinabond.com.cn/Channel/11255992（中債綜合業務平臺）或

http://www.chinabond.com.cn/Channel/21840（數據下載通道），用戶也可通過中債金融估值

中心有限公司授權信息商查詢下載中債指數數據。

七、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：95%×中債1-3年政策性金融債指數收益率+5%×銀行活期

存款利率(稅后)。

如果指數發布機構變更或者停止上述標的指數編制及發布，或者上述標的指數由其他指

數代替，或由于指數編制方法等重大變更導致上述指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場

有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人

合法權益的原則，履行適當程序變更本基金的標的指數，并同時更換本基金的基金名稱與業

績比較基準。若標的指數、業績比較基準變更對基金投資無實質性影響（包括但不限于編制

機構變更、指數更名、指數更新等），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在取

得基金托管人同意后變更標的指數和業績比較基準，報中國證監會備案并及時公告。

八、風險收益特征

本基金為債券型指數基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于

貨幣市場基金。

九、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、有利于基金資產的安全與增值；

2、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的

利益；

3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

十、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、

風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書相關章節的規定。

十一、基金投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人上海浦東發展銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2025年4月

11日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定

盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱

讀本基金的招募說明書。

本投資組合報告所載數據截至2024年12月31日，本報告中財務資料未經審計。

1.1報告期末基金資產組合情況

序號   項目   金額（元）   占基金總資產的比例（%） 

1   權益投資   -  - 

  其中：股票   -  - 

2  基金投資   -  - 

3   固定收益投資   43,931,958.90  82.55 

  其中：債券   43,931,958.90  82.55 

        資產支持證券   -  - 

4  貴金屬投資   -  - 

5  金融衍生品投資   -  - 

6  買入返售金融資產   -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融 資產   -  - 

7  銀行存款和結算備付金合計   9,285,264.51  17.45 

8  其他資產   -  - 

9  合計   53,217,223.41  100.00 



1.2報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

1.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票。

1.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資

明細

本基金本報告期末未持有股票。

1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號   債券品種   公允價值（元）   占基金資產凈值比例（%）   

1   國家債券   3,023,284.93  5.71  

2   央行票據   -  -  



3   金融債券   40,908,673.97  77.23  

 其中：政策性金融債   40,908,673.97  77.23  

4   企業債券   -  -  

5   企業短期融資券   -  -  

6   中期票據   -  -  

7   可轉債（可交換債）   -  -  

8   同業存單   -  -  

9  其他   -  -  

10  合計   43,931,958.90  82.94  



1.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號   債券代碼   債券名稱   數量（張）  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（%） 

1  09240203  24國開清發03  300,000  30,452,013.70  57.49  

2  220208  22國開08  100,000  10,456,660.27  19.74  

3  019749  24國債15  30,000  3,023,284.93  5.71  



1.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.9報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.9.1本期國債期貨投資政策

本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流

動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合國債期貨

的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略

進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用

國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍

生品的杠桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。

1.9.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

1.9.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未持有國債期貨。

1.10投資組合報告附注

1.10.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發行主體中，國家開發銀行出現在報告編制日前一年內受到

監管部門處罰的情況。本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規

及基金合同的要求。

1.10.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金不投資股票。

1.10.3其他資產構成

本基金本報告期末未持有其他資產。

1.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

1.10.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本報告中涉及比例計算的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十部分基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定

盈利?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細

閱讀本基金招募說明書。

1、太平中債1-3年政策性金融債A

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2020年5月28日至2020年12月31日  1.43%  0.04%  -0.52%  0.05%  1.95%  -0.01%  

2021年1月1日至2021年12月31日  4.97%   0.10%   0.88%   0.03%   4.09%   0.07%  

2022年1月1日至2022年12月31日  2.52%   0.04%   0.12%   0.05%   2.40%   -0.01%  

2023年1月1日至2023年12月31日  2.66%   0.04%   0.32%   0.04%   2.34%   0.00%  

2024年1月1日至2024年12月31日  5.41%   0.13%   1.18%   0.04%   4.23%   0.09%  

成立至今  18.13%   0.08%   1.98%   0.04%   16.15%   0.04%  



2、太平中債1-3年政策性金融債C

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2020年5月28日至2020年12月31日  1.36%  0.04%  -0.52%  0.05%  1.88%  -0.01%  

2021年1月1日至2021年12月31日  3.42%   0.03%   0.88%   0.03%   2.54%   0.00%  

2022年1月1日至2022年12月31日  2.42%   0.04%   0.12%   0.05%   2.30%   -0.01%  

2023年1月1日至2023 2.57%   0.04%   0.32%   0.04%   2.25%   0.00%  



年12月31日        

2024年1月1日至2024年12月31日  3.16%   0.04%   1.18%   0.04%   1.98%   0.00%  

成立至今  13.59%   0.04%   1.98%   0.04%   11.61%   0.00%  



3、太平中債1-3年政策性金融債D

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2024年6月12日至2024年12月31日  3.72%   0.17%   0.87%   0.03%   2.85%   0.14%  

成立至今  3.72%   0.17%   0.87%   0.03%   2.85%   0.14%  



注：本基金成立于2020年5月28日。2024年06月12日新增D類份額。

第十一部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的款項以

及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷

售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋恕⒒鸬怯洐C構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十二部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律法規規定需

要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的國債期貨、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價

的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值

計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交

易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價

值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并

在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據

和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可

以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估

值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公

允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供的

相應品種對應的估值凈價估值，具體估值機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定；

（2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況

下，按成本估值。

2、首次公開發行未上市的債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

3、銀行市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈

價進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，按成本估值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、基金投資的國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、中小企業私募債券，采用估值技術確定公允價值。在估值技術難以可靠計量公允價

值的情況下，按成本估值。

7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算

結果對外予以公布。

四、估值程序

1、由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值。各類基金份

額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計

算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的

凈值精確度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金凈值信息，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結

果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。

五、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，基金管理人經與基金托管人協

商一致，應當暫停估值的；

4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

在上述第3項情形下，基金管理人還應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購

贖回申請的措施。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為該類基

金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并

同時報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行

做法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

七、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。

基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發

送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人

對基金凈值按約定予以公布。

八、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7、8項進行估值時，所造成的誤差不作

為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所或登記結算公司等機構發送的數據錯

誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未

能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但

基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

九、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十三部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后

的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，且基金份額持有人可對A類、C類和D

類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金

分紅；

2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基

金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原

則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，并按照《信息披露辦

法》的有關規定在規定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過

15個工作日。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額

持有人的現金紅利自動轉為相應類別基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》

執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書相關章節的規定。

第十四部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的賬戶開戶及維護費用；

9、C類基金份額的銷售服務費；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，基金托管人按照與基金管理人

協商一致的方式，于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法

定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如

下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，基金托管人按照與基金管理人

協商一致的方式，于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公

休日等，支付日期順延。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費

按前一日C類基金份額資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，按月支付。基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式，

于次月前3個工作日內從基金財產中一次性劃出，由登記機構代收，登記機構收到后按相

關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第3－8、10項費用，根據有關法規及相應協議規定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中

列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬

戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

相關章節的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭?
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收征收的規定代扣代繳。

第十五部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度為

基金合同生效日至當年12月31日，若基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度

披露；

3、本基金的核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關的會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方

式確認。

二、基金的年度審計

1.基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2.會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務

所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動

性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的規定發

生變化時，本基金從其最新定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和

中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過規定

網站規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）和符合《信息披

露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”，包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。規定網站包括基金管理人網站、基金

托管人網站、中國證監會基金電子披露網站。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）《基金合同》、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金托管協議

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服

務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金招募說明書，并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》終止的，基金管理人不再更新基金

招募說明書。

3、基金管理人根據《信息披露辦法》的要求公告基金產品資料概要。《基金合同》生

效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基

金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點?；甬a品資料概要其

他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》終止的，基金管理人不再

更新基金產品資料概要。

關于基金產品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監會規定之日起開始執行。

4、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關系的法律文件。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應在基金份額發售的三日前，將基金份

額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，將

基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登

載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人

應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明

書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份

額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網

點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告

基金定期報告由基金管理人按照法律法規和中國證監會頒布的有關證券投資基金信息

披露內容與格式的相關文件的規定單獨編制，由基金托管人按照法律法規的規定對相關內容

進行復核?；鸲ㄆ趫蟾姘ɑ鹉甓葓蟾妗⒒鹬衅趫蟾婧突鸺径葓蟾?。

1、基金年度報告：基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報

告，并將年度報告登載于規定網站上，將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度

報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

2、基金中期報告：基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期

報告，并將中期報告登載在規定網站上，將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

3、基金季度報告：基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基

金季度報告，并將季度報告登載在規定網站上，將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

本基金持續運作過程中,基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資

產情況及其流動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金

的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規

定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生

變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方

式和費率發生變更；

16、任何一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、本基金發生涉及本基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值時；

23、變更基金份額類別設置或基金份額分類規則；

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大

影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有人權益的，相

關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監

會。

（九）清算報告

《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算并作出清算

報告。清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計，并由律師事務

所出具法律意見書。清算組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登

載在規定報刊上。

（十）資產支持證券的投資情況

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資

產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支持證券總額、資產支持證券市值占

基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明

細。

（十一）國債期貨的投資情況

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分

揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十二）中小企業私募債的投資情況

基金管理人應當在基金投資中小企業私募債后2個交易日內，在中國證監會規定媒介披

露所投資中小企業私募債的名稱、數量、期限、收益率等信息。基金管理人應當在基金年度

報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露中小企

業私募債投資情況。

（十三）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明

書的規定進行信息披露，詳見招募說明書相關章節的規定。

（十四）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、

審查，并向基金管理人進行書面或者電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，

并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當按照中國證監會規定向投

資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息，基金銷售機構應當按照中國證監會規定做好

信息傳遞工作。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫停或延遲披露基金信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信息：

（1）不可抗力；

（2）基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

（3）發生暫停估值的情形；

（4）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。

第十七部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件

為有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，當本基金持有特定資產且存在或潛

在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人利益的原則，基金管理人依照法律法

規及基金合同的約定，經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以啟用側

袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

二、側袋機制的實施程序

基金管理人認為可以啟用側袋機制的，應符合法律法規及《基金合同》約定，并按如下

程序具體實施：

1、基金管理人對本基金是否符合側袋機制的實施條件進行評估，制作合規性評估報告，

并經內部程序決策通過。

2、基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，決定啟用側袋

機制。

3、啟用側袋機制后，基金管理人應聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計

并披露專項審計意見。

4、基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機

構備案，并于啟用側袋機制后5個工作日內提交相關材料。

5、基金管理人應就啟用側袋機制及時發布臨時公告，在實施側袋機制期間處置特定資

產或發生其他可能對投資者利益產生重大應縣的事項后應及時發布臨時公告。

6、在實施側袋機制期間，基金管理人應當與基金銷售機構共同及時向側袋實施期間申

購或贖回基金的相關投資者傳遞信息，做好相應的風險揭示。

7、終止側袋機制后，基金管理人應聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計

并披露專項審計意見。

三、側袋機制的運作安排

1、特定資產處置清算

特定財產的處置清算由基金管理人審慎決定。特定資產恢復流動性后，基金管理人應當

按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬

戶份額持有人支付對應款項?；鸸芾砣瞬坏迷趥却~戶中進行除特定資產處置變現以外的

其他投資操作。側袋賬戶資產完全清算后，基金管理人應注銷側袋賬戶。

2、對基金申購贖回的影響

（1）啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額持有人的原有賬戶

份額為基礎，確認相應側袋賬戶的基金份額持有人名冊和份額。當日收到的申購申請，按照

啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申

請并支付贖回款項。

（2）側袋機制實施期間，基金管理人不得辦理側袋賬戶申購贖回。同時，基金管理人

按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶運作情況確定

是否暫停申購。

（3）基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。巨額贖

回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

四、實施側袋機制期間基金的投資安排、估值、收益分配和費用

1、基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的

調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

2、基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準。側袋機制實

施期間，基金管理人、基金服務機構在計算基金業績相關指標時僅考慮主袋賬戶資產，分割

側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少在計算基金業績相關指標時按投資損失處理。

3、本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋

賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

4、本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

5、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費和托管費仍按主袋賬戶基金資產凈值作

為基數計提。與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后方

可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。因啟用側袋機制產生的咨詢、審

計費用等由基金管理人承擔。

五、信息披露

1、基金管理人應當暫停披露側袋賬戶份額凈值，對基金簡稱進行特殊標識。側袋機制

實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側袋賬戶相關信息

在定期報告中單獨進行披露。

2、在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產

生重大影響的事項后及時發布臨時公告。側袋機制實施期間，若側袋賬戶資產無法一次性完

成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。

3、基金管理人應當按照法律法規的規定在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置

進展情況，披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，應同時注明不作為特定資產最

終變現價格的承諾。

六、基金托管人的職責

基金托管人應當依照法律法規和基金合同約定，加強對側袋機制啟用、特定資產處置和

信息披露等方面的復核和監督。

七、相關風險提示

實施側袋機制期間，側袋賬戶份額不辦理申購、贖回，基金管理人暫停披露側袋賬戶份

額凈值，側袋賬戶份額對應的特定資產不得進行除變現以外的其他投資操作，因此，持有側

袋賬戶份額的基金份額持有人將面臨上述流動性風險。

八、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如

將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人

協商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直

接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十八部分風險揭示

一、投資于本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，

導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：

（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發

展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

（2）經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期

性變化。基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

（3）利率風險。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本

和利潤?；鹜顿Y于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率上升時，基金

持有的債券價格下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產的損失。

（4）購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現金形式來分配，而現金可能因為通

貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

（5）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資

收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利

率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前

較少的收益率，這將對基金的凈值增長率產生影響。

（6）信用風險?；鹚顿Y債券的發行人如出現違約、無法支付到期本息，或

由于債券發行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產損失。

（7）債券回購風險。債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在

一定的風險。債券回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其

中，信用風險指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，

造成基金凈值損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大于債券投資

收益而導致的風險以及由于回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的風

險；而波動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同時，

也對基金組合的波動性（標準差）進行了放大，即基金組合的風險將會加大?；刭彵?
例越高，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。

2、管理風險

基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統設置不當造成操作失誤

或基金管理人內部失控而可能產生的損失。管理風險包括：

（1）決策風險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執行和投資績效監督檢

查過程中，由于決策失誤而給基金資產造成的可能的損失；

（2）操作風險：指基金投資決策執行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤

等人為因素而可能導致的損失；

（3）技術風險：是指基金管理人管理信息系統設置不當等因素而可能造成的損

失。

3、流動性風險

在開放式基金交易過程中，可能會發生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會產生基

金倉位調整的困難，導致流動性風險，甚至影響基金份額凈值。

（1）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規范

型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內依法發行上市的

債券和貨幣市場工具、國債期貨等），同時本基金基于分散投資的原則在行業和個券

方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。

（2）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額

贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金單個基金份額持有

人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權

對其采取延期辦理贖回申請的措施。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形

時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金合同的規

定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取

短期贖回費、側袋機制等流動性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管

理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進

行監測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托管人協商一致。在實際運用各類

流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基

金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權

益。如本基金實施側袋機制的，基金管理人暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理申購、

贖回，因此基金份額持有人持有的側袋賬戶份額對應的特定資產的變現時間具有不確

定性。

4、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反法規

及基金合同有關規定的風險。

二、本基金特有的風險

1、標的指數的風險

即標的指數因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，

因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此

而增加跟蹤誤差，影響投資收益。

2、標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個債券市場。標的指數成份債券的平均回報率與整個債券市

場的平均回報率可能存在偏離。

3、標的指數波動的風險：標的指數成份債券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上

市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使

基金收益水平發生變化，產生風險。

4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。在正

常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差控制

在4%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基

金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由于標的指數調整成份債券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生

跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份債券在標的指數中的權重發生變化，使本基金在相應的組合調

整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）由于標的指數是每天將利息進行再投資的，而組合債券利息收入只在賣券時和債

券付息時才收到利息部分的現金，然后才可能進行這部分資金的再投資，因此在利息再投資

方面可能會導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。另外，指數成份債

券在付息時，根據法規，持有人需繳納利息稅，因此實際收到的利息金額將低于票面利息金

額，相應的，利息再投資收益也較全額票面利息降低，該兩方面差異也進一步導致基金收益

率偏離標的指數收益率和加大跟蹤誤差偏離度。

（4）由于成份債券流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而

產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，

使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技

術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指

數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離?；鹜顿Y組合中個別債券的持有比例與標的指數中該債券

的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基

金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟

蹤誤差。

5、標的指數變更的風險

根據基金合同的規定，因標的指數的編制與發布等原因，導致原標的指數不宜繼續作為

本基金的投資標的指數及業績比較基準，本基金可能變更標的指數，基金的投資組合隨之調

整，基金收益風險特征可能發生變化，投資人需承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。

6、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種

原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自相關情形發生之日起十個工

作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基

金合并、或者終止基金合同等，并在六個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額

持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同自動終止。投資人將面臨更換

基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按

照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持

基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在

差異，影響投資收益。

7、成份券停牌或違約的風險

如發生標的指數個別成份證券停牌或交易限制，則組成該指數的成份證券可能會發生改

變，該等成份證券可能被剔除，此后也可能會有其它證券加入成為該指數的成份證券。本基

金可能因該成份證券的停牌或交易限制而無法完全按照標的指數成份證券的變動而買賣或

調整基金持有的證券，基金投資組合回報或會因此與標的指數回報發生偏差，存在跟蹤誤差

偏離較大的風險。

本基金運作過程中，當標的指數成份證券面臨違約風險，且指數編制機構暫未作出調整

的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份證券

進行調整，但并不保證能因此避免該相關成份券對本基金基金財產的影響，當基金管理人對

該成份券予以調整時也可能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。

8、投資國債期貨的風險

本基金投資國債期貨，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，具有放大性與可

預防性等特征。其風險主要有由利率波動原因造成的市場價格風險、由宏觀因素和政策因素

變化而引起的系統風險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風險、由交易制度不完善而

引發的制度性風險以及由技術系統故障及操作失誤造成的技術系統風險等。

9、投資資產支持證券的風險

資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎

資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實

體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信

用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流

與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

10、投資中小企業私募債券的風險

本基金投資中小企業私募債，中小企業私募債是根據相關法律法規由非上市中小企業采

用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性

風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小

企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

11、本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風險：

（1）政策性銀行改制后的信用風險。若未來政策性銀行進行改制，政策性金融債的性

質有可能發生較大變化，債券信用等級也可能相應調整，基金投資可能面臨一定信用風險。

（2）政策性金融債的流動性風險。政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在

極端市場環境下，可能集中買進或賣出，存在流動性風險。

（3）投資集中度風險。政策性金融債發行人較為單一，若單一主體發生重大事項變化，

可能對基金凈值表現產生較大影響。

三、其他風險

1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；

2、因業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等不完善而產生的風險；

3、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

5、因業務競爭壓力可能產生的風險；

6、不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

四、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市

場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售

機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，

不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風

險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承

受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

五、聲明

1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金銷售機構銷售，基金管

理人與基金銷售機構都不能保證其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的變更、終止和基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于按照法律法規規定和本基金合同約定

可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公

告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，并自決

議生效后2日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，在履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等情

形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功

召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財

產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財

產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不

能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有從事證券、期貨相關

業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。

基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算

小組進行公告。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。

第二十部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換為本基金提供銷售、銷售支付、份額登記、估值、投資顧問、法律、

會計等服務的基金服務機構并確定相關費率，對基金服務機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服

務的外部機構，并確定有關的費率；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換

和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，因向

審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料20

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金

托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理

人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30

日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦

理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、

資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶，按照

《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖

回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料20年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配

合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基

金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法律法規、

中國證監會或基金合同另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或者提高銷售服務費；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大

會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金的申購費率、變更收費方式、調低贖回費率或者調低銷售服務費率，

調整基金份額類別的設置、變更收費方式或者調整基金份額分類規則等；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許可的范圍

內調整有關申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管等業務規則；

（6）基金推出新業務或服務；

（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起

60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基

金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日

起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金

管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管

人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告

知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面

決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。基金

份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得

阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基金

份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的

計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或《基

金合同》約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方

式或《基金合同》約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書

面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具書面意見或授權

他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議

通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金亦可采用網絡、電話等其他非現場方

式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，或者采用網絡、電話

或其他方式授權他人代為出席會議并表決，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進

行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金

合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以

外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，可以在

宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關

對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用通訊方式

進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名

等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有

約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額

持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召

集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符

合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額10%

以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登

記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）

選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上

（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規

定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如法律法規與監管規則修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行

修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于按照法律法規規定和本基金合同約

定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公

告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，并自決

議生效后2日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，在履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等情

形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功

召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭?
產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不

能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律

師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報

告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進

行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁

決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行

政區和臺灣地區法律）管轄，并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

第二十一部分基金托管協議的內容摘要

一、托管協議當事人

（一）基金管理人

住所：中國上海市虹口區邯鄲路135號5幢101室

法定代表人：劉冬

成立時間：2013年1月23日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2012]1719號

注冊資本：6.5億元

組織形式:有限責任公司

存續期間：持續經營

電話：021-61560999/4000288699

（二）基金托管人

名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

辦公地址：上海市中山東一路12號

法定代表人：張為忠

成立日期：1992年10月19日

基金托管業務資格批準機關：中國證監會

基金托管業務資格文號：證監基金字[2003]105號

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：人民幣293.52億元

經營期限：永久存續

二、基金托管人對基金管理人的業務監督、核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定對基金管理人的下列投資運作進行監督：

1.基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、

投資對象進行監督。

本基金將投資于以下金融工具：

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好地實現基金的投資目標，

本基金會少量投資于其他債券（含國債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債券、地

方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、

銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合

中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

《基金合同》已明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托

管人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符

合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投資工具。

2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例

進行監督：

（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比例為：

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資待償期在1年-3年（包含1

年和3年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；每

個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值

5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、

應收申購款等。

因基金規?；蚴袌鲎兓纫蛩貙е峦顿Y組合不符合上述規定的，基金管理人應在合理

的期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規定時，從其規定。

如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：

1）本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資待償期在1年-3年（包

含1年和3年）的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；

2）每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金

資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存

出保證金、應收申購款等；

3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值

的10％；

4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規模的10％；

6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超

過其各類資產支持證券合計規模的10％；

7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產

支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月

內予以全部賣出；

8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的

40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展

期；

9）本基金參與國債期貨交易，需遵守下列投資比例限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的15%；

②本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；

③本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產凈值的30%；

④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債

期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

10）本基金持有單只中小企業私募債，其市值不得超過本基金資產凈值的10%；本基金

持有的全部中小企業私募債總市值不得超過基金資產凈值的20%；

11）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；因

證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基

金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當

程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行。

基金托管人對上述指標的監督義務，僅限于監督由基金管理人管理且由基金托管人托

管的全部公募基金是否符合上述比例限制。法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適

用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規

定執行。

（3）法律法規允許的基金投資比例調整期限

除上述（2）中第2）、7）、12）、13）項外，由于證券、期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例，不在

限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到規定的投資比例限制要求，

但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工作日正式向

基金托管人發函說明基金可能的變動規模和公司應對措施，便于基金托管人實施交易監督。

（4）本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。

（5）相關法律、法規或部門規章規定的其他比例限制。

基金托管人對基金投資的監督和檢查自本托管協議生效之日起開始。

3.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行

為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金不再受相關限制。

4.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯投資限制

進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或

者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯

交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范

利益沖突，符合國務院證券監督管理機構的規定，建立健全內部審批機制和評估機制，按照

市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務。

重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸?
理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、法規或《基金合同》有關于基金從事關聯交易的規定，基金管理人和基金托

管人事先相互提供與本機構有控股關系的股東、與本機構有其他重大利害關系的公司名單及

有關關聯方發行的證券清單及其更新，加蓋公章并書面提交?；鸸芾砣擞胸熑未_保關聯交

易名單的真實性、準確性、完整性，并負責及時將更新后的名單發送給基金托管人。名單變

更后基金管理人應及時發送基金托管人，經基金托管人確認后，新的關聯交易名單開始生效。

基金托管人僅按基金管理人提供的基金關聯方名單為限,進行監督。如果基金托管人在運作

中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，并造成基金資產損失的，由基金

管理人承擔責任。

5.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監督。

基金托管人根據基金管理人提供的銀行間債券市場交易對手名單進行監督?；鸸芾?
人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手的資信風險引起的損失，基金管理人應當

負責向相關責任人追償。

6.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對基金銀行存款業務

進行監督。

基金管理人應當加強對基金投資銀行存款風險的評估與研究，嚴格測算與控制投資銀

行存款的風險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關投資限制制度。對于基金投資的銀行存

款，由于存款銀行發生信用風險事件而造成損失時，先由基金管理人負責賠償，之后有權要

求相關責任人進行賠償。如果基金托管人在運作過程中遵循有關法律法規的規定和《基金合

同》的約定監督流程，則對于由于存款銀行信用風險引起的損失，不承擔賠償責任。

7.基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

如下所指“流通受限證券”與本協議以及基金合同所指“流動性受限資產”定義存在

不同。就流動性受限資產定義，請參照基金合同的“第二部分:釋義”部分。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通

受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和

操作風險等各種風險。基金托管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以

及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、公開發行

股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息

或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。

風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金

流動性困難以及相關損失等問題的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應

在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發行股票的相關流動性風險

處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極

有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發

生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉出現困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基

金的支付結算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托

管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失的，基金托管人不承擔任何

責任。

（3）基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會指定媒

體披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占

基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

有關基金投資的流通受限證券應保證登記存管在相關基金名下，基金管理人負責相關

工作的落實和協調，并保證基金托管人能夠正常查詢。如因流通受限證券的登記存管不能保

證基金托管人正常履行資產保管責任，有關此項基金資產存管的責任由基金管理人承擔。

如基金管理人未遵守相關制度、流動性風險處置方案以及投資額度和比例限制要求，

導致基金出現風險使乙方承擔連帶賠償責任的，若基金托管人此前已切實履行監督職責的，

基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達成一致，應及時上報中國證監會請求解

決?；鹜泄苋寺男辛吮緟f議規定的監督職責后，不承擔任何責任。

(5)相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

8.基金托管人對基金投資中小企業私募債券、中期票據的監督責任僅限于依據本協議

相關規定對投資比例和投資限制進行事后監督；除此外，無其它監督責任。如發現異常情況，

應及時以書面形式通知基金管理人?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人進行監督和核

查?；鹨蛲顿Y中小企業私募債券、中期票據導致的信用風險、流動性風險，基金托管人不

承擔任何責任。如因基金管理人原因導致基金出現損失的，基金托管人不承擔任何責任。

基金管理人管理的基金在投資中小企業私募債、中期票據前，基金管理人須根據法律、

法規、監管部門的規定，制定嚴格的關于投資中小企業私募債、中期票據的風險控制制度和

流動性風險處置預案，管理人在此承諾將嚴格執行該風險控制制度和流動性風險處置預案。

9.基金托管人應當依照法律法規和基金合同約定，對側袋機制啟用及特定資產處置等

方面進行復核和監督。

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依

照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋機制的具體規則依照相關法律法規的規定和基金合同及招募說明書的約定執行。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈

值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合

同》、基金托管協議等有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理

人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向基金托管人發出回函，進行解釋

或舉證。

在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸?
理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托管協議

對基金業務的監督和核查，對基金托管人發出的書面提示，必須在規定時間內答復基金托管

人并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法律法規、《基金合

同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供

相關數據資料和制度等。

若基金托管人發現基金管理人發出但未執行的投資指令或依據交易程序已經生效的投

資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知

基金管理人，并報告中國證監會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規失信行為給基金財產或基金份額持

有人造成的損失，由基金管理人承擔。

對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投資指令，基

金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管

理人，并報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金

管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，或采取

拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改

正的，基金托管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管

人是否安全保管基金財產、是否分別開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬

戶、是否復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、是否根據基金管理人指

令辦理清算交收、進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無故未執

行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期

糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，

基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣?
通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會，基金管理人有權要求

基金托管人賠償基金管理人及基金財產因此所遭受的損失?；鸸芾砣税l現基金托管人有重

大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正。

基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金

管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖

延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2.基金托管人應按本協議規定安全保管托管財產。未經基金管理人的指令，不得自行運

用、處分、分配基金的任何財產（基金托管人主動扣收的匯劃費除外）。基金托管人不對處

于自身實際控制之外的賬戶及財產承擔責任。

3.基金托管人按照規定為托管的基金財產開設資金賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬

戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和其他

基金的托管業務實行嚴格的分賬管理、獨立核算，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5.對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管理人負責與有

關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金托管人處的，基金

托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負

責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人對基金管理人的追償行為應予以必要的協助與

配合，但對基金財產的損失不承擔責任。

（二）募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具有托

管資格的商業銀行開設的“太平基金管理有限公司基金認購專戶”。該賬戶由基金管理人開

立并管理。基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合

《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，由基金管理人聘請具有從事證券業務資格的會計

師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中

國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金

劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資金額相一致?；?
托管人收到有效認購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，并及時將資金到賬憑證傳真給

基金管理人，雙方進行賬務處理。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按規定辦理退

款事宜。

（三）基金資產托管專戶的開立和管理

基金托管人以基金的名義在其營業機構開設資產托管專戶，并根據基金管理人合法合規

的有效指令辦理資金收付。基金管理人應根據法律法規及托管行的相關要求，提供開戶所需

的資料并提供其他必要協助。本基金的資產托管專戶的預留印鑒的印章由基金托管人保管和

使用，預留印鑒由管理人刻制在托管賬戶開立前移交托管人。

本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人或基金的資產托管專戶進行?；鸬?
資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。除因本基金業務需要，基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名義

開立的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、

《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理

機構的其他有關規定。

（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海分公

司/深圳分公司開立專門的證券賬戶。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經對方同意擅自轉讓本基金的任何證券賬戶；亦不得使用本基金的任何證券

賬戶進行本基金業務以外的活動。

基金證券賬戶的開立和原始開戶材料的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用

由基金管理人負責?；鹜泄苋艘曰鹜泄苋说拿x在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司/深圳分公司開立結算備付金賬戶，基金托管人代表所托管的基金完成與中國證券登

記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、證券

結算保證金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定和基金托管人為履行結算

參與人的義務所制定的業務規則執行。

（五）銀行間市場債券托管和資金結算專戶的開立和管理及市場準入備案

《基金合同》生效后，在符合監管機構要求的情況下，基金管理人負責以基金的名義申

請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據

中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規

定，以本基金的名義分別在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公

司開立債券托管賬戶和資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結算?；鹜?
管人協助基金管理人完成銀行間債券市場準入備案。

（六）其他賬戶的開設和管理

1、因業務發展而需要開立的其它賬戶，可以根據《基金合同》或有關法律法規的規定，

經基金管理人和基金托管人協商一致后，由基金托管人負責為基金開立。新賬戶按有關規則

使用并管理。

2、法律、法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

基金投資銀行定期存款，基金管理人與基金托管人應比照相關規定，就本基金投資銀行

存款業務簽訂書面協議。

基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽訂總體合作協

議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印

鑒及基金管理人公章。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，明確存款的類

型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。

為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。

基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬

機制，確?；疸y行存款業務賬目及核對的真實、準確。

（八）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其中實物證券

也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深

圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和

轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證

券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋?
對基金托管人以外機構實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應的財產不承

擔保管責任。

（九）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金

管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應

保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件

送達基金托管人處。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以

上。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原件核對一致

的并加蓋授權業務章的合同傳真件或復印件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核的時間和程序

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。各類基金份額凈值是指計算日該類

基金資產凈值除以該計算日該類基金份額總份額后的數值?；鸱蓊~凈值的計算保留到小數

點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。

每個工作日，基金管理人應對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或基金合同的

規定暫停估值時除外。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金凈值信息并以

雙方認可的方式發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后以雙方認可的方式發

送給基金管理人，由基金管理人約定對外公布。

根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復核、審查基金管

理人計算的基金凈值信息。本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會計問題，

如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈

值信息的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產估值

估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指引》及其他法律法規的

規定的約定。

當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允價值時，基

金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

（三）估值錯誤處理

1.當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生差錯時，視為該類基金份額凈

值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采

取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理

人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告。

2.當因基金管理人和基金托管人原因致使基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持

有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責

任，經確認后按以下條款進行賠償：

（1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙

方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份

額持有人和基金財產造成的直接損失，由基金管理人負責賠付。（2）若基金管理人計算的

基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要

求基金管理人書面說明的，在基金份額凈值出錯且造成基金份額持有人直接損失的，應根據

法律法規的規定對基金份額持有人或基金支付賠償金，對于向基金份額持有人或基金支付的

賠償金額，基金管理人與基金托管人按照各自收取的管理費和托管費的比例承擔相應的責

任。（3）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核

對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結

果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，由基金管理人負責賠付。（4）

由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），導致基金份額凈

值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。

3.由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所或登記結算公司等機構發送的數據錯誤

等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未

能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。

但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金管理

人計算結果為準。

5.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做法，

雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3.當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商一致，應當

暫停估值；

4.中國證監會和《基金合同》認定的其他情形。

（四）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照相關各方約定的同一記賬方法

和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各自的賬冊

定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以

基金管理人的處理方法為準。

經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因并

糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬

的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（五）基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每

月終了后5個工作日內完成。

在《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3

個工作日內，更新基金招募說明書，并登載在規定網站上?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品

資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要，

并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點?！痘鸷贤方K止的，基金管理人不再

更新基金招募說明書和基金產品資料概要基金管理人在每個季度結束之日起15個工作日內

完成季度報告編制并公告；在會計年度半年終了后2個月內完成中期報告編制并公告；在會

計年度結束后3個月內完成年度報告編制并公告。

基金管理人在5個工作日內完成月度報告，在月度報告完成當日，對報告加蓋公章后，

以加密傳真方式將有關報告提供基金托管人復核；基金托管人在3個工作日內進行復核，并

將復核結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在7個工作日內完成季度報告，在季度報

告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后7個工作日內進行復核，

并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在30日內完成中期報告，在中期報告完成當

日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后30日內進行復核，并將復核結果

書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽?5日內完成年度報告，在年度報告完成當日，將有關報

告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后45日內復核，并將復核結果書面通知基金管理

人。

基金托管人在復核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人

應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的賬務處理方式為準。核對無誤后，基金

托管人在基金管理人提供的報告上加蓋印鑒或者出具加蓋托管業務部門業務章的復核意見

書，相關各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就

相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相

關情況報證監會備案。

基金托管人在對財務會計報告、中期報告或年度報告復核完畢后，需蓋章確認或出具相

應的復核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基金合同》

終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊。

基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管

理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。

保管期限為15年，法律法規或監管部門另有規定的除外。

在基金托管人編制半年報和年報前，基金管理人應將每年6月30日、12月31日的基金持

有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文檔的形式并且保證其的真實、準確、

完整?；鹜泄苋藨咨票９?，不得將持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途。

七、爭議解決方式

（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別

行政區和臺灣地區法律），并從其解釋。

（二）相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經友好

協商可以解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行

仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁費用和律師

費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤勉、

盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

八、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更與終止

1.托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管協議，其內

容不得與《基金合同》的規定有任何沖突，并需經基金管理人、基金托管人加蓋公章或合同

專用章以及雙方法定代表人或授權代理人簽字（或蓋章）確認?；鹜泄軈f議的變更報中國

證監會備案。

2.基金托管協議終止的情形

發生以下情況，本托管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（二）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2.在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》

和本托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從

事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a

清算小組可以聘用必要的工作人員。

4.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5.基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報告中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

基金財產清算的期限為不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

6.清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基

金清算小組優先從基金財產中支付。

7.基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

（三）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律

師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報

告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（四）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。

第二十二部分基金份額持有人服務

對于基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，并

將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）基金份額持有人登記服務

基金管理人作為登記機構為基金份額持有人提供登記服務?；鸸芾砣伺鋫潆娔X系統及

通訊系統，為基金投資者辦理基金賬戶、基金份額的登記、管理、托管與轉托管；基金轉換

和非交易過戶；基金份額持有人名冊的管理；權益分配時紅利的登記派發；基金交易份額的

清算過戶和基金交易資金的交收等服務。

（二）資料遞送服務

1、賬戶資料：投資者開戶申請自成功受理之日起的2個交易日后，相關基金賬戶的開戶

確認信息可通過銷售機構進行查詢和打印。

2、交易確認單：投資者自交易指令成功下達之日起的2個交易日后，可通過銷售機構查

詢和打印交易確認單。

3、基金對賬單：通常情況，基金管理人自年度結束之日起30個交易日內，向所有基金

份額持有人遞送年度對賬單。如基金份額持有人另有需求，可致電客戶服務中心調整對賬單

的遞送頻率。

4、其他資料：基金管理人將根據投資者的需求，不定期遞送基金管理人介紹和產品宣

傳推介材料等。

基金管理人提供的資料遞送服務原則上以電子形式為主，如基金份額持有人需紙質資

料，可致電客戶服務中心。對于紙質資料的遞送，基金管理人不對資料的郵寄送達做出任何

承諾和保證，也不對郵寄過程中所出現的遺漏、泄露而導致的直接或間接損害承擔賠償責任。

（三）客戶服務中心電話服務

客戶服務中心提供24小時自動語音查詢服務。基金份額持有人可進行基金賬戶余額、交

易情況、基金凈值等信息的查詢。

客戶服務中心提供每個交易日9:00-11:30，13:00-17:00人工熱線咨詢服務。投資人可通

過客戶服務中心熱線電話（021-61560999/4000288699）享受業務咨詢、信息查詢、服務投

訴、信息定制、對賬單遞送、資料修改等專項服務。

非人工服務時間或線路繁忙時，客戶服務中心提供電話留言功能，客戶服務中心工作人

員將根據投資者留言，提供后續服務。

（四）信息定制服務

基金份額持有人可以登錄基金管理人網站（www.taipingfund.com.cn），或撥打客戶服

務中心熱線電話提交信息定制申請?；鸸芾砣送ㄟ^手機短信、電子郵件或其他方式按基金

份額持有人的定制提供賬戶余額、基金信息、產品凈值、交易確認、公司活動、理財刊物等。

基金管理人可以根據實際業務需要，調整定制信息的條件、方式和內容。

（五）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心語音留言、呼叫中心人工電話、書信、電子

郵件（services@taipingfund.com.cn）等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴

或提出建議。投資者還可以通過銷售機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴或提

出建議。

第二十三部分其他應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并至少在一種規定媒介上公告。

公告名稱  披露媒介  披露日期  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同生效公告  中國證監會規定媒介  2020-05-29  

關于太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金調整標的指數使用費的公告  中國證監會規定媒介  2020-06-29   

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書（更新）摘要  中國證監會規定媒介  2020-06-29   

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書（更新）  中國證監會規定媒介  2020-06-29  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金分紅公告  中國證監會規定媒介  2020-07-06  

太平基金管理有限公司關于旗下基金增加北京植信基金為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2020-09-18   

太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加寧波銀行為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2020-12-17  

太平基金管理有限公司關于旗下基金基金合同及招募說明書變更的提示性公告  中國證監會規定媒介  2021 -01-30  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫停向個人投資者開放申購、定投、轉換轉入業務的公告  中國證監會規定媒介  2021-02-25  

關于太平基金網上直銷開展認購、申購、定投、轉換費率優惠活動的公告  中國證監會規定媒介  2021-03-15  

太平基金管理有限公司關于旗下部分基金根據指數基金指引修訂法律文件有關條款的公告  中國證監會規定媒介  2021-03- 24   

關于旗下基金增加民商基金銷售(上海)有限公司為 中國證監會規 2021-04-14  



銷售機構并參加其費率優惠的公告  定媒介   

關于旗下基金增加陽光人壽保險股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2021-06-22  

關于旗下基金增加中信建投證券股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2021-07-20  

關于旗下部分公開募集證券投資基金增加側袋機制并相應修訂基金合同有關條款的公告  中國證監會規定媒介  2021-07-27  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2021-09-02  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2021-09-10  

關于旗下基金增加北京度小滿基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2021-10-12  

關于公司法定代表人變更的公告  中國證監會規定媒介  2021-10-16  

關于暫停本公司網上直銷服務的通知  中國證監會規定媒介  2021-11-18  

 關于電子直銷平臺部分支付渠道支付額度調整的公告  中國證監會規定媒介  2022-01-05  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2022-01-21  

關于旗下基金改聘會計師事務所的公告  中國證監會規定媒介  2022-01-21  

關于公司增加注冊資本及股權變更的公告  中國證監會規定媒介  2022-01-28  

太平基金管理有限公司關于設立北京分公司的公告  中國證監會規定媒介  2022-03-19  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2021年年度報告  中國證監會規定媒介  2022-03-30  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書（更新）（2022年第1號）  中國證監會規定媒介  2022-04-20  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(A 中國證監會規定媒介  2022-04-20  



類份額)基金產品資料概要更新    

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新  中國證監會規定媒介  2022-04-20  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2022年第1季度報告  中國證監會規定媒介  2022-04-22  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2022-06-11  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2022年第2季度報告  中國證監會規定媒介  2022-07-21  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2022-07-29  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2022年中期報告  中國證監會規定媒介  2022-08-31  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2022年第3季度報告  中國證監會規定媒介  2022-10-26  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2022-11-26  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2022年第四季度報告  中國證監會規定媒介  2023-01-20  

太平基金管理有限公司關于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷售業務的公告  中國證監會規定媒介  2023-03-08  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2022年年度報告  中國證監會規定媒介  2023-03-30  

關于太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年度新增港股通交易日照常開放申購、贖回等投資業務的公告  中國證監會規定媒介  2023-04-19  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書(更新)(2023年第1號)  中國證監會規定媒介  2023-04-20  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年第一季度報告  中國證監會規定媒介  2023-04-21  

太平基金管理有限公司關于太平中債1-3年政策性 中國證監會規 2023-06-08  



金融債指數證券投資基金增加基金銷售機構并參加其費率優惠的公告  定媒介   

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2023-06-17  

太平基金管理有限公司關于旗下基金開展網上直銷費率優惠活動的公告  中國證監會規定媒介  2023-07-07  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年第2季度報告  中國證監會規定媒介  2023-07-21  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金恢復向個人投資者開放申購、轉換轉入的公告  中國證監會規定媒介  2023-07-24  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫停大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告  中國證監會規定媒介  2023-07-31  

太平基金管理有限公司關于旗下基金增加平安銀行股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2023-08-10  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2023-08-12  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年中期報告  中國證監會規定媒介  2023-08-31  

太平基金管理有限公司關于太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金因非港股通交易日暫停及恢復申購和贖回業務的公告  中國證監會規定媒介  2023-09-01  

太平基金管理有限公司關于直銷賬戶開戶銀行名稱變更的公告  中國證監會規定媒介  2023-10-18  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年第3季度報告  中國證監會規定媒介  2023-10-25  

太平基金管理有限公司高級管理人員變更公告  中國證監會規定媒介  2023-11-18  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫停大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告  中國證監會規定媒介  2023-11-20  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金分紅公告  中國證監會規定媒介  2023-11-25  



太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告  中國證監會規定媒介  2023-12-04  

太平基金管理有限公司關于旗下基金增加博時財富基金銷售有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2023-12-05  

太平基金管理有限公司關于旗下基金開展網上直銷費率優惠活動的公告  中國證監會規定媒介  2023-12-20  

太平基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告  中國證監會規定媒介  2023-12-29  

太平基金管理有限公司關于旗下基金增加招商銀行股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2024-01-18  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年第4季度報告  中國證監會規定媒介  2024-01-22  

太平基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國金證券股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠的公告  中國證監會規定媒介  2024-03-13  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫停大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告  中國證監會規定媒介  2024-03-18  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金分紅公告  中國證監會規定媒介  2024-03-22  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金恢復大額申購、大額轉換轉入、定期定額投資公告  中國證監會規定媒介  2024-03-28  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2023年年度報告  中國證監會規定媒介  2024-03-30  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)及基金產品資料概要更新  中國證監會規定媒介  2024-04-20  



太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第1季度報告  中國證監會規定媒介  2024-04-22  

關于太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金增加D類基金份額以及相應修改法律文件的公告  中國證監會規定媒介  2024-06-12  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同及托管協議  中國證監會規定媒介  2024-06-12  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)及基金產品資料概要更新  中國證監會規定媒介  2024-06-12  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第2季度報告  中國證監會規定媒介  2024-07-19  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金暫停向個人投資者開放申購、轉換轉入和定期定額投資業務的公告  中國證監會規定媒介  2024-08-16  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年中期報告  中國證監會規定媒介  2024-08-30  

太平基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告  中國證監會規定媒介  2024-09-27  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第3季度報告  中國證監會規定媒介  2024-10-25  

太平基金管理有限公司董事長變更公告  中國證監會規定媒介  2024-12-06  

太平基金管理有限公司關于旗下基金增加華夏銀行股份有限公司為銷售機構的公告  中國證監會規定媒介  2024-12-06  

太平基金管理有限公司法定代表人變更公告  中國證監會規定媒介  2024-12-16  

太平基金管理有限公司基金改聘會計師事務所公告  中國證監會規定媒介  2024-12-28  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金2024年第4季度報告  中國證監會規定媒介  2025-01-22  



關于太平基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告  中國證監會規定媒介  2025-03-19  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同(2025年3月)  中國證監會規定媒介  2025-03-19  

太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)及基金產品資料概要  中國證監會規定媒介  2025-03-19  



第二十四部分招募說明書存放及其查閱方式

招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人的住所，投資人可在辦公時間

免費查閱。投資者在支付工本費后，在合理時間內取得基金招募說明書復制件或復印件，但

應以基金招募說明書正本為準。

投資者還可以通過中國證監會指定的全國性報刊及指定互聯網網站等媒介查閱和下載

招募說明書。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

第二十五部分備查文件

（一）備查文件目錄

1、《中國證監會準予太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金注冊的批復》；

2、《太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金合同》；

3、《太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金托管協議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金托管人業務資格批件、營業執照；

7、中國證監會要求的其他文件。

（二）存放地點

備查文件存放于基金管理人和基金托管人的辦公場所。

（三）查閱方式

投資者可在辦公時間到基金管理人和基金托管人的辦公場所免費查閱備查文件；也可支

付工本費后，在合理時間內取得本基金備查文件復制件或復印件，但應以基金備查文件正本

為準。

（以下無正文）

太平基金管理有限公司

2025年4月20日


              

                

               太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）.pdf