廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金（廣

發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年3月25日

送出日期：2025年3月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債

基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼003376

指數(shù)

廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)下屬基金代碼003376

指數(shù)A

基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人寧波銀行股份有限公司

基金合同生效日2016-09-26

基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣

運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔(dān)任本基金

2022-02-28

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理吳迪

證券從業(yè)日期2014-10-30

《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不

滿(mǎn)二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在

定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理

其他

人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他

基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

法律法規(guī)或基金合同另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

注：本基金自2021年1月6日起增設(shè)E類(lèi)份額，自2024年6月3日起增設(shè)D類(lèi)份額。

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一)投資目標(biāo)與投資策略

本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相

投資目標(biāo)

似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（中債-7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)）成份國(guó)

家開(kāi)發(fā)銀行債券，為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)

性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、債券

回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類(lèi)資產(chǎn)、國(guó)債期貨以及法律法

投資范圍規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)

相關(guān)規(guī)定。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資

產(chǎn)的80%；其中標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)

金基金資產(chǎn)的80%；扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后現(xiàn)金或者

到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不

包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于

標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成

主要投資策略份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)

現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均

跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，將年化跟蹤誤差控制在2%以?xún)?nèi)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債-7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)收益率

本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

注：詳見(jiàn)《廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新文件中

“基金的投資”。

(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較

圖

注：1、本基金份額成立當(dāng)年（2016年）按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，未按自然年度折算。

2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：

份額（S）或金額（M）

費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注

/持有期限（N）

M

100萬(wàn)元≤M

申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）

200萬(wàn)元≤M

M≥500萬(wàn)元1000元/筆

N

7日≤N

贖回費(fèi)30日≤N

365日≤N

N≥730日0.00%

注：1、本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，可用于市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等

各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以對(duì)銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收

取為準(zhǔn)。

2、本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資者

實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率，特定投資者范圍以及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見(jiàn)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方

管理費(fèi)0.15%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

托管費(fèi)0.05%基金托管人

審計(jì)費(fèi)用72,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊

《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金

份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基

金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)及維護(hù)

其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明

書(shū)》或其更新。

注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，

最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。

（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算

若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：

基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）  

0.20%  

注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最

近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。

四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示

（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)

（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)

①標(biāo)的指數(shù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者

心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)值波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，

產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

②標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)：指數(shù)編制方法的缺陷可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)

表現(xiàn)產(chǎn)生差異，從而使基金收益發(fā)生變化。同時(shí)，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司不對(duì)指數(shù)

的實(shí)時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性做出任何承諾。標(biāo)的指數(shù)值可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考指數(shù)值

進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失。

③標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)基金合同的規(guī)定，如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者標(biāo)的

指數(shù)停止編制，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)上出

現(xiàn)更加適用于本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以變更標(biāo)的指數(shù)和調(diào)整基金的業(yè)績(jī)

比較基準(zhǔn)。基金投資組合將隨之調(diào)整，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與新標(biāo)的指數(shù)一致，投資者須

承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

（2）基金跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)

基金在跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間可能產(chǎn)

生差異，主要影響因素可能包括：

①本基金采用分層抽樣和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化策略，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成

份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，

從而可能導(dǎo)致基金實(shí)際收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。

②在標(biāo)的指數(shù)編制中，債券利息計(jì)算再投資收益，而基金再投資中未必能獲得相同的收

益率。

③指數(shù)調(diào)整成份券時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異，

而且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本。

（3）投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)

格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。基差風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是

指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類(lèi)：一類(lèi)為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或

了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類(lèi)為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是

指資金量無(wú)法滿(mǎn)足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)還包括跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止

服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)等。

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3、開(kāi)放式基金所共有的管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金

法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。

4、其他風(fēng)險(xiǎn)

（二）重要提示

中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或

保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息

發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一

定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)

公告及定期報(bào)告等。

如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的

法律”部分或相關(guān)章節(jié)。

五、其他資料查詢(xún)方式

以下資料詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話(huà)：95105828或

020-83936999］

（1）《廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》

（2）《廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

（3）《廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告

（5）基金份額凈值

（6）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

（7）其他重要資料


              

                

               廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金（廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf